ダブル移動平均クロスオーバーモメンタム戦略

作成日: 2023-11-16 17:25:13 最終変更日: 2023-11-16 17:25:13

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ChaoZhang

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ダブル移動平均クロスオーバーモメンタム戦略

概要

この策略は,双均線交差原理を適用し,MACD指標のトレンド判断と背景突出交差点を組み合わせ,形状点の入場を補助し,市場の中期トレンドを捕捉することを目的としています. 主な論理は,均線方向の転換が起こる時に入場し,MACD背景色を通過して突出交差点を,MACD直角図の色変化判断と連携して入場します.

戦略原則

戦略は,高速EMAと遅いEMAを使用して,両均線と高速線を交差してトレンドの方向を判断する.同時に,MACDとSignalを計算し,その差値を直角図として描画する.

コードによると,快線長さは12で,慢線長さは26で,短期と長期のトレンドを表している. 信号長さは9で,追加の滑り処理が行われている.

横断的な論理:

trend_up = macd > signal: 短期的な上昇傾向を表す,速い線で遅い線を横切る
trend_dn = macd < signal: 速線の下の緩い線を穿越し,短期的な下降トレンドを表す

交差点の判断:

cross_UP = signal[1] >= macd[1] and signal < macd: 速線は下から遅線を貫く
cross_DN = signal[1] <= macd[1] and signal > macd:速線は上から下を通過する

縦図の色の変化は,トレンドの強さを判断します.

histA_IsUp = 縦図柱が0より大きく成長し,上昇強度の増強を表す
histA_IsDown = 直角図の柱が0より小さく大きくなり,上昇力の弱まりを表す
下の同理

戦略的優位性

短期市場の騒音から遠ざかるために,二重均等線を用いて中期トレンドの方向を判断する
MACDは短期的な傾向と強さを判断し,利益の確率を高める
直角図の色の変化は,強度の大きさを判定し,入場タイミングを把握する.
交差点の背景の色は目に見える
異なる市場環境に対応するカスタマイズ可能な均線周期
MACDパラメータを調整して指標効果を最適化
複数の入場確認を提供:均線方向,指標交差,形状突破

戦略リスク

双均線判断中期トレンドは短期変動に無感で,ショートラインのチャンスを逃す可能性がある
MACDのパラメータが正しく設定されず,指標はうまく機能せず,誤った信号を発信する
平均線とMACD信号の入力だけで,ある程度の盲目性が存在します.
損失拡大の危険性がある.
資金管理とポジション管理の厳しさの欠如

解決策はこうです

短期変動の範囲を制限し,他の指標と組み合わせてリスクを制御します.
MACDパラメータを最適化し,異なる市場での効果をテストする
形状,モメンタムなどの要素を追加して確認信号
単一の損失を避けるために,損失防止の仕組みを確立する
資金管理モジュールに追加し,資金規模に応じて単位のポジションを制御

戦略最適化の方向性

テストの最適化均線パラメータの組み合わせ,より多くの市場状況に適応
VWAP,ブリン帯中線など
偽の突破を避けるために,交通量の増加を考慮する.
RSIなどの指標と組み合わせて,超買いと超売りを確認
移動式・振動式・振動式・振動式・振動式・振動式・振動式・振動式・振動式・振動式
ポジション管理機構への加入,資金の大きさによる単一ポジションの管理
機械学習アルゴリズムと組み合わせたパラメータの最適化を考慮する
Universeを拡大し,ポートフォリオを深める

要約する

この戦略は,二重均線トレンド判断とMACD動態指標を統合し,形状特性を加え,比較的安定した中期取引戦略を構築している.核心的な優位性は,主要トレンドの方向を把握し,短期市場の騒音に邪魔されないことである.しかし,ストップ・パーズ・メカニズム,リスク管理などの面で最適化可能なスペースもある.全体的に,この戦略は,概念の証明として良好な参照価値を有しているが,実際の落下は,全面的なテストと最適化調整を経なければならない.

ストラテジーソースコード

/*backtest
start: 2022-11-15 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="Histogram MacD MVP_V2.1", shorttitle="Histogram MacD MVP_2.1")
//Plot Inputs
res           = input.timeframe("",  "Indicator TimeFrame")
fast_length   = input.int(title="Fast Length", defval=12)
slow_length   = input.int(title="Slow Length", defval=26)
src           = input.source(title="Source", defval=close)
signal_length = input.int(title="Signal Smoothing", minval = 1, maxval = 999, defval = 9)
sma_source    = input.string(title="Oscillator MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
sma_signal    = input.string(title="Signal Line MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
// Show Plots T/F
show_macd     = input.bool(true, title="Show MACD Lines", group="Show Plots?", inline="SP10")
show_macd_LW  = input.int(3, minval=0, maxval=5, title = "MACD Width", group="Show Plots?", inline="SP11")
show_signal_LW= input.int(2, minval=0, maxval=5, title = "Signal Width", group="Show Plots?", inline="SP11")
show_Hist     = input.bool(true, title="Show Histogram", group="Show Plots?", inline="SP20")
show_hist_LW  = input.int(5, minval=0, maxval=5, title = "-- Width", group="Show Plots?", inline="SP20")
show_trend    = input.bool(true, title = "Show MACD Lines w/ Trend Color", group="Show Plots?", inline="SP30")
show_HB       = input.bool(false, title="Show Highlight Price Bars", group="Show Plots?", inline="SP40")
show_cross    = input.bool(false, title = "Show BackGround on Cross", group="Show Plots?", inline="SP50")
show_dots     = input.bool(true, title = "Show Circle on Cross", group="Show Plots?", inline="SP60")
show_dots_LW  = input.int(5, minval=0, maxval=5, title = "-- Width", group="Show Plots?", inline="SP60")

//show_trend    = input(true, title = "Colors MACD Lines w/ Trend Color", group="Show Plots?", inline="SP5")
// MACD Lines colors
col_macd      = input.color(#FF6D00, "MACD Line  ",  group="Color Settings", inline="CS1")
col_signal    = input.color(#2962FF, "Signal Line  ",  group="Color Settings", inline="CS1")
col_trnd_Up   = input.color(#4BAF4F, "Trend Up      ",  group="Color Settings", inline="CS2")
col_trnd_Dn   = input.color(#B71D1C, "Trend Down    ",  group="Color Settings", inline="CS2")
// Histogram Colors
col_grow_above = input.color(#26A69A, "Above   Grow",  group="Histogram Colors", inline="Hist10")
col_fall_above = input.color(#FF5252, "Fall",  group="Histogram Colors", inline="Hist10")
col_grow_below = input.color(#FF5252, "Below Grow",  group="Histogram Colors", inline="Hist20")
col_fall_below = input.color(#f8f524, "Fall",  group="Histogram Colors", inline="Hist20")
// Alerts T/F Inputs
alert_Long    = input.bool(true, title = "MACD Cross Up", group = "Alerts", inline="Alert10")
alert_Short   = input.bool(true, title = "MACD Cross Dn", group = "Alerts", inline="Alert10")
alert_Long_A  = input.bool(false, title = "MACD Cross Up & > 0", group = "Alerts", inline="Alert20")
alert_Short_B = input.bool(false, title = "MACD Cross Dn & < 0", group = "Alerts", inline="Alert20")
// Calculating
fast_ma = request.security(syminfo.tickerid, res, sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, fast_length) : ta.ema(src, fast_length))
slow_ma = request.security(syminfo.tickerid, res, sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, slow_length) : ta.ema(src, slow_length))
macd = fast_ma - slow_ma
signal = request.security(syminfo.tickerid, res, sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length))
hist = macd - signal
// MACD Trend and Cross Up/Down conditions
trend_up   = macd > signal
trend_dn   = macd < signal
cross_UP   = signal[1] >= macd[1] and signal < macd
cross_DN   = signal[1] <= macd[1] and signal > macd
cross_UP_A = (signal[1] >= macd[1] and signal < macd) and macd > 0
cross_DN_B = (signal[1] <= macd[1] and signal > macd) and macd < 0
// Condition that changes Color of MACD Line if Show Trend is turned on..
trend_col = show_trend  and trend_up ? col_trnd_Up : trend_up ? col_macd : show_trend  and trend_dn ? col_trnd_Dn: trend_dn ? col_macd : na 

//Var Statements for Histogram Color Change
var bool histA_IsUp = false
var bool histA_IsDown = false
var bool histB_IsDown = false
var bool histB_IsUp = false
histA_IsUp   := hist == hist[1] ? histA_IsUp[1] : hist > hist[1] and hist > 0
histA_IsDown := hist == hist[1] ? histA_IsDown[1] : hist < hist[1] and hist > 0
histB_IsDown := hist == hist[1] ? histB_IsDown[1] : hist < hist[1] and hist <= 0
histB_IsUp   := hist == hist[1] ? histB_IsUp[1] : hist > hist[1] and hist <= 0

hist_col =  histA_IsUp ? col_grow_above : histA_IsDown ? col_fall_above : histB_IsDown ? col_grow_below : histB_IsUp ? col_fall_below :color.silver 

// Plot Statements
//Background Color
bgcolor(show_cross and cross_UP ? col_trnd_Up : na, editable=false)
bgcolor(show_cross and cross_DN ? col_trnd_Dn : na, editable=false)
//Highlight Price Bars
barcolor(show_HB and trend_up ? col_trnd_Up : na, title="Trend Up", offset = 0, editable=false)
barcolor(show_HB and trend_dn ? col_trnd_Dn : na, title="Trend Dn", offset = 0, editable=false)
//Regular Plots
plot(show_Hist and hist ? hist : na, title="Histogram", style=plot.style_columns, color=color.new(hist_col ,0),linewidth=show_hist_LW)
plot(show_macd  and signal ? signal : na, title="Signal", color=color.new(col_signal, 0),  style=plot.style_line ,linewidth=show_signal_LW)
plot(show_macd  and macd ? macd : na, title="MACD", color=color.new(trend_col, 0),  style=plot.style_line ,linewidth=show_macd_LW)
hline(0, title="0 Line", color=color.new(color.gray, 0), linestyle=hline.style_dashed, linewidth=1, editable=false)
plot(show_dots and cross_UP ? macd : na, title="Dots", color=color.new(trend_col ,0), style=plot.style_circles, linewidth=show_dots_LW, editable=false)
plot(show_dots and cross_DN ? macd : na, title="Dots", color=color.new(trend_col ,0), style=plot.style_circles, linewidth=show_dots_LW, editable=false)

//Alerts
if alert_Long and cross_UP
    alert("Symbol = (" + syminfo.tickerid + ") TimeFrame = (" + timeframe.period + ") Current Price (" + str.tostring(close) + ") MACD Crosses Up.", alert.freq_once_per_bar_close)

if alert_Short and cross_DN
    alert("Symbol = (" + syminfo.tickerid + ") TimeFrame = (" + timeframe.period + ") Current Price (" + str.tostring(close) + ") MACD Crosses Down.", alert.freq_once_per_bar_close)
//Alerts - Stricter Condition - Only Alerts When MACD Crosses UP & MACD > 0 -- Crosses Down & MACD < 0
if alert_Long_A and cross_UP_A
    alert("Symbol = (" + syminfo.tickerid + ") TimeFrame = (" + timeframe.period + ") Current Price (" + str.tostring(close) + ") MACD > 0 And Crosses Up.", alert.freq_once_per_bar_close)

if alert_Short_B and cross_DN_B
    alert("Symbol = (" + syminfo.tickerid + ") TimeFrame = (" + timeframe.period + ") Current Price (" + str.tostring(close) + ") MACD < 0 And Crosses Down.", alert.freq_once_per_bar_close)


if (histA_IsUp)
	strategy.entry("buy", strategy.long, comment="buy")
if (histA_IsDown)
	strategy.entry("sell", strategy.short, comment="sell")

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