スーパーグース逆三角形移動平均取引戦略
作成日:
2023-11-21 14:05:40
最終変更日:
2023-11-21 14:05:40
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ChaoZhang
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概要
この戦略の主な考えは,複数の異なる周期の移動平均を利用して超の取引信号を構築し,比較的長い周期の方向的なトレンドを検出することである.超は,急速な移動平均と遅い移動平均の2つの線で構成され,急速な線は特定の入場点を決定し,遅い線は全体の取引方向を決定する.急速な線は,下から上へと通過すると多頭信号を生じ,上から下へと通過すると空頭信号を生成する.
原則
この戦略は,複数の周期のEMA平均線を使用し,具体的には:
- スピードライン: 3回転,6回転…21回転7線
- スローライン: 24サイクル, 27サイクル… 200サイクルライン
速線が互いに交差するときは青 ((上) と色 ((下) と分かれ,遅線が交差するときは緑 ((上) と赤 ((下) と分かれます.速線が青から灰色のスローラインに移行すると多頭信号が生成され,逆に緑から灰色のスローラインに移行すると平頭信号が生成されます.灰から赤へのスローラインに移行すると空頭信号が生成されます.
この戦略は同時に2つのモードを提供している.安定モードは,高速または遅い速度のEMAが方向を決定した後にのみ取引する.激進モードは,高速のEMAが方向を変更すると,信号が生成される.
利点
この戦略は,二重均線システムの優位性を組み合わせて,より短い線期間の取引機会を間に合うように捉えることができ,また,より遅い線を利用して偽の信号を過度にフィルターすることができます.具体的には,次の利点があります.
- 低速のEMA線が連携して,リスクを効果的にコントロールできます.
- 短期的な機会を捉えるための積極的なモデル.
- 安定したモデルは,高い確率と高い利益率の機会を提供できます.
- パーメータを手動で最適化するには余裕があります.
リスク
この戦略にはいくつかのリスクがあります.
- 大規模な波動が起こると,市場での露出時間が長くなる可能性があります.
- 多群均線系では,パラメータ最適化とテストの難しさが大きい。
- 安定モードでは,利潤の一部は高速EMA線の遅滞特性によって与えられます.
リスクは,適正に調節された快速・ゆっくりとしたEMAパラメータの組み合わせ,またはストップ・ロースを設定することで制御できます.
最適化の方向
この戦略は以下の点で最適化できます.
- 波動率に基づく止損を増やす.これにより,個々の大地震による損失を効果的に制御することができる.
- EMAパラメータを最適化する機械学習アルゴリズムを試す.これはパラメータ利用の効率を大幅に向上させる.
- 量と価格の組み合わせフィルターを増やすことで,実質的な取引の機会を高めることができます.
- 他の指標とEMAの組み合わせを模索する.これにより取引の精度がさらに向上する可能性がある.
要約する
この超戦略の総合は,複数のタイムサイクル要因を考慮し,リスクをコントロールしながら,利益の機会を高める.それは,複数の方法で最適化アップを行うことができ,量化トレーダーに深く研究する価値があります.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-11-13 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// A strategized version Daryl Guppy Super EMA's with additional options
// by default "early signals" is enabled, which will trade any green/gray or red/gray transitions of the guppy. Disable to only take longs while green, and shorts while red.
//@version=4
strategy(title="Super Guppy Strategy", shorttitle="Super Guppy Strat", overlay = true,
initial_capital=100000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type="percent", commission_value=0.0)
useShorts = input(true, "Test w/Shorts?")
useEarlySignals = input(true, "Use Early Signals?")
show200Ema = input(false, "Show 200 EMA?")
daysBackMax = input(defval = 100000, title = "Max Days Back to Test", minval = 0)
daysBackMin = input(defval = 0, title = "Min Days Back to Test", minval = 0)
msBackMax = 1000 * 60 * 60 * 24 * daysBackMax
msBackMin = 1000 * 60 * 60 * 24 * daysBackMin
src = close,
len1 = input(3, minval=1, title="Fast EMA 1")
len2 = input(6, minval=1, title="Fast EMA 2")
len3 = input(9, minval=1, title="Fast EMA 3")
len4 = input(12, minval=1, title="Fast EMA 4")
len5 = input(15, minval=1, title="Fast EMA 5")
len6 = input(18, minval=1, title="Fast EMA 6")
len7 = input(21, minval=1, title="Fast EMA 7")
//Slow EMA
len8 = input(24, minval=1, title="Slow EMA 8")
len9 = input(27, minval=1, title="Slow EMA 9")
len10 = input(30, minval=1, title="Slow EMA 10")
len11 = input(33, minval=1, title="Slow EMA 11")
len12 = input(36, minval=1, title="Slow EMA 12")
len13 = input(39, minval=1, title="Slow EMA 13")
len14 = input(42, minval=1, title="Slow EMA 14")
len15 = input(45, minval=1, title="Slow EMA 15")
len16 = input(48, minval=1, title="Slow EMA 16")
len17 = input(51, minval=1, title="Slow EMA 17")
len18 = input(54, minval=1, title="Slow EMA 18")
len19 = input(57, minval=1, title="Slow EMA 19")
len20 = input(60, minval=1, title="Slow EMA 20")
len21 = input(63, minval=1, title="Slow EMA 21")
len22 = input(66, minval=1, title="Slow EMA 22")
len23 = input(200, minval=1, title="EMA 200")
//Fast EMA
ema1 = ema(src, len1)
ema2 = ema(src, len2)
ema3 = ema(src, len3)
ema4 = ema(src, len4)
ema5 = ema(src, len5)
ema6 = ema(src, len6)
ema7 = ema(src, len7)
//Slow EMA
ema8 = ema(src, len8)
ema9 = ema(src, len9)
ema10 = ema(src, len10)
ema11 = ema(src, len11)
ema12 = ema(src, len12)
ema13 = ema(src, len13)
ema14 = ema(src, len14)
ema15 = ema(src, len15)
ema16 = ema(src, len16)
ema17 = ema(src, len17)
ema18 = ema(src, len18)
ema19 = ema(src, len19)
ema20 = ema(src, len20)
ema21 = ema(src, len21)
ema22 = ema(src, len22)
//EMA 200
ema23 = ema(src, len23)
//Fast EMA Color Rules
colfastL = (ema1 > ema2 and ema2 > ema3 and ema3 > ema4 and ema4 > ema5 and ema5 > ema6 and ema6 > ema7)
colfastS = (ema1 < ema2 and ema2 < ema3 and ema3 < ema4 and ema4 < ema5 and ema5 < ema6 and ema6 < ema7)
//Slow EMA Color Rules
colslowL = ema8 > ema9 and ema9 > ema10 and ema10 > ema11 and ema11 > ema12 and ema12 > ema13 and ema13 > ema14 and ema14 > ema15 and ema15 > ema16 and ema16 > ema17 and ema17 > ema18 and ema18 > ema19 and ema19 > ema20 and ema20 > ema21 and ema21 > ema22
colslowS = ema8 < ema9 and ema9 < ema10 and ema10 < ema11 and ema11 < ema12 and ema12 < ema13 and ema13 < ema14 and ema14 < ema15 and ema15 < ema16 and ema16 < ema17 and ema17 < ema18 and ema18 < ema19 and ema19 < ema20 and ema20 < ema21 and ema21 < ema22
//Fast EMA Final Color Rules
colFinal = colfastL and colslowL? color.aqua : colfastS and colslowS? color.orange : color.gray
//Slow EMA Final Color Rules
colFinal2 = colslowL ? color.lime : colslowS ? color.red : color.gray
// iff colSlowL then lime, otherwise is colSlowS, then red, otherwise gray
// open long: grey to green
// close long: green to grey
// open short: grey to red
// close short: red to grey
//Fast EMA Plots
p1=plot(ema1, linewidth=2, color=colFinal)
plot(ema2, linewidth=1, color=colFinal)
plot(ema3, linewidth=1, color=colFinal)
plot(ema4, linewidth=1, color=colFinal)
plot(ema5, linewidth=1, color=colFinal)
plot(ema6, linewidth=1, color=colFinal)
p2=plot(ema7, linewidth=2, color=colFinal)
//Slow EMA Plots
p3=plot(ema8, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema9, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema10,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema11,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema12,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema13,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema14,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema15,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema16,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema17,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema18,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema19,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema20,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema21,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema22,linewidth=2, color=colFinal2)
p4=plot(show200Ema==true ? ema23 : na, linewidth=2)
var isLong = false
var isShort = false
long = not isLong and ((colFinal2 == color.lime and colFinal2[1] == color.gray) or (colFinal2 == color.gray and colFinal2[1] == color.red))
short = not isShort and ((colFinal2 == color.gray and colFinal2[1] == color.lime) or (colFinal2 == color.red and colFinal2[1] == color.gray))
if long
isLong := true
isShort := false
if short
isLong := false
isShort := true
openLong = colFinal2 == color.lime and colFinal2[1] == color.gray
closeLong = colFinal2 == color.gray and colFinal2[1] == color.lime
openShort = colFinal2 == color.red and colFinal2[1] == color.gray
closeShort = colFinal2 == color.gray and colFinal2[1] == color.red
// default - no early signals
plotshape(openLong and not useEarlySignals, title="open long", text="open long", style=shape.labelup, location=location.belowbar, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(closeLong and not useEarlySignals, title="close long", text="close long", style=shape.labeldown, location=location.abovebar, size=size.tiny, color=color.gray, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(openShort and useShorts and not useEarlySignals, title="open short", text="open short", style=shape.labelup, location=location.belowbar, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(closeShort and useShorts and not useEarlySignals, title="close short", text="close short", style=shape.labeldown, location=location.abovebar, size=size.tiny, color=color.black, textcolor=color.white, transp=0)
// with early signals
plotshape(long and useEarlySignals, title="long", text="long", style=shape.labelup, location=location.belowbar, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(short and useEarlySignals and useShorts, title="short", text="short", style=shape.labeldown, location=location.abovebar, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(short and useEarlySignals and not useShorts, title="close long", text="close long", style=shape.labeldown, location=location.abovebar, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
isWithinTimeBounds = (msBackMax == 0 or (time > (timenow - msBackMax))) and (msBackMin == 0 or (time < (timenow - msBackMin)))
strategy.entry("LONG", long=true, when=openLong and isWithinTimeBounds and not useEarlySignals)
strategy.close("LONG", when=closeLong and isWithinTimeBounds and not useEarlySignals)
strategy.entry("short", long=false, when=openShort and useShorts and isWithinTimeBounds and not useEarlySignals)
strategy.close("short", when=closeShort and useShorts and isWithinTimeBounds and not useEarlySignals)
strategy.entry("LONG", long=true, when=long and isWithinTimeBounds and useEarlySignals)
strategy.close("LONG", when=short and isWithinTimeBounds and useEarlySignals)
strategy.entry("short", long=false, when=short and useShorts and isWithinTimeBounds and useEarlySignals)
strategy.close("short", when=long and useShorts and isWithinTimeBounds and not useEarlySignals)