Strategi MACD Multi-Kerangka Waktu yang Dioptimalkan Waktu dan Ruang
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menghasilkan strategi perdagangan mata uang dengan tingkat kemenangan yang tinggi dengan mengoptimalkan parameter indikator MACD, yang dikombinasikan dengan moving average, tindakan harga, dan waktu perdagangan tertentu.
Prinsip Strategi
Gunakan 3 garis K untuk menilai tren harga. Jika harga penutupan 3 garis K terakhir lebih tinggi dari harga bukaan, maka akan dianggap sebagai tren naik; Jika harga penutupan 3 garis K terakhir lebih rendah dari harga bukaan, maka akan dianggap sebagai tren turun.
Hitung perbedaan antara garis cepat, garis lambat dan MACD. Parameter garis cepat adalah 12, parameter garis lambat adalah 26, dan parameter garis sinyal adalah 9.
Waktu perdagangan diatur untuk setiap hari 09:00-09:15. Selama periode ini, jika memenuhi persyaratan berikut, Anda dapat masuk:
- Uptrend dan MACD margin naik menjadi 0
- Tren turun sementara MACD defisit di bawah nol
Stop loss diatur menjadi 0,3 poin dan stop loss diatur menjadi 100 poin.
Dari jam 21:00 sampai 21:15, semuanya kosong.
Keunggulan Strategis
Menggunakan kombinasi indikator multi-frame time frame untuk menilai arah tren secara menyeluruh dan meningkatkan akurasi pengambilan keputusan.
Mengoptimalkan periode perdagangan, menghindari volatilitas pasar yang kuat, mengurangi risiko stop loss yang tidak perlu.
Menetapkan rasio stop loss yang wajar untuk mengunci keuntungan dan menghindari kerugian yang lebih besar.
Secara keseluruhan, strategi ini memiliki tingkat kemenangan yang tinggi, cocok untuk perdagangan garis pendek dan sering.
Risiko Strategis
Strategi perdagangan yang relatif tetap, jika tidak masuk ke dalam arena tepat waktu, Anda mungkin akan kehilangan peluang perdagangan.
Indikator MACD mudah menghasilkan sinyal yang menyesatkan, dan jika tidak dapat menentukan tren naik atau turun yang jelas, maka harus berhati-hati.
Pengaturan stop loss yang tidak masuk akal dapat menyebabkan ketidakseimbangan rasio untung-rugi yang perlu disesuaikan dengan varietas yang berbeda.
Secara keseluruhan, risiko strategi lebih kecil. Namun, dalam kasus leverage tinggi, posisi yang terlalu besar juga dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar.
Arah optimasi strategi
Dapat dikombinasikan dengan indikator lain untuk menilai tren, untuk menghindari sinyal salah dari MACD. Misalnya, indikator yang dikombinasikan dengan garis Brin, RSI dan lain-lain dapat digunakan dalam kombinasi.
Rasio stop loss dapat dioptimalkan dengan menghitung parameter optimal dari data retrospeksi.
Anda dapat memperluas varietas perdagangan yang berlaku untuk strategi, dan menilai efek dari penyesuaian parameter dari varietas yang berbeda.
Algoritma pembelajaran mesin dapat diperkenalkan untuk memilih parameter optimal sesuai dengan situasi pasar yang berbeda, dan melakukan penyesuaian dinamis.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan sangat cocok untuk trader pemula, ide strategi jelas, ruang optimasi parameter besar, risiko dapat dikontrol. Dengan menyesuaikan waktu buka posisi dan setelan rasional rasio rugi, dapat memperoleh tingkat keuntungan yang lebih tinggi.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=4
strategy("Very high win rate strategy", overlay=true)
//
fast_length =12
slow_length= 26
src = close
signal_length = 9
sma_source = false
sma_signal = false
// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
//ma
len=10
srca = input(close, title="Source")
out = hma(srca, len)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2000, title = "From Year", minval = 1970)
//monday and session
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2021, title = "To Year", minval = 1970)
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
timeinrange(res, sess) => time(res, sess) != 0
// = input('0900-0915', type=input.session, title="My Defined Hours")
myspecifictradingtimes = '0900-0915'
exittime = '2100-2115'
optionmacd=true
entrytime = time(timeframe.period, myspecifictradingtimes) != 0
exit = time(timeframe.period, exittime) != 0
if(time_cond and optionmacd )
if(close > open and close[1] > open[1] and close[2] > open[2] and entrytime and crossover(hist,0))
strategy.entry("long",1)
if(close< open and close[1] < open[1] and close[2] < open[2] and entrytime and crossunder(hist,0))
strategy.entry("short",0)
tp = input(0.0003, title="tp")
//tp = 0.0003
sl = input(1.0 , title="sl")
//sl = 1.0
strategy.exit("closelong", "long" , profit = close * tp / syminfo.mintick, loss = close * sl / syminfo.mintick, alert_message = "closelong")
strategy.exit("closeshort", "short" , profit = close * tp / syminfo.mintick, loss = close * sl / syminfo.mintick, alert_message = "closeshort")