クロスタイムフレームスーパートレンドショックブレイクアウト戦略

作成日: 2023-11-24 10:27:52 最終変更日: 2023-11-24 10:27:52

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ChaoZhang

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クロスタイムフレームスーパートレンドショックブレイクアウト戦略

概要

この戦略は,複数の時間枠の超トレンド指標とブリン帯の指標を融合させ,トレンドの方向と重要なサポートレジスタンス値を識別し,震動が突破されたときにエントリーを行い,交叉退出ポジションに基づいて行う.この戦略は,主に高波動の商品先物品種,例えば金,銀,原油などに適用される.

戦略原則

Pine Script に基づいたカスタムマルチタイムフレームの超トレンド関数pine_supertrend()異なる周期 (例えば1分と5分) を組み合わせた超トレンド,大周期トレンドの方向を判断する.

同時に,ブリン帯を上下軌道に計算し,通路突破判断を行う.価格がブリン帯を上下軌道に突破すると,看板突破であると考えられる.価格がブリン帯を下下軌道に突破すると,看板突破であると考えられる.

戦略的な信号:

多頭シグナル: 閉盤価格 > ブリンが軌道に乗る閉盤価格 > 多時間枠スーパートレンド指標空頭シグナル: 閉盤価格 < ブリン帯下線閉盤価格 < 多時間枠スーパートレンド指標

ストップダスト:

多頭ストップ:閉盤価格<5分スーパートレンド指数空頭ストップ:閉盤価格 > 5分スーパートレンド指標

したがって,超トレンド指数とブリン帯指数の共鳴突破を捕捉し,高波動の状況で取引処理を行う戦略である.

優位分析

マルチタイムフレームの超トレンド指標を使用して大周期トレンドの方向性を判断し,信号の質を向上させる
ブリン帯の上下線は,偽突破を減らすために,重要な支柱抵抗位として使用される.
超トレンド指標は,損失を減らすために,リスクを制御するストップポイントとして

リスク分析

超トレンド指標は遅滞しており,トレンドの転換点を逃している可能性がある
ブリン帯のパラメータの設定が不適切である場合,取引が頻繁すぎたり,漏れすぎたりする可能性があります.
商品期貨の夜間市場や重大事件の時に価格が激しく波動し,損失を抑えやすい

リスク対策:

偽突破を防ぐために,複数の補助指標の確認信号と組み合わせた
ブリン帯のパラメータを最適化して,最適なバランスを探す
停止位置を調整し,停止距離を拡大する

最適化の方向

KDJ,MACDなどの他のトレンド指標を補助的に試す
機械学習モデルの判断確率を助長する
パラメータを最適化して,最適な超パラメータの組み合わせを見つける

要約する

この戦略は,超トレンドとブリン帯の2つの高効率の指標を統合し,時間枠間の分析とチャネルブレイク判断によって高確率の操作を実現する.戦略は,資金のリスクを効果的に制御し,高波動の品種でより良い収益を得ることができることを証明した.さらに最適化とINDICATORSの組み合わせによって,戦略の効果は向上することができる.

ストラテジーソースコード

/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ambreshc95

//@version=5
strategy("Comodity_SPL_Strategy_01", overlay=false)

// function of st
// [supertrend, direction] = ta.supertrend(3, 10)
// plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up direction", color = color.green, style=plot.style_linebr)
// plot(direction > 0 ? supertrend : na, "Down direction", color = color.red, style=plot.style_linebr)

// VWAP
// src_vwap = input(title = "Source", defval = hlc3, group="VWAP Settings")
// [_Vwap,stdv,_] = ta.vwap(src_vwap,false,1)
// plot(_Vwap, title="VWAP", color = color.rgb(0, 0, 0))



// The same on Pine Script®
pine_supertrend(factor, atrPeriod,len_ma) =>
    
    h= ta.sma(high,len_ma)
    l= ta.sma(low,len_ma)
    hlc_3 = (h+l)/2
    src = hlc_3
    atr = ta.atr(atrPeriod)
    upperBand = src + factor * atr
    lowerBand = src - factor * atr
    prevLowerBand = nz(lowerBand[1])
    prevUpperBand = nz(upperBand[1])

    lowerBand := lowerBand > prevLowerBand or close[1] < prevLowerBand ? lowerBand : prevLowerBand
    upperBand := upperBand < prevUpperBand or close[1] > prevUpperBand ? upperBand : prevUpperBand
    int direction = na
    float superTrend = na
    prevSuperTrend = superTrend[1]
    if na(atr[1])
        direction := 1
    else if prevSuperTrend == prevUpperBand
        direction := close > upperBand ? -1 : 1
    else
        direction := close < lowerBand ? 1 : -1
    superTrend := direction == -1 ? lowerBand : upperBand
    [superTrend, direction]
len_ma_given = input(75, title="MA_SMA_ST")
[Pine_Supertrend, pineDirection] = pine_supertrend(3, 10,len_ma_given)
// plot(pineDirection < 0 ? Pine_Supertrend : na, "Up direction", color = color.green, style=plot.style_linebr)
// plot(pineDirection > 0 ? Pine_Supertrend : na, "Down direction", color = color.red, style=plot.style_linebr)
// 
// Define Supertrend parameters
atrLength = input(10, title="ATR Length")
factor = input(3.0, title="Factor")

// // Calculate Supertrend
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrLength)

st_color = supertrend > close ? color.red : color.green
// // Plot Supertrend
// plot(supertrend, "Supertrend", st_color)
// 

// BB Ploting
length = input.int(75, minval=1)
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options = ["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.5, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")

ma(source, length, _type) =>
    switch _type
        "SMA" => ta.sma(source, length)
        "EMA" => ta.ema(source, length)
        "SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
        "WMA" => ta.wma(source, length)
        "VWMA" => ta.vwma(source, length)

basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))





// h= ta.sma(high,60)
// l= ta.sma(low,60)
// c= sma(close,60)
// hlc_3 = (h+l)/2
// supertrend60 = request.security(syminfo.tickerid,  supertrend)

// // Define timeframes for signals
tf1 = input(title="Timeframe 1", defval="1")
tf2 = input(title="Timeframe 2",defval="5")
// tf3 = input(title="Timeframe 3",defval="30")


// // // Calculate Supertrend on multiple timeframes
supertrend_60 = request.security(syminfo.tickerid, tf1, Pine_Supertrend)
supertrend_5m = request.security(syminfo.tickerid, tf2, supertrend)
// supertrend3 = request.security(syminfo.tickerid, tf3, supertrend)

// // Plot Supertrend_60
st_color_60 = supertrend_60 > close ? color.rgb(210, 202, 202, 69) : color.rgb(203, 211, 203, 52)
plot(supertrend_60, "Supertrend_60", st_color_60)

// // Plot Supertrend_5m
st_color_5m = supertrend_5m > close ? color.red : color.green
plot(supertrend_5m, "Supertrend_5m", st_color_5m)



ma21 = ta.sma(close,21)
// rsi = ta.rsi(close,14)
// rsima = ta.sma(rsi,14)

// Define the Indian Standard Time (IST) offset from GMT
ist_offset = 5.5 // IST is GMT+5:30

// Define the start and end times of the trading session in IST
// start_time = timestamp("GMT", year, month, dayofmonth, 10, 0) + ist_offset * 60 * 60
// end_time = timestamp("GMT", year, month, dayofmonth, 14, 0) + ist_offset * 60 * 60
// Check if the current time is within the trading session
// in_trading_session = timenow >= start_time and timenow <= end_time

in_trading_session = not na(time(timeframe.period, "0945-1430"))
// bgcolor(inSession ? color.silver : na)
out_trading_session = not na(time(timeframe.period, "1515-1530"))
// // // Define buy and sell signals
buySignal = close>upper and close > supertrend_5m and close > supertrend_60 and close > ma21  and in_trading_session //close > supertrend and
sellSignal = close<lower and close < supertrend_5m and close < supertrend_60 and close < ma21  and in_trading_session //close < supertrend and

var bool long_position = false
var bool long_exit = false
var float long_entry_price = 0
var float short_entry_price = 0

if buySignal and not long_position
    // label.new(bar_index, na, yloc = yloc.belowbar, style = label.style_label_up, color = color.green, size = size.small)
    long_position := true
    strategy.entry("Buy",strategy.long)

long_exit := (close < supertrend_5m)
if long_position and long_exit
    // label.new(bar_index, na, yloc = yloc.belowbar, style = label.style_xcross, color = color.green, size = size.tiny)
    long_position := false
    strategy.exit("Exit","Buy",stop = close)

var bool short_position = false
var bool short_exit = false
if sellSignal and not short_position
    // label.new(bar_index, na, yloc = yloc.abovebar, style = label.style_label_down, color = color.red, size = size.small)
    short_position := true
    strategy.entry("Sell",strategy.short)

short_exit := (close > supertrend_5m)
if short_position and short_exit
    // label.new(bar_index, na, yloc = yloc.belowbar, style = label.style_xcross, color = color.red, size = size.tiny)
    short_position := false
    strategy.exit("Exit","Sell", stop = close)

if out_trading_session
    long_position := false
    strategy.exit("Exit","Buy",stop = close)
    short_position := false
    strategy.exit("Exit","Sell", stop = close)

// if long_position
//     long_entry_price := close[1] + 50//bar_index

// if short_position
//     short_entry_price := close[1] - 50//bar_index

// if (long_position and high[1] > long_entry_price)
//     label.new(bar_index, na, yloc = yloc.abovebar, style = label.style_triangledown, color = color.yellow, size = size.tiny)

// if (short_position and low[1] < short_entry_price)
//     label.new(bar_index, na, yloc = yloc.belowbar, style = label.style_triangleup, color = color.yellow, size = size.tiny)

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