クロスタイムフレームスーパートレンドブレイクストラテジー

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2023-11-24 10:27:52
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概要

この戦略は,複数のタイムフレームとボリンジャーバンドを介してスーパートレンド指標を組み込み,トレンド方向と主要なサポート/レジスタンスレベルを特定し,波動性中にブレイクアウトで取引を行う.主に金,銀,原油などの非常に波動性の高い商品先物向けに設計されています.

戦略の論理

カスタムパインスクリプト機能pine_supertrend()異なる時間枠 (例えば1分と5分) のスーパートレンドを計算し,より大きな時間枠のトレンドの方向性を決定するために実装されます.

ボリンジャーバンド上部/下部帯はチャネルとして機能する.ブレイクアウトはトレンド方向性をシグナルする.上部帯の上部を閉じるとブレイクアウトを意味する.下部帯を下部を閉じると下降を意味する.

入力信号:

長: 閉じる > 上部帯と閉じる > スーパートレンド (複数 TF) ショート: 閉じる < 下帯 AND 閉じる < スーパートレンド (複数 TF)

出口:

長い出口: 接近 < 5m スーパートレンドショートアウト: 閉じる> 5m スーパートレンド

超トレンドとBBの間の共鳴を捉えるのです

利点分析

超トレンドをタイムフレーム全体で利用し,高確信トレンドの方向性を決定する
BB帯は,誤ったブレイクを避けるための主要なサポート/レジスタンスレベルとして機能します.
SuperTrendはリスクを制御するためのダイナミックストップ・ロストとして機能します

リスク分析

スーパートレンドは,ターニングポイントとトレンド逆転を遅らせることができます.
BB のパラメータが最適でない場合,取引数が多すぎたり少なすぎたりする可能性があります.
突如な一夜間のギャップやニュースイベントはストップ損失を打つ可能性があります.

リスク軽減

信号を確認し,偽のブレイクを避けるためにより多くの指標を追加します
最適なバランスのためにBBパラメータを最適化
ストップ・ロスのバッファを拡大し,ギャップを補う

増進の機会

KDJ MACD などの他のトレンド指標をテストし,追加信号の確認を行う.
突破確率のMLモデルを追加する
最適なパラメータセットのためのパラメータ調整

結論

この戦略は,超トレンドとボリンジャーバンドの力を組み合わせ,クロスタイムフレーム分析とチャネルブレイクアウトを使用して高確率取引を行う.リスクを効果的に制御し,不安定なインスツメントで良い利益を生むことができる.さらなる最適化と指標組み合わせによりパフォーマンスを向上させる.

/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ambreshc95

//@version=5
strategy("Comodity_SPL_Strategy_01", overlay=false)

// function of st
// [supertrend, direction] = ta.supertrend(3, 10)
// plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up direction", color = color.green, style=plot.style_linebr)
// plot(direction > 0 ? supertrend : na, "Down direction", color = color.red, style=plot.style_linebr)

// VWAP
// src_vwap = input(title = "Source", defval = hlc3, group="VWAP Settings")
// [_Vwap,stdv,_] = ta.vwap(src_vwap,false,1)
// plot(_Vwap, title="VWAP", color = color.rgb(0, 0, 0))



// The same on Pine Script®
pine_supertrend(factor, atrPeriod,len_ma) =>
    
    h= ta.sma(high,len_ma)
    l= ta.sma(low,len_ma)
    hlc_3 = (h+l)/2
    src = hlc_3
    atr = ta.atr(atrPeriod)
    upperBand = src + factor * atr
    lowerBand = src - factor * atr
    prevLowerBand = nz(lowerBand[1])
    prevUpperBand = nz(upperBand[1])

    lowerBand := lowerBand > prevLowerBand or close[1] < prevLowerBand ? lowerBand : prevLowerBand
    upperBand := upperBand < prevUpperBand or close[1] > prevUpperBand ? upperBand : prevUpperBand
    int direction = na
    float superTrend = na
    prevSuperTrend = superTrend[1]
    if na(atr[1])
        direction := 1
    else if prevSuperTrend == prevUpperBand
        direction := close > upperBand ? -1 : 1
    else
        direction := close < lowerBand ? 1 : -1
    superTrend := direction == -1 ? lowerBand : upperBand
    [superTrend, direction]
len_ma_given = input(75, title="MA_SMA_ST")
[Pine_Supertrend, pineDirection] = pine_supertrend(3, 10,len_ma_given)
// plot(pineDirection < 0 ? Pine_Supertrend : na, "Up direction", color = color.green, style=plot.style_linebr)
// plot(pineDirection > 0 ? Pine_Supertrend : na, "Down direction", color = color.red, style=plot.style_linebr)
// 
// Define Supertrend parameters
atrLength = input(10, title="ATR Length")
factor = input(3.0, title="Factor")

// // Calculate Supertrend
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrLength)

st_color = supertrend > close ? color.red : color.green
// // Plot Supertrend
// plot(supertrend, "Supertrend", st_color)
// 

// BB Ploting
length = input.int(75, minval=1)
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options = ["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.5, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")

ma(source, length, _type) =>
    switch _type
        "SMA" => ta.sma(source, length)
        "EMA" => ta.ema(source, length)
        "SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
        "WMA" => ta.wma(source, length)
        "VWMA" => ta.vwma(source, length)

basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))





// h= ta.sma(high,60)
// l= ta.sma(low,60)
// c= sma(close,60)
// hlc_3 = (h+l)/2
// supertrend60 = request.security(syminfo.tickerid,  supertrend)

// // Define timeframes for signals
tf1 = input(title="Timeframe 1", defval="1")
tf2 = input(title="Timeframe 2",defval="5")
// tf3 = input(title="Timeframe 3",defval="30")


// // // Calculate Supertrend on multiple timeframes
supertrend_60 = request.security(syminfo.tickerid, tf1, Pine_Supertrend)
supertrend_5m = request.security(syminfo.tickerid, tf2, supertrend)
// supertrend3 = request.security(syminfo.tickerid, tf3, supertrend)

// // Plot Supertrend_60
st_color_60 = supertrend_60 > close ? color.rgb(210, 202, 202, 69) : color.rgb(203, 211, 203, 52)
plot(supertrend_60, "Supertrend_60", st_color_60)

// // Plot Supertrend_5m
st_color_5m = supertrend_5m > close ? color.red : color.green
plot(supertrend_5m, "Supertrend_5m", st_color_5m)



ma21 = ta.sma(close,21)
// rsi = ta.rsi(close,14)
// rsima = ta.sma(rsi,14)

// Define the Indian Standard Time (IST) offset from GMT
ist_offset = 5.5 // IST is GMT+5:30

// Define the start and end times of the trading session in IST
// start_time = timestamp("GMT", year, month, dayofmonth, 10, 0) + ist_offset * 60 * 60
// end_time = timestamp("GMT", year, month, dayofmonth, 14, 0) + ist_offset * 60 * 60
// Check if the current time is within the trading session
// in_trading_session = timenow >= start_time and timenow <= end_time

in_trading_session = not na(time(timeframe.period, "0945-1430"))
// bgcolor(inSession ? color.silver : na)
out_trading_session = not na(time(timeframe.period, "1515-1530"))
// // // Define buy and sell signals
buySignal = close>upper and close > supertrend_5m and close > supertrend_60 and close > ma21  and in_trading_session //close > supertrend and
sellSignal = close<lower and close < supertrend_5m and close < supertrend_60 and close < ma21  and in_trading_session //close < supertrend and

var bool long_position = false
var bool long_exit = false
var float long_entry_price = 0
var float short_entry_price = 0

if buySignal and not long_position
    // label.new(bar_index, na, yloc = yloc.belowbar, style = label.style_label_up, color = color.green, size = size.small)
    long_position := true
    strategy.entry("Buy",strategy.long)

long_exit := (close < supertrend_5m)
if long_position and long_exit
    // label.new(bar_index, na, yloc = yloc.belowbar, style = label.style_xcross, color = color.green, size = size.tiny)
    long_position := false
    strategy.exit("Exit","Buy",stop = close)

var bool short_position = false
var bool short_exit = false
if sellSignal and not short_position
    // label.new(bar_index, na, yloc = yloc.abovebar, style = label.style_label_down, color = color.red, size = size.small)
    short_position := true
    strategy.entry("Sell",strategy.short)

short_exit := (close > supertrend_5m)
if short_position and short_exit
    // label.new(bar_index, na, yloc = yloc.belowbar, style = label.style_xcross, color = color.red, size = size.tiny)
    short_position := false
    strategy.exit("Exit","Sell", stop = close)

if out_trading_session
    long_position := false
    strategy.exit("Exit","Buy",stop = close)
    short_position := false
    strategy.exit("Exit","Sell", stop = close)

// if long_position
//     long_entry_price := close[1] + 50//bar_index

// if short_position
//     short_entry_price := close[1] - 50//bar_index

// if (long_position and high[1] > long_entry_price)
//     label.new(bar_index, na, yloc = yloc.abovebar, style = label.style_triangledown, color = color.yellow, size = size.tiny)

// if (short_position and low[1] < short_entry_price)
//     label.new(bar_index, na, yloc = yloc.belowbar, style = label.style_triangleup, color = color.yellow, size = size.tiny)

もっと

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クロスタイムフレーム スーパートレンド ブレイクストラテジー

概要

戦略の論理

利点分析

リスク分析

増進 の 機会

結論

クロスタイムフレームスーパートレンドブレイクストラテジー

増進の機会