方向性指数双方向取引戦略


作成日: 2023-12-19 14:13:52 最終変更日: 2023-12-19 14:13:52
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方向性指数双方向取引戦略

概要

この戦略は,商品の動向指数 ((DI) を計算し,制限パラメータと組み合わせて商品の双方向取引を実現する.DI+がDI−1の制限パラメータより大きいときは多,DI−1がDI+の制限パラメータより大きいときは空にする.

戦略原則

この戦略の核心指標は動向指数 ((DI) である.DIは以下の式で計算される.

この数値の定義は, 定義された範囲は,

DM+は多頭動向,DM-は空頭動向を表す.真範囲は,最大値を計算して3日間の最高値,最低値,そして昨日の終値の変動を表す最近の変動幅を表す.

DIの定義によれば,DI+ > DI-であるとき,現在の行情において多頭力が空頭力より大きいことを示し,多頭市場の属性である.DI- > DI+であるとき,空頭力が多頭力より強いことを示し,空頭市場の属性である.

この策略は,この特性を利用して,制限パラメータを設定する.DI+がDI-aの制限パラメータより大きいときは,現在を多頭市場と判断し,多頭する.DI-aがDI+の制限パラメータより大きいときは,現在を空頭市場と判断し,空頭する.

例えば,制限パラメータを 3 に設定すると,具体的取引規則は:

  1. そして,DI+ - DI- > 3 のとき,さらにやってください.
  2. DI- - DI+ > 3 のとき,空白する

DI+とDI−の間の差値の変動がしばしば小さいため,制限パラメータを設定することで,明確な方向性のない取引信号をフィルターし,不要な取引を減らすことがこの戦略の利点である.

優位分析

この戦略の利点は以下の通りです.

  1. 行動指針が強く,信頼性が高くDIで判断

DIは多空双方の力を計算することによって市場動向を直接判断し,曲線適合などの複雑なアルゴリズムを用いず,理論はシンプルで信頼できる.

  1. 制限パラメータを設定すると,シグナルを有効にフィルターできます.

パラメータフィルタを制限することで,明確な方向性のない小幅の変動があり,市場が明らかに方向性の強い段しか取引しないようにします.

  1. 自動二方向取引を実現する

多空ポジションはDI指数に基づいて自動で切り替わり,人工判断を必要とせず,取引の難易度を軽減する.

  1. カスタマイズ可能な取引時間帯

カスタマイズされた日付範囲でのみ取引をサポートする設定,終了後に自動的に平仓,柔軟で便利.

  1. 状況に応じて,多量または空白で選択できます

多空スイッチにより,片道信号のみを選択し,多空または空白のみを実現し,異なる市場環境に適応する.

リスク分析

この戦略にはいくつかのリスクがあります.

  1. DIが誤った信号を発した可能性

市場が激しく波動すると,DIは短期的に誤信号を発し,取引が失敗する可能性があります.他の指標の組み合わせで検証する必要があります.

  1. 制限パラメータの設定が間違っています.

制限パラメータの設定が大きすぎても小さすぎても,取引信号が不足したり多すぎたりすることがあり,市場に応じてパラメータを調整する必要がある.

  1. 傾向の終わりを判断できない

DIは,現在のトレンドの方向を判断するだけで,トレンドが終了するか逆転するか判断することはできません.他の指標の組み合わせが必要です.

リスクに対応する解決策は以下の通りです.

  1. 移動平均などの指標を組み合わせたDI信号のフィルタリング

  2. 制限パラメータを回測結果に合わせて調整する

  3. Volumes,MACDなどでトレンドが逆転するかどうかを判断する

最適化の方向

この戦略は,以下の点で改善できる:

  1. 人気・晴れグラフなどの他のトレンド判断指標

国民投票や雨の予報など,より直観的な判断の指標である多空力 (多空力) とDIを組み合わせると,判断の正確性を向上させることができる.

  1. ストップ・ストップ・ロスの戦略に加入

モバイルストップ,タイムストップ,レートストップを設定することで,利益をロックし,損失を減らすことができます.

  1. 特定の品種に対するパラメータの調整

異なる品種の取引特性に合わせて制限パラメータと取引時間を調整することで,戦略の効果が向上する.

  1. 機械学習技術による動態最適化

リアルディスク信号最適化パラメータに基づいて設定する強化学習などの技術.

要約する

この戦略は,全体として比較的シンプルで実用的です。DIの計算方法を利用してトレンドの方向を判断する;パラメータをフィルターする信号を制限する;双方向取引が可能で,多数または空数のみを行うことができる;取引時間帯を設定するサポートする。主な優点は,高い信頼性であり,効果的なフィルター信号である。同時に,誤った信号,パラメータ設定などの問題もあります。他の指標と組み合わせて,止損止めを設定し,パラメータを調整するなど,戦略の効果を向上させることができる.また,機械学習を利用して動態最適化することもできる。全体として,この戦略は,トレンドの方向を判断する組み合わせの指標の一つとして,協力し,他の戦略と組み合わせて,失敗しない効果を得ることができる。

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Noro's DI Strategy", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
len = input(title="Length", defval=14)
limit = input(3, title = "limit, %")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//DI
TrueRange = max(max(high-low, abs(high-nz(close[1]))), abs(low-nz(close[1])))
DirectionalMovementPlus = high-nz(high[1]) > nz(low[1])-low ? max(high-nz(high[1]), 0): 0
DirectionalMovementMinus = nz(low[1])-low > high-nz(high[1]) ? max(nz(low[1])-low, 0): 0
SmoothedTrueRange = 0.0
SmoothedDirectionalMovementPlus = 0.0
SmoothedDirectionalMovementMinus = 0.0
SmoothedTrueRange := nz(SmoothedTrueRange[1]) - (nz(SmoothedTrueRange[1])/len) + TrueRange
SmoothedDirectionalMovementPlus := nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1]) - (nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1])/len) + DirectionalMovementPlus
SmoothedDirectionalMovementMinus := nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1]) - (nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1])/len) + DirectionalMovementMinus
DIPlus = SmoothedDirectionalMovementPlus / SmoothedTrueRange * 100
DIMinus = SmoothedDirectionalMovementMinus / SmoothedTrueRange * 100

//Trend
trend = 0
trend := DIPlus > DIMinus + limit ? 1 : DIPlus < DIMinus - limit ? -1 : trend[1]

//Background
col = trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 80)

//Lines
plot(DIPlus, color=lime, title="DI+", linewidth = 3)
plot(DIMinus, color=red, title="DI-", linewidth = 3)

//Trading
size = strategy.position_size
lot = 0.0
lot := size != size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if trend == 1
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if trend == -1
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
    strategy.close_all()
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