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ノロの価格チャネルスキルピング戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年12月11日 17:06:27
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概要

ノロの価格チャネルスカルピング戦略は,価格チャネルと波動性帯に基づいたスカルピング取引戦略である.この戦略は,価格チャネルと波動性帯を使用して市場のトレンドを特定し,トレンドの逆転が発生するとポジションを取ります.

戦略の論理

この戦略は,まず価格の最高価格チャネル (lasthigh) と最低価格チャネル (lastlow) を計算し,次に価格チャネル (センター) の中間線を計算する.次に,価格と中間線との間の距離 (dist) と距離の単純な移動平均 (distsma) を計算する.このに基づいて,中間線からの距離の1倍 (hdと ld) と2倍 (hd2と ld2) の変動帯を計算することができる.

価格が中間線からの距離1倍の変動幅を突破すると,上昇傾向とみなされる.価格が中間線以下の変動幅を突破すると,下落傾向とみなされる.トレンドに疲労の兆候が発生すると,戦略は逆向きにポジションを開く.例えば,上昇傾向では,2つのヤングラインがある場合,第2のヤングラインの閉じる時にショートポジションが開かれ,下降傾向では,2つのヤングラインがある場合,第2のヤングラインの閉じる時にロングポジションが開かれる.

戦略 の 利点

  1. 市場傾向の方向性を決定し,取引の誤りを避けるために価格チャネルを使用する
  2. トレンドが枯渇しているかどうかを判断するために波動性帯を使用し,ターニングポイントを正確に把握します
  3. スカルピングを導入して,迅速に利益を得る

戦略 の リスク

  1. 価格変動が大きい場合,価格チャネルと波動帯は失敗する可能性があります.
  2. スカルピング取引には高い取引頻度が必要で,これは取引コストとスリップリスクを増やす可能性があります.
  3. ストップ・ロスの戦略は,損失リスクを制御するために完全に考慮する必要があります.

戦略の最適化

  1. 価格チャネルと波動性帯のパラメータを最適化し,より多くの市場条件に適応する
  2. 傾向や転換点を決定するための他の指標を組み込む
  3. 4. 取引コストとスリップの影響を考慮する

結論

一般的には,Noroの価格チャネルスカルピング戦略は,スカルピング取引に非常に適した戦略である.市場動向を決定するために価格チャネルと変動帯を使用し,トップまたはボトムシグナルが現れたときにリバースポジションを開く.この戦略は高い取引頻度,迅速な利益を得ること,しかし,特定のリスクに直面している.さらなる最適化は,戦略をより多様な市場で適用できるようにする.

/*backtest
start: 2023-11-10 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=2
strategy("Noro's Bands Scalper Strategy v1.0", shorttitle = "Scalper str 1.0", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
len = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "Period")
needbb = input(true, defval = true, title = "Show Bands")
needbg = input(true, defval = true, title = "Show Background")
src = close

//PriceChannel
lasthigh = highest(src, len)
lastlow = lowest(src, len)
center = (lasthigh + lastlow) / 2

//Distance
dist = abs(src - center)
distsma = sma(dist, len)
hd = center + distsma
ld = center - distsma
hd2 = center + distsma * 2
ld2 = center - distsma * 2

//Trend
trend = close < ld and high < hd ? -1 : close > hd and low > ld ? 1 : trend[1]

//Lines
colo = needbb == false ? na : black
plot(hd, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band")
plot(center, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "center")
plot(ld, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band")

//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 80)

//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
up7 = trend == 1 and bar == -1 and bar[1] == -1 ? 1 : 0
dn7 = trend == 1 and bar == 1 and bar[1] == 1 and close > strategy.position_avg_price ? 1 : 0
up8 = trend == -1 and bar == -1 and bar[1] == -1 and close < strategy.position_avg_price ? 1 : 0
dn8 = trend == -1 and bar == 1 and bar[1] == 1 ? 1 : 0

if up7 == 1 or up8 == 1
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : trend == -1 ? 0 : na)

if dn7 == 1 or dn8 == 1
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : trend == 1 ? 0 : na)
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