के-लाइन समापन मूल्यों के आधार पर खरीद और बिक्री की रणनीतियाँ
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति वर्तमान K लाइन और पिछली K लाइन के समापन मूल्य की तुलना करके यह निर्धारित करती है कि क्या यह एक खरीद या बिक्री संकेत ट्रिगर करता है।
विशेष रूप से, यदि वर्तमान K लाइन बंद मूल्य पिछले K लाइन के उच्चतम मूल्य से अधिक है, तो एक खरीद संकेत ट्रिगर करें; यदि वर्तमान K लाइन बंद मूल्य पिछले K लाइन के निम्नतम मूल्य से कम है, तो एक बेचने का संकेत ट्रिगर करें।
रणनीति सिद्धांत
- एक निर्दिष्ट समय अवधि (जैसे दिन, घंटे, आदि) के लिए ऐतिहासिक उच्चतम और निम्नतम मूल्य प्राप्त करें
- स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस की गणना करें
- स्टॉप लॉस डिस्टेंस = शीर्ष K लाइन की उच्चतम कीमत - शीर्ष K लाइन की निम्नतम कीमत
- स्टॉपस्टॉप दूरी = स्टॉपस्टॉप दूरी * 3 ((स्टॉपस्टॉप अनुपात को 1: 3 पर सेट करें)
- वर्तमान K-लाइन समापन मूल्य और पिछले K-लाइन के उच्चतम और निम्नतम मूल्य के बीच संबंध का आकलन करें
- यदि वर्तमान समापन मूल्य > शीर्ष K-लाइन मूल्य है, तो एक खरीद संकेत ट्रिगर करें
- यदि वर्तमान समापन मूल्य < ऊपर की K लाइन की न्यूनतम कीमत है, तो बिक्री संकेत ट्रिगर करें
- लॉग इन के बाद रोक और रोक को सेट करें
- खरीदारी के बाद, स्टॉप लॉस को अंतिम K लाइन के लिए न्यूनतम मूल्य पर सेट करें - स्टॉप लॉस दूरी, स्टॉप लॉस को अंतिम K लाइन के लिए अधिकतम मूल्य + स्टॉप लॉस दूरी
- बेचने के बाद, स्टॉप लॉस को सेट करें कि यह K लाइन पर सबसे अधिक कीमत है + स्टॉप लॉस दूरी, स्टॉप लॉस को सेट करें कि यह K लाइन पर सबसे कम कीमत है - स्टॉप लॉस दूरी
यह इस रणनीति का मूल लेन-देन तर्क है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- रणनीति स्पष्ट, सरल और समझने में आसान है
- प्रवृत्ति की दिशा के लिए K-लाइन जानकारी का उपयोग करना
- रोकथाम तंत्र के साथ नियंत्रण जोखिम
जोखिम विश्लेषण
- केवल एक समय अवधि के आधार पर K-रेखा आकृति का निर्णय, अधिक झूठे संकेत उत्पन्न कर सकता है
- व्यापार की मात्रा में परिवर्तन, उतार-चढ़ाव आदि के अतिरिक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए
- स्टॉप-डैमेज स्टॉप को गलत तरीके से सेट किया जा सकता है, और यह बहुत बड़ा या बहुत छोटा हो सकता है।
अनुकूलन दिशा
- व्यापार की मात्रा, औसत, आदि जैसे अन्य कारकों के साथ प्रवेश सिग्नल की पुष्टि करें
- स्टॉप लॉस को बेहतर बनाने के लिए स्टॉप लॉस एल्गोरिदम का अनुकूलन
- विभिन्न नस्लों के लिए पैरामीटर सेटिंग्स को समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है
- अधिक लंबी लाइन चक्र के प्रभाव का परीक्षण कर सकते हैं
संक्षेप
इस रणनीति की समग्र सोच सरल और स्पष्ट है, K लाइन समापन मूल्य जानकारी का उपयोग करने के लिए प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए, जबकि स्टॉप लॉस स्टॉप कंट्रोल जोखिम को सेट करना, स्टॉक और डिजिटल मुद्रा व्यापार के लिए एक बुनियादी रणनीति के रूप में काम कर सकता है। लेकिन केवल एकल समय अवधि के K लाइन आकार के आधार पर, झूठे संकेत उत्पन्न करने के लिए आसान है, अनुकूलन के लिए बहुत जगह है, और अधिक कारकों और पैरामीटर समायोजन के संयोजन पर आगे विचार करने की आवश्यकता है, जिससे रणनीति की प्रभावशीलता में सुधार हो सके।
/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Buy/Sell on Candle Close", overlay=true)
var float prevLowest = na
var float prevHighest = na
var float slDistance = na
var float tpDistance = na
// Specify the desired timeframe here (e.g., "D" for daily, "H" for hourly, etc.)
timeframe = "D"
// Fetching historical data for the specified timeframe
pastLow = request.security(syminfo.tickerid, timeframe, low, lookahead=barmerge.lookahead_on)
pastHigh = request.security(syminfo.tickerid, timeframe, high, lookahead=barmerge.lookahead_on)
if bar_index > 0
prevLowest := pastLow[1]
prevHighest := pastHigh[1]
currentClose = close
if not na(prevLowest) and not na(prevHighest)
slDistance := prevHighest - prevLowest
tpDistance := 3 * slDistance // Adjusted for 1:3 risk-reward ratio
// Buy trigger when current close is higher than previous highest
if not na(prevLowest) and not na(prevHighest) and currentClose > prevHighest
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Buy TP/SL", "Buy", stop=prevLowest - slDistance, limit=prevHighest + tpDistance)
// Sell trigger when current close is lower than previous lowest
if not na(prevLowest) and not na(prevHighest) and currentClose < prevLowest
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Sell TP/SL", "Sell", stop=prevHighest + slDistance, limit=prevLowest - tpDistance)
plot(prevLowest, color=color.blue, title="Previous Lowest")
plot(prevHighest, color=color.red, title="Previous Highest")