डबल मूविंग एवरेज ब्रेकआउट रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति 20 चक्र सरल चलती औसत (एसएमए) और 21 चक्र सूचकांक चलती औसत (ईएमए) की गणना और चित्रण करके और उनके बीच रंग भरकर मूल्य उतार-चढ़ाव के क्षेत्रों को दृश्यमान बनाती है। जब कीमत 20 चक्र एसएमए को पार करती है तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होती है; जब कीमत 21 चक्र ईएमए को पार करती है तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न होती है। इस रणनीति में एक ही समय में स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस को ट्रैक करने की क्षमता होती है।
रणनीति सिद्धांत
दोहरी चलती औसत तोड़ने की रणनीति का मुख्य विचार यह है कि तेजी से चलती औसत और धीमी गति से चलती औसत के बीच एक क्रॉसिंग का उपयोग एक खरीद और बिक्री संकेत के रूप में किया जाता है। 20 चक्र एसएमए अपेक्षाकृत अधिक संवेदनशील है और कीमत में बदलाव के लिए तेजी से प्रतिक्रिया करता है; 21 चक्र ईएमए की प्रतिक्रिया थोड़ी देर से है, लेकिन अधिक चिकनी है। जब अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रवृत्ति की दिशा एकजुट होती है, अर्थात जब दो औसत ऊपर या नीचे की ओर होते हैं, तो यह निर्धारित किया जाता है कि प्रवृत्ति एक मजबूत चरण में प्रवेश करती है, इस समय खरीदारी या बिक्री के निर्णय की अधिक संभावना होती है।
विशेष रूप से, जब समापन मूल्य 20 चक्र एसएमए के ऊपर से गुजरता है, तो यह संकेत देता है कि अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों वृद्धिशील हैं, इसलिए अधिक करें; जब समापन मूल्य 21 चक्र ईएमए के नीचे से गुजरता है, तो यह संकेत देता है कि अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों गिरावट की प्रवृत्ति है, इसलिए शून्य करें। बियर सिग्नल प्रवेश संकेत के विपरीत है, यदि कीमत 20 चक्र एसएमए के नीचे से गुजरती है, तो बियर अधिक है, और 21 चक्र ईएमए के नीचे से बियर बियर है।
यह रणनीति दो चलती औसत के बीच रंग भरने के लिए भरने की तकनीक का उपयोग करती है, जिससे एक दृश्य संकेतक बनता है जो बाजार के रुझानों को निर्धारित करने में मदद करता है।
रणनीतिक लाभ
द्विआधारी चलती औसत को तोड़ने की रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः
- सिद्धांत सरल, समझने और लागू करने में आसान है;
- बाजार की गति को दोहरी-लाइन क्रॉसिंग के माध्यम से अधिक सटीक रूप से आंकना;
- एक दृश्य सूचक जो कीमतों में उतार-चढ़ाव के क्षेत्रों को दिखाता है;
- ट्रैक करने योग्य स्टॉप-लॉस और स्टॉप-फंक्शन के साथ, लाभ को लॉक करने और जोखिम को कम करने के लिए;
- यह स्केलेबल है और इस रणनीति के आधार पर कई तरह के अनुकूलन किए जा सकते हैं।
रणनीतिक जोखिम
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
- भूकंप के दौरान गलत संकेतों के लिए अतिसंवेदनशील;
- स्टॉप लॉस स्टॉप को गलत तरीके से सेट करने से नुकसान हो सकता है या मुनाफा कम हो सकता है।
- पैरामीटर सेटिंग (जैसे चक्र की लंबाई) को गलत तरीके से सेट करना रणनीति को प्रभावित कर सकता है;
- यांत्रिक लेन-देन से नुकसान की एक श्रृंखला शुरू हो सकती है।
उपरोक्त जोखिमों के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैंः
- यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि भूकंप के समय में प्रवेश से बचने के लिए फ़िल्टरिंग को बढ़ाया जाना चाहिए।
- स्टॉप-लॉस और स्टॉप-ड्रॉप पैरामीटर को अनुकूलित करना, जोखिम-लाभ को संतुलित करना;
- बाजार के लिए उपयुक्त सूचक मापदंडों का चयन करने के लिए मापदंडों की मजबूती का परीक्षण करना;
- मानव हस्तक्षेप असामान्य परिस्थितियों में, लगातार घाटे को रोकने के लिए।
रणनीति अनुकूलन
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- अन्य तकनीकी सूचकांकों के लिए फ़िल्टरिंग जोड़ना, जैसे कि व्यापार की मात्रा, उतार-चढ़ाव आदि, ताकि झूठे ब्रेक से बचा जा सके;
- मशीन लर्निंग के आधार पर गतिशील रूप से अनुकूलित चलती औसत पैरामीटर;
- भावनात्मक संकेतकों, समाचारों और अन्य के साथ निर्णय लेने की प्रभावशीलता में सुधार;
- बाजार में परिवर्तन के अनुसार समायोज्य स्टॉप लॉस मैकेनिज्म में शामिल हों।
संक्षेप
इस रणनीति में तेजी से और धीमी गति से दोहरी चलती औसत के क्रॉसिंग के माध्यम से बाजार में प्रवृत्ति परिवर्तन का आकलन करने के लिए, और तदनुसार खरीदने और बेचने के निर्णय लेने के लिए. इस रणनीति में सरल, सहज, आसानी से लागू करने जैसे फायदे हैं, लेकिन कुछ जोखिम भी हैं. पैरामीटर अनुकूलन, फ़िल्टरिंग शर्तों को बढ़ाने, और कृत्रिम हस्तक्षेप के तरीकों के माध्यम से जोखिम को कम करने और रणनीति की प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सकता है। इस रणनीति में विस्तार की जगह है, जो गहन अध्ययन और आवेदन के लायक है।
/*backtest
start: 2024-01-27 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("BMSB Breakout Strategy", shorttitle="BMSB Breakout", overlay=true)
source = close
smaLength = 20
emaLength = 21
sma = ta.sma(source, smaLength)
ema = ta.ema(source, emaLength)
outSma = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, sma)
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fill(smaPlot, emaPlot, color=color.new(color.orange, 75), fillgaps=true)
// Definir condiciones para la estrategia de compra y venta
buyCondition = ta.crossover(close, outSma)
sellCondition = ta.crossunder(close, outEma)
// Entrada larga (compra) y salida corta
strategy.entry("Long", strategy.long, when=buyCondition and not na(sellCondition))
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// Entrada corta (venta) y salida larga
strategy.entry("Short", strategy.short, when=sellCondition and not na(buyCondition))
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// Puedes ajustar la configuración de la estrategia y los valores predeterminados según tus preferencias
plotshape(series=buyCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, title="Buy Signal")
plotshape(series=sellCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, title="Sell Signal")