Strategi Perdagangan Rata-rata Bergerak Super Guppy

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-21 14:05:40
Tag:

Gambaran umum

Ide inti dari strategi ini adalah untuk membangun sinyal perdagangan Super Guppy dengan beberapa rata-rata bergerak dari periode yang berbeda untuk menemukan tren arah jangka panjang yang relatif. Super Guppy terdiri dari dua kelompok garis: rata-rata bergerak cepat dan rata-rata bergerak lambat.

Prinsip-prinsip

Strategi ini menggunakan beberapa EMA dengan periode yang berbeda, khususnya:

Jalur cepat: 3, 6... 21 periode, total 7 baris
Garis lambat: 24, 27...200 periode

Crossover garis cepat berwarna biru (atas) dan oranye (bawah). Crossover garis lambat berwarna hijau (atas) dan merah (bawah). Ketika garis biru cepat transisi dari abu-abu ke garis hijau lambat, sinyal panjang dihasilkan, dan sebaliknya dari hijau ke abu-abu untuk menutup panjang; transisi dari abu-abu ke merah menghasilkan sinyal pendek.

Strategi ini juga menyediakan dua mode: mode stabil hanya berdagang setelah EMA cepat dan lambat menentukan arah; mode agresif menghasilkan sinyal pada setiap perubahan arah EMA cepat.

Keuntungan

Strategi ini menggabungkan manfaat dari sistem rata-rata bergerak ganda, yang dapat menangkap peluang perdagangan tepat waktu dalam kerangka waktu yang lebih pendek, sambil menggunakan garis yang lebih lambat untuk menyaring sinyal palsu yang berlebihan.

EMA cepat dan lambat bekerja sama untuk mengelola risiko secara efektif.
Modus agresif memungkinkan menangkap peluang jangka pendek secara tepat waktu.
Mode stabil menyediakan kemungkinan tinggi, setup rasio risiko-manfaat tinggi.
Ruang penyesuaian parameter yang besar untuk kustomisasi.

Risiko

Ada juga beberapa risiko:

Di pasar yang tidak stabil, eksposur jangka panjang mungkin terjadi.
Beberapa sistem EMA berarti kompleksitas yang lebih besar dalam optimasi parameter dan pengujian.
Beberapa keuntungan dikorbankan dalam mode stabil karena EMA lag.

Risiko dapat dikendalikan dengan menyesuaikan kombinasi EMA cepat/lambat atau menggunakan stop loss.

Arahan Optimasi

Strategi ini dapat ditingkatkan dalam beberapa aspek:

Tambahkan stop berbasis volatilitas untuk secara efektif membatasi kerugian setelah lonjakan besar.
Uji algoritma pembelajaran mesin untuk optimasi parameter EMA untuk meningkatkan efisiensi parameter secara substansial.
Tambahkan filter harga-volume untuk meningkatkan peluang perdagangan berkualitas.
Jelajahi menggabungkan indikator lain dengan silang EMA untuk presisi yang lebih tinggi.

Kesimpulan

Strategi Super Guppy secara sintetis mempertimbangkan faktor-faktor di beberapa kerangka waktu, meningkatkan profitabilitas sambil mengendalikan risiko.

/*backtest
start: 2023-11-13 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


// A strategized version Daryl Guppy Super EMA's with additional options
// by default "early signals" is enabled, which will trade any green/gray or red/gray transitions of the guppy.  Disable to only take longs while green, and shorts while red.
//@version=4

strategy(title="Super Guppy Strategy", shorttitle="Super Guppy Strat", overlay = true, 
  initial_capital=100000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type="percent", commission_value=0.0)

useShorts       = input(true, "Test w/Shorts?")
useEarlySignals = input(true, "Use Early Signals?")
show200Ema      = input(false, "Show 200 EMA?")
daysBackMax     = input(defval = 100000, title = "Max Days Back to Test", minval = 0)
daysBackMin     = input(defval = 0, title = "Min Days Back to Test", minval = 0)
msBackMax       = 1000 * 60 * 60 * 24 * daysBackMax
msBackMin       = 1000 * 60 * 60 * 24 * daysBackMin


src = close, 
len1 = input(3, minval=1, title="Fast EMA 1")
len2 = input(6, minval=1, title="Fast EMA 2")
len3 = input(9, minval=1, title="Fast EMA 3")
len4 = input(12, minval=1, title="Fast EMA 4")
len5 = input(15, minval=1, title="Fast EMA 5")
len6 = input(18, minval=1, title="Fast EMA 6")
len7 = input(21, minval=1, title="Fast EMA 7")
//Slow EMA
len8 = input(24, minval=1, title="Slow EMA 8")
len9 = input(27, minval=1, title="Slow EMA 9")
len10 = input(30, minval=1, title="Slow EMA 10")
len11 = input(33, minval=1, title="Slow EMA 11")
len12 = input(36, minval=1, title="Slow EMA 12")
len13 = input(39, minval=1, title="Slow EMA 13")
len14 = input(42, minval=1, title="Slow EMA 14")
len15 = input(45, minval=1, title="Slow EMA 15")
len16 = input(48, minval=1, title="Slow EMA 16")
len17 = input(51, minval=1, title="Slow EMA 17")
len18 = input(54, minval=1, title="Slow EMA 18")
len19 = input(57, minval=1, title="Slow EMA 19")
len20 = input(60, minval=1, title="Slow EMA 20")
len21 = input(63, minval=1, title="Slow EMA 21")
len22 = input(66, minval=1, title="Slow EMA 22")
len23 = input(200, minval=1, title="EMA 200")

//Fast EMA
ema1 = ema(src, len1)
ema2 = ema(src, len2)
ema3 = ema(src, len3)
ema4 = ema(src, len4)
ema5 = ema(src, len5)
ema6 = ema(src, len6)
ema7 = ema(src, len7)

//Slow EMA
ema8 = ema(src, len8)
ema9 = ema(src, len9)
ema10 = ema(src, len10)
ema11 = ema(src, len11)
ema12 = ema(src, len12)
ema13 = ema(src, len13)
ema14 = ema(src, len14)
ema15 = ema(src, len15)
ema16 = ema(src, len16)
ema17 = ema(src, len17)
ema18 = ema(src, len18)
ema19 = ema(src, len19)
ema20 = ema(src, len20)
ema21 = ema(src, len21)
ema22 = ema(src, len22)

//EMA 200
ema23 = ema(src, len23)

//Fast EMA Color Rules
colfastL = (ema1 > ema2 and ema2 > ema3 and ema3 > ema4 and ema4 > ema5 and ema5 > ema6 and ema6 > ema7)
colfastS = (ema1 < ema2 and ema2 < ema3 and ema3 < ema4 and ema4 < ema5 and ema5 < ema6 and ema6 < ema7)
//Slow EMA Color Rules
colslowL = ema8 > ema9 and ema9 > ema10 and ema10 > ema11 and ema11 > ema12 and ema12 > ema13 and ema13 > ema14 and ema14 > ema15 and ema15 > ema16 and ema16 > ema17 and ema17 > ema18 and ema18 > ema19 and ema19 > ema20 and ema20 > ema21 and ema21 > ema22
colslowS = ema8 < ema9 and ema9 < ema10 and ema10 < ema11 and ema11 < ema12 and ema12 < ema13 and ema13 < ema14 and ema14 < ema15 and ema15 < ema16 and ema16 < ema17 and ema17 < ema18 and ema18 < ema19 and ema19 < ema20 and ema20 < ema21 and ema21 < ema22 
//Fast EMA Final Color Rules
colFinal = colfastL and colslowL? color.aqua : colfastS and colslowS? color.orange : color.gray
//Slow EMA Final Color Rules
colFinal2 = colslowL  ? color.lime : colslowS ? color.red : color.gray 
// iff colSlowL then lime, otherwise is colSlowS, then red, otherwise gray

// open long:  grey to green
// close long:  green to grey
// open short: grey to red
// close short: red to grey


//Fast EMA Plots
p1=plot(ema1, linewidth=2, color=colFinal)
plot(ema2, linewidth=1, color=colFinal)
plot(ema3, linewidth=1, color=colFinal)
plot(ema4, linewidth=1, color=colFinal)
plot(ema5, linewidth=1, color=colFinal)
plot(ema6, linewidth=1, color=colFinal)
p2=plot(ema7, linewidth=2, color=colFinal)

//Slow EMA Plots
p3=plot(ema8, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema9, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema10,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema11,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema12,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema13,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema14,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema15,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema16,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema17,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema18,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema19,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema20,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema21,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema22,linewidth=2, color=colFinal2)
p4=plot(show200Ema==true ? ema23 : na, linewidth=2)

var isLong = false
var isShort = false

long = not isLong and ((colFinal2 == color.lime and colFinal2[1] == color.gray) or (colFinal2 == color.gray and colFinal2[1] == color.red))
short = not isShort and ((colFinal2 == color.gray and colFinal2[1] == color.lime) or (colFinal2 == color.red and colFinal2[1] == color.gray))

if long
    isLong := true
    isShort := false

if short
    isLong := false
    isShort := true

openLong = colFinal2 == color.lime and colFinal2[1] == color.gray
closeLong = colFinal2 == color.gray and colFinal2[1] == color.lime
openShort = colFinal2 == color.red and colFinal2[1] == color.gray
closeShort = colFinal2 == color.gray and colFinal2[1] == color.red


// default - no early signals
plotshape(openLong and not useEarlySignals, title="open long", text="open long", style=shape.labelup, location=location.belowbar, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(closeLong and not useEarlySignals, title="close long", text="close long", style=shape.labeldown, location=location.abovebar, size=size.tiny, color=color.gray, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(openShort and useShorts and not useEarlySignals, title="open short", text="open short", style=shape.labelup, location=location.belowbar, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(closeShort and useShorts and not useEarlySignals, title="close short", text="close short", style=shape.labeldown, location=location.abovebar, size=size.tiny, color=color.black, textcolor=color.white, transp=0)

// with early signals
plotshape(long and useEarlySignals, title="long", text="long", style=shape.labelup, location=location.belowbar, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(short and useEarlySignals and useShorts, title="short", text="short", style=shape.labeldown, location=location.abovebar, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(short and useEarlySignals and not useShorts, title="close long", text="close long", style=shape.labeldown, location=location.abovebar, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)




isWithinTimeBounds = (msBackMax == 0 or (time > (timenow - msBackMax))) and (msBackMin == 0 or (time < (timenow - msBackMin)))
strategy.entry("LONG", long=true, when=openLong and isWithinTimeBounds and not useEarlySignals)
strategy.close("LONG", when=closeLong and isWithinTimeBounds and not useEarlySignals)
strategy.entry("short", long=false, when=openShort and useShorts and isWithinTimeBounds and not useEarlySignals)
strategy.close("short", when=closeShort and useShorts and isWithinTimeBounds and not useEarlySignals)

strategy.entry("LONG", long=true, when=long and isWithinTimeBounds and useEarlySignals)
strategy.close("LONG", when=short and isWithinTimeBounds and useEarlySignals)
strategy.entry("short", long=false, when=short and useShorts and isWithinTimeBounds and useEarlySignals)
strategy.close("short", when=long and useShorts and isWithinTimeBounds and not useEarlySignals)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi