Strategi Perdagangan Kuantitatif Las Vegas Terbalik
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini disebut dengan strategi berbalik Las Vegas Quantitative Trading Strategy (LQT) yang menggunakan algoritma Las Vegas untuk melakukan shorting saat harga naik dan shorting saat harga turun, yang merupakan strategi berbalik dari algoritma sebelumnya.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini adalah menghitung harga saat ini dan harga dari siklus sebelumnya, memicu sinyal shorting ketika harga saat ini lebih besar dari harga sebelumnya, dan memicu sinyal multiply ketika harga saat ini lebih kecil dari harga sebelumnya. Posisi shorting-plus dihitung berdasarkan jumlah uang yang terakumulasi, dan setelah setiap perdagangan berakhir, keuntungan akan terakumulasi ke dalam dana operasi berikutnya, membentuk investasi kembali.
Secara khusus, strategi ini mencatat harga saat ini dan harga penutupan siklus sebelumnya dengan menggunakan variabel current_price dan previous_price. Kemudian, menentukan kondisi penilaian long_condition dan short_condition, memicu long_condition ketika current_price lebih besar dari previous_price, memicu short_condition ketika current_price lebih kecil dari previous_price.
Analisis Keunggulan Strategi
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah memanfaatkan pemikiran operasi terbalik, yang memiliki potensi keuntungan yang sangat besar ketika ada kesalahan sistematis di pasar. Selain itu, mekanisme reinvestasinya juga akan meningkatkan keuntungan. Jika beruntung, transaksi berturut-turut menghasilkan keuntungan, dengan reinvestasi dapat dengan cepat mengumpulkan keuntungan modal.
Secara khusus, keunggulan utama adalah:
Menggunakan operasi terbalik, mereka memiliki ruang untuk keuntungan besar ketika penilaian pasar mengalami kesalahan sistematis.
“Kalau kita punya uang, kita bisa menanamnya, tapi kalau kita tidak punya uang, kita tidak bisa menanamnya.
Strategi logisnya sederhana, mudah dipahami, dan mudah dilacak.
Anda dapat menyesuaikan parameter untuk memperluas pengalaman hasil perdagangan yang berbeda.
Analisis risiko
Risiko terbesar dari strategi ini adalah sifat operasinya yang terbalik. Jika Anda berpegang pada penilaian pasar yang salah, Anda akan menghadapi kerugian besar. Efek leverage juga akan diperbesar oleh mekanisme reinvestasi.
Titik-titik risiko spesifik meliputi:
Jika pasar melakukan kesalahan dalam penilaian, kerugian akan meningkat.
Leverage trading terlalu berisiko, dan kerugian dalam satu transaksi bisa melebihi modal.
“Saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu apa-apa”.
Penetapan parameter yang tidak tepat juga dapat menyebabkan kerugian besar yang tidak terduga.
Solusi yang sesuai meliputi:
Mengontrol risiko, menangkal kerugian, dan membangun gudang secara batch.
Berhati-hatilah dalam menggunakan leverage dan kendalikan kerugian.
Meningkatkan kontrol psikologis dan menghindari perdagangan berlebihan.
Setelah melakukan tes, pesawat ini mulai beroperasi.
Arah optimasi strategi
Ruang untuk optimasi strategi ini terutama berfokus pada mekanisme investasi kembali dan penyesuaian parameter.
Re-investment mechanism dapat mengatur re-investment proporsional, bukan re-investment penuh, untuk mengendalikan dampak kerugian tunggal.
Penyesuaian parameter dapat mencoba berbagai panjang siklus dan ukuran pergeseran untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal.
Selain itu, disarankan untuk mengontrol kerugian dengan mekanisme stop loss. Rekomendasi optimasi spesifik adalah sebagai berikut:
Untuk menghindari kerugian yang terlalu besar, Anda harus mengatur rasio investasi kembali.
Uji parameter siklus yang berbeda untuk mencari parameter yang optimal.
Termasuk Stop Loss Logic. Pada awalnya, Anda dapat mengatur Stop Loss tetap, dan kemudian Anda dapat menggabungkan Stop Loss Dinamis ATR.
Anda dapat mempertimbangkan untuk menambahkan waktu atau kondisi indikator teknis untuk mengendalikan frekuensi perdagangan.
Meringkaskan
Strategi ini diberi nama strategi trading kuantitatif berbalik Las Vegas berbalik, dengan cara berbalik, dengan mekanisme investasi ulang, mencoba untuk mendapatkan keuntungan ketika pasar salah. Strategi ini memiliki ruang keuntungan yang tinggi, tetapi juga menghadapi risiko yang besar. Kami telah melakukan analisis terperinci tentang risiko dan memberikan saran optimasi.
/*backtest
start: 2023-11-16 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Estrategia Las Vegas Long/Short Invertida con Reinversión de Ganancias", shorttitle="Las Vegas LS-Invertida-Reinversion", overlay=true)
// Parámetros
length = input(14, title="Longitud de comparación")
offset = input(1, title="Desplazamiento")
// Capital inicial
capital_inicial = input(100, title="Capital Inicial")
// Variables para el seguimiento de las ganancias
var float capital_actual = capital_inicial
var float ganancias_acumuladas = 0.0
// Calcular el precio actual y el precio anterior
current_price = close
previous_price = security(syminfo.tickerid, "D", close[1])
// Lógica de la estrategia invertida
long_condition = current_price > previous_price
short_condition = current_price < previous_price
// Calcular el tamaño de la posición en función de las ganancias acumuladas y reinvertir
if (long_condition or short_condition)
position_size = capital_actual / current_price
ganancias = position_size * (previous_price - current_price) // Invertir la dirección
capital_actual := capital_actual + ganancias
ganancias_acumuladas := ganancias_acumuladas + ganancias
// Reinvertir las ganancias en la próxima orden
position_size_reinvested = capital_actual / current_price
// Sumar las ganancias de los trades al monto de operación
if (long_condition or short_condition)
capital_actual := capital_actual + ganancias_acumuladas
// Colocar una orden SHORT (venta) cuando se cumpla la condición Long invertida
strategy.entry("Short", strategy.short, when=long_condition)
// Colocar una orden LONG (compra) cuando se cumpla la condición Short invertida
strategy.entry("Long", strategy.long, when=short_condition)
// Etiquetas para mostrar las condiciones en el gráfico
plotshape(series=long_condition, title="Condición LONG", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=short_condition, title="Condición SHORT", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
// Mostrar el capital actual y las ganancias acumuladas en el gráfico
plot(capital_actual, title="Capital Actual", color=color.blue, linewidth=2)
plot(ganancias_acumuladas, title="Ganancias Acumuladas", color=color.green, linewidth=2)