振動抑制戦略のEMA追跡傾向

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2023-12-12 15:52:37
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概要

この戦略は,EMA,トレンドトラッキング戦略 (TTS) とシャフトレンドサイクル (STC) の3つの指標の利点を組み合わせて,強力な短期トレンドトラッキング戦略を形成する.具体的には,戦略は3つの指標の買いと売りの信号が一貫しているかどうかを判断する.それが一貫している場合は,取引信号が生成される.そうでなければ取引は行われない.これはいくつかの偽信号をフィルターし,戦略をより信頼性のあるものにする.

戦略原則

この戦略は,EMA指標,TTS傾向追跡戦略,STC指標の3つの主要部分で構成されています.

まず,200期 EMA 指数関数移動平均線が計算されます.価格がこの EMA 線以下であれば,EMA インディケーターは売り信号を表示します: -1;価格が線上であれば,EMA インディケーターは買い信号を表示します: 1.

2つ目は,TTSトレンド追跡戦略の関連パラメータを計算する.上下レールの価格ブレイクに応じて,市場のトレンド方向が決定される.価格が上下レールを突破した場合,購入信号1が生成され,価格が下下レールを突破した場合,販売信号-1が生成される.

最後に,価格統合の変化傾向を反映するシャフトレンドサイクル (STC) 指標が計算されます.STC指標が上昇した場合,1の購入信号を生成します.STC指標が低下した場合,1の販売信号を生成します.

3つの指標から判断信号を取得した後,戦略はそれらの一致性を決定する.すべての3つの指標判断信号が一貫している場合にのみ,実際の取引信号が生成される.これはいくつかの誤った信号を効果的にフィルタリングし,戦略をより信頼性のあるものにすることができます.

取引シグナルが生成されると,ロングまたはショートポジションが開かれ,ストップ・プロフィット/ストップ・ロスト・ポイントが設定されます.

利点

この戦略は,3つの異なるタイプの指標を組み合わせて市場の動向方向性を効果的に決定します
誤った信号をフィルタリングするために3つの指標からの判断信号の一貫性を利用することで,不必要な取引を削減し,戦略をより信頼性のあるものにすることができます.
合理的なストップ・プロフィート/ストップ・ロストポイントを設定することで利益を固定し損失を拡大させることができません
最適化されたパラメータは,ほとんどの株式やフォックス製品に適しています.
シンプルで分かりやすい取引の論理です

リスク

インディケーター判断の不一致は,取引機会の損失を引き起こす可能性があります.判断規則はさらに最適化できます.
STCインジケーターはパラメータに敏感です異なる製品にはパラメータ調整が必要です
ダウントレンドでは,ストップロスは突入し,大きな損失を引き起こす可能性があります.適応ストップロスは検討できます.
横の整合は効果的に特定できないので,罠の位置になります.

改良

より強い判断のルールを見つけるために,より多くの指標組み合わせをテストします.例えば,RSI指標を追加します.
STC パラメータを最適化して,異なる製品に適応できるようにします.適応パラメータ最適化モジュールを追加します.
適応型ストップ損失モジュールを増やしてストップ損失ポイントを動的に最適化します
位置閉じるモジュールを強化して横の範囲を特定し罠を避ける
高周波取引のためのアルゴリズムを最適化し,遅延を削減し,注文履行率を向上させる.

結論

この戦略は,EMA,TTSおよびSTCインジケーターを組み合わせて市場方向性を決定し,すべての3つのトリガートレードからの一貫した判断により,誤ったシグナルを効果的にフィルタリングする.さらにトレンド追跡能力を強化するために,より多くのインジケーター組み合わせをテストし,適応アルゴリズムを追加し,高周波取引モジュールを最適化し,さらにトレンド追跡能力を強化するなど,最適化のための大きな余地があります.単に移動平均値に従う伝統的な戦略と比較して,この戦略は市場をより賢く判断し,罠を回避しながらトレンドを捉えることができます.

/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-04-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ajahanbin1374

//@version=5
strategy(title = "EMA + TTS + STC", shorttitle = "EMA + TTS + STC", overlay = true, calc_on_order_fills=false, calc_on_every_tick = false, initial_capital = 100, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.01)

////////////////////////////////////////////////////////////
// Strategy entry
////////////////////////////////////////////////////////////
profit = input.float(defval = 0.1, minval = 0.0, title="Profit %", step=0.01, group = "Strategy") * 0.01

////////////////////////////////////////////////////////////
// Emponential Moving Average
////////////////////////////////////////////////////////////
ema = ta.ema(close, 200)
posEma = close < ema ? -1 : 1

////////////////////////////////////////////////////////////
// Trend Trader Strategy
////////////////////////////////////////////////////////////
Length = input.int(21, minval=1, group="Trend Trader Strategy")
Multiplier = input.float(3, minval=0.000001, group="Trend Trader Strategy")
avgTR = ta.wma(ta.atr(1), Length)
highestC = ta.highest(Length)
lowestC = ta.lowest(Length)
hiLimit = highestC[1] - avgTR[1] * Multiplier
loLimit = lowestC[1] + avgTR[1] * Multiplier
ret = 0.0
posTts = 0.0
ret:= close > hiLimit and close > loLimit ? hiLimit :
         close < loLimit and close < hiLimit ? loLimit : nz(ret[1], close)
posTts:=  close > ret ? 1 :close < ret ? -1 : nz(posTts[1], 0)


////////////////////////////////////////////////////////////
// Schaff Trend Cycle (STC)
////////////////////////////////////////////////////////////
EEEEEE = input.int(12, 'Length', group ="Schaff Trend Cycle")
BBBB = input.int(26, 'FastLength', group ="Schaff Trend Cycle")
BBBBB = input.int(50, 'SlowLength', group ="Schaff Trend Cycle")

AAAA(BBB, BBBB, BBBBB) =>
    fastMA = ta.ema(BBB, BBBB)
    slowMA = ta.ema(BBB, BBBBB)
    AAAA = fastMA - slowMA
    AAAA

AAAAA(EEEEEE, BBBB, BBBBB) =>
    AAA = input.float(0.5, group ="Schaff Trend Cycle")
    var CCCCC = 0.0
    var DDD = 0.0
    var DDDDDD = 0.0
    var EEEEE = 0.0
    BBBBBB = AAAA(close, BBBB, BBBBB)
    CCC = ta.lowest(BBBBBB, EEEEEE)
    CCCC = ta.highest(BBBBBB, EEEEEE) - CCC
    CCCCC := CCCC > 0 ? (BBBBBB - CCC) / CCCC * 100 : nz(CCCCC[1])
    DDD := na(DDD[1]) ? CCCCC : DDD[1] + AAA * (CCCCC - DDD[1])
    DDDD = ta.lowest(DDD, EEEEEE)
    DDDDD = ta.highest(DDD, EEEEEE) - DDDD
    DDDDDD := DDDDD > 0 ? (DDD - DDDD) / DDDDD * 100 : nz(DDDDDD[1])
    EEEEE := na(EEEEE[1]) ? DDDDDD : EEEEE[1] + AAA * (DDDDDD - EEEEE[1])
    EEEEE

mAAAAA = AAAAA(EEEEEE, BBBB, BBBBB)
mColor = mAAAAA > mAAAAA[1] ? color.new(color.green, 20) : color.new(color.red, 20)
posStc = mAAAAA > mAAAAA[1] ? 1 : -1

////////////////////////////////////////////////////////////
// Strategy entry
////////////////////////////////////////////////////////////
pos = posEma == 1 and posTts == 1 and posStc == 1 ? 1 : posEma == -1 and posTts == -1 and posStc == -1 ? -1 : 0

currentPostition = strategy.position_size > 0 ? 1 : strategy.position_size < 0 ? -1 : 0
noOpenPosition = strategy.position_size == 0

signal = pos != pos[1] and pos == 1 and noOpenPosition ? 1 : pos != pos[1] and pos == -1 and noOpenPosition ? -1 : 0

stopPriceForLong = math.min(close * (1 - profit), low[1] * 0.9998, low[2] * 0.9998)
limitPriceForLong = close + (close - stopPriceForLong)
stopPriceForShort = math.max(close * (1 + profit), high[1] * 1.0002, high[2] * 1.0002)
limitPriceForShort = close - (stopPriceForShort - close)

if signal == 1
    strategy.entry(id="L", direction=strategy.long)
    strategy.exit(id='EL', from_entry='L', limit=limitPriceForLong, stop=stopPriceForLong)
if signal == -1
    strategy.entry(id="S", direction=strategy.short)
    strategy.exit(id='ES', from_entry='S', limit=limitPriceForShort, stop=stopPriceForShort)

////////////////////////////////////////////////////////////
// Plots - Debuger
////////////////////////////////////////////////////////////
plotchar(signal, title='singal', char = '')
plotchar(posEma, title='posEma', char = '')
plotchar(posTts, title='posTts', char = '')
plotchar(pos, title='pos', char = '')
plotchar(currentPostition, title = 'currentPostition', char='')
plotchar(stopPriceForLong, title = "stopPriceForLong", char ='')
plotchar(limitPriceForLong, title = 'limitPriceForLong', char='')
plotchar(stopPriceForShort, title = "stopPriceForShort", char ='')
plotchar(limitPriceForShort, title = 'limitPriceForShort', char='')

////////////////////////////////////////////////////////////
// Plots
////////////////////////////////////////////////////////////
plot(ret, color=color.new(color.black, 0), title='Trend Trader Strategy')
plotchar(mAAAAA, color=mColor, title='STC', location = location.bottom, char='-', size=size.normal)
plot(series = ema, title = "ema")

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