Strategi terobosan tren dengan menghitung volatilitas harga
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi trend breakout adalah strategi kuantitatif untuk menilai tren pasar dan melakukan perdagangan dengan menghitung volatilitas harga. Strategi ini menggunakan rumus harga tertinggi - harga terendah / harga penutupan untuk menghitung volatilitas harga K-line, lalu diproses dengan rata-rata untuk menentukan apakah ada pembalikan tren. Strategi ini akan mengirimkan sinyal perdagangan ketika volatilitas lebih tinggi dari rata-rata periode tertentu terakhir.
Prinsip Strategi
Indikator inti dari strategi ini adalah ((harga tertinggi - harga terendah) / harga penutupan, yang mencerminkan volatilitas garis K. Strategi ini pertama-tama menghitung indikator ini, kemudian mengambil nilai absolutnya dan menghitung rata-rata bergerak sederhana. Jika nilai mutlak indikator volatilitas garis K saat ini lebih tinggi dari rata-rata bergerak periode tertentu di masa lalu, ini mungkin menunjukkan tren baru sedang terbentuk.
Secara khusus, strategi ini mencakup langkah-langkah berikut:
- Perhitungan ((harga tertinggi - harga terendah) / harga penutupan sebagai indikator volatilitas
- Mengambil nilai mutlak dari indikator volatilitas dan menghitung rata-rata bergerak sederhana
- Bandingkan volatilitas K-line saat ini dengan ukuran rata-rata bergerak dalam periode tertentu di masa lalu
- Jika arus bergelombang lebih besar dari rata-rata bergerak, membentuk sinyal multihead; jika arus bergelombang lebih kecil dari rata-rata bergerak, membentuk sinyal kosong
- Tekan lebih banyak atau lebih sedikit sesuai arah sinyal
Strategi ini juga mencakup operasi visual seperti penggambaran indikator, perubahan warna K-line, dan lain-lain untuk memudahkan intuisi dalam menilai tren pasar. Secara umum, strategi ini menggunakan volatilitas harga untuk menilai perubahan tren potensial.
Keunggulan Strategis
Strategi ini memiliki keuntungan utama sebagai berikut:
- Prinsipnya sederhana, langsung, dan mudah dipahami.
- Menggunakan volatilitas harga untuk menilai perubahan tren pasar, tanpa kerangka indikator tetap
- Parameter yang dapat disesuaikan untuk menyesuaikan sensitivitas penilaian
- Kombinasi pencitraan indikator dan perubahan warna K-line memberikan penilaian intuitif yang baik
- Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyempurnakan kebisingan, yang membantu menangkap tren garis tengah dan panjang.
Secara keseluruhan, strategi ini melompati paradigma pemikiran penilaian indikator tradisional, hanya berfokus pada volatilitas harga itu sendiri, fleksibel untuk menangkap perubahan tren potensial. Parameternya sangat disesuaikan, mudah digunakan, dan merupakan strategi tren yang disarankan.
Risiko Strategis
Strategi ini juga memiliki risiko utama sebagai berikut:
- Terlalu sensitif terhadap volatilitas pasar, dapat menghasilkan sinyal yang tidak efektif berulang kali
- Hanya mempertimbangkan fluktuasi harga dan mengabaikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi
- Parameter yang tidak tepat dapat melewatkan tren atau kesalahan penilaian
- Tidak dapat membedakan antara tren panjang dan perubahan garis pendek
Risiko ini terutama terkait dengan strategi yang terlalu bergantung pada volatilitas harga untuk menilai tren pasar. Untuk mengurangi risiko, Anda dapat mempertimbangkan untuk mengkombinasikan indikator penilaian lainnya untuk menilai efektivitas sinyal tren. Anda juga dapat menyesuaikan parameter dengan tepat, meratakan indikator volatilitas, dan menyaring kebisingan garis pendek.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dengan cara:
- Efektivitas tren digabungkan dengan indikator seperti volume transaksi
- Menambahkan model pembelajaran mesin untuk menilai kualitas sinyal
- Optimalkan pengaturan parameter agar lebih halus
- Perbedaan antara tren garis panjang dan penyesuaian garis pendek
- Mengontrol kerugian tunggal dengan strategi stop loss
Langkah-langkah optimasi ini dapat mengurangi probabilitas perdagangan yang salah dan meningkatkan tingkat keuntungan strategi. Khususnya, meningkatkan indikator dan model yang menilai efektivitas sinyal dapat secara signifikan mengurangi sinyal yang tidak efektif. Selain itu, strategi stop loss juga sangat diperlukan untuk mengendalikan kerugian tunggal dan menjamin keuntungan keseluruhan.
Meringkaskan
Strategi pemecahan tren ini menilai perubahan tren pasar dengan menghitung fluktuasi harga, prinsipnya sederhana dan langsung, menggunakan fleksibilitas dan penyesuaian parameter yang dapat disesuaikan untuk menilai sensitivitas. Strategi ini memiliki keuntungan untuk menangkap perubahan tren, tetapi ada juga risiko tertentu.
/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v2.0 25/10/2017
//
// This histogram displays (high-low)/close
// Can be applied to any time frame.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="(H-L)/C Histogram Backtest", precision = 2)
input_barwidth = input(4, title="Bar Width")
input_barsback = input(1, title="Look Back")
input_percentorprice = input(false, title="% change")
input_smalength = input(16, title="SMA Length")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xPrice = (high-low)/close
xPriceHL = (high-low)
xPrice1 = iff(input_percentorprice, xPrice * 100, xPriceHL)
xPrice1SMA = sma(abs(xPrice1), input_smalength)
pos = 0.0
pos := iff(xPrice1SMA[input_barsback] > abs(xPrice1), 1,
iff(xPrice1SMA[input_barsback] < abs(xPrice1), -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(abs(xPrice1), color=green, style = histogram, linewidth = input_barwidth, title="Change")
plot(xPrice1SMA[input_barsback], color=red, title="SMA")