戦略 に 従う 患者 の 傾向
作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-01-18 12:40:11タグ:
概要
患者トレンドフォロー戦略 (Patient Trend Following Strategy) は,トレンドフォロー戦略である.トレンド指向を決定するために移動平均値とTCIオシレーターの組み合わせを使用して,取引信号を生成する.この戦略は大きなトレンドを追求し,範囲の市場でウィップソウを効果的に回避することができます.
戦略の論理
この戦略は,トレンド方向を定義するために21期と55期EMAの組み合わせを使用する.ショートEMAがロングEMAより上にあるとき上昇傾向が定義される.ショートEMAがロングEMAより下にあるとき下落傾向が定義される.
CCI指標は,過剰購入と過剰販売の状況を検出するために使用されます.CCIが -100を超えると底部過剰販売状態をシグナルし,100を下回ると上部過剰購入状態をシグナルします.CCIの異なる過剰購入と過剰販売レベルは異なる信頼レベルを持つ取引信号を生成します.
上向きの傾向が決定された場合,CCIからの強い下向きの過剰売り信号は,ロングエントリーオーダーを誘発する.下向きの傾向が決定された場合,CCIからの強い上向きの過剰買い信号は,ショートエントリーオーダーを誘発する.
ストップ・ロスはスーパートレンドラインに設定されます.
利点分析
この戦略の主な利点は以下の通りです.
- 流行を踏まえて 失敗を避ける
- CCIは逆転点を効果的に検出する
- 超トレンドで合理的なストップ損失設定
- 固定ストップ・ロストと得益,制御可能なリスク
リスク分析
この戦略の主なリスクは,
- 誤った大きなトレンド決定の確率
- CCIからの誤った信号の可能性
- 停止損失の不適切なレベルで不必要な停止損失の確率
- 固定得益で見逃したトレンド利益の確率
これらのリスクに対処するために,EMA期間,CCI期間,ストップ・ロスト/テイク・プロフィートレベルなどのパラメータを最適化することができる.信号検証のためのより多くの指標の導入も必要である.
オプティマイゼーションの方向性
主な最適化方向は以下の通りである.
-
より良い傾向と信号検証指標を見つけるためにより多くの指標組み合わせをテストします.
-
動的ストップ・ロスを利用し,ATRで利益を得て,トレンドをよりよく追跡し,リスクをコントロールする.
-
傾向の可能性を判断するために 歴史的なデータに基づいて訓練された機械学習モデルを導入します
-
異なる取引手段のパラメータを最適化する.
結論
パシエントトレンドフォロー戦略は,全体的に非常に実践的なトレンドトレーディング戦略です. 移動平均値で大きなトレンドを定義し,CCIオシレーターで逆転信号を検出し,スーパートレンド指標を使用して合理的なストップ損失レベルを設定します. 信号検証のためのさらなるパラメータチューニングとより多くの指標組み合わせにより,この戦略はさらに最適化され,ライブトレーディングで追跡する価値があります.
/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © greenmask9
//@version=4
strategy("Patient Trendfollower (7) Strategy", overlay=true)
// 21 EMA
emalength = input(21, title="Short EMA")
emashort = ema(close, emalength)
plot(emashort, color = color.purple, linewidth=1)
// 55 EMA
emalength2 = input(55, title="Long EMA")
ema = ema(close, emalength2)
plot(ema, color = color.green, linewidth=1)
//CCI calculation and inputs
lengthcci = input(20, minval=1, title="Overbought/sold detector period")
src = input(close, title="Overbought/sold detector source")
ma = sma(src, lengthcci)
ccivalue = (src - ma) / (0.015 * dev(src, lengthcci))
//CCI plotting
ccioverbought = input(defval=100, title="Overbought level 1")
ccioverbought2 = input(defval=140, title="Overbought level 2")
ccioverbought3 = input(defval=180, title="Overbought level 3")
ccioversold = input(defval=-100, title="Oversold level 1")
ccioversold2 = input(defval=-140, title="Oversold level 2")
ccioversold3 = input(defval=-180, title="Oversold level 3")
cciOB = (ccivalue >= ccioverbought and ccivalue < ccioverbought2)
plotshape(cciOB, title= "Overbought", location=location.abovebar, color=color.lime, transp=0, style=shape.circle)
cciOS = (ccivalue <= ccioversold and ccivalue > ccioversold2)
plotshape(cciOS, title= "Oversold", location=location.belowbar, color=color.lime, transp=0, style=shape.circle)
cciOB2 = (ccivalue >= ccioverbought2 and ccivalue < ccioverbought3)
plotshape(cciOB2, title= "Overbought", location=location.abovebar, color=color.red, transp=0, style=shape.circle)
cciOS2 = (ccivalue <= ccioversold and ccivalue > ccioversold3)
plotshape(cciOS2, title= "Oversold", location=location.belowbar, color=color.red, transp=0, style=shape.circle)
cciOB3 = (ccivalue >= ccioverbought3)
plotshape(cciOB3, title= "Overbought", location=location.abovebar, color=color.black, transp=0, style=shape.circle)
cciOS3 = (ccivalue <= ccioversold3)
plotshape(cciOS3, title= "Oversold", location=location.belowbar, color=color.black, transp=0, style=shape.circle)
//Supertrend
length = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=55)
mult = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=5.0)
wicks = input(title="Take Wicks into Account ?", type=input.bool, defval=true)
illuminate = input(title="Illuminate Trend", type=input.bool, defval=true)
atr = mult * atr(length)
longStop = hl2 - atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := (wicks ? low[1] : close[1]) > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop = hl2 + atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := (wicks ? high[1] : close[1]) < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and (wicks ? high : close) > shortStopPrev ? 1 : dir == 1 and (wicks ? low : close) < longStopPrev ? -1 : dir
longColor = color.new(color.green, 90)
shortColor = color.new(color.red, 90)
noneColor = color.new(color.white, 100)
longStopPlot = plot(dir == 1 ? longStop : na, title="Long Stop", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=longColor)
shortStopPlot = plot(dir == 1 ? na : shortStop, title="Short Stop", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=shortColor)
midPricePlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = illuminate ? (dir == 1 ? longColor : noneColor) : noneColor
shortFillColor = illuminate ? (dir == -1 ? shortColor : noneColor) : noneColor
fill(midPricePlot, longStopPlot, title="Long State Filling", color=longFillColor)
fill(midPricePlot, shortStopPlot, title="Short State Filling", color=shortFillColor)
//entries
uptrend = emashort>ema and dir == 1
upsignal = ccivalue<=ccioversold and ccivalue>ccioversold2
upsignal2 = ccivalue<=ccioversold2 and ccivalue>ccioversold3
upsignal3 = ccivalue<=ccioversold3
downtrend = emashort<ema and dir == -1
downsignal = ccivalue>=ccioverbought and ccivalue<ccioverbought2
downsignal2 = ccivalue>=ccioverbought2 and ccivalue<ccioverbought3
downsignal3 = ccivalue>=ccioverbought3
//adapts to the current bar, I need to save the bars number when the condition for buy was true, static number is spread
spread = input (0.00020, title="Spread")
upstoploss = longStop - spread
downstoploss = shortStop + spread
strategy.initial_capital = 50000
ordersize=floor(strategy.initial_capital/close)
testlong = input(title="Test longs", type=input.bool, defval=true)
testshort = input(title="Test shorts", type=input.bool, defval=true)
//new
degree = input(title="Test level 1 overbought/sold levels", type=input.bool, defval=true)
degree2 = input(title="Test level 2 overbought/sold levels", type=input.bool, defval=false)
degree3 = input(title="Test level 3 overbought/sold levels", type=input.bool, defval=false)
statictarget = input(title="Use static target", type=input.bool, defval=true)
statictargetvalue = input(title="Static target in pips", type=input.integer, defval=400)
//timetrade = input(title="Open trades only withing specified time", type=input.bool, defval=true)
//timtrade = input()
//přidat možnost TP podle ATR a sl podle ATR
buy1 = uptrend and upsignal and strategy.opentrades==0 and testlong and degree
x1 = barssince (buy1)
if (buy1)
//bodlo by zakázat atrtarget v tomto případě
if (statictarget)
strategy.entry("Long1", strategy.long, ordersize)
strategy.exit( "Exitlong", from_entry="Long1" , profit=statictargetvalue,stop=upstoploss[x1])
buy2 = uptrend and upsignal2 and strategy.opentrades==0 and testlong and degree2
x2 = barssince (buy2)
if (buy2)
//bodlo by zakázat atrtarget v tomto případě
if (statictarget)
strategy.entry("Long2", strategy.long, ordersize)
strategy.exit( "Exitlong", from_entry="Long2" , profit=statictargetvalue,stop=upstoploss[x2])
buy3 = uptrend and upsignal3 and strategy.opentrades==0 and testlong and degree3
x3 = barssince (buy3)
if (buy3)
//bodlo by zakázat atrtarget v tomto případě
if (statictarget)
strategy.entry("Long3", strategy.long, ordersize)
strategy.exit( "Exitlong", from_entry="Long3" , profit=statictargetvalue,stop=upstoploss[x3])
sell1 = downtrend and downsignal and strategy.opentrades==0 and testshort and degree
y1 = barssince (sell1)
if (sell1)
if (statictarget)
strategy.entry("Sell1", strategy.short, ordersize)
strategy.exit( "Exitshort", from_entry="Sell1" , profit=statictargetvalue,stop=downstoploss[y1])
sell2 = downtrend and downsignal2 and strategy.opentrades==0 and testshort and degree2
y2 = barssince (sell2)
if (sell2)
if (statictarget)
strategy.entry("Sell2", strategy.short, ordersize)
strategy.exit( "Exitshort", from_entry="Sell2" , profit=statictargetvalue,stop=downstoploss[y2])
sell3 = downtrend and downsignal3 and strategy.opentrades==0 and testshort and degree3
y3 = barssince (sell3)
if (sell3)
if (statictarget)
strategy.entry("Sell3", strategy.short, ordersize)
strategy.exit( "Exitshort", from_entry="Sell3" , profit=statictargetvalue,stop=downstoploss[y3])
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