Strategi Divergensi RSI

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-16 11:36:45
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini menentukan posisi panjang dan pendek dengan menghitung indikator RSI dan crossover antara garis RSI EMA, dikombinasikan dengan divergensi antara RSI dan harga untuk menemukan sinyal perdagangan potensial.

Logika Strategi

Hitung indikator RSI 14 periode, RSI melintasi di atas 50 adalah sinyal beli dan melintasi di bawah 50 adalah sinyal jual.
Menghitung EMA 20 periode dan EMA 14 periode RSI, EMA cepat melintasi di atas EMA lambat adalah sinyal beli dan melintasi di bawah adalah sinyal jual.
Menemukan perbedaan antara RSI dan harga:

Divergensi bullish reguler: harga membuat rendah baru tetapi RSI tidak, sinyal beli
Perbedaan bullish tersembunyi: harga membuat tinggi baru tetapi RSI tidak, sinyal beli
Divergensi bearish reguler: harga membuat tinggi baru tetapi RSI tidak, sinyal jual
Divergensi bearish tersembunyi: harga membuat rendah baru tetapi RSI tidak, sinyal jual

Strategi stop loss dapat diaktifkan, termasuk berbasis persentase dan berbasis ATR.

Analisis Keuntungan

Indikator RSI baik untuk mendeteksi situasi overbought dan oversold.
Perbedaan antara RSI dan harga dapat memberikan sinyal pembalikan awal.
Menggabungkan sinyal dari dua indikator dapat saling memvalidasi dan meningkatkan stabilitas strategi.
Mekanisme stop loss mengendalikan kerugian perdagangan tunggal.

Analisis Risiko

Sebagai indikator momentum, RSI dapat berkinerja buruk ketika harga berfluktuasi dengan keras.
EMA memiliki keterlambatan waktu dan tidak dapat dengan tepat menemukan titik balik.
Sinyal divergensi dapat menghasilkan sinyal palsu ketika tren berlanjut.
Pengaturan stop loss yang tidak benar dapat menyebabkan kerugian yang tidak perlu.
Penarikan dapat besar, modal yang cukup diperlukan.

Arahan Optimasi

Uji parameter yang berbeda untuk perhitungan RSI dan EMA untuk menemukan kombinasi optimal.
Pertimbangkan untuk mengganti EMA dengan indikator lain seperti MACD untuk optimasi ensemble.
Tambahkan mekanisme konfirmasi untuk menghindari divergensi palsu, misalnya membutuhkan sinyal berturut-turut.
Tambahkan strategi mengambil keuntungan untuk mengunci keuntungan.
Masukkan sinyal jangka pendek seperti pola candlestick untuk masuk, dikombinasikan dengan penilaian tren strategi ini.

Ringkasan

Strategi ini mengintegrasikan deteksi overbought/oversold dari RSI, trend following dengan EMA, dan reversal prediction of divergences ke dalam sistem pelacakan tren yang sistematis. Dengan penyesuaian parameter dan optimasi ensemble, hasil yang baik dapat dicapai.

/*backtest
start: 2023-11-08 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="RSI Divergence Indicator", overlay=false,pyramiding=2, default_qty_value=2,   default_qty_type=strategy.fixed, initial_capital=10000, currency=currency.USD)

len = input(title="RSI Period", minval=1, defval=14)
src = input(title="RSI Source", defval=close)
lbR = input(title="Pivot Lookback Right", defval=3)
lbL = input(title="Pivot Lookback Left", defval=1)
takeProfitRSILevel = input(title="Take Profit at RSI Level", minval=70, defval=80)

rangeUpper = input(title="Max of Lookback Range", defval=60)
rangeLower = input(title="Min of Lookback Range", defval=5)
plotBull = input(title="Plot Bullish", defval=true)
plotHiddenBull = input(title="Plot Hidden Bullish", defval=true)
plotBear = input(title="Plot Bearish", defval=true)
plotHiddenBear = input(title="Plot Hidden Bearish", defval=false)

sl_type = input("NONE", title="Trailing StopLoss Type", options=['ATR','PERC', 'NONE'])

stopLoss = input(title="Stop Loss%", defval=5, minval=1)

atrLength=input(14, title="ATR Length (for Trailing stop loss)")
atrMultiplier=input(3.5, title="ATR Multiplier (for Trailing stop loss)")


bearColor = color.red
bullColor = color.green
hiddenBullColor = color.new(color.green, 80)
hiddenBearColor = color.new(color.red, 80)
textColor = color.white
noneColor = color.new(color.white, 100)

osc = rsi(src, len)

plot(osc, title="RSI", linewidth=2, color=color.white)
hline(50, title="Middle Line", linestyle=hline.style_dotted)
obLevel = hline(70, title="Overbought", linestyle=hline.style_dotted)
osLevel = hline(30, title="Oversold", linestyle=hline.style_dotted)
fill(obLevel, osLevel, title="Background", color=color.gray, transp=90)

plFound = na(pivotlow(osc, lbL, lbR)) ? false : true
phFound = na(pivothigh(osc, lbL, lbR)) ? false : true

_inRange(cond) =>
    bars = barssince(cond == true)
    rangeLower <= bars and bars <= rangeUpper

//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bullish

// Osc: Higher Low
oscHL = osc[lbR] > valuewhen(plFound, osc[lbR], 1) and _inRange(plFound[1])

// Price: Lower Low
priceLL = low[lbR] < valuewhen(plFound, low[lbR], 1)

bullCond = plotBull and priceLL and oscHL and plFound

plot(
	 plFound ? osc[lbR] : na,
	 offset=-lbR,
	 title="Regular Bullish",
	 linewidth=2,
	 color=(bullCond ? bullColor : noneColor),
	 transp=0
	 )


plotshape(
	 bullCond ? osc[lbR] : na,
	 offset=-lbR,
	 title="Regular Bullish Label",
	 text=" Bull ",
	 style=shape.labelup,
	 location=location.absolute,
	 color=bullColor,
	 textcolor=textColor,
	 transp=0
	 )

//------------------------------------------------------------------------------
// Hidden Bullish

// Osc: Lower Low
oscLL = osc[lbR] < valuewhen(plFound, osc[lbR], 1) and _inRange(plFound[1])

// Price: Higher Low
priceHL = low[lbR] > valuewhen(plFound, low[lbR], 1)

hiddenBullCond = plotHiddenBull and priceHL and oscLL and plFound

plot(
	 plFound ? osc[lbR] : na,
	 offset=-lbR,
	 title="Hidden Bullish",
	 linewidth=2,
	 color=(hiddenBullCond ? hiddenBullColor : noneColor),
	 transp=0
	 )

plotshape(
	 hiddenBullCond ? osc[lbR] : na,
	 offset=-lbR,
	 title="Hidden Bullish Label",
	 text=" H Bull ",
	 style=shape.labelup,
	 location=location.absolute,
	 color=bullColor,
	 textcolor=textColor,
	 transp=0
	 )

longCondition=bullCond or hiddenBullCond
//? osc[lbR] : na  
//hiddenBullCond
strategy.entry(id="RSIDivLE", long=true,  when=longCondition)


//Trailing StopLoss
////// Calculate trailing SL
/////////////////////////////////////////////////////
sl_val = sl_type == "ATR"      ? stopLoss * atr(atrLength) : 
         sl_type == "PERC" ? close * stopLoss / 100 : 0.00

trailing_sl = 0.0
trailing_sl :=   strategy.position_size>=1 ?  max(low  - sl_val, nz(trailing_sl[1])) :  na

//draw initil stop loss
//plot(strategy.position_size>=1 ? trailing_sl : na, color = color.blue , style=plot.style_linebr,  linewidth = 2, title = "stop loss")
//plot(trailing_sl, title="ATR Trailing Stop Loss", style=plot.style_linebr, linewidth=1, color=color.purple, transp=30)
//Trailing StopLoss
////// Calculate trailing SL
/////////////////////////////////////////////////////


//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bearish

// Osc: Lower High
oscLH = osc[lbR] < valuewhen(phFound, osc[lbR], 1) and _inRange(phFound[1])

// Price: Higher High
priceHH = high[lbR] > valuewhen(phFound, high[lbR], 1)

bearCond = plotBear and priceHH and oscLH and phFound

plot(
	 phFound ? osc[lbR] : na,
	 offset=-lbR,
	 title="Regular Bearish",
	 linewidth=2,
	 color=(bearCond ? bearColor : noneColor),
	 transp=0
	 )

plotshape(
	 bearCond ? osc[lbR] : na,
	 offset=-lbR,
	 title="Regular Bearish Label",
	 text=" Bear ",
	 style=shape.labeldown,
	 location=location.absolute,
	 color=bearColor,
	 textcolor=textColor,
	 transp=0
	 )

//------------------------------------------------------------------------------
// Hidden Bearish

// Osc: Higher High
oscHH = osc[lbR] > valuewhen(phFound, osc[lbR], 1) and _inRange(phFound[1])

// Price: Lower High
priceLH = high[lbR] < valuewhen(phFound, high[lbR], 1)

hiddenBearCond = plotHiddenBear and priceLH and oscHH and phFound

plot(
	 phFound ? osc[lbR] : na,
	 offset=-lbR,
	 title="Hidden Bearish",
	 linewidth=2,
	 color=(hiddenBearCond ? hiddenBearColor : noneColor),
	 transp=0
	 )

plotshape(
	 hiddenBearCond ? osc[lbR] : na,
	 offset=-lbR,
	 title="Hidden Bearish Label",
	 text=" H Bear ",
	 style=shape.labeldown,
	 location=location.absolute,
	 color=bearColor,
	 textcolor=textColor,
	 transp=0
	 )
longCloseCondition=crossover(osc,takeProfitRSILevel) or bearCond
strategy.close(id="RSIDivLE", comment="Close All="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "####.##"), when= abs(strategy.position_size)>=1  and  sl_type == "NONE" and longCloseCondition)

//close all on stop loss
strategy.close(id="RSIDivLE", comment="TSL="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "####.##"),  when=abs(strategy.position_size)>=1 and (sl_type == "PERC"   or sl_type == "ATR" ) and crossunder(close, trailing_sl)  )  //close<ema55 and rsi5Val<20 //ema34<ema55  //close<ema89

src1 = close, 
len6 = input(14, minval=1, title="RSI Length")
len7 = input(20, minval=1, title="EMA of RSI Length")
len8 = input(14,minval=1, title="Fast EMA")
up = rma(max(change(src1), 0), len6)
down = rma(-min(change(src1), 0), len6)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
emaRSI = ema(rsi,len7)
fastEmaRSI=ema(rsi,len8)

plot(emaRSI, title="EMA of RSI", linewidth=1, color=color.red)
plot(fastEmaRSI,title="Fast EMA of RSI", linewidth=1,color = color.lime)
band1 = hline(80, title="Upper Line", linewidth=1, color=color.red)
band0 = hline(20, title="Lower Line", linewidth=1, color=color.lime)
fill(band1, band0, color=color.purple)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi