
Strategi ini didasarkan pada indikator Brinband yang memungkinkan strategi trading Brinband yang dinamis untuk memilih rentang waktu historis. Strategi ini memungkinkan pengguna untuk memilih waktu awal dan akhir pengukuran, sehingga memungkinkan pengukuran dan perbandingan strategi Brinband yang dinamis dalam rentang waktu yang berbeda.
Strategi ini diberi nama Strategi Pemilihan Burin Dinamis Burin dan Burin Time Range. Nama ini berisi dua kata kunci yaitu Strategi Pemilihan Burin Dinamis Burin dan Burin Time Range, yang secara akurat meringkaskan fungsi utama dari strategi ini.
Prinsip inti dari strategi ini adalah untuk menghasilkan sinyal perdagangan berdasarkan pada pergerakan atas dan bawah dari indikator Brin. Brin adalah rata-rata bergerak sederhana selama n hari, dengan garis atas dan bawah yang ditambah dan dikurangi masing-masing dengan perbedaan standar n kali lipat dari garis tengah.
Fitur inti lainnya dari kebijakan ini adalah memungkinkan untuk memilih jangka waktu pelacakan kebijakan. Kebijakan ini menyediakan parameter masukan dari beberapa dimensi mulai dari bulan, hari, tahun, jam, detik, dan lain-lain untuk memilih waktu awal dan akhir pelacakan. Ini memungkinkan pengguna untuk memilih periode waktu sejarah yang berbeda untuk pelacakan dan validasi efektivitas kebijakan, untuk analisis kebijakan yang lebih komprehensif dan dinamis.
Secara khusus, kebijakan ini menggunakan fungsi timestamp () untuk mengubah waktu mulai dan akhir yang dipilih menjadi format kotak waktu, kemudian dengan kondisi time> = start dan time<= finish untuk mengatur jendela waktu pengembalian yang efektif untuk kebijakan tersebut. Dengan demikian, fungsi pilihan jangka waktu yang dinamis dapat dicapai.
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah kombinasi sempurna antara strategi Brinet Dinamis dan pilihan jangka waktu acak. Hal ini memungkinkan pengguna untuk lebih fleksibel dan komprehensif untuk mengevaluasi dan memverifikasi strategi. Keuntungan spesifik adalah sebagai berikut:
Implementasi strategi Brin Belt yang dinamis, yang dapat menangkap sinyal reversal tren saat pasar turun, cocok untuk perdagangan tren.
Dukungan untuk memilih jangka waktu historis untuk melakukan retrospeksi, yang dapat menganalisis kinerja strategi dalam berbagai kondisi pasar, dan mengoptimalkan strategi secara dinamis.
Dikombinasikan dengan kemampuan beradaptasi dari indikator BRI, strategi ini dapat secara otomatis menyesuaikan parameter untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan pasar yang lebih luas.
Memberikan parameter jangka panjang dan jangka pendek yang dapat disesuaikan, pengguna dapat mengoptimalkan parameter sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri, sehingga strategi lebih sesuai dengan situasi yang sebenarnya.
Memungkinkan untuk memilih jam dan menit tertentu untuk pengukuran ulang, akurasi yang lebih tinggi, dan analisis strategi yang lebih rinci.
Dukungan bahasa Cina dan Inggris, pengalaman pengguna yang baik.
Risiko utama dari strategi ini adalah ketidakpastian dari indikator Brin untuk menentukan pembalikan tren.
Indikator BRI sendiri tidak sempurna dalam menilai pergerakan pasar, dan dapat memberikan sinyal yang salah.
Pilihan yang salah dari parameter Brinks dapat menyebabkan kinerja strategi yang buruk atau bahkan kerugian.
Kemungkinan kegagalan indikator dalam kondisi pasar khusus.
Skala waktu yang dipilih tidak tepat, mungkin mengabaikan beberapa situasi pasar penting.
Risiko-risiko ini dapat dikendalikan dan ditingkatkan dengan:
Mengoptimalkan parameter Brin Belt, menyesuaikan siklus garis tengah untuk varietas dan periode waktu yang berbeda.
Ini dikombinasikan dengan indikator lain seperti Moving Average Line untuk konfirmasi, mengurangi sinyal yang salah.
Untuk menguji lebih banyak periode pasar, dan untuk menilai kehandalan strategi.
Tetapkan Stop Loss dan Kendalikan Kerugian Tunggal
Strategi ini juga memiliki beberapa optimasi utama:
Optimalisasi dinamis dari parameter Brin dengan algoritma pembelajaran mesin.
Menambahkan fitur-fitur seperti penelusuran terobosan, untuk menilai secara menyeluruh stabilitas pengaturan parameter.
Menambahkan fitur mobile stop loss dan tracking stop loss untuk mengunci keuntungan dan mengurangi risiko.
Optimalkan logis masuk, dan atur lebih banyak kondisi seperti konfirmasi lonjakan volume transaksi.
Strategi ini dapat digabungkan dengan strategi seperti arbitrage indeks saham dan futures, untuk memperluas jangkauan strategi tersebut.
Menambahkan fungsi untuk melakukan transaksi secara otomatis, dan mengoptimalkan transisi dari retrospeksi ke disk.
Optimalisasi ini dapat meningkatkan efektivitas dan stabilitas keuntungan strategi secara signifikan.
Strategi ini berhasil mewujudkan kombinasi organik antara strategi Brin-band dan pilihan jangka waktu sejarah acak. Fungsi analisis umpan balik yang sangat fleksibel dan dinamis ini memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan dan mengoptimalkan parameter strategi secara menyeluruh dan akurat dalam berbagai lingkungan pasar.
/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("BB Range", shorttitle = "BB Range", overlay=true, max_bars_back=200)
// Revision: 1
// Author: @allanster
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 7, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 20, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 2017)
FromHour = input(defval = 17, title = "From Hour", minval = 00)
FromMinute = input(defval = 00, title = "From Minute", minval = 00)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)
ToHour = input(defval = 23, title = "To Hour", minval = 00)
ToMinute = input(defval = 59, title = "To Minute", minval = 00)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, FromHour, FromMinute) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, ToHour, ToMinute) // backtest finish window
window() => true
source = close
length = input(20, minval=1)
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
upper_stop = upper * 1.05
lower_stop = lower * 0.95
buyEntry = crossover(source, lower)
sellEntry = crossunder(source, upper)
if (crossover(source, lower))
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower_stop, when = window(), oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if (crossunder(source, upper))
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper_stop, when=window(), oca_name="BollingerBands",comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")