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アダプティブ・ボリンジャー・バンドのトレンド・トラッキング戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024-02-04 15:30:46
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概要

この戦略は,適応性ボリンジャー帯の指標を使用して,トレンドの方向と市場オーダーを特定し,効率的なトレンド取引のためにストップロスのトレンドを追跡します.

戦略の論理

  1. 特定の期間に基づいて,ボリンジャー指標の中,上,下帯を計算します.
  2. 価格が上位帯を突破するとロングで,下位帯を突破するとショートでトレンドを追跡します.
  3. 迅速なエントリーのための市場オーダーを使用
  4. ポジション管理のためにストップ・ロスを設定し,利益を取ること

利点

  1. アダプティブ・ボリンジャー・バンドは,トレンド逆転を迅速に判断するために市場の変動に敏感です.
  2. 市場注文は,スライドリスクが低くなって,迅速なエントリーを保証する
  3. 自動ストップ・ロストと 収益の引き上げ リスクを厳格に制御し 利益を固定する

リスク

  1. ボリンジャー・バンドは遅延性があるため,偽ブレイクを完全に避けることはできません.
  2. 市場オーダーは実行価格を正確に制御することはできません
  3. ストップ・ロスのレベルと 収益のレベルを適切に設定する必要がある

オプティマイゼーションの方向性

  1. 傾向を判断する際のよりよい感度のためにボリンジャーパラメータを調整する
  2. 誤ったブレイクをフィルタリングするために,ボリュームやMACDのような指標を追加します.
  3. ストップ・ロスのレベルを最適化し,利益を引き出す

概要

この戦略は,トレンド方向を判断する上でボリンジャーバンドの優位性を完全に利用し,両側からのトレンド追跡のための迅速な出口市場オーダーを組み合わせ,制御されたリスク下で過剰なリターンを獲得する.ボリンジャーパラメータを最適化し,フィルタリング指標を追加し,ストップ損失/利益のロジックを調整するなどのさらなる改善により,より良い戦略パフォーマンスにつながる.明確な論理と簡単な実装により,効率的で信頼性の高いトレンド追跡取引戦略です.

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © CryptoRox

//@version=4
//Paste the line below in your alerts to run the built-in commands.
//{{strategy.order.alert_message}}
strategy("Automated - Fibs with Market orders", "Strategy", true)

//Settings 
testing = input(false, "Live")
//Use epochconverter or something similar to get the current timestamp.
starttime = input(1600976975, "Start Timestamp") * 1000
//Wait XX seconds from that timestamp before the strategy starts looking for an entry.
seconds = input(60, "Start Delay") * 1000
testPeriod = true


leverage = input(1, "Leverage")
tp = input(1.0, "Take Profit %") / leverage
dca = input(-1.0, "DCA when < %") / leverage *-1
fibEntry = input("1", "Entry Level", options=["1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10"])

//Strategy Calls
equity = strategy.equity
avg = strategy.position_avg_price
symbol = syminfo.tickerid
openTrades = strategy.opentrades
closedTrades = strategy.closedtrades
size = strategy.position_size

//Fibs
lentt = input(60, "Pivot Length")
h = highest(lentt)
h1 = dev(h, lentt) ? na : h
hpivot = fixnan(h1)
l = lowest(lentt)
l1 = dev(l, lentt) ? na : l
lpivot = fixnan(l1)
z = 400
p_offset= 2
transp = 60
a=(lowest(z)+highest(z))/2
b=lowest(z)
c=highest(z)

fib0 = (((hpivot - lpivot)) + lpivot)
fib1 = (((hpivot - lpivot)*.21) + lpivot)
fib2 = (((hpivot - lpivot)*.3) + lpivot)
fib3 = (((hpivot - lpivot)*.5) + lpivot)
fib4 = (((hpivot - lpivot)*.62) + lpivot)
fib5 = (((hpivot - lpivot)*.7) + lpivot)
fib6 = (((hpivot - lpivot)* 1.00) + lpivot)
fib7 = (((hpivot - lpivot)* 1.27) + lpivot)
fib8 = (((hpivot - lpivot)* 2) + lpivot)
fib9 = (((hpivot - lpivot)* -.27) + lpivot)
fib10 = (((hpivot - lpivot)* -1) + lpivot)

notna = nz(fib10[60])
entry = 0.0
if fibEntry == "1"
    entry := fib10
if fibEntry == "2"
    entry := fib9
if fibEntry == "3"
    entry := fib0
if fibEntry == "4"
    entry := fib1
if fibEntry == "5"
    entry := fib2
if fibEntry == "6"
    entry := fib3
if fibEntry == "7"
    entry := fib4
if fibEntry == "8"
    entry := fib5
if fibEntry == "9"
    entry := fib6
if fibEntry == "10"
    entry := fib7
profit = avg+avg*(tp/100)
pause = 0
pause := nz(pause[1])
paused = time < pause

fill = 0.0
fill := nz(fill[1])
count = 0.0
count := nz(fill[1])

filled = count > 0 ? entry > fill-fill/100*dca : 0
signal = testPeriod and notna and not paused and not filled ? 1 : 0

neworder = crossover(signal, signal[1])
moveorder = entry != entry[1] and signal and not neworder ? true : false
cancelorder = crossunder(signal, signal[1]) and not paused
filledorder = crossunder(low[1], entry[1]) and signal[1]

last_profit = 0.0
last_profit := nz(last_profit[1])

// if neworder and signal
//     strategy.order("New", 1, 0.0001, alert_message='New Order|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=long q=0.0011 fp=' + tostring(entry)) 
// if moveorder
//     strategy.order("Move", 1, 0.0001, alert_message='Move Order|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=long c=order|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=long q=0.0011 fp=' + tostring(entry))
if filledorder and size < 1
    fill := entry
    count := count+1 
    pause := time + 60000
    p = close+close*(tp/100)
    strategy.entry("Buy", 1, 1,  alert_message='Long|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=long q=0.0011 t=market')
if filledorder and size >= 1
    fill := entry
    count := count+1 
    pause := time + 60000
    strategy.entry("Buy", 1, 1,  alert_message='Long|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=long q=0.0011 t=market')

// if cancelorder and not filledorder
//     pause := time + 60000
//     strategy.order("Cancel", 1, 0.0001,  alert_message='Cancel Order|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=long c=order')

if filledorder
    last_profit := profit

closeit = crossover(high, profit) and size >= 1
if closeit
    strategy.entry("Close ALL", 0, 0, alert_message='Close Long|e=binancefuturestestnet s=btcusdt b=long c=position t=market')
    count := 0
    fill := 0.0
    last_profit := 0.0
    
//Plots
// bottom = signal ? color.green : filled ? color.red : color.white
// plot(entry, "Entry", bottom)
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