Strategi perdagangan frekuensi tinggi pembalikan berdasarkan bayangan
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi perdagangan frekuensi tinggi yang didasarkan pada K-line 3 menit di Coinbase. Strategi ini menilai peluang harga untuk berbalik dalam jangka pendek dengan menghitung garis atas dan bawah K. Ketika harga naik atau turun lebih besar, strategi ini mengambil posisi yang berlawanan dengan tren untuk mengharapkan pembalikan garis pendek.
Prinsip Strategi
Strategi ini terutama menilai apakah ada kesempatan untuk harga untuk melonjak lebih tinggi atau lebih rendah dalam jangka pendek. Melonjak lebih tinggi atau lebih rendah biasanya berasal dari emosi pasar yang terlalu optimis atau pesimis. Ketika terjadi ketidakseimbangan emosi sementara ini, harga biasanya akan berbalik.
Secara khusus, strategi menghitung ukuran garis atas dan bawah garis K. Semakin besar garis bayangan, semakin besar pertentangan antara kekuatan beli dan kekuatan jual saat garis K belum berakhir. Jika garis atas terlalu besar, berarti banyak tawaran terdegradasi sebelum garis K ditutup, menandakan kekuatan multihead akan segera pudar.
Berdasarkan logika penilaian ini, strategi mengambil posisi yang berlawanan dengan tren ketika garis bayangan terlalu besar (yaitu ketika harga muncul dalam jangka pendek di atas dan di atas). Untuk memasuki posisi multihead, harga stop loss adalah harga tengah garis bayangan bawah, untuk memasuki posisi kosong, harga stop loss adalah harga tengah garis bayangan atas.
Analisis Keunggulan
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah menggerakkan pasar untuk berfluktuasi jangka pendek yang tidak rasional, untuk mencapai reverse arbitrage. Ini hanya membutuhkan lebih sedikit dana untuk mendapatkan efisiensi yang lebih tinggi.
Keuntungan lain adalah bahwa Coinbase adalah bursa yang sangat berfluktuasi. Strategi ini memanfaatkan fluktuasi harga yang sangat besar untuk mendapatkan keuntungan.
Analisis risiko
Risiko terbesar yang dihadapi oleh strategi ini adalah bahwa pergerakan harga jangka pendek mungkin tidak terlalu dapat diprediksi. Ukuran garis bayangan ke atas dan ke bawah tidak selalu dapat menangkap semua informasi tentang pembalikan harga.
Selain itu, pengaturan stop loss juga sangat penting. Stop loss yang terlalu longgar dapat meningkatkan kerugian strategi; stop loss yang terlalu ketat dapat kehilangan peluang. Di sini perlu menemukan keseimbangan antara rasio untung rugi dan peluang menang.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan lebih lanjut dari beberapa dimensi berikut:
- Uji coba varian perdagangan, seperti aset kripto yang lebih berfluktuasi
- Optimalkan logika pengaturan stop loss, misalnya dengan kombinasi stop loss ATR
- Peningkatan probabilitas terbaliknya harga berdasarkan model pembelajaran mesin
- Indeks optimisme/pesimisme pasar yang digabungkan dengan indikator sentimen
- Optimalkan posisi dan strategi manajemen dana
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan adalah strategi arbitrage statistik yang khas. Strategi ini mencoba untuk mengambil keuntungan dari fluktuasi harga yang tidak rasional dalam jangka pendek, dengan beberapa logika dan kelayakan. Langkah selanjutnya adalah melakukan eksperimen optimasi dari dimensi yang lebih besar, membuat pengaturan parameter strategi dan aturan perdagangan menjadi lebih ilmiah.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//for coinbase, 3min logic
//This strategy trades against the short term trend. The first position can be either long or short.
//In the short term, prices fluctuate up and down on wide spread exchanges.
//And if the price moves to one side, the price tends to return to its original position momentarily.
//This strategy set stop order. Stop price is calculated with upper and lower shadows.
strategy("ndb_mm_for_coinbase_btcusd", overlay=true, initial_capital=100000, slippage=50)
fromyear = input(2019, minval = 2017, maxval = 2100, title = "From Year")
frommonth = input(12, minval = 1, maxval = 12, title = "From Month")
fromday = input(1, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
toyear = input(2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
tomonth = input(12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
today = input(31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
end = true
length = input(3, title="period")
mag = input(1.2, title="sigma", minval=0.1, step=0.1)
up_shadow = abs(high - max(open, close))
dn_shadow = abs(low - min(open, close))
up_shadow_ma = sma(up_shadow, length) * mag
dn_shadow_ma = sma(dn_shadow, length) * mag
upper = close + dn_shadow_ma
lower = close - up_shadow_ma
plot(upper, color=red)
plot(lower, color=blue)
if strategy.position_size == 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
if 0 < strategy.position_size
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=lower, when=end)
if 0 > strategy.position_size
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=upper, when=end)