モメンタム トレーリング ストップ戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,パラグラフ回転システムの指標に基づいて,時間窓と組み合わせて反測し,動的追跡ストップの効果を実現する. この戦略は,傾向性強い品種に主に適用され,ストップポイントを動的に調整することで,トレンド追跡ストップを実現する.
戦略原則
この戦略は,パラボリック SARを主要技術指標として使用している.Parabolic SARは,非常に正確な反転信号を提供できる.株価が上昇傾向にあるとき,Parabolic SARは上昇し続け,上昇を追跡するためのサポートを提供する.株価が下落し始めたとき,Parabolic SARは,迅速に下落し,ストップ・損失の信号を提供する.
戦略はまず,初期値,ステップ値,最大値を含むパラボリックSARの3つのパラメータを設定します. そして,パラボリックSARの値を計算します. 戦略は,パラボリックSARをダイナミックストップポイントとして使用します. 株価が上昇すると,パラボリックSARの上に多行をします. 株価がパラボリックSARを下回ると,多行を平ら化します. 同様に,株価が落ちると,パラボリックSARの下空になります. 株価がパラボリックSARを突破すると,空白を平ら化します.
このようにして,ストラテジーは,株価がトレンド状態にあるときにトレンドを追跡し,株価が逆転し始めると,迅速にストップして,取引サイクルを完了することができる.
優位分析
- パラボリックSARの高効率性により,正確な多空信号が提供されます.
- パラボリックSAR指数は,価格の変化に迅速に反応し,タイムリーにストップ・ロスを行います.
- 自動で止損点を調整し,人工の介入を必要とせず,止損チャンスを逃さない
- パラボリックSARのパラメータを深度でカスタマイズして,スタップポイントを自分のスタイルに合わせることができます.
- 指定された時間窓を回測し,異なる市場環境下での戦略のパフォーマンスを確認できます.
リスク分析
- 最適なパラボリック SARパラメータの組み合わせを把握するのは困難で,不適切なパラメータは極端なストップダメージまたは保守的なストップダメージをもたらす可能性があります.
- 単一の指標であるParabolic SARに依存し,異常波動の影響を受けやすい
- この戦略は,トレンドの状況に適しており,収束時に頻繁にストップする傾向があります.
- 適切な時間帯を選択し,検査サンプルが不完全である場合,結果が偏っている可能性があります.
- 回測は,過去のデータのみを考慮し,将来の状況を予測することはできません.リッドディスクのパフォーマンスは回測と合わない可能性があります.
最適化の方向
- 戦略の安定性を高めるために,他の指標と組み合わせて,指標の組み合わせを考える
- パラボリックSARパラメータの自動最適化を実現するパラメータ最適化モジュールを追加
- ポジションと注文管理モジュールを追加し,取引毎の資金活用率を制御する
- 戦略を包括的にするために,移動ストップ,固定ストップなどのストップ方法の選択肢を増やす
- 市場環境における戦略の安定性を検証する時間枠の最適化
- 機械学習モジュールを追加し,AI技術を活用して戦略パラメータの動的最適化
要約する
この戦略は,パラボリックSAR指標が提供する高効率のストップを充分利用し,動量追跡ストップの効果を実現している.固定ストップの点と比較して,この戦略は動的に調整し,トレンドを自動的に追跡してストップを行うことで,ポジションが早めにストップされるのを防ぐことができる.同時に,戦略のリスクも無視することはできません.戦略は,さまざまな市場での安定したパフォーマンスを維持するために,多方面での最適化と充実が必要である.全体的に,この戦略は,トレンドを追跡する効果に明らかなストップを提供しており,さらなる研究と応用に値する.
/*backtest
start: 2023-09-26 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// === by @Aldovitch ===
// PSAR Strategy
// Based on Parabolic SAR Strategy provided by TradingView
// added a Time Window for Backtests
//
strategy("Parabolic SAR Strategy w/ Time Window", shorttitle="PSAR Strategy w/ TW", overlay=true)
// === INPUT INDEXES PARAMETERS ===
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2016)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)
// === CONTROL & APPEARENCE ===
timeStart = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
timeFinish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
// === FUNCTIONS ===
window() => true // create function "within window of time"
// === COMPUTING INDEXES ===
psar = sar(start, increment, maximum)
if (psar > high)
strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=psar, comment="ParLE", when=window())
else
strategy.cancel("ParLE")
if (psar < low)
strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=psar, comment="ParSE", when=window())
else
strategy.cancel("ParSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)