Strategi Perdagangan Kuat Rata-rata Pergerakan Ganda

Tanggal Pembuatan: 2024-02-05 10:57:28 Akhirnya memodifikasi: 2024-02-05 10:57:28

menyalin: 2 Jumlah klik: 615

ChaoZhang

fokus pada Pesan pribadi

fokus pada

1617

Pengikut

Strategi Perdagangan Kuat Rata-rata Pergerakan Ganda

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan kekuatan ganda dari indeks relatif kuat (RSI) dan indikator rasio perubahan (ROC) untuk mengidentifikasi arah tren garis tengah dan panjang. Strategi ini menetapkan kondisi penyaringan dan kondisi stop loss sekaligus, memungkinkan Entry berdasarkan konfirmasi arah tren, yang dapat secara efektif mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh false breakout.

Prinsip Strategi

Strategi ini didasarkan pada kombinasi indikator RSI dan indikator ROC untuk menilai waktu masuk. Ketika harga mendekati daerah oversold relatif dianggap sebagai titik perubahan struktural, membentuk sinyal reversal; Ketika harga berfluktuasi di daerah oversold relatif, menunjukkan bahwa tren saat ini akan berlangsung untuk sementara waktu.

Selain itu, strategi ini menambahkan dua persyaratan penyaringan SMA dan garis stop loss jangka pendek untuk penilaian tren garis tengah, yang membuat strategi hanya masuk ke dalam arah tren garis tengah, dengan asumsi tidak ada risiko stop loss dalam jangka pendek. Konfigurasi ini dapat mengurangi peluang untuk terjebak dalam situasi goyangan, dan risiko dapat dikendalikan bagi pedagang.

Pengaturan input yang fleksibel dari strategi ini juga memungkinkan pedagang untuk bebas memilih untuk hanya menggunakan RSI atau ROC dari salah satu indikator sebagai dasar masuk, atau menggunakan kombinasi keduanya, yang dapat dioptimalkan untuk varietas dan jenis pasar yang berbeda, yang memperluas lebih lanjut jangkauan strategi.

Analisis Keunggulan

Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah kombinasi dari tren dan sinyal reversal untuk menilai masuk, mempertimbangkan faktor tren dan juga peluang struktural, berdasarkan pada perubahan struktur pasar, sehingga dapat memastikan waktu masuk yang akurat. Penggunaan kombinasi RSI dan ROC juga membuat strategi ini lebih tahan terhadap gangguan acak di pasar dibandingkan dengan indikator tunggal.

Kelebihan lain adalah filter tren (SMA) dan stop loss jangka pendek yang dibangun ke dalam strategi, yang dapat secara efektif mengurangi probabilitas penutupan dalam situasi yang bergolak. Pengaturan kedua garis pertahanan ini untuk penilaian tren dan stop loss jangka pendek membuat ini menjadi strategi yang stabil dan terkendali dengan risiko.

Akhirnya, strategi ini memiliki built-in beberapa setelan parameter, yang dapat dioptimalkan oleh pedagang untuk varietas dan jenis pasar yang berbeda, yang membuat strategi ini sangat luas. Strategi ini dapat disesuaikan dengan perubahan pasar melalui parameter, baik untuk tren atau konsolidasi pasar.

Analisis risiko

Risiko terbesar dari strategi ini adalah adanya keterlambatan dalam indikator sinyal reversal seperti RSI dan ROC. Ketika tren berubah, indikator-indikator ini cenderung memiliki keterlambatan tertentu yang membuat parameter mencapai level ambang batas yang ditetapkan. Keterlambatan ini dapat menyebabkan keterlambatan waktu masuk strategi dan tidak dapat menangkap tahap awal tren.

Risiko potensial lainnya adalah bahwa dalam tren bergoyang, parameter RSI dan ROC dapat terlalu sensitif, sehingga menghasilkan beberapa sinyal palsu. Jika terjadi pada jangka pendek stop loss yang dipicu, sinyal palsu akan langsung menyebabkan kerugian nyata.

Arah optimasi

Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:

Menambahkan lebih banyak indikator untuk kombinasi, seperti KDJ, MACD, dan lain-lain, menggunakan lebih banyak dimensi untuk menilai struktur pasar, meningkatkan akurasi sinyal
Menambahkan mekanisme optimasi adaptif untuk pengaturan parameter RSI dan ROC, memungkinkan parameter indikator untuk menyesuaikan secara dinamis dengan volatilitas real-time
Mengoptimalkan logika entry, mengatur mekanisme konfirmasi tertentu ketika indikator tren dan indikator reversal memenuhi persyaratan, untuk menghindari sinyal palsu yang muncul dalam getaran
Memperluas jangkauan stop loss atau mengatur stop loss yang bebas, memberikan lebih banyak ruang untuk berbalik, untuk mengurangi laba terlewat yang disebabkan oleh stop loss yang terlalu padat

Meringkaskan

Strategi perdagangan stabil dengan dua rata-rata bergerak berhasil menggabungkan penilaian tren dan indikator pembalikan untuk menangkap peluang struktural berdasarkan konfirmasi tren garis tengah dan panjang. Strategi ini juga memiliki konfigurasi yang kuat, sehingga pedagang dapat mengoptimalkan parameter untuk jenis saham dan situasi individu.

Kode Sumber Strategi

/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © GlobalMarketSignals

//@version=4
strategy("GMS: RSI & ROC Strategy", overlay=true)

LongShort = input(title="Long Only or Short Only or Both?", type=input.string, defval="Both", options=["Both", "Long Only", "Short Only"])
RSIroc = input(title="RSI Only, ROC Only, Both?", type=input.string, defval="Both", options=["Both", "RSI Only", "ROC Only"])
RSILength = input(title="RSI Length", type = input.integer ,defval=14)
RSIUpper = input(title="RSI Upper Threshold", type = input.float ,defval=70)
RSILower = input(title="RSI Lower Threshold", type = input.float ,defval=30)
ROCLength = input(title="ROC Length", type = input.integer ,defval=14)
ROCUpper = input(title="ROC Upper Threshold", type = input.float ,defval=0.01)
ROCLower = input(title="ROC Lower Threshold", type = input.float ,defval=-0.01)
LongExit = input(title="Long Exit SMA Length", type = input.integer ,defval=5)
ShortExit = input(title="Short Exit SMA Length", type = input.integer ,defval=5)
AboveBelow = input(title="Trend SMA Filter?", type=input.string, defval="Above", options=["Above", "Below", "Don't Include"])
TrendLength = input(title="Trend SMA Length", type = input.integer ,defval=200)

//RSI ONLY
 //Long Side

if LongShort =="Long Only" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "RSI Only"
    strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and close< sma(close,LongExit) and close>sma(close,TrendLength))
    strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
    
if LongShort =="Long Only" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "RSI Only"
    strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and close< sma(close,LongExit) and close<sma(close,TrendLength))
    strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
    
if LongShort =="Long Only" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "RSI Only"
    strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and close< sma(close,LongExit))
    strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
    
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "RSI Only"
    strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and close< sma(close,LongExit) and close>sma(close,TrendLength))
    strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
    
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "RSI Only"
    strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and close< sma(close,LongExit) and close<sma(close,TrendLength))
    strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
    
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "RSI Only"
    strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and close< sma(close,LongExit))
    strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
    
//RSI ONLY
 //SHORT SIDE

if LongShort =="Short Only" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "RSI Only"
    strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and close> sma(close,ShortExit) and close>sma(close,TrendLength))
    strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
    
if LongShort =="Short Only" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "RSI Only"
    strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and close> sma(close,ShortExit) and close<sma(close,TrendLength))
    strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
    
if LongShort =="Short Only" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "RSI Only"
    strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and close> sma(close,ShortExit))
    strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
    
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "RSI Only"
    strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and close> sma(close,ShortExit) and close>sma(close,TrendLength))
    strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
    
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "RSI Only"
    strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and close> sma(close,ShortExit) and close<sma(close,TrendLength))
    strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
    
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "RSI Only"
    strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and close> sma(close,ShortExit))
    strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
    
///////-----------------/////////////
///////-----------------/////////////
///////-----------------/////////////
    
    
//ROC ONLY
 //Long Side

if LongShort =="Long Only" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "ROC Only"
    strategy.entry("LONG", true, when = roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit) and close>sma(close,TrendLength))
    strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
    
if LongShort =="Long Only" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "ROC Only"
    strategy.entry("LONG", true, when = roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit) and close<sma(close,TrendLength))
    strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
    
if LongShort =="Long Only" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "ROC Only"
    strategy.entry("LONG", true, when = roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit))
    strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
    
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "ROC Only"
    strategy.entry("LONG", true, when = roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit) and close>sma(close,TrendLength))
    strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
    
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "ROC Only"
    strategy.entry("LONG", true, when = roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit) and close<sma(close,TrendLength))
    strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
    
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "ROC Only"
    strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit))
    strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
    
//ROC ONLY
 //SHORT SIDE

if LongShort =="Short Only" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "ROC Only"
    strategy.entry("SHORT", false, when = roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit) and close>sma(close,TrendLength))
    strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
    
if LongShort =="Short Only" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "ROC Only"
    strategy.entry("SHORT", false, when = roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit) and close<sma(close,TrendLength))
    strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
    
if LongShort =="Short Only" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "ROC Only"
    strategy.entry("SHORT", false, when = roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit))
    strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
    
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "ROC Only"
    strategy.entry("SHORT", false, when = roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit) and close>sma(close,TrendLength))
    strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
    
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "ROC Only"
    strategy.entry("SHORT", false, when = roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit) and close<sma(close,TrendLength))
    strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
    
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "ROC Only"
    strategy.entry("SHORT", false, when = roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit))
    strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
   
    
///////-----------------/////////////
///////-----------------/////////////
///////-----------------/////////////   

    
//BOTH
 //Long Side

if LongShort =="Long Only" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "Both"
    strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit) and close>sma(close,TrendLength))
    strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
    
if LongShort =="Long Only" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "Both"
    strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and roc(close,ROCLength)<ROCLower and close< sma(close,LongExit) and close<sma(close,TrendLength))
    strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
    
if LongShort =="Long Only" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "Both"
    strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and roc(close,ROCLength)<ROCLower  and close< sma(close,LongExit))
    strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
    
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "Both"
    strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and roc(close,ROCLength)<ROCLower  and close< sma(close,LongExit) and close>sma(close,TrendLength))
    strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
    
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "Both"
    strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and roc(close,ROCLength)<ROCLower  and close< sma(close,LongExit) and close<sma(close,TrendLength))
    strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
    
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "Both"
    strategy.entry("LONG", true, when = rsi(close,RSILength)<RSILower and roc(close,ROCLength)<ROCLower  and close< sma(close,LongExit))
    strategy.close("LONG", when = close>sma(close,LongExit))
    
//BOTH
 //SHORT SIDE

if LongShort =="Short Only" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "Both"
    strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit) and close>sma(close,TrendLength))
    strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
    
if LongShort =="Short Only" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "Both"
    strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit) and close<sma(close,TrendLength))
    strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
    
if LongShort =="Short Only" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "Both"
    strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit))
    strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
    
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Above" and RSIroc == "Both"
    strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit) and close>sma(close,TrendLength))
    strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
    
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Below" and RSIroc == "Both"
    strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit) and close<sma(close,TrendLength))
    strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))
    
if LongShort =="Both" and AboveBelow == "Don't Include" and RSIroc == "Both"
    strategy.entry("SHORT", false, when = rsi(close,RSILength)>RSIUpper and roc(close,ROCLength)>ROCUpper and close> sma(close,ShortExit))
    strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,ShortExit))

Forums

PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us

Product

Robot Strategy Node Platforms Tickets

API

Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator