औसत अंतर समतलीकरण पर आधारित प्रवृत्ति अनुसरण रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक सूचक रणनीति है जो अल्पकालिक उच्च और निम्न और अल्पकालिक और दीर्घकालिक औसत लागतों के बीच अंतर का उपयोग करके प्रवृत्ति का आकलन करती है। रणनीति का उद्देश्य संक्षिप्त रेखा संवेदनशीलता को बढ़ाना है, पूर्व और बाद के औसत स्लीपिंग फ़ंक्शन को बढ़ाकर समेकन में नुकसान को कम करना है, ताकि समेकन में छोटे नुकसान को कम किया जा सके, जबकि लहरों के दौरान बड़े मुनाफे को बनाए रखा जा सके।
रणनीति सिद्धांत
अल्पकालिक लागत की गणना करेंः ta.highest और ta.lowest फ़ंक्शन का उपयोग करके हाल ही में ShortTerm रूट K लाइन के उच्चतम और निम्नतम मूल्य की गणना करें, और फिर औसत को अल्पकालिक लागत के रूप में लें
लंबी अवधि की लागत की गणना करेंः ta.sma फ़ंक्शन का उपयोग करके दीर्घकालिक लागत के रूप में हाल ही में longTerm रूट K लाइन के समापन मूल्य की सरल चलती औसत की गणना करें
औसत गणनाः अल्पकालिक लागत दीर्घकालिक लागत को घटाकर
चिकनी औसतः औसत को चिकना किया जाता है ताकि गलतफहमी को कम किया जा सके, यहां सरल चलती औसत के लिए ta.sma का उपयोग किया जाता है
प्रवृत्ति का आकलन करेंः थ्रेसहोल्ड सेट करें, जब स्लीपिंग औसत थ्रेसहोल्ड से अधिक हो तो इसे अपट्रेंड के रूप में देखें, और जब थ्रेसहोल्ड से कम हो तो इसे डाउनट्रेंड के रूप में देखें
प्रवेश और निकासः जब आप अधिक करते हैं, तो आप ऊपर की ओर बढ़ते हैं, और जब आप कम करते हैं, तो आप नीचे की ओर बढ़ते हैं
श्रेष्ठता विश्लेषण
- शॉर्ट-लाइन अवसरों को जल्दी से पकड़ने के लिए अल्पकालिक संवेदनशीलता बढ़ाएं
- सुचारू प्रक्रिया, गलतफहमी की संभावना कम
- इस तरह से, हम अपने व्यापार को कम करने में मदद कर सकते हैं।
- ट्रेंड को ट्रैक करें, समय पर स्टॉप करें
जोखिम विश्लेषण
- अल्पकालिक फोकस को कम करने के लिए, उचित रूप से बड़े स्टॉप-लॉस की आवश्यकता होती है
- बार-बार परीक्षण करने के लिए आवश्यक पैरामीटर, जैसे कि लघु-लंबी अवधि के दिन, औसत चिकनाई पैरामीटर, आदि, गलत सेटिंग से अतिसंवेदनशील या मंदता हो सकती है
- एक उचित चौड़ाई की आवश्यकता है, बहुत बड़ा या बहुत छोटा एक समस्या है
- भूकंप के दौरान बार-बार खोले जाने वाले कोठरी
जोखिम समाधान:
- बंदी से बचने के लिए उचित रूप से स्टॉप लॉस बढ़ाएं
- अनुकूलित पैरामीटर सेटिंग, संतुलन संवेदनशीलता और त्रुटि दर
- परीक्षण और चैनल पैरामीटर का अनुकूलन
- फ़िल्टर शर्तों को जोड़ने से आपात स्थिति में कोई फायदा नहीं होगा
अनुकूलन दिशा
- अल्पकालिक उच्च और निम्न के लिए अनुकूलन, जैसे कि पीए या भारित जैसे अधिक चिकनी अल्पकालिक लागत की गणना
- विभिन्न दीर्घकालिक लागत गणना विधियों का परीक्षण करना
- अलग-अलग औसत समतल एल्गोरिदम का प्रयास करें
- चैनल पैरामीटर अनुकूलित करें
- स्टॉक फ़िल्टर जोड़ें, जैसे कि ब्रेकआउट, लेनदेन की मात्रा बढ़ाना आदि
- रिवर्स ट्रेडिंग में शामिल हों
संक्षेप
समग्र रूप से, यह एक बहुत ही सरल और प्रत्यक्ष ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है। सामान्य चलती औसत जैसे संकेतकों की तुलना में, यह छोटी और लंबी अवधि की लागत के बीच के अंतर की गणना करके तेजी से रुझान मोड़ का आकलन कर सकता है। साथ ही, चिकनाई के साथ-साथ इसके पैरामीटर को अनुकूलित करने के लिए अधिक जगह देता है, जो चिकनाई पैरामीटर को समायोजित करके संवेदनशीलता और त्रुटि दर को संतुलित कर सकता है।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © dead0001ing1
//@version=5
strategy("Trend-Following Indicator", overlay=true)
// 設置參數
shortTerm = input(5, "Short Term")
longTerm = input(20, "Long Term")
smooth = input(5, "Smoothing")
threshold = input(0, "Threshold")
// 計算短期成本
shortH = ta.highest(high, shortTerm)
shortL = ta.lowest(low, shortTerm)
shortCost = (shortH + shortL) / 2
// 計算長期成本
longCost = ta.sma(close, longTerm)
// 計算均差
deviation = shortCost - longCost
// 平滑均差
smoothedDeviation = ta.sma(deviation, smooth)
// 判斷順勢
isTrendingUp = smoothedDeviation > threshold
isTrendingDown = smoothedDeviation < -threshold
// 顯示順勢信號
plotshape(isTrendingUp, title="Trending Up", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Up", size=size.small)
plotshape(isTrendingDown, title="Trending Down", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Down", size=size.small)
// 定義進出場策略
if isTrendingUp
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.close("Long", when=isTrendingDown)
if isTrendingDown
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.close("Short", when=isTrendingUp)