Strategi Perdagangan RSI Ganda
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi perdagangan RSI ganda adalah strategi perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada indeks yang relatif kuat (RSI). Strategi ini menggunakan RSI cepat dan RSI lambat sebagai sinyal perdagangan sekaligus, untuk mencapai konfirmasi ganda, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sinyal, memfilter sinyal palsu.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan dua periode RSI yang berbeda sebagai indikator perdagangan utama. Periode RSI cepat adalah 5 hari, untuk menangkap overbought dan oversold dalam jangka pendek; RSI lambat adalah 14 hari, untuk menilai tren jangka menengah dan jangka panjang dan resistensi pendukung utama.
Aturan perdagangan spesifiknya adalah:
- Ketika RSI cepat melewati 70 dan RSI lambat lebih tinggi dari 50, lakukan over; ketika RSI cepat melewati 30 dan RSI lambat lebih rendah dari 50, lakukan short
- Buat Stop Loss Multiple untuk RSI cepat di bawah 55; Stop Loss Blank untuk RSI cepat di atas 45
Strategi ini menghasilkan sinyal perdagangan berkualitas tinggi dengan menggunakan kombinasi RSI yang cepat dan lambat, yang dapat mengkompensasi antara siklus yang berbeda, yang dapat secara efektif mengidentifikasi overbought dan oversold, serta mengkonfirmasi tren jangka menengah dan panjang.
Analisis Keunggulan
Keuntungan terbesar dari strategi RSI ganda adalah kemampuan untuk secara efektif memfilter sinyal palsu, meningkatkan kualitas sinyal, sehingga mengurangi perdagangan yang tidak perlu, mengurangi frekuensi perdagangan. Keuntungan spesifiknya adalah sebagai berikut:
- Kombinasi RSI cepat dan lambat digunakan untuk mengidentifikasi titik overbought dan oversold jangka pendek, menengah dan panjang, untuk meningkatkan akurasi sinyal
- Mekanisme penyaringan RSI ganda, efektif mengurangi kebisingan, menghindari tersumbat
- Frekuensi transaksi yang rendah membantu mengurangi biaya transaksi dan kehilangan slippage
- Mekanisme Stop Loss mengendalikan kerugian tunggal dan penarikan maksimum
Analisis risiko
Strategi RSI ganda juga memiliki beberapa risiko, terutama berasal dari beberapa aspek berikut:
- Keterlambatan RSI sendiri dapat menyebabkan keterlambatan transaksi
- Mekanisme filter ganda mungkin melewatkan beberapa peluang perdagangan
- Risiko sistematis dari perilaku ekstrem tidak dapat sepenuhnya dihindari
Risiko dapat dikurangi dengan melakukan hal-hal berikut:
- Parameter RSI cepat disesuaikan untuk meningkatkan sensitivitas
- Mengoptimalkan kondisi pembukaan dan penutupan, menyeimbangkan risiko dan keuntungan
- Kombinasi dengan sistem tren, pembelajaran mesin dan algoritma lainnya
Arah optimasi
Strategi RSI ganda memiliki ruang untuk optimasi lebih lanjut, dengan arah utama meliputi:
- Parameter RSI yang dioptimalkan secara dinamis, menyesuaikan diri secara otomatis dengan kondisi pasar
- Menambahkan modul kontrol risiko berbasis volatilitas
- Sinyal alternatif yang menggabungkan analisis teks dan data sosial
- Menerapkan model pembelajaran mesin untuk membantu memfilter
Optimasi ini dapat meningkatkan profitabilitas, stabilitas, dan fleksibilitas strategi.
Meringkaskan
Strategi RSI ganda secara keseluruhan adalah strategi perdagangan kuantitatif yang sangat praktis. Ini menggabungkan mekanisme seperti pelacakan tren, identifikasi overbought dan oversold, dan penyaringan ganda, untuk membentuk sistem perdagangan yang relatif lengkap. Strategi ini berkinerja baik dalam mengendalikan risiko, mengurangi frekuensi perdagangan, dan lain-lain, dan cocok untuk dimiliki dalam jangka menengah dan panjang.
/*backtest
start: 2023-12-30 00:00:00
end: 2024-01-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Ankit_Quant
//@version=4
// ********************************************************************************************************
// This was coded live during webinar on Backtesting in Tradingview
// That was held on 16-Jan-21
// Aim of this strategy is to code a Double Decker RSI Strategy - Rules of Strategy are given in Description
// *********************************************************************************************************
// Identifier of strategy or an indicator (study())
strategy(title="Strategy- Double Decker RSI",shorttitle='Strategy - Double Decker RSI',overlay=true)
// ********************
// INPUTS
// ********************
// RSI Lookback Periods
slowRSI=input(defval=14,title='Slow RSI Period',type=input.integer)
fastRSI=input(defval=5,title='Fast RSI Period',type=input.integer)
// Time Period Backtesting Input
start_year=input(defval=2000,title='Backtest Start Year',type=input.integer)
end_year=input(defval=2021,title='Backtest End Year',type=input.integer)
//Specific Years to Test Starategy
timeFilter=true
// Trade Conditions and signals
long = rsi(close,fastRSI)>70 and rsi(close,slowRSI)>50
short = rsi(close,fastRSI)<40 and rsi(close,slowRSI)<50
long_exit=rsi(close,fastRSI)<55
short_exit=rsi(close,fastRSI)>45
//positionSize - 1 Unit (also default setting)
positionSize=1
// Trade Firing - Entries and Exits
if(timeFilter)
if(long and strategy.position_size<=0)
strategy.entry(id='Long',long=strategy.long,qty=positionSize)
if(short and strategy.position_size>=0)
strategy.entry(id="Short",long=strategy.short,qty=positionSize)
if(long_exit and strategy.position_size>0)
strategy.close_all(comment='Ex')
if(short_exit and strategy.position_size<0)
strategy.close_all(comment='Ex')
// Plot on Charts the Buy Sell Labels
plotshape(strategy.position_size<1 and long,style=shape.labelup,location=location.belowbar,color=color.green,size=size.tiny,text='Long',textcolor=color.white)
plotshape(strategy.position_size>-1 and short,style=shape.labeldown,location=location.abovebar,color=color.red,size=size.tiny,text='Short',textcolor=color.white)
plotshape(strategy.position_size<0 and short_exit?1:0,style=shape.labelup,location=location.belowbar,color=color.maroon,size=size.tiny,text='ExShort',textcolor=color.white)
plotshape(strategy.position_size>0 and long_exit?1:0,style=shape.labeldown,location=location.abovebar,color=color.olive,size=size.tiny,text='ExLong',textcolor=color.white)