समय और स्थान अनुकूलित मल्टी-टाइम फ़्रेम MACD रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक उच्च विनिमय दर ट्रेडिंग रणनीति को प्राप्त करने के लिए है, जो कि एक चलती औसत, मूल्य कार्रवाई और विशिष्ट व्यापारिक समय के साथ MACD संकेतक के पैरामीटर का अनुकूलन करती है।
रणनीति सिद्धांत
3 के लाइनों का उपयोग करके मूल्य प्रवृत्ति का निर्धारण करें। यदि अंतिम 3 के लाइनों के समापन मूल्य खुलने की कीमत से अधिक हैं, तो इसे एक ऊपरी प्रवृत्ति के रूप में माना जाता है; यदि अंतिम 3 के लाइनों के समापन मूल्य खुलने की कीमत से कम हैं, तो इसे गिरावट के रूप में माना जाता है।
फास्ट लाइन, धीमी लाइन और MACD अंतर की गणना करें। फास्ट लाइन पैरामीटर 12 है, धीमी लाइन पैरामीटर 26 है, और सिग्नल लाइन पैरामीटर 9 है।
ट्रेडिंग का समय हर दिन 09:00-09:15 पर सेट किया गया है। इस समय के दौरान, यदि आप निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं, तो आप प्रवेश कर सकते हैंः
- ऊपर की ओर रुझान के साथ MACD अंतर पर 0 के साथ अधिक है
- नीचे की ओर प्रवृत्ति के साथ ही MACD अंतर 0 के माध्यम से खाली हो गया
स्टॉप लॉस 0.3 और स्टॉप लॉस 100 पर सेट है.
21:00 से 21:15 के बीच का समय पूरी तरह से खाली है।
रणनीतिक लाभ
बहु-समय सीमा सूचकांकों के संयोजन का उपयोग करके, समग्र प्रवृत्ति दिशा का आकलन करें और निर्णय लेने की सटीकता में सुधार करें।
ट्रेडिंग समय को अनुकूलित करने के लिए, जब बाजार में भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो अनावश्यक स्टॉप लॉस जोखिम को कम करें।
उचित स्टॉप-स्टॉप अनुपात सेट करें, लाभ को अधिकतम करने के लिए, नुकसान को बढ़ाने से बचें।
कुल मिलाकर, यह रणनीति जीतने के लिए बहुत अच्छी है, जो अक्सर शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है।
रणनीतिक जोखिम
रणनीतिक लेनदेन का समय काफी तय होता है और यदि आप समय पर मैदान में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, तो आप लेनदेन के अवसरों को खो सकते हैं।
MACD संकेतक भ्रामक संकेतों के लिए प्रवण हैं, और यदि आप स्पष्ट रूप से ऊपर या नीचे की प्रवृत्ति का आकलन नहीं कर सकते हैं, तो सावधानी से काम करें।
स्टॉप-लॉस पॉइंट्स की अनुचित सेटिंग्स से लाभ-हानि अनुपात में असंतुलन हो सकता है और विभिन्न किस्मों के लिए पैरामीटर को समायोजित करने की आवश्यकता होती है।
कुल मिलाकर, रणनीतिक जोखिम कम है, लेकिन उच्च लाभप्रदता के मामले में, बहुत बड़ी स्थिति भी बड़ी हानि का कारण बन सकती है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
अन्य संकेतकों के साथ प्रवृत्ति का आकलन किया जा सकता है, ताकि MACD के गलत संकेतों को रोका जा सके। उदाहरण के लिए, बुलिन लाइन, आरएसआई और अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में उपयोग किया जा सकता है।
स्टॉप स्टॉप लॉस के अनुपात को अनुकूलित करने के लिए, रीट्रेसिंग डेटा के माध्यम से इष्टतम पैरामीटर की गणना करें।
ट्रेडिंग किस्मों के लिए रणनीति को बढ़ाया जा सकता है, विभिन्न किस्मों के पैरामीटर समायोजन के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सकता है।
मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को पेश किया जा सकता है, जो विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुसार इष्टतम पैरामीटर का चयन करता है, गतिशील समायोजन को लागू करता है।
संक्षेप
इस रणनीति के लिए कुल मिलाकर शुरुआती व्यापारियों के लिए बहुत उपयुक्त है, रणनीति विचार स्पष्ट है, पैरामीटर अनुकूलन के लिए जगह बड़ी है, जोखिम नियंत्रित है. द्वारा अनुकूलित स्थिति खोलने के समय और उचित सेट हानि अनुपात, उच्च लाभ दर प्राप्त किया जा सकता है. बाद में आगे अनुकूलित किया जा सकता है, ताकि रणनीति पैरामीटर गतिशील समायोजन, और अधिक जटिल बाजार के वातावरण के लिए अनुकूलित.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=4
strategy("Very high win rate strategy", overlay=true)
//
fast_length =12
slow_length= 26
src = close
signal_length = 9
sma_source = false
sma_signal = false
// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
//ma
len=10
srca = input(close, title="Source")
out = hma(srca, len)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2000, title = "From Year", minval = 1970)
//monday and session
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2021, title = "To Year", minval = 1970)
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
timeinrange(res, sess) => time(res, sess) != 0
// = input('0900-0915', type=input.session, title="My Defined Hours")
myspecifictradingtimes = '0900-0915'
exittime = '2100-2115'
optionmacd=true
entrytime = time(timeframe.period, myspecifictradingtimes) != 0
exit = time(timeframe.period, exittime) != 0
if(time_cond and optionmacd )
if(close > open and close[1] > open[1] and close[2] > open[2] and entrytime and crossover(hist,0))
strategy.entry("long",1)
if(close< open and close[1] < open[1] and close[2] < open[2] and entrytime and crossunder(hist,0))
strategy.entry("short",0)
tp = input(0.0003, title="tp")
//tp = 0.0003
sl = input(1.0 , title="sl")
//sl = 1.0
strategy.exit("closelong", "long" , profit = close * tp / syminfo.mintick, loss = close * sl / syminfo.mintick, alert_message = "closelong")
strategy.exit("closeshort", "short" , profit = close * tp / syminfo.mintick, loss = close * sl / syminfo.mintick, alert_message = "closeshort")