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बहु-अवधि एसएमए पर आधारित रणनीति के बाद की प्रवृत्ति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2024-02-04 14:50:24
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अवलोकन

यह रणनीति प्रवृत्ति की पहचान करने और उसका अनुसरण करने के लिए विभिन्न अवधियों के साथ कई एसएमए लाइनों को जोड़ती है। मूल विचार यह हैः प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए विभिन्न अवधियों के साथ एसएमए की बढ़ती / गिरती दिशाओं की तुलना करें; जब अल्पकालिक एसएमए लंबी अवधि के एसएमए से पार हो जाता है, तो लंबे समय तक जाएं, और जब शॉर्ट एसएमए लंबे एसएमए से नीचे पार हो जाता है, तो शॉर्ट जाएं। प्रवेश और निकास की पुष्टि करने के लिए जीरोलैगेमा का भी उपयोग किया जाता है।

रणनीति तर्क

  1. क्रमशः 10, 20, 50, 100 और 200 के अवधियों के साथ 5 एसएमए लाइनों का प्रयोग करें।
  2. प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए इन 5 एसएमए की दिशाओं की तुलना करें। उदाहरण के लिए, जब 10-, 20-, 100- और 200-अवधि के एसएमए एक साथ बढ़ रहे हैं, तो यह एक ऊपर की प्रवृत्ति को इंगित करता है; जब वे सभी गिर रहे हैं, तो यह एक नीचे की प्रवृत्ति को इंगित करता है।
  3. ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए विभिन्न अवधियों के साथ एसएमए के मूल्यों की तुलना करें। उदाहरण के लिए, जब 10-अवधि एसएमए 20-अवधि एसएमए को पार करता है, तो लंबा हो जाता है; जब 10 एसएमए 20 एसएमए से नीचे पार करता है, तो छोटा हो जाता है।
  4. प्रवेश पुष्टिकरण और निकास संकेतों के लिए ZeroLagEMA का उपयोग करें. जब तेज ZeroLagEMA धीमी ZeroLagEMA से पार हो जाता है, तो लंबे समय तक जाएं, जब यह नीचे पार हो जाता है। शॉर्ट्स के लिए निर्णय तर्क विपरीत है।

लाभ

  1. विभिन्न अवधियों के साथ कई एसएमए का संयोजन बाजार की प्रवृत्ति को प्रभावी ढंग से निर्धारित कर सकता है।
  2. एसएमए मूल्यों की तुलना करने से मात्रात्मक प्रवेश और निकास नियम उत्पन्न होते हैं।
  3. ZeroLagEMA फ़िल्टर अनावश्यक ट्रेडों से बचाता है और स्थिरता में सुधार करता है।
  4. प्रवृत्ति निर्णय और व्यापार संकेतों का संयोजन ट्रेडिंग के बाद प्रवृत्ति प्राप्त करता है।

जोखिम और समाधान

  1. जब बाजार समेकन में प्रवेश करता है, तो अक्सर एसएमए क्रॉसओवर होने से अनावश्यक नुकसान हो सकते हैं।
    • समाधानः अमान्य संकेत प्रविष्टियों से बचने के लिए ZeroLagEMA फ़िल्टर को बढ़ाएं.
  2. बहु-अवधि वाले एसएमए में कुछ पिछड़ रहा है, जो तेज अल्पकालिक मूल्य परिवर्तनों पर तेजी से प्रतिक्रिया करने में विफल है।
    • समाधान: निर्णय में सहायता के लिए एमएसीडी जैसे तेज़ संकेतक जोड़ें।

अनुकूलन दिशाएँ

  1. सर्वोत्तम संयोजन खोजने के लिए एसएमए अवधि मापदंडों का अनुकूलन करें।
  2. घाटे को और सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीतियाँ जोड़ें।
  3. मजबूत रुझानों में दांव को बढ़ाने और समेकन में दांव को कम करने के लिए स्थिति आकार तंत्र जोड़ें।
  4. समग्र स्थिरता में सुधार के लिए एमएसीडी और केडीजे जैसे अधिक सहायक संकेतक शामिल करें।

निष्कर्ष

यह रणनीति प्रभावी रूप से बहु-अवधि एसएमए को जोड़कर बाजार की प्रवृत्ति निर्धारित करती है, और मात्रात्मक ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करती है। ZeroLagEMA जीत दर में सुधार करती है। सारांश में, रणनीति ने उल्लेखनीय परिणामों के साथ व्यापार के बाद मात्रात्मक प्रवृत्ति प्राप्त की। आगे अनुकूलन अवधि, स्टॉप लॉस, स्थिति आकार आदि लाइव ट्रेडिंग के लिए रणनीति को मजबूत कर सकते हैं।

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Forex MA Racer - SMA Performance /w ZeroLag EMA Trigger", shorttitle = "FX MA Racer (5x SMA, 2x zlEMA)", overlay=false )

// === INPUTS ===
hr0             = input(defval = true, title = "=== SERIES INPUTS ===")
smaSource       = input(defval = close, title = "SMA Source")
sma1Length      = input(defval = 10, title = "SMA 1 Length")
sma2Length      = input(defval = 20, title = "SMA 2 Length")
sma3Length      = input(defval = 50, title = "SMA 3 Length")
sma4Length      = input(defval = 100, title = "SMA 4 Length")
sma5Length      = input(defval = 200, title = "SMA 5 Length")
smaDirSpan      = input(defval = 4, title = "SMA Direction Span")
zlmaSource      = input(defval = close, title = "ZeroLag EMA Source")
zlmaFastLength  = input(defval = 9, title = "ZeroLag EMA Fast Length")
zlmaSlowLength  = input(defval = 21, title = "ZeroLag EMA Slow Length")
hr1             = input(defval = true, title = "=== PLOT TIME LIMITER ===")
useTimeLimit    = input(defval = true, title = "Use Start Time Limiter?")
// set up where we want to run from
startYear       = input(defval = 2018, title = "Start From Year", minval = 0, step = 1)
startMonth      = input(defval = 02, title = "Start From Month", minval = 0,step = 1)
startDay        = input(defval = 01, title = "Start From Day", minval = 0,step = 1)
startHour       = input(defval = 00, title = "Start From Hour", minval = 0,step = 1)
startMinute     = input(defval = 00, title = "Start From Minute", minval = 0,step = 1)
hr2             = input(defval = true, title = "=== TRAILING STOP ===")
useStop     = input(defval = false, title = "Use Trailing Stop?")
slPoints    = input(defval = 200, title = "Stop Loss Trail Points", minval = 1)
slOffset    = input(defval = 400, title = "Stop Loss Trail Offset", minval = 1)
// === /INPUTS ===

// === SERIES SETUP ===
// Fast ZeroLag EMA
zema1=ema(zlmaSource, zlmaFastLength)
zema2=ema(zema1, zlmaFastLength)
d1=zema1-zema2
zlemaFast=zema1+d1

// Slow ZeroLag EMA
zema3=ema(zlmaSource, zlmaSlowLength)
zema4=ema(zema3, zlmaSlowLength)
d2=zema3-zema4
zlemaSlow=zema3+d2

// Simple Moving Averages
period10 = sma(close, sma1Length)
period20 = sma(close, sma2Length)
period50 = sma(close, sma3Length)
period100 = sma(close, sma4Length)
period200 = sma(close, sma5Length)
// === /SERIES SETUP ===

// === PLOT ===
// colors of plotted MAs
p1 = (close < period10) ? #FF0000 : #00FF00
p2 = (close < period20) ? #FF0000 : #00FF00
p3 = (close < period50) ? #FF0000 : #00FF00
p4 = (close < period100) ? #FF0000 : #00FF00
p5 = (close < period200) ? #FF0000 : #00FF00

plot(period10, title='10 Period', color = p1, linewidth=1)
plot(period20, title='20 Period', color = p2, linewidth=2)
plot(period50, title='50 Period', color = p3, linewidth=4)
plot(period100, title='100 Period', color = p4, linewidth=6)
plot(period200, title='200 Period', color = p5, linewidth=10)
// === /PLOT ===

//BFR = BRFIB ? (maFast+maSlow)/2 : abs(maFast - maSlow)

// === STRATEGY ===
// calculate SMA directions
direction10 = rising(period10, smaDirSpan) ? +1 : falling(period10, smaDirSpan) ? -1 : 0
direction20 = rising(period20, smaDirSpan) ? +1 : falling(period20, smaDirSpan) ? -1 : 0
direction50 = rising(period50, smaDirSpan) ? +1 : falling(period50, smaDirSpan) ? -1 : 0
direction100 = rising(period100, smaDirSpan) ? +1 : falling(period100, smaDirSpan) ? -1 : 0
direction200 = rising(period200, smaDirSpan) ? +1 : falling(period200, smaDirSpan) ? -1 : 0

// conditions
// SMA Direction Trigger
dirUp = direction10 > 0 and direction20 > 0 and direction100 > 0 and direction200 > 0
dirDn = direction10 < 0 and direction20 < 0 and direction100 < 0 and direction200 < 0

longCond = (period10>period20) and (period20>period50) and (period50>period100) and  dirUp//and (close > period10) and (period50>period100) //and (period100>period200)
shortCond = (period10<period20) and (period20<period50) and dirDn//and (period50<period100) and (period100>period200)

longExit = crossunder(zlemaFast, zlemaSlow) or crossunder(period10, period20)
shortExit = crossover(zlemaFast, zlemaSlow) or crossover(period10, period20)


// entries and exits
startTimeOk() =>
    // get our input time together
    inputTime   = timestamp(syminfo.timezone, startYear, startMonth, startDay, startHour, startMinute)
    // check the current time is greater than the input time and assign true or false
    timeOk      = time > inputTime ? true : false
    // last line is the return value, we want the strategy to execute if..
    // ..we are using the limiter, and the time is ok -OR- we are not using the limiter
    r = (useTimeLimit and timeOk) or not useTimeLimit


if( true )
    // entries
    strategy.entry("long", strategy.long, when = longCond)
    strategy.entry("short", strategy.short, when = shortCond)

        
    // trailing stop
    if (useStop)
        strategy.exit("XL", from_entry = "long", trail_points = slPoints, trail_offset = slOffset)
        strategy.exit("XS", from_entry = "short", trail_points = slPoints, trail_offset = slOffset)

    // exits
    strategy.close("long", when = longExit)
    strategy.close("short", when = shortExit)
// === /STRATEGY ===
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