価格ブレイクアウトと回帰に基づくモメンタム短期取引戦略
作成日:
2023-11-13 16:50:45
最終変更日:
2023-11-13 16:50:45
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ChaoZhang
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概要
この戦略は,価格の突破と平均線回帰の組み合わせに基づいており,複数の指標を使用して,トレンドの判断と追跡を可能にします. この戦略は,ショートラインとミドルラインの取引に適しており,厳しい入場と退出の仕組みによって小利益をロックします.
戦略原則
HMA平均線を基準線として使用し,価格の傾向の方向を判断する. 価格が平均線より上なら看板,価格が平均線より下なら看板である.
SSLチャネルは,チャネル方向と価格関係によってトレンドを確認する確認指標として使用されます.
TDFIは量能の指標として判断力を測る.一定レベルの量能のみ,入場できる.
RVI指標は,退出指標として,RVI線形状が変化すると,トレンドが終了し,退出ポジションを判断する.
ATR指標は,ストップ・ローズとストップ・ポジットを計算する.
入場条件:価格が基準線を突破し,SSL通路の方向が価格と一致し,TDFIが値に達した.
出場条件:RVI指標ラインの形状の変化,または価格がベースラインとSSLチャネルを破った.
優位分析
複数の指標の組み合わせで判断することで,偽突破を効果的にフィルターすることができます.
厳格な入場条件と止損Exit,単一の止損を制御できる.
価格のトレンドを最大限に活用し,余分な利益を得ること.
指標パラメータの最適化スペースは広く,異なる製品と周期に合わせて調整できます.
リスク分析
過剰摂取が上昇/低下を続ける危険性があるため,トレンドの逆転を判断できない.
短期的な操作で,過剰な取引の危険性がある.
ストップ・ポジションの設定は主観的な影響があり,過度に緩やかまたは過度に緊密である可能性があります.
パラメータの設定を間違えた場合,取引が頻繁にまたは不足する可能性があります.
最適化の方向
トレンド判断の指標を増やし,トレンドの方向を判断する正確さを確保する.
超量追尾高/追尾低の確率を下げるため,反転信号指標を追加する.
ATRの動態をATRのトレーリングストップに調整して,止損を動態化することを検討してください.
異なる均線システムをテストし,パラメータ最適化方向を探します.
指数パラメータを最適化し,特定の取引品種にパラメータを調整する.
要約する
この戦略は,複数の指標を確認し,取引信号の精度を実現する. 厳格なストップ・ロース・メカニズムにより,単一損失が制御される. この戦略は,技術分析操作に慣れている人群に適しており,パラメータ調整により,異なる市場周期に適応することができる. 全体的に,この戦略は,正の効果と利益を持っていますが,トレンド判断の誤りや過度の取引のリスクを予防するために注意が必要です.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2022-11-06 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Designed per No Nonsense Forex VP rules
//Made to be as modular as possible, so we can swap the indicators in and out.
//Originated from causecelebre
//Tried to put in as much VP rules as possible
///////////////////////////////////////////////////
//Rules Implemented:
///////////////////////////////////////////////////
// - SL 1.5 x ATR
// - TP 1 x ATR
//
// - Entry conditions
//// - Entry within 1 candles of baseline + 1 x confirmation + volume
//// - Entry only if baseline is < 1 x ATR
// - Exit conditions
//// - Exit on exit indicator or when baseline or confirmation flip
///////////////////////////////////////////////////
//Trades entries
///////////////////////////////////////////////////
// - First entry L1 or S1 with standard SL and TP
// - Second entry L2 or S2 with standard SL and exit upon the exit conditions
///////////////////////////////////////////////////
//Included Indicators and settings
///////////////////////////////////////////////////
// - Baseline = HMA 20
// - Confirmtion = SSL 10
// - Volume = TDFI 4
// - Exit = RVI 4
///////////////////////////////////////////////////
//Credits
// Strategy causecelebre https://www.tradingview.com/u/causecelebre/
// TDFI causecelebre https://www.tradingview.com/u/causecelebre/
// SSL Channel ErwinBeckers https://www.tradingview.com/u/ErwinBeckers/
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="NNFX Strategy | jh", overlay = true )
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// **** Set the main stuff ****
///////////////////////////////////////////////////
//Price
price = close
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ATR stuff
///////////////////////////////////////////////////
atrLength = input(14, "ATR Length")
slMultiplier = input(1.5, "SL")
tpMultiplier = input(1, "TP")
atr = atr(atrLength)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// **** Baseline ****
///////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
//HMA 20
///////////////////////////////////////////////////
hmaslowlength = input(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
slowhullma = wma(2*wma(src, hmaslowlength/2)-wma(src, hmaslowlength), round(sqrt(hmaslowlength)))
plot(slowhullma, title = "baseline", color = yellow, linewidth=2, transp=0)
///////////////////////////////////////////////////
// Base Signals
///////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
baseline = slowhullma
//Signals based on crossover
//baseShort = crossover(baseLine, price)
//baseLong = crossover(price, baseLine)
//Signals based on signal position
b_Short = baseline > price ? 1 : 0
l_Long = baseline < price ? 1 : 0
baseShort = b_Short
baseLong = l_Long
///////////////////////////////////////////////////
//ATR Check
///////////////////////////////////////////////////
distBasefromPrice = abs(baseline - price)
atrCheck = distBasefromPrice <= atr ? 1 : 0
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// **** Confirmation ****
///////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
//SSL Channel
///////////////////////////////////////////////////
sslLen=input(title="SSL Period", defval=10)
smaHigh=sma(high, sslLen)
smaLow=sma(low, sslLen)
Hlv = na
Hlv := close > smaHigh ? 1 : close < smaLow ? -1 : Hlv[1]
sslDown = Hlv < 0 ? smaHigh: smaLow
sslUp = Hlv < 0 ? smaLow : smaHigh
///////////////////////////////////////////////////
//Confirm Signals
///////////////////////////////////////////////////
c_Up = sslUp
c_Down = sslDown
//Signals based on crossover
c_Long = crossover(c_Up, c_Down)
c_Short = crossover(c_Down, c_Up)
confirmLong = c_Long
confirmShort = c_Short
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// **** Volume Indicator Start ****
///////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
//TDFI
///////////////////////////////////////////////////
lookback = input(4, title = "TDFI Lookback")
filterHigh = input(0.05, title = "Filter High")
filterLow = input(-0.05, title = "Filter Low")
mma = ema(price * 1000, lookback)
smma = ema(mma, lookback)
impetmma = mma - mma[1]
impetsmma= smma - smma[1]
divma = abs(mma - smma)
averimpet = (impetmma + impetsmma) / 2
number = averimpet
pow = 3
result = na
for i = 1 to pow - 1
if i == 1
result := number
result := result * number
tdf = divma * result
ntdf = tdf / highest(abs(tdf), lookback * 3)
///////////////////////////////////////////////////
//Volume Signals
///////////////////////////////////////////////////
v_Long = ntdf > filterHigh ? 1 : 0
v_Short = filterLow > ntdf ? 1 : 0
volumeLong = v_Long
volumeShort = v_Short
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// **** Exit Indicator ****
///////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
//RVI 4
///////////////////////////////////////////////////
rgvlen = input(4, title="RVI Length", minval=1)
rvi = sum(swma(close-open), rgvlen)/sum(swma(high-low),rgvlen)
sig = swma(rvi)
///////////////////////////////////////////////////
//Exit Signals
///////////////////////////////////////////////////
e_Short = crossover(rvi, sig)
e_Long = crossover(sig, rvi)
exitOutofShort = e_Short
exitOutofLong = e_Long
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// **************************** Logic to handle NNFX rules ****************************
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Checking for base and confirmation indication with 1 candle difference
baseandConfirmLong = ((baseLong[0] and confirmLong[0]) or (baseLong[1] and confirmLong[0]) or (baseLong[1] and confirmLong[1]) or (baseLong[0] and confirmLong[1])) ? 1 : 0
baseandConfirmShort = ((baseShort[0] and confirmShort[0]) or (baseShort[1] and confirmShort[0]) or (baseShort[1] and confirmShort[1]) or (baseShort[0] and confirmShort[1])) ? 1 : 0
//Combining with volume with 1 candle difference
enterLong = ((baseandConfirmLong[0] and volumeLong[0]) or (baseandConfirmLong[1] and volumeLong[0]) or (baseandConfirmLong[1] and volumeLong[1]) or (baseandConfirmLong[0] and volumeLong[1])) ? 1 : 0
enterShort = ((baseandConfirmShort[0] and volumeShort[0]) or (baseandConfirmShort[1] and volumeShort[0]) or (baseandConfirmShort[1] and volumeShort[1]) or (baseandConfirmShort[0] and volumeShort[1])) ? 1 : 0
//Exit on base or confirmation flip over
baseandConfirmFliptoShort = ((baseShort[0] or confirmShort[0]) or (baseShort[1] or confirmShort[0]) or (baseShort[1] or confirmShort[1]) or (baseShort[0] or confirmShort[1])) ? 1 : 0
baseandConfirmFliptoLong = ((baseLong[0] or confirmLong[0]) or (baseLong[1] or confirmLong[0]) or (baseLong[1] or confirmLong[1]) or (baseLong[0] or confirmLong[1])) ? 1 : 0
//Exit on base and confirmation flip or exit indicator
exitLong = exitOutofLong or baseandConfirmFliptoShort ? 1 : 0
exitShort = exitOutofShort or baseandConfirmFliptoLong ? 1 : 0
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//Entries and Exits
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if (year>2009)
//Long entries with standard 1.5 ATR for SL, 1 ATR for TP
long_sl = price - atr * slMultiplier
long_tp = price + atr * tpMultiplier
strategy.entry("L1", strategy.long, when = enterLong and atrCheck)
strategy.exit("L1 SL Exit", "L1", stop = long_sl, limit = long_tp)
strategy.close("L1", when = exitLong)
//Long entries with no TP
strategy.entry("L2", strategy.long, when = enterLong and atrCheck)
strategy.exit("L2 SL Exit", "L2", stop = long_sl)
strategy.close("L2", when = exitLong)
//Short entries with standard 1.5 ATR for SL, 1 ATR for TP
short_sl = price + atr * slMultiplier
short_tp = price - atr * tpMultiplier
strategy.entry("S1", strategy.short, when = enterShort and atrCheck)
strategy.exit("S1 SL Exit", "Short1", stop = short_sl, limit = short_tp)
strategy.close("S1", when = exitShort)
//Short entries with no TP
strategy.entry("S2", strategy.short, when = enterShort and atrCheck)
strategy.exit("S2 Exit", stop = short_sl)
strategy.close("S2", when = exitShort)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//End
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