二重移動平均ブレイクアウト戦略
ChaoZhang
この記事では,移動平均線の2つのトレンドを追跡する戦略について詳しく説明します.
概要
双移動平均線突破戦略は,最も人気のある取引戦略の1つである. この戦略は,急速移動平均線と遅い移動平均線の交差を,買入と売却の信号として使用する. 急速移動平均線が,下からゆっくり移動平均線を横断すると,買入の信号として; 急速移動平均線が,上から下からゆっくり移動平均線を横断すると,売却の信号として. この戦略は,従来のトレンド追跡戦略の1つである.
戦略原則
この戦略は10と13の長さの単純な移動平均線を使用する. 10日の単純な移動平均線が13日の単純な移動平均線を上から下を通過すると,買入シグナルが生じ, 10日の単純な移動平均線が13日の単純な移動平均線を上から下を通過すると,売りシグナルが生じます.
買入条件を満たし,同時に現在空頭ポジションを保有する場合は,空頭ポジションを平らにして,その後多額のポジションを開きます. 売却条件を満たし,同時に現在多頭ポジションを保有する場合は,まず多頭ポジションを平らにして,その後多額のポジションを開きます.
さらに,この戦略は,ストップ・ロジックを設定している. オーバーの場合は,入力されたストップ・ロジックのパーセントに基づいてストップ・価格を設定する. 空白の場合は,入力されたストップ・ロジックのパーセントに基づいてストップ・価格を設定する. 価格がストップ・ロジックの価格に触れたとき,現在のポジションを終了する.
優位分析
このストラテジーは,トレンドをキャプチャし,中長線トレンドの動きを追跡します.
双均線設計により,偽突破を効率的にフィルタリングできる.
ストップ・ロスは,個々の損失を制御する.
戦略の論理はシンプルで明快で,実行が分かりやすい.
戦略のパフォーマンスを最適化するために,市場によって平均線パラメータを調整できます.
リスク分析
トレンドフォローの戦略として,トレンドの末期には,簡単に騙されやすい.
平均線システムでは遅延が起こり,ターニングポイントが逃れることがあります.
合理的でない止損設定は不必要な損失を招く可能性があります.
双均線交差は偽突破を完全にフィルターできない.
戦略は技術的な指標にのみ基づいており,基本的な要素は無視されています.
最適化の方向
平均線長パラメータを最適化して,より適切な平均線周期を選択することも考えられます.
判断信号の正確性を高めるために三均線設計を採用することができる.
ストップポイントを動的に最適化して,ストップを価格に近い位置にします.
偽突破信号をフィルタリングする他の指標と組み合わせる.
資金管理を最適化し,個人損失の大きさを厳格に管理する.
要約する
双移動均線突破策は,シンプルで実用的なトレンド追跡策である.それは,中長線トレンドを効果的に捕捉し,安定した超利益を返すことができる.しかし,トレンド追跡策として,それは,トレンドの終わりにスレートされる可能性がある.我々は,パラメータの最適化,信号のフィルタリングの追加,資金管理の最適化によって,この戦略を改良して,市場環境により適合させることができる.全体的に,双均線策は,入門策であり,初心者トレーダーに非常に適しています.
/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © chiragchopra91
//@version=4
strategy(title='Chirag Strategy SMA', shorttitle='CHIRAGSMA', overlay=true)
longCondition = crossover(sma(close, 10), sma(close, 13))
shortCondition = crossover(sma(close, 13), sma(close, 10))
// Set stop loss level with input options
longLossPerc = input(title="Long Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01
shortLossPerc = input(title="Short Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)
if longCondition
if strategy.position_size < 0
strategy.close('Short', comment="SHORT EXIT")
strategy.entry('Long', strategy.long, comment="BUY")
if shortCondition
if strategy.position_size > 0
strategy.close('Long', comment="BUY EXIT")
strategy.entry('Short', strategy.short, comment="SHORT")
if strategy.position_size > 0
strategy.exit('LONG SL', stop=longStopPrice, comment="LONG SL EXIT")
if strategy.position_size < 0
strategy.exit('SHORT SL', stop=shortStopPrice, comment="SHORT SL EXIT")