Strategi Trading RSI Double Decker

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-30 15:21:47
Tag:

Gambaran umum

Strategi perdagangan Double Decker RSI adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan Relative Strength Index (RSI). Strategi ini menggunakan RSI cepat dan lambat sebagai sinyal perdagangan untuk mencapai konfirmasi ganda dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sinyal dan menyaring sinyal palsu.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan dua RSI dengan periode yang berbeda sebagai indikator perdagangan utama. RSI cepat memiliki periode 5 hari dan digunakan untuk menangkap situasi overbought dan oversold jangka pendek. RSI lambat memiliki periode 14 hari dan digunakan untuk menentukan tren jangka menengah hingga panjang dan level support/resistance utama.

Aturan perdagangan khusus adalah:

Ketika RSI cepat melintasi di atas 70 dan RSI lambat di atas 50, pergi panjang. Ketika RSI cepat melintasi di bawah 30 dan RSI lambat di bawah 50, pergi pendek.
Stop loss untuk posisi panjang adalah ketika RSI cepat melintasi di bawah 55. Stop loss untuk posisi pendek adalah ketika RSI cepat melintasi di atas 45.

Dengan menggabungkan RSI cepat dan lambat, strategi ini mencapai komplementaritas antara kerangka waktu yang berbeda, dan dapat secara efektif mengidentifikasi kondisi overbought/oversold sambil mengkonfirmasi tren jangka menengah hingga panjang, sehingga menghasilkan sinyal perdagangan berkualitas tinggi.

Analisis Keuntungan

Keuntungan terbesar dari strategi Double Decker RSI adalah dapat secara efektif menyaring sinyal palsu dan meningkatkan kualitas sinyal, sehingga mengurangi perdagangan yang tidak perlu dan menurunkan frekuensi perdagangan.

Kombinasi RSI cepat dan lambat mengidentifikasi titik overbought / oversold jangka pendek, menengah dan panjang, meningkatkan akurasi sinyal.
Mekanisme filter RSI ganda secara efektif mengurangi kebisingan dan menghindari terjebak.
Frekuensi perdagangan yang rendah membantu mengurangi biaya transaksi dan kerugian slippage.
Mekanisme stop loss mengontrol kerugian tunggal dan penarikan maksimum.

Analisis Risiko

Strategi RSI Double Decker juga membawa risiko tertentu, terutama dari aspek berikut:

Sifat keterlambatan RSI itu sendiri dapat menyebabkan penundaan perdagangan.
Mekanisme filter ganda mungkin kehilangan beberapa peluang perdagangan.
Hal ini tidak dapat sepenuhnya menghindari risiko sistemik dalam kondisi pasar yang ekstrim.

Metode berikut dapat digunakan untuk mengurangi risiko di atas:

Sesuaikan parameter RSI cepat untuk meningkatkan sensitivitas.
Mengoptimalkan kondisi masuk dan stop loss untuk menyeimbangkan risiko dan pengembalian.
Penggunaan dalam kombinasi dengan sistem trend-mengikuti, algoritma pembelajaran mesin dll.

Arahan Optimasi

Masih ada ruang untuk optimalisasi lebih lanjut dari strategi RSI Double Decker, terutama di arah berikut:

Optimasi dinamis dari parameter RSI untuk menyesuaikan secara otomatis berdasarkan kondisi pasar.
Tambahkan modul kontrol risiko berbasis volatilitas.
Masukkan sinyal alternatif seperti penambangan teks, data sosial dll.
Gunakan model pembelajaran mesin untuk membantu menyaring sinyal.

Melalui optimasi di atas, strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut dalam hal profitabilitas, ketahanan dan kemampuan beradaptasi.

Kesimpulan

Secara umum, strategi Double Decker RSI adalah strategi perdagangan kuantitatif yang sangat praktis. Ini menggabungkan pelacakan tren, identifikasi overbought / oversold, dan mekanisme penyaringan ganda untuk membentuk sistem perdagangan yang relatif lengkap. Strategi ini berkinerja luar biasa dalam mengendalikan risiko dan mengurangi frekuensi perdagangan, membuatnya cocok untuk kepemilikan jangka menengah hingga panjang. Dengan optimasi dan iterasi terus-menerus, strategi Double Decker RSI memiliki potensi untuk menjadi komponen penting dari strategi kuantitatif generasi berikutnya.

/*backtest
start: 2023-12-30 00:00:00
end: 2024-01-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Ankit_Quant
//@version=4

// ********************************************************************************************************
// This was coded live during webinar on Backtesting in Tradingview 
// That was held on 16-Jan-21
// Aim of this strategy is to code a Double Decker RSI Strategy - Rules of Strategy are given in Description
// *********************************************************************************************************

// Identifier of strategy or an indicator (study())
strategy(title="Strategy- Double Decker RSI",shorttitle='Strategy - Double Decker RSI',overlay=true)

// ********************
// INPUTS
// ********************
// RSI Lookback Periods
slowRSI=input(defval=14,title='Slow RSI Period',type=input.integer)
fastRSI=input(defval=5,title='Fast RSI Period',type=input.integer)

// Time Period Backtesting Input
start_year=input(defval=2000,title='Backtest Start Year',type=input.integer)
end_year=input(defval=2021,title='Backtest End Year',type=input.integer)

//Specific Years to Test Starategy
timeFilter=true


// Trade Conditions and signals
long = rsi(close,fastRSI)>70 and rsi(close,slowRSI)>50
short = rsi(close,fastRSI)<40 and rsi(close,slowRSI)<50
long_exit=rsi(close,fastRSI)<55
short_exit=rsi(close,fastRSI)>45

//positionSize - 1 Unit (also default setting)
positionSize=1

// Trade Firing - Entries and Exits 
if(timeFilter)
    if(long and strategy.position_size<=0)
        strategy.entry(id='Long',long=strategy.long,qty=positionSize)
    if(short and strategy.position_size>=0)
        strategy.entry(id="Short",long=strategy.short,qty=positionSize)
    if(long_exit and strategy.position_size>0)
        strategy.close_all(comment='Ex')
    if(short_exit and strategy.position_size<0)
        strategy.close_all(comment='Ex')


// Plot on Charts the Buy Sell Labels
plotshape(strategy.position_size<1 and long,style=shape.labelup,location=location.belowbar,color=color.green,size=size.tiny,text='Long',textcolor=color.white)
plotshape(strategy.position_size>-1 and short,style=shape.labeldown,location=location.abovebar,color=color.red,size=size.tiny,text='Short',textcolor=color.white)
plotshape(strategy.position_size<0 and short_exit?1:0,style=shape.labelup,location=location.belowbar,color=color.maroon,size=size.tiny,text='ExShort',textcolor=color.white)
plotshape(strategy.position_size>0 and long_exit?1:0,style=shape.labeldown,location=location.abovebar,color=color.olive,size=size.tiny,text='ExLong',textcolor=color.white)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi