Strategi perdagangan kuantitatif yang melacak titik tertinggi sepanjang masa
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini terutama melacak harga tertinggi historis sekuritas, membeli ketika harga kembali ke persentase tertentu dari harga tertinggi, dan menjual ketika harga kembali menembus harga tertinggi historis, termasuk dalam strategi pelacakan tren.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama mencatat harga tertinggi dari suatu sekuritas sejak 1 Januari 2011 hingga saat ini, yang didefinisikan sebagai variabel highestHigh. Kemudian, strategi ini memetakan garis horizontal dari harga tertinggi tersebut, allTimeHigh.
Setiap hari selama operasi, pertimbangkan apakah harga tertinggi hari itu adalah tinggi, dan jika tinggi, perbarui variabel HighestHigh dan gambar ulang allTimeHigh.
Strategi ini memiliki tiga garis horizontal penting:
buyzone=highestHigh*0.9: Tingkat 90% dari harga tertinggi, mewakili peluang menarik kembali yang kuat
buyzone2=highestHigh*0.8: Tingkat 80% dari harga tertinggi, mewakili posisi resor yang lebih menarik
sellzone=highestHigh*0.99: Tingkat 99 persen dari harga tertinggi, mewakili peluang untuk menilai pembalikan tren
Sinyal beli dikeluarkan ketika harga turun ke level 80% (buyzone2); Sinyal jual keluar bila harga kembali menembus level 99% (sellzone) dari harga tertinggi sepanjang sejarah.
Dasar penilaian utama dari strategi ini adalah melacak harga tertinggi bersejarah dan garis horizontal dengan berbagai proporsi, yang merupakan strategi pelacakan tren yang khas.
Analisis Keunggulan
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah dapat menangkap tren naik jangka panjang, dengan menunggu untuk menarik kembali dan masuk ke pasar, untuk mencapai efek beli murah dan jual tinggi. Keuntungan spesifiknya adalah sebagai berikut:
Mencari posisi tertinggi adalah cara yang bagus untuk mengevaluasi tren
Posisi 80% dari harga tertinggi yang dihisap kembali mewakili tingkat pengembalian yang optimal untuk risiko, yang memastikan ruang untuk keuntungan setelah kenaikan, tetapi juga membatasi risiko penurunan
99 persen dari harga tertinggi sepanjang sejarah digunakan sebagai stop loss untuk memaksimalkan keuntungan dan mengontrol risiko
Dapat digunakan untuk memeriksa apakah saham memasuki peluang kenaikan struktural, tertinggi dan tertinggi mewakili peningkatan kekuatan perusahaan
Parameter dapat disesuaikan dengan ruang yang luas, dapat dioptimalkan untuk individu yang berbeda saham
Strategi ini memaksimalkan keuntungan dari kenaikan harga saham dan menghindari risiko dari perubahan jangka pendek. Strategi ini merupakan strategi untuk mengikuti tren yang sangat baik.
Analisis risiko
Risiko utama dari strategi ini adalah kemungkinan bahwa harga akan terus menurun setelah pembelian. Risiko utama meliputi:
Probabilitas harga terus turun setelah pembelian, kemungkinan mengalami kerugian
Harga tertinggi sebenarnya mewakili titik tertinggi di mana titik panas mengejar dan mematikan penurunan, dan mungkin tidak cukup dorongan untuk terus naik
Jika parameter tidak diatur dengan benar, stop loss terlalu tinggi atau terlalu rendah, masalah berbeda
Frekuensi perdagangan mungkin lebih rendah dan mudah dipengaruhi oleh lingkungan eksternal seperti pergerakan pasar besar
Pemilihan saham berdasarkan dasar yang lemah tanpa mempertimbangkan fundamental dan penilaian saham
Solusi utama adalah: menilai secara rasional dasar-dasar saham, memastikan kualitas pilihan saham; menyesuaikan parameter seperti rasio pembelian, titik-stop untuk mengoptimalkan strategi; pertimbangkan untuk mengintegrasikan dan menerapkan strategi lain, dll.
Arah optimasi
Strategi utama optimasi adalah penyesuaian parameter, aturan pemilihan saham, perbaikan cara menghentikan kerugian. Secara khusus, sebagai berikut:
Optimalkan indikator teknis untuk membeli dan menghentikan kerugian, seperti mempertimbangkan indikator seperti KD, MACD dan lain-lain untuk menghindari posisi tinggi
Perbaikan aturan pemilihan saham, penambahan fundamental dan indikator penilaian untuk memastikan kualitas pemilihan saham
Rasio parameter yang disesuaikan secara dinamis, dan hubungannya dengan hard disk memastikan rasionalnya parameter
Mengatur stop loss bergerak atau waktu, mengoptimalkan cara dan lokasi stop loss
Pertimbangkan untuk bergabung dengan strategi faktor lain untuk membentuk model multi-faktor dan meningkatkan stabilitas
Tambahkan kuantitas untuk mengindikasikan kebijaksanaan, hindari memilih periode penurunan di akhir periode kenaikan saham
Oleh karena itu, orientasi optimasi strategi ini terutama terletak pada aturan pemilihan saham, penyesuaian parameter, perbaikan metode stop loss, dan peningkatan stabilitas dan pengembalian yang disesuaikan dengan risiko, berdasarkan pada tren pelacakan asli.
Meringkaskan
Strategi ini adalah salah satu strategi yang khas untuk melacak tinggi dan rendah dalam sejarah untuk melacak tren. Ini dapat secara efektif menangkap tren kenaikan harga saham dalam jangka panjang, dan mendapatkan rasio keuntungan yang lebih baik dari risiko dengan cara penarikan teknis. Namun, karena tidak mempertimbangkan faktor-faktor dasar, stabilitas dan ketahanan terhadap risiko lemah.
/*backtest
start: 2023-01-21 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("All-time-high", "ATH", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_value=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, pyramiding=1, commission_type=strategy.commission.cash_per_contract, commission_value=0.000)
// input
Athlw = input(title="All-time-high line widths", type=input.integer, defval=4, minval=0, maxval=4)
Athlc = input(title="All-time-high line color", type=input.color, defval=color.new(color.fuchsia,50))
years = input(title="Years back to search for an ATH", type=input.integer, defval=6,minval=0, maxval=100)
var float highestHigh = 0
// var line allTimeHigh = line.new(na, na, na, na, extend=extend.both, color=Athlc, width=Athlw)
if high > highestHigh
highestHigh := high
// if barstate.islast
// line.set_xy1(allTimeHigh, bar_index-1, highestHigh)
// line.set_xy2(allTimeHigh, bar_index, highestHigh)
plot(highestHigh)
buyzone=highestHigh*0.9
buyzone2=highestHigh*0.8
buyzone3=highestHigh*0.7
sellzone=highestHigh*0.99
plot(buyzone, color=color.red)
plot(buyzone2, color=color.white)
plot(buyzone3, color=color.green)
begin = timestamp(2011,1,1,0,0)
end = timestamp(2022,4,19,0,0)
longCondition = close<buyzone2
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
closeCondition = close>sellzone
if (closeCondition)
strategy.close("Buy", strategy.long)