月射撃双角三角突破戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023-11-21 13:49:10
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概要

この戦略は,超トレンド指標と組み合わせた二角三角チャネルを構築し,高勝率の追いかけるオペレーションのブレイクアウト方向を特定します.また,EMAを使用して,範囲の市場で非効率な取引を避けるため,全体的な市場傾向を決定します.

戦略の論理

価格の短期,中期,長期トレンド方向性を判断するために異なるパラメータを持つ3つのスーパートレンドを構築します.
二重三角チャネルを使用して,価格がエントリーと出口信号として上部または下部チャネルを突破するかどうかを判断します.
233期間のEMAを組み合わせて全体的なトレンド方向を決定します. 上向き市場の上部のチャネルを突破すると価格が長引くし,EMAが判断する下向き市場の下向きのチャネルを突破すると価格が短引く.
3つのスーパートレンドのクロスオーバー信号を使用して,利益とストップロスを決定します. 2つ以上のインジケーターが色を変えたときにポジションを閉じる.

利点

複数のタイムフレームと組み合わせた双角三角チャンネルは傾向のブレイクを正確に捉えることができます
多層スクリーニングは不効率な取引を回避し勝率を向上させます
ダイナミックなストップ・ロスは引き下げリスクを軽減します
シンプルなパラメータ設定で使いやすいです

リスクと最適化

取引頻度を減らすためにATR期間を調整する.
EMA期間が短すぎるとトレンドを把握できず,トレンド変化が遅すぎると,EMAパラメータをバックテストで最適化します.
静的ストップ損失は動的市場の変動に適応できない.ATRをトレイルストップレベルに使用することを検討する.

結論

ムーンショット・ダブル・トライアングル・ブレイクアウト戦略は,スーパー・トレンドとダブル・トライアングル・チャネルの組み合わせによって,強力なブレイクアウトを正確に捕捉する.多層フィルターは悪い信号を回避し,高い勝利率を達成する.シンプルなパラメータ設定により,使用が容易である.ATR期間とストップ損失設計のさらなる強化により,追及およびリスク管理能力が向上する.

/*backtest
start: 2023-11-13 00:00:00
end: 2023-11-17 04:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// @version=5
// author=theasgard and moonshot-indicator (ms)
// year 2021
//
// This is a well knowen strategy by using 3 different Supertrends and a trend-defining EMA,
// feel free to play around with the settings, a backtest on 8h ETHUSDT pair brought some good results using 
// the 233EMA and investing 75% of a 10k start capital
//
// the idea is to have at least 2 supertrnds going green above the trend-EMA to go long and exit by turning 
// 2 supertrends red (idea: 1 supertrend in red could initialize a take profit)
// shorts work vice versa
// The EMA shows in green for uptrends and in red for downtrends, if it is blue no Signal will be taken because 
// the 3 supertrends are not all above or below the trendline(EMA)

strategy("ms hypertrender", overlay=true)

// set up 3 supertrendlines and colour the direction up/down
atrPeriod1 = input(10, "ATR Length 1")
factor1 = input.float(1.0, "ATR Factor 1", step = 0.01)
[supertrend1, direction1] = ta.supertrend(factor1, atrPeriod1)
upTrend1 = plot(direction1 < 0 ? supertrend1 : na, "Up Trend 1", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend1 = plot(direction1 < 0? na : supertrend1, "Down Trend 1", color = color.red, style=plot.style_linebr)

atrPeriod2 = input(11, "ATR Length 2")
factor2 = input.float(2.0, "ATR Factor 2", step = 0.01)
[supertrend2, direction2] = ta.supertrend(factor2, atrPeriod2)
upTrend2 = plot(direction2 < 0 ? supertrend2 : na, "Up Trend 2", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend2 = plot(direction2 < 0? na : supertrend2, "Down Trend 2", color = color.red, style=plot.style_linebr)

atrPeriod3 = input(12, "ATR Length 3")
factor3 = input.float(3.0, "ATR Factor 3", step = 0.01)
[supertrend3, direction3] = ta.supertrend(factor3, atrPeriod3)
upTrend3 = plot(direction3 < 0 ? supertrend3 : na, "Up Trend 1", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend3 = plot(direction3 < 0? na : supertrend3, "Down Trend 1", color = color.red, style=plot.style_linebr)

//set up the trend dividing EMA and color uptrend nutreal downtrend
len = input.int(233, minval=1, title="Trend-EMA Length")
src = input(close, title="Source")
offset = input.int(title="Offset", defval=0, minval=-500, maxval=500)

//general Bull or Bear Trend? Visualized by ema
ematrend = ta.ema(src, len)
generaluptrend = supertrend1 > ematrend and supertrend2 > ematrend and supertrend3 > ematrend
generaldowntrend = supertrend1 < ematrend and supertrend2 < ematrend and supertrend3 < ematrend
emacolor = if generaluptrend
    color.green
else if generaldowntrend
    color.red
else
    color.blue
plot(ematrend, title="EMA", color=emacolor, offset=offset)

// Bullish? min 2 supertrends green
bullish = (direction1 < 0 and direction2 < 0) or (direction1 < 0 and direction3 < 0) or (direction2 < 0 and direction3 < 0) and generaluptrend
extremebullish = direction1 < 0 and direction2 < 0 and direction3 < 0 and generaluptrend //all 3 green

// Bearish? min 2 supertrends red
bearish = (direction1 > 0 and direction2 > 0) or (direction1 > 0 and direction3 > 0) or (direction2 > 0 and direction3 > 0) and generaldowntrend
extremebearish = direction1 > 0 and direction2 > 0 and direction3 > 0 and generaldowntrend //all 3 red

// Open Long
//plotchar(((bullish and not bullish[1]) or (extremebullish and not extremebullish[1])) and (emacolor==color.green)? close : na, title = 'Start Long', char='▲', color = #80eb34, location = location.belowbar, size = size.small)

// TP 10% Long
TP10long = ((generaluptrend and bullish[1]) or (generaluptrend and extremebullish[1])) and (direction1 > 0 or direction2 > 0 or direction3 > 0)
//plotchar(TP10long and not TP10long[1]? close : na, title = 'TP on Long', char='┼', color = #ffd000, location = location.abovebar, size = size.tiny)

// Exit Long
//plotchar(extremebearish and not extremebearish[1] or bearish and not bearish[1]? close : na, title = 'Close all Longs', char='Ꭓ', color = #ff0037, location = location.abovebar, size = size.tiny)

// Open Short
//plotchar(((bearish and not bearish[1]) or (extremebearish and not extremebearish[1])) and (emacolor==color.red)? close : na, title = 'Start Short', char='▼', color = #0547e3, location = location.abovebar, size = size.small)

// TP 10% Short
TP10short = ((generaldowntrend and bearish[1]) or (generaldowntrend and extremebearish[1])) and (direction1 < 0 or direction2 < 0 or direction3 < 0)
//plotchar(TP10short and not TP10short[1]? close : na, title = 'TP on Short', char='┼', color = #ffd000, location = location.belowbar, size = size.tiny)

// Exit Short
//plotchar(extremebullish and not extremebullish[1] or bullish and not bullish[1]? close : na, title = 'Close all Shorts', char='Ꭓ', color = #ff0037, location = location.belowbar, size = size.tiny)

// Set stop loss level with input options (optional)
longLossPerc = input.float(title="Long Stop Loss (%)",
     minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01

shortLossPerc = input.float(title="Short Stop Loss (%)",
     minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01
     
// Determine stop loss price
longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)

openlong = (((bullish and not bullish[1]) or (extremebullish and not extremebullish[1])) and (emacolor==color.green))
openshort = (((bearish and not bearish[1]) or (extremebearish and not extremebearish[1])) and (emacolor==color.red))
exitlong = (extremebearish and not extremebearish[1] or bearish and not bearish[1]) or TP10long
exitshort = (extremebullish and not extremebullish[1] or bullish and not bullish[1]) or TP10short
strategy.entry("buy", strategy.long, when=openlong)
strategy.entry("sell", strategy.short, when=openshort)

strategy.close("buy", when=exitlong)
strategy.close("sell", when=exitshort)

// Submit exit orders based on calculated stop loss price
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit(id="Long Stop", stop=longStopPrice)

if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit(id="Short Stop", stop=shortStopPrice)

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月射撃 双角三角突破戦略

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戦略の論理

利点

リスクと最適化

結論

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