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समय और अंतरिक्ष अनुकूलित बहु समय सीमा एमएसीडी रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-29 10:15:34
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अवलोकन

यह रणनीति एमएसीडी संकेतक के मापदंडों को अनुकूलित करती है, उच्च जीत दर विदेशी मुद्रा व्यापार रणनीति प्राप्त करने के लिए चलती औसत, मूल्य कार्रवाई और विशिष्ट व्यापार समय के साथ जोड़ती है।

रणनीति तर्क

  1. मूल्य प्रवृत्ति का न्याय करने के लिए 3 के-लाइनों का प्रयोग करें। यदि अंतिम 3 के-लाइनों के समापन मूल्य उद्घाटन मूल्य से अधिक हैं, तो इसे ऊपर की प्रवृत्ति माना जाता है; यदि अंतिम 3 के-लाइनों के समापन मूल्य उद्घाटन मूल्य से कम हैं, तो इसे नीचे की प्रवृत्ति माना जाता है।

  2. तेजी से लाइन, धीमी लाइन और एमएसीडी अंतर की गणना करें. तेजी से लाइन पैरामीटर 12 है, धीमी लाइन पैरामीटर 26 है, और संकेत लाइन पैरामीटर 9 है.

  3. ट्रेडिंग का समय प्रतिदिन 09:00-09:15 पर सेट है। इस समय अवधि के भीतर, बाजार में प्रवेश करें यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाती हैंः

    • लंबे समय तक जाओ जब अपट्रेंड 0 से ऊपर के MACD अंतर के साथ मेल खाता है
    • जब डाउनट्रेंड मैकडी अंतर क्रॉसिंग के साथ मेल खाता है तो 0 से नीचे शॉर्ट करें

  4. लाभ लेना 0.3 पिप्स पर सेट है, और स्टॉप लॉस 100 पिप्स पर सेट है।

  5. 21:00-21:15 के दौरान सभी पदों को बंद करें।

रणनीति के फायदे

  1. प्रवृत्ति की दिशा को व्यापक रूप से आकलन करने और निर्णय की सटीकता में सुधार करने के लिए बहु-समय सीमा संकेतकों के संयोजन का उपयोग करना।

  2. अनावश्यक स्टॉप लॉस जोखिम को कम करते हुए उच्च बाजार अस्थिरता की अवधि से बचने के लिए व्यापार समय को अनुकूलित करें।

  3. लाभ को अधिकतम करने और हानि को बढ़ाने से बचने के लिए लाभ लेने और हानि रोकने के लिए उचित अनुपात निर्धारित करें।

  4. कुल मिलाकर, रणनीति में बहुत अधिक जीत दर है और यह अक्सर अल्पकालिक व्यापार के लिए उपयुक्त है।

रणनीति के जोखिम

  1. व्यापार का समय अपेक्षाकृत निश्चित है, समय पर बाजार में प्रवेश करने में असमर्थ होने पर व्यापार के अवसरों को याद कर सकते हैं।

  2. एमएसीडी संकेतक भ्रामक संकेतों के लिए प्रवण है। यदि स्पष्ट उदय या गिरावट का निर्धारण नहीं किया जा सकता है तो सावधानी से व्यापार करें।

  3. लाभ लेने और स्टॉप लॉस को अनुचित रूप से निर्धारित किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप लाभ हानि असंतुलन हो सकता है। विभिन्न उत्पादों के अनुसार मापदंडों को समायोजित करने की आवश्यकता होती है।

  4. कुल मिलाकर जोखिम छोटा है, लेकिन उच्च लाभ के तहत अत्यधिक बड़े पद अभी भी भारी नुकसान का कारण बन सकते हैं।

रणनीति अनुकूलन के लिए दिशा-निर्देश

  1. प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए अन्य संकेतकों के साथ संयोजन करें, एमएसीडी से भ्रामक संकेतों से बचें। उदाहरण के लिए, बोलिंगर बैंड्स, आरएसआई आदि को संयोजित करें।

  2. बैकटेस्ट डेटा से इष्टतम मापदंडों की गणना करके लाभ/स्टॉप लॉस अनुपात को अनुकूलित करें।

  3. रणनीति के लिए लागू व्यापारिक किस्मों का विस्तार करें, विभिन्न उत्पादों पर पैरामीटर ट्यूनिंग प्रभावों का मूल्यांकन करें।

  4. विभिन्न बाजार स्थितियों के आधार पर गतिशील रूप से इष्टतम मापदंडों का चयन करने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पेश करना।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर यह रणनीति नौसिखिया व्यापारियों के लिए अच्छी तरह से अनुकूल है। तर्क स्पष्ट है, अनुकूलन स्थान बड़ा है, और जोखिम नियंत्रित हैं। खोलने के समय को अनुकूलित करके और उचित लाभ हानि अनुपात निर्धारित करके, उच्च रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है। अधिक अनुकूलन को गतिशील रूप से मापदंडों को समायोजित करने और अधिक जटिल बाजार वातावरण के अनुकूल बनाने के लिए किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99

//@version=4
strategy("Very high win rate strategy", overlay=true)


//

fast_length =12
slow_length= 26
src = close
signal_length = 9
sma_source = false
sma_signal = false

// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal

//ma

len=10
srca = input(close, title="Source")
out = hma(srca, len)

fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2000, title = "From Year", minval = 1970)
 //monday and session 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2021, title = "To Year", minval = 1970)

startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true


timeinrange(res, sess) => time(res, sess) != 0

// = input('0900-0915', type=input.session, title="My Defined Hours")
myspecifictradingtimes = '0900-0915'
exittime = '2100-2115'

optionmacd=true


entrytime = time(timeframe.period, myspecifictradingtimes) != 0
exit = time(timeframe.period, exittime) != 0     

if(time_cond and optionmacd )
    if(close > open and close[1] > open[1] and close[2] > open[2] and entrytime  and crossover(hist,0))
        strategy.entry("long",1)
    if(close< open and close[1] < open[1] and close[2] < open[2] and entrytime and crossunder(hist,0))
        strategy.entry("short",0)      


tp = input(0.0003, title="tp")
//tp = 0.0003
sl = input(1.0 , title="sl")
//sl = 1.0
strategy.exit("closelong", "long" , profit = close * tp / syminfo.mintick, loss = close * sl / syminfo.mintick, alert_message = "closelong")
strategy.exit("closeshort", "short" , profit = close * tp / syminfo.mintick, loss = close * sl / syminfo.mintick, alert_message = "closeshort")
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