Strategi Mengikuti Tren Beli Rendah Jual Tinggi
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini memungkinkan strategi perdagangan otomatis untuk membeli rendah dan menjual tinggi di arah tren dengan menghitung arah tren atas dan bawah di Brin Belt, digabungkan dengan arah rata-rata bergerak jangka panjang. Gagasan ini adalah untuk mengikuti arah tren garis panjang saham, membeli posisi multihead pada posisi rendah saat perubahan garis pendek, dan menjual keuntungan saat melampaui titik tinggi.
Prinsip Strategi
Strategi ini memungkinkan perdagangan otomatis melalui beberapa bagian:
Perhitungan lintasan atas dan bawah di Jalur Brin: dengan menghitung perbedaan standar n periode dekat, dapat diperoleh lintasan atas dan bawah di Jalur Brin.
Penilaian tren jangka pendek: menghitung SMA jangka panjang 300 dan jangka pendek 20 untuk menilai tren saham secara keseluruhan dan tren saat ini.
Sinyal beli: Ketika close menerobos Bollinger Bands dan SMA jangka panjang berada di atasnya, dan SMA jangka pendek mulai naik, dianggap sebagai low dalam kisaran, menghasilkan sinyal beli.
Sinyal jual: Ketika close menerobos Bollinger Bands dan SMA jangka panjang berada di bawahnya, dan SMA jangka pendek mulai turun, dianggap sebagai titik tinggi dalam kisaran dan menghasilkan sinyal jual.
Menggunakan OCO untuk menjamin stop loss dan stop loss.
Dengan desain seperti itu, Anda dapat secara otomatis mengidentifikasi waktu pembelian yang disesuaikan dalam jangka pendek dan waktu penjualan yang melampaui titik tinggi untuk mencapai strategi perdagangan tren sesuai dengan tren besar.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan:
Mengidentifikasi tren secara otomatis, tanpa perlu penilaian manual, mengurangi kesulitan operasi.
Sistematis menangkap saat-saat pembelian untuk penyesuaian jangka pendek, dan hindari kehilangan titik rendah.
Sistematis mengidentifikasi saat-saat jual beli yang melebihi titik tinggi, dan terjadinya penyesuaian keuntungan.
Dengan pengaturan stop loss dan stop loss, risiko dapat dikontrol secara efektif.
Ini akan memfilter sebagian besar sinyal yang tidak valid dan meningkatkan tingkat kemenangan.
Ini adalah salah satu cara yang paling efektif untuk memantau tren dan menyesuaikan posisi.
Strategi yang jelas, mudah dipahami, dan mudah dioptimalkan.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko yang perlu diperhatikan:
Pemilihan saham yang tidak tepat dapat menyebabkan tren yang tidak dapat dilacak.
Parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan frekuensi transaksi yang terlalu tinggi atau waktu transaksi yang terlewatkan.
Kejadian yang tidak terduga menyebabkan perubahan tren yang dapat menyebabkan peningkatan kerugian.
Stop loss yang terlalu dekat dapat menyebabkan stop loss yang terlalu sering.
Tidak cukup volume transaksi yang dapat menyebabkan kegagalan transaksi.
Periode pengembalian yang singkat dapat menyebabkan overadaptasi.
Langkah-langkah penanggulangan termasuk: memilih saham dengan likuiditas yang baik dan tren yang jelas; menyesuaikan parameter untuk mencapai efek optimal; memperhatikan berita besar untuk mencegah pembalikan; meredakan titik-titik penghentian kerugian yang tepat; menilai volume perdagangan yang sebenarnya; memperluas siklus pengujian stabilitas.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dari beberapa arah:
Parameter optimasi, seperti periode Brin, perkalian selisih standar, dan periode rata-rata bergerak, untuk menemukan kombinasi optimal.
Menambahkan metode stop loss, seperti tracking stop loss, stop loss rata-rata, dan lain-lain, untuk mengontrol risiko lebih lanjut.
Meningkatkan manajemen posisi, menyesuaikan ukuran posisi sesuai dengan titik kunci, mengelola efisiensi penggunaan dana.
Dengan menggunakan indikator volume transaksi, untuk menghindari terjadinya low-volume ineffective breakout.
Indikator yang relatif kuat untuk menentukan arah besar dari pembelian dan penjualan.
Menambahkan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan parameter secara otomatis dan evaluasi strategi.
Kombinasi dengan strategi lain, membentuk portofolio multi-strategi, meningkatkan stabilitas.
Dengan optimasi ini, kita dapat meningkatkan efektivitas dan stabilitas strategi.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan ide yang jelas dan mudah dipahami, dengan secara sistematis menangkap jangka pendek low point membeli dan high point menjual waktu, dapat secara efektif melacak tren saham, dengan asumsi pengendalian risiko untuk mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Strategi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut melalui parameter optimasi, perbaikan cara stop loss, manajemen posisi, dan lain-lain, memiliki potensi aplikasi yang besar di lapangan.
/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Buy Dip Sell Rip Strategy", overlay=true)
source = close
length = input(15, minval=1)
mult = input(1.25, minval=0.001, maxval=50)
longMAPeriod = input(300, minval=5)
shortMAPeriod = input(20, minval=5)
basis = sma(source, length)
longMA = sma(source, longMAPeriod)
prevLongMA = sma(close[1],longMAPeriod)
shortMA = sma(source, shortMAPeriod)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
buyEntry = crossover(source, lower)
sellEntry = crossunder(source, upper)
if (source > lower and source[1] < lower)
if (longMA < source and shortMA>source)
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.close("BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if (source > upper and source[1] < upper)
if (longMA > source and shortMA < source)
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
strategy.close("BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)