1. Persegi
  2. Tren Mengikuti Strategi Berdasarkan Tinggi Sejarah

Tren Mengikuti Strategi Berdasarkan Tinggi Sejarah

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-22 08:59:34
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini terutama melacak harga tertinggi bersejarah sekuritas. Ini membeli ketika harga jatuh kembali ke persentase tertentu dari harga tertinggi dan menjual ketika harga memecahkan harga tertinggi bersejarah lagi.

Prinsip Strategi

Strategi pertama mencatat harga tertinggi sekuritas dari 1 Januari 2011 hingga saat ini, yang didefinisikan sebagai variabel tertinggi.

Selama operasi, ia menilai apakah harga tertinggi hari telah mencapai level tertinggi baru setiap hari. Jika mencapai level tertinggi baru, ia memperbarui variabel tertinggi dan menggambar ulang garis horizontal allTimeHigh.

Ada tiga garis horizontal penting dalam strategi ini:

  1. Buyzone=highestHigh*0.9: 90% dari harga tertinggi, mewakili peluang penurunan kuat

  2. Buyzone2=highestHigh*0.8: 80% dari harga tertinggi, mewakili posisi pullback yang relatif menarik

  3. sellzone=highestHigh*0.99: 99% dari harga tertinggi, mewakili kesempatan untuk menentukan pembalikan tren

Ini mengirim sinyal beli ketika harga turun ke garis 80% (buyzone2); mengirim sinyal jual ketika harga memecahkan garis 99% (sellzone) dari harga tertinggi historis lagi.

Penghakiman utama dari strategi ini adalah untuk melacak harga tertinggi historis dan garis tingkat rasio yang berbeda.

Analisis Keuntungan

Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah bahwa ia dapat menangkap tren naik jangka panjang. Dengan menunggu penurunan dan kemudian masuk, ia mencapai efek membeli rendah dan menjual tinggi. Keuntungan spesifiknya adalah sebagai berikut:

  1. Hal ini dapat menangkap peluang tren naik jangka panjang dari saham. Pelacakan harga tertinggi adalah dasar penting untuk menilai tren.

  2. Posisi pullback 80% dari harga tertinggi mewakili rasio risiko-pengembalian optimal yang dapat memastikan margin keuntungan setelah kenaikan sambil membatasi risiko penurunan

  3. 99% dari rekor tertinggi bertindak sebagai garis stop loss untuk memaksimalkan keuntungan sambil mengendalikan risiko

  4. Dapat digunakan untuk menguji apakah saham telah memasuki peluang tren kenaikan struktural.

  5. Ruang parameter yang dapat disesuaikan yang besar dapat dioptimalkan secara pribadi untuk stok yang berbeda

Oleh karena itu, strategi ini memaksimalkan pengembalian dari tren kenaikan saham sambil menghindari risiko penyesuaian jangka pendek.

Analisis Risiko

Risiko utama dari strategi ini adalah kemungkinan bahwa harga dapat mencapai titik terendah baru dan terus menurun setelah membeli.

  1. Kemungkinan penurunan terus atau batas ke bawah setelah membeli, dapat menghadapi kerugian

  2. Harga tertinggi sebenarnya mewakili kegilaan mengejar naik dan membunuh jatuh, momentum untuk terus naik mungkin tidak cukup

  3. Jika parameter diatur dengan tidak benar, akan ada masalah yang berbeda jika titik stop loss terlalu tinggi atau terlalu rendah

  4. Frekuensi perdagangan mungkin rendah, rentan terhadap dampak lingkungan eksternal seperti tren pasar

  5. Ini tidak mempertimbangkan dasar-dasar dan penilaian saham individu, dan dasar untuk memilih saham untuk dibeli lemah

Solusi utama adalah: menilai secara rasional dasar-dasar untuk memastikan kualitas pemilihan saham; menyesuaikan parameter seperti rasio pembelian dan stop loss untuk mengoptimalkan strategi; mempertimbangkan kombinasi dengan strategi lain, dll.

Arahan Optimasi

Arah optimasi utama dari strategi ini adalah penyesuaian parameter, aturan pemilihan saham, dan peningkatan metode stop-loss.

  1. Mengoptimalkan indikator teknis beli dan stop loss, seperti KD, MACD untuk menghindari titik tinggi

  2. Meningkatkan aturan pemilihan saham, menambahkan dasar-dasar dan metrik penilaian untuk memastikan kualitas saham

  3. Dinamis menyesuaikan rasio parameter dan link dengan pasar yang lebih luas untuk memastikan rasionalisasi parameter

  4. Atur stop loss bergerak atau stop loss waktu untuk mengoptimalkan metode dan posisi stop loss

  5. Pertimbangkan untuk menggabungkan dengan strategi faktor lainnya untuk membentuk model multi-faktor dan meningkatkan stabilitas

  6. Tambahkan indikator momentum untuk menghindari periode kemakmuran rendah setelah kenaikan saham

Oleh karena itu, arah optimalisasi utama adalah untuk meningkatkan aturan pemilihan saham, penyesuaian parameter, dan metode stop-loss, sambil meningkatkan stabilitas dan pengembalian yang disesuaikan dengan risiko berdasarkan tren berikut.

Ringkasan

Strategi ini termasuk dalam strategi trend berikut yang khas berdasarkan rekor tertinggi baru dalam sejarah. Strategi ini dapat secara efektif menangkap tren kenaikan jangka panjang saham melalui penarikan teknis untuk mendapatkan rasio risiko-manfaat yang unggul. Tetapi karena kurangnya pertimbangan fundamental, stabilitas dan ketahanan risiko lebih lemah. Arah optimasi utama adalah untuk meningkatkan aturan pemilihan saham, menyesuaikan parameter dan stop loss, dan mengoptimalkan mekanisme stop loss. Jika digunakan bersama dengan strategi lain melalui model multi-faktor, strategi ini dapat membentuk pemilihan saham kuantitatif dan strategi perdagangan dengan rasio risiko-manfaat yang optimal.

/*backtest
start: 2023-01-21 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("All-time-high", "ATH", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_value=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, pyramiding=1, commission_type=strategy.commission.cash_per_contract, commission_value=0.000)

// input
Athlw = input(title="All-time-high line widths", type=input.integer, defval=4, minval=0, maxval=4)
Athlc = input(title="All-time-high line color", type=input.color, defval=color.new(color.fuchsia,50))
years = input(title="Years back to search for an ATH", type=input.integer, defval=6,minval=0, maxval=100)

var float   highestHigh = 0
// var line    allTimeHigh = line.new(na, na, na, na, extend=extend.both, color=Athlc, width=Athlw)

if high > highestHigh
    highestHigh := high

// if barstate.islast
//     line.set_xy1(allTimeHigh, bar_index-1, highestHigh)
//     line.set_xy2(allTimeHigh, bar_index,   highestHigh)

plot(highestHigh)
buyzone=highestHigh*0.9
buyzone2=highestHigh*0.8
buyzone3=highestHigh*0.7
sellzone=highestHigh*0.99

plot(buyzone, color=color.red)
plot(buyzone2, color=color.white)
plot(buyzone3, color=color.green)

begin = timestamp(2011,1,1,0,0)
end = timestamp(2022,4,19,0,0)

longCondition = close<buyzone2
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
closeCondition = close>sellzone
if (closeCondition)
    strategy.close("Buy", strategy.long)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi