トレンドブレイク戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年12月27日 17:34:31
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概要

トレンドブレイクストラテジーは,価格変動を計算して市場傾向と取引を判断する定量戦略である.この戦略は,キャンドルスティックの価格変動を計算するために公式 (高低) /近 (close) を使用し,トレンド逆転が起こるかどうかを判断するために移動平均を介して処理する.トレンド逆転が最近の平均レベルよりも高いとき,新しいトレンドが出現している可能性があります.その後,戦略は取引信号を発行します.

戦略の論理

この戦略のコアインジケーターは (高低) /近である.これはキャンドルスティックの幅を反映する.戦略はまずこのインジケーターを計算し,その後その絶対値を取り,単純な移動平均値を計算する.現在のキャンドルスティックの変動指標の絶対値が一定期間の移動平均値よりも高くなった場合,新しいトレンドが形成される可能性があることを意味します.

具体的には,この戦略には次のステップが含まれます.

波動性指標として計算する (高低) / 閉じる
変動指標の絶対値を取って単純な移動平均を計算する
現在のキャンドルスタイク変動を,一期間の移動平均値と比較する (ユーザー入力)
現在の変動が移動平均より大きい場合は,長い信号を表示し,低い場合は,短い信号を表示します.
シグナル方向に基づいて長または短ポジションを設定する

この戦略には,インディクタープロティング,キャンドルスタイク色の変化,および直感的なトレンド判断のための他のビジュアライゼーションも含まれています.要約すると,潜在的なトレンド変化を判断するために価格変動を使用するというアイデアは単純で有効です.

利点

この戦略の主な利点は以下の通りです.

シンプルで直接的な原則,理解し実行しやすい
市場動向の変化を判断するために価格変動を使用し,固定指標の枠組みはありません
判断感度を調整できるパラメータ
インディケーターのプロット化と色の変化と組み合わせた良い直感効果
騒音を和らげ,中長期の傾向を把握できる

一般的には,この戦略は伝統的な指標判断の思考パターンを破り,潜在的なトレンド変化を柔軟に把握するために価格変動そのものにのみ焦点を当てています.この戦略は調整可能で,使いやすくて,推奨に値します.

リスク

この戦略の主なリスクは以下のとおりです.

市場変動に過度に敏感で,複数の無効信号を生む可能性があります.
価格変動のみを考慮し,他の要因を無視する
誤ったパラメータ設定は,トレンドを見逃したり,誤った判断を引き起こす可能性があります.
中長期の傾向と短期の調整を区別できない

これらのリスクは,主に市場の動向を決定するために価格変動に過剰に依存していることに関連しています.リスクを軽減するために,他の判断指標を組み合わせてトレンド信号の有効性を検証し,短期的なノイズをフィルタリングし,変動指標をスムーズに調整することを考慮することができます.

オプティマイゼーションの方向性

この戦略を最適化するための主な方向は以下の通りである.

トレンドの有効性を決定するために,取引量と他の指標を組み合わせる
信号品質を判断するための機械学習モデルを追加する
より良いスムージング効果のためにパラメータ設定を最適化
中長期の傾向と短期の調整を区別する
ストップ・ロスの戦略を組み合わせて,取引毎の損失を制御する

これらの最適化対策は,間違った取引の確率を軽減し,戦略の収益性を向上させることができます.特に,シグナル有効性を決定するための指標とモデルを追加することで,無効なシグナルが大幅に減少することができます.また,単一の取引損失を制御し,全体的な利益を確保するために,ストップ損失戦略も必要です.

概要

このトレンドブレイクストラテジーは,価格変動を計算することによって市場のトレンド変化を判断する.原理は単純で直接的で,使用は敏感性調整のためのカスタマイズ可能なパラメータで柔軟である.この戦略はトレンド変化を把握する利点があるが,いくつかのリスクも伴う.判断指標を最適化し,フィルタリングモデルを確立し,パラメータ設定を調整し,戦略をより安定して信頼性のあるものにすることで改善することができます.一般的に,この戦略は,市場トレンド変化を決定するための新しいアイデアを提供し,さらなる研究と最適化に価値がある.

/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v2.0 25/10/2017
//
//  This histogram displays (high-low)/close
//  Can be applied to any time frame.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="(H-L)/C Histogram Backtest", precision = 2)
input_barwidth = input(4, title="Bar Width")
input_barsback = input(1, title="Look Back")
input_percentorprice = input(false, title="% change")
input_smalength = input(16, title="SMA Length")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xPrice = (high-low)/close
xPriceHL = (high-low)
xPrice1 = iff(input_percentorprice, xPrice * 100, xPriceHL)
xPrice1SMA = sma(abs(xPrice1), input_smalength)
pos = 0.0
pos := iff(xPrice1SMA[input_barsback] > abs(xPrice1), 1,
	   iff(xPrice1SMA[input_barsback] < abs(xPrice1), -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(abs(xPrice1), color=green, style = histogram, linewidth = input_barwidth, title="Change")
plot(xPrice1SMA[input_barsback], color=red, title="SMA")

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