1. Persegi
  2. EMA Crossover Strategy dengan Target/Stop-loss Ratio dan Ukuran Posisi Fisik

EMA Crossover Strategy dengan Target/Stop-loss Ratio dan Ukuran Posisi Fisik

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-03-28 18:04:32
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini adalah strategi trading yang didasarkan pada persilangan rata-rata bergerak eksponensial cepat dan lambat (EMA). Ketika EMA cepat melintasi di atas EMA lambat, strategi memasuki perdagangan panjang, dan ketika EMA cepat melintasi di bawah EMA lambat, strategi memasuki perdagangan pendek. Strategi ini menggunakan rasio target / stop-loss untuk menghitung harga stop-loss dan take-profit dan menggunakan ukuran posisi tetap untuk setiap perdagangan.

Prinsip Strategi

Prinsip utama dari strategi ini adalah menggunakan dua EMA dengan periode yang berbeda untuk menangkap perubahan tren harga. Ketika EMA cepat melintasi EMA lambat, biasanya menunjukkan perubahan tren harga. Secara khusus, ketika EMA cepat melintasi di atas EMA lambat dari bawah, itu menunjukkan bahwa harga dapat memulai tren naik, dan strategi akan memasuki perdagangan panjang. Ketika EMA cepat melintasi di bawah EMA lambat dari atas, itu menunjukkan bahwa harga dapat memulai tren menurun, dan strategi akan memasuki perdagangan pendek.

Strategi ini juga memperkenalkan konsep rasio target/stop-loss untuk menghitung harga stop-loss dan take-profit untuk setiap perdagangan. Harga stop-loss diperoleh dengan mengalikan harga masuk rata-rata dengan (1 - rasio target/stop-loss), sedangkan harga take-profit diperoleh dengan mengalikan harga masuk rata-rata dengan (1 + rasio target/stop-loss). Pendekatan ini memungkinkan penyesuaian dinamis tingkat stop-loss dan take-profit berdasarkan preferensi risiko.

Selain itu, strategi menggunakan ukuran posisi tetap untuk setiap perdagangan, yang berarti bahwa jumlah dana untuk setiap perdagangan tetap dan tidak disesuaikan berdasarkan saldo akun atau faktor lain.

Keuntungan Strategi

  1. Sederhana dan efektif: Strategi ini didasarkan pada prinsip klasik EMA crossover, yang mudah dimengerti dan diimplementasikan sambil secara efektif menangkap perubahan tren harga.

  2. Stop-loss dan take-profit dinamis: Dengan memperkenalkan rasio target/stop-loss, strategi dapat secara dinamis menyesuaikan tingkat stop-loss dan take-profit berdasarkan preferensi risiko, meningkatkan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi strategi.

  3. Pengendalian risiko: Dengan menggunakan ukuran posisi tetap untuk setiap perdagangan, strategi membantu untuk mengendalikan eksposur risiko dari setiap perdagangan dan mengurangi risiko keseluruhan akun.

  4. Penerapan luas: Strategi dapat diterapkan pada berbagai pasar keuangan dan instrumen perdagangan, seperti saham, berjangka, dan forex, sehingga dapat diterapkan secara luas.

Risiko Strategi

  1. Sensitivitas parameter: Kinerja strategi tergantung pada pemilihan parameter EMA, seperti periode EMA cepat dan lambat. Kombinasi parameter yang berbeda dapat menyebabkan perbedaan signifikan dalam kinerja strategi, sehingga diperlukan optimasi dan pengujian parameter yang cermat.

  2. Risiko overoptimization: Jika parameter strategi terlalu dioptimalkan, hal itu dapat menyebabkan kinerja yang buruk pada data out-of-sample, yaitu overfit.

  3. Risiko pasar: Kinerja strategi dipengaruhi oleh tren pasar dan volatilitas. Selama pasar bergolak atau tanpa tren, strategi dapat menghasilkan lebih banyak sinyal palsu, yang menyebabkan perdagangan yang sering dan kerugian modal.

  4. Black Swan Events: Strategi mungkin memiliki kemampuan beradaptasi yang buruk terhadap peristiwa pasar ekstrem (seperti krisis keuangan atau konflik geopolitik), yang dapat menyebabkan penarikan yang signifikan.

Arah Optimasi Strategi

  1. Optimasi parameter dinamis: Pertimbangkan untuk menyesuaikan parameter periode EMA secara dinamis berdasarkan kondisi pasar atau karakteristik volatilitas harga untuk beradaptasi dengan lingkungan pasar yang berbeda.

  2. Penyaringan sinyal: Selain sinyal silang EMA, memperkenalkan indikator teknis atau informasi pasar lainnya untuk menyaring sinyal dan meningkatkan keandalan dan akurasi sinyal.

  3. Optimasi manajemen posisi: Pertimbangkan untuk menyesuaikan secara dinamis ukuran posisi perdagangan berdasarkan kondisi risiko pasar atau preferensi risiko pribadi, daripada menggunakan ukuran posisi tetap.

  4. Hedging jangka pendek: Pertimbangkan untuk memegang posisi jangka panjang dan jangka pendek secara bersamaan untuk membangun portofolio netral pasar, mengurangi risiko pasar dan meningkatkan stabilitas strategi.

Ringkasan

Strategi ini adalah strategi yang mengikuti tren berdasarkan prinsip crossover EMA, yang menangkap tren harga sambil mengendalikan risiko dengan memperkenalkan rasio target/stop-loss dan mekanisme ukuran posisi tetap. Keuntungan strategi terletak pada kesederhanaan, efektivitas, stop-loss dan take-profit dinamis, dan penerapan luas. Namun, strategi ini juga menghadapi tantangan seperti sensitivitas parameter, risiko overoptimization, dan risiko pasar. Di masa depan, perbaikan dapat dilakukan pada strategi dalam hal optimasi parameter dinamis, penyaringan sinyal, optimasi manajemen posisi, dan lindung nilai jangka pendek untuk meningkatkan ketahanan dan profitabilitasnya.

/*backtest
start: 2023-03-22 00:00:00
end: 2024-03-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © KarthicSRSivagnanam

//@version=5
strategy("EMA Crossover Strategy with Target/Stop-loss Ratio and Fixed Position Size", shorttitle="EMA Cross", overlay=true)

// Define input variables
fast_length = input(20, title="Fast EMA Length")
slow_length = input(50, title="Slow EMA Length")
ema_color = input(color.red, title="EMA Color")
target_ratio = input(2, title="Target/Stop-loss Ratio")
position_size = input(1, title="Fixed Position Size (Rs.)")

// Calculate EMAs
ema_fast = ta.ema(close, fast_length)
ema_slow = ta.ema(close, slow_length)

// Plot EMAs
plot(ema_fast, color=ema_color, title="Fast EMA")
plot(ema_slow, color=color.blue, title="Slow EMA")

// Long entry condition: Fast EMA crosses above Slow EMA
longCondition = ta.crossover(ema_fast, ema_slow)

// Short entry condition: Fast EMA crosses below Slow EMA
shortCondition = ta.crossunder(ema_fast, ema_slow)

// Calculate stop-loss and target levels
stopLoss = strategy.position_avg_price * (1 - target_ratio / 100)
takeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + target_ratio / 100)

// Plot stop-loss and target levels
plot(stopLoss, color=color.red, title="Stop Loss")
plot(takeProfit, color=color.green, title="Take Profit")

// Entry conditions with fixed position size
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty = position_size)
    
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty = position_size)

// Plot entry signals
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi