RSIギャップ反転戦略
ChaoZhang
概要
GBP RSI跳躍反転戦略は,RSI指標に基づくトレンド反転の機会を特定するショートラインの取引戦略である.この戦略は,RSI指標によって多頭領域または空頭領域の突破を判断し,跳躍反転形態の後に入場を形成し,市場逆転のタイミングを捕捉するチャンスを実現する.
戦略原則
この戦略は,RSI指数によって超買超売の形成を判断する.具体的ルールは以下の通りです.
RSIが超売り区で23を突破して空回転多から空跳び反転形を形成するかどうかを判断し,満たされた場合は多入場を行う.
多単一ストップ条件は,RSI指標で75点の履きでストップ;ストップ条件は,189点の損失でストップ.
RSIが超買区の下から75を突破して,多転空による空飛ぶ反転形を形成するか否かを判断し,満たされれば空飛入場する.
空券のストップ条件は,RSI指標の下23点を通過するとストップ;ストップ条件は,損失152点時にストップ.
突破的な反転形態の入場を判断し,反転の機会を間に合うように捕捉することは,この戦略の核心的な考えである.同時に,利益をロックするストップ・ロスの条件を設定し,反転の失敗のリスクを回避する.
優位分析
RSI指標を使って逆転の形状を判断し,市場逆転の機会を間に合うように捉えましょう.
逆転形突破は空飛ぶGAPで成功率が高い.
ストップ・ストップ・損失条件を設定し,リスクを効果的に制御する.
戦略はシンプルでわかりやすく,実行は簡単です.
リスク分析
RSIが偽の反転信号を生成する確率は存在し,入場後に再び反転する可能性がある.
停止止損ポイントの設定が不適切で,早めに停止や止損を引き起こす可能性があります.
戦略のパラメータは,RSIサイクルの長さ,超買い超売り領域など,継続的にテスト・最適化する必要があります.
異なる品種と時間周期によって,パラメータの設定は大きく異なる.
最適化の方向
逆転認識の効果を最適化するために,RSIパラメータの異なる設定をテストする.
偽反転の確率を避けるために,他の指標のフィルタを追加する.例えば,MACD指標の確認を追加する.
逆転突破の取引量フィルタリング条件を追加しました.
異なる時間周期のパラメータを最適化してテストし,最適の適用周期を探します.
要約する
GBP RSI跳躍逆転戦略は,RSI指標の反転跳躍信号を捕捉して操作する.戦略の構想はシンプルでわかりやすく,容易に掌握できる.同時に,高い成功率とリスク管理などの利点があります.しかし,反転の失敗の可能性を完全に回避することもできません.パラメータをさらに最適化し,他の指標のフィルタリングを補助する必要があります.この戦略は,反転操作に慣れているショートライントレーダー,特にGBPの種類を比較的に知っているトレーダーに適しています.
/*backtest
start: 2022-11-23 00:00:00
end: 2023-06-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("GBP combine", overlay=true)
length = input( 8 )
overSold = input( 23 )
overBought = input( 75 )
price = close
overSoldP = input( 35 )
overBoughtP = input (78)
ProfitL = input(406)
LossL = input(189)
ProfitS = input(370)
LossS = input(152)
BarssinceL = input(16)
BarssinceS = input(26)
vrsi = rsi(price, length)
longCondition() => crossunder(vrsi, overSold)
closeLPLCondition() => crossover(vrsi, overBoughtP)
closeLCondition() => barssince(longCondition())>BarssinceL
shortCondition() => crossover (vrsi, overBought)
closeLPSCondition() => crossunder(vrsi, overSoldP)
closeSCondition() => barssince(shortCondition())>BarssinceS
if (longCondition())
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit ("Exit", "Long", profit=ProfitL,loss=LossL)
strategy.close("Long", when = closeLPLCondition() or closeLCondition())
if (shortCondition())
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit ("Exit", "Short", profit=ProfitS,loss=LossS)
strategy.close("Short", when = closeLPSCondition() or closeSCondition())
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)