概要
この戦略は,商品の動向指数 ((DI) を計算し,制限パラメータと組み合わせて商品の双方向取引を実現する.DI+がDI−1の制限パラメータより大きいときは多,DI−1がDI+の制限パラメータより大きいときは空にする.
戦略原則
この戦略の核心指標は動向指数 ((DI) である.DIは以下の式で計算される.
この数値の定義は,
定義された範囲は,
DM+は多頭動向,DM-は空頭動向を表す.真範囲は,最大値を計算して3日間の最高値,最低値,そして昨日の終値の変動を表す最近の変動幅を表す.
DIの定義によれば,DI+ > DI-であるとき,現在の行情において多頭力が空頭力より大きいことを示し,多頭市場の属性である.DI- > DI+であるとき,空頭力が多頭力より強いことを示し,空頭市場の属性である.
この策略は,この特性を利用して,制限パラメータを設定する.DI+がDI-aの制限パラメータより大きいときは,現在を多頭市場と判断し,多頭する.DI-aがDI+の制限パラメータより大きいときは,現在を空頭市場と判断し,空頭する.
例えば,制限パラメータを 3 に設定すると,具体的取引規則は:
- そして,DI+ - DI- > 3 のとき,さらにやってください.
- DI- - DI+ > 3 のとき,空白する
DI+とDI−の間の差値の変動がしばしば小さいため,制限パラメータを設定することで,明確な方向性のない取引信号をフィルターし,不要な取引を減らすことがこの戦略の利点である.
優位分析
この戦略の利点は以下の通りです.
-
行動指針が強く,信頼性が高くDIで判断
DIは多空双方の力を計算することによって市場動向を直接判断し,曲線適合などの複雑なアルゴリズムを用いず,理論はシンプルで信頼できる.
-
制限パラメータを設定すると,シグナルを有効にフィルターできます.
パラメータフィルタを制限することで,明確な方向性のない小幅の変動があり,市場が明らかに方向性の強い段しか取引しないようにします.
-
自動二方向取引を実現する
多空ポジションはDI指数に基づいて自動で切り替わり,人工判断を必要とせず,取引の難易度を軽減する.
-
カスタマイズ可能な取引時間帯
カスタマイズされた日付範囲でのみ取引をサポートする設定,終了後に自動的に平仓,柔軟で便利.
-
状況に応じて,多量または空白で選択できます
多空スイッチにより,片道信号のみを選択し,多空または空白のみを実現し,異なる市場環境に適応する.
リスク分析
この戦略にはいくつかのリスクがあります.
-
DIが誤った信号を発した可能性
市場が激しく波動すると,DIは短期的に誤信号を発し,取引が失敗する可能性があります.他の指標の組み合わせで検証する必要があります.
-
制限パラメータの設定が間違っています.
制限パラメータの設定が大きすぎても小さすぎても,取引信号が不足したり多すぎたりすることがあり,市場に応じてパラメータを調整する必要がある.
-
傾向の終わりを判断できない
DIは,現在のトレンドの方向を判断するだけで,トレンドが終了するか逆転するか判断することはできません.他の指標の組み合わせが必要です.
リスクに対応する解決策は以下の通りです.
-
移動平均などの指標を組み合わせたDI信号のフィルタリング
-
制限パラメータを回測結果に合わせて調整する
-
Volumes,MACDなどでトレンドが逆転するかどうかを判断する
最適化の方向
この戦略は,以下の点で改善できる:
-
人気・晴れグラフなどの他のトレンド判断指標
国民投票や雨の予報など,より直観的な判断の指標である多空力 (多空力) とDIを組み合わせると,判断の正確性を向上させることができる.
-
ストップ・ストップ・ロスの戦略に加入
モバイルストップ,タイムストップ,レートストップを設定することで,利益をロックし,損失を減らすことができます.
-
特定の品種に対するパラメータの調整
異なる品種の取引特性に合わせて制限パラメータと取引時間を調整することで,戦略の効果が向上する.
-
機械学習技術による動態最適化
リアルディスク信号最適化パラメータに基づいて設定する強化学習などの技術.
要約する
この戦略は,全体として比較的シンプルで実用的です。DIの計算方法を利用してトレンドの方向を判断する;パラメータをフィルターする信号を制限する;双方向取引が可能で,多数または空数のみを行うことができる;取引時間帯を設定するサポートする。主な優点は,高い信頼性であり,効果的なフィルター信号である。同時に,誤った信号,パラメータ設定などの問題もあります。他の指標と組み合わせて,止損止めを設定し,パラメータを調整するなど,戦略の効果を向上させることができる.また,機械学習を利用して動態最適化することもできる。全体として,この戦略は,トレンドの方向を判断する組み合わせの指標の一つとして,協力し,他の戦略と組み合わせて,失敗しない効果を得ることができる。
/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Noro's DI Strategy", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings- 1