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एक दोहरी उलट गति सूचकांक व्यापार रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-06 09:29:34
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अवलोकन

डुअल रिवर्सल मोमेंटम इंडेक्स रणनीति 123 रिवर्सल रणनीति और रिलेटिव मोमेंटम इंडेक्स (RMI) रणनीति को जोड़ती है। इसका उद्देश्य दोहरे संकेतों का उपयोग करके ट्रेडिंग निर्णयों की सटीकता में सुधार करना है।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति के दो भाग हैंः

  1. 123 प्रतिवर्तन रणनीति

    • लंबा जब कल का बंद पिछले दिनों से कम हो और आज का बंद पिछले दिनों से अधिक हो और 9 दिन का धीमा K 50 से कम हो
    • शॉर्ट जब कल का क्लोजर पिछले दिनों की तुलना में अधिक हो और आज का क्लोजर पिछले दिनों की तुलना में कम हो और 9 दिन का फास्ट के 50 से अधिक हो

  2. सापेक्ष गति सूचकांक (आरएमआई) रणनीति

    • आरएमआई आरएसआई का एक परिवर्तन है जिसमें एक गति घटक जोड़ा गया है। इसका सूत्र हैः आरएमआई = (ऊपर की गति एसएमए) / ((नीचे की गति एसएमए) * 100)
    • जब आरएमआई ओवरबॉट लाइन से कम हो तब लॉन्ग; जब आरएमआई ओवरसोल्ड लाइन से अधिक हो तब शॉर्ट

यह रणनीति केवल तभी ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है जब 123 रिवर्सल और आरएमआई संरेखित दोहरे सिग्नल देते हैं। इससे गलत ट्रेडों की संभावना प्रभावी ढंग से कम हो सकती है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के लाभों में निम्नलिखित शामिल हैंः

  1. दोहरे संकेतकों के साथ संकेत की सटीकता में सुधार
  2. रेंज-बाउंड बाजारों के लिए उपयुक्त रिवर्स तकनीक
  3. मजबूत रुझानों के मोड़ बिंदुओं की पहचान करने के लिए संवेदनशील आरएमआई

जोखिम विश्लेषण

कुछ जोखिम भी हैं:

  1. दोहरे फ़िल्टर कुछ व्यापारिक अवसरों को खो सकते हैं
  2. रिवर्स सिग्नल में गलत आकलन हो सकता है
  3. गलत आरएमआई पैरामीटर सेटिंग्स दक्षता को प्रभावित कर सकती हैं

इन जोखिमों को मापदंडों को समायोजित करके, सूचक गणनाओं को अनुकूलित करके कम किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित के माध्यम से और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. इष्टतम खोजने के लिए विभिन्न पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण
  2. अलग-अलग रिवर्स इंडिकेटर संयोजनों का प्रयोग करना जैसे कि केडीजे, एमएसीडी
  3. आरएमआई सूत्र को अधिक संवेदनशील बनाने के लिए समायोजित करना
  4. एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस तंत्र जोड़ना
  5. झूठे संकेतों से बचने के लिए व्यापारिक मात्रा को जोड़ना

निष्कर्ष

ड्यूल रिवर्सल मोमेंटम इंडेक्स रणनीति ड्यूल सिग्नल फ़िल्टरिंग और पैरामीटर अनुकूलन के माध्यम से ट्रेडिंग निर्णयों की सटीकता में प्रभावी ढंग से सुधार कर सकती है और गलत संकेतों की संभावना को कम कर सकती है। यह रिवर्सल अवसरों को उजागर करने के लिए रेंज-बाउंड बाजारों के लिए उपयुक्त है। पैरामीटर को समायोजित करके और जोखिम को कम करने के लिए संकेतक गणना को अनुकूलित करके रणनीति को और बढ़ाया जा सकता है।

/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 07/06/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Relative Momentum Index (RMI) was developed by Roger Altman. Impressed 
// with the Relative Strength Index's sensitivity to the number of look-back 
// periods, yet frustrated with it's inconsistent oscillation between defined 
// overbought and oversold levels, Mr. Altman added a momentum component to the RSI.
// As mentioned, the RMI is a variation of the RSI indicator. Instead of counting 
// up and down days from close to close as the RSI does, the RMI counts up and down 
// days from the close relative to the close x-days ago where x is not necessarily 
// 1 as required by the RSI). So as the name of the indicator reflects, "momentum" is 
// substituted for "strength". 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


RMI(Length,BuyZone, SellZone) =>
    pos = 0.0
    xMU = 0.0
    xMD = 0.0
    xPrice = close
    xMom = xPrice - xPrice[Length]
    xMU := iff(xMom >= 0, nz(xMU[1], 1) - (nz(xMU[1],1) / Length) + xMom, nz(xMU[1], 1))
    xMD := iff(xMom <= 0, nz(xMD[1], 1) - (nz(xMD[1],1) / Length) + abs(xMom), nz(xMD[1], 0))
    RM = xMU / xMD
    nRes = 100 * (RM / (1+RM))
    pos:= iff(nRes < BuyZone, 1,
    	   iff(nRes > SellZone, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Relative Momentum Index", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Relative Momentum Index ----")
LengthRMI = input(20, minval=1)
BuyZone = input(40, minval=1)
SellZone = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posRMI = RMI(LengthRMI,BuyZone, SellZone)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posRMI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posRMI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
अधिक

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