5日間の移動平均バンドとGBSの売買ポイントに基づく定量取引戦略
作成日:
2024-02-05 10:50:35
最終変更日:
2024-02-05 10:50:35
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ChaoZhang
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概要
この戦略は,5日移動平均帯とGBSの買出点を使用してトレンドの方向を識別し,取引信号を発信する.移動平均帯はトレンドの方向と大レベルのサポート抵抗を判断するために使用され,GBSの買出点は,トレンドの方向が配合された場合に正確な入場時間を探し出すために使用されます.この戦略は中短線トレンドの取引に適しており,震動の状況で余分な利益を上げることができます.
戦略原則
- 5日間の高値と低値のシンプル移動平均を計算して,5日間の移動平均帯が得られます.
- 閉店価格が移動平均帯を突破すると,トレンドが逆転する.
- トレンドが上行であると判断されたとき,GBSの買点条件を満たすため多操作を行う. トレンドが下行であると判断されたとき,GBSの売点条件を満たすため空調操作を行う.
- ストップ・ロスト・ストップ退出メカニズムを設定し,一定比率を超えて退出するとストップ・ロスト
戦略的優位性
- 移動平均線は大きなトレンドの方向を正確に判断します.
- GBSの売り場は高い得点率で
- リスク管理に効果的で,損失は限られている
戦略的リスクと解決策
- 金融危機の状況では,偽のブレイクが複数発生し,取引ミスが発生する可能性があります.
- 解決方法: 移動平均の帯を適切に放宽し,トレンドが明確である時にのみ操作することを確認する
- 単一のインディケーター リスクが高い
- 解決方法:MACD,RSIなどの他のインディケーターの検証を追加し,反転信号を逃さないようにします.
- データの一致を測るリスク
- 解決方法:回測時間範囲を拡大し,異なる品種とパラメータの回測対比を増やす
戦略最適化の方向性
- パラメータの最適化を加え,最適なパラメータの組み合わせを探します.
- Indicatorの認証信号を追加する
- 適応性のある移動平均メカニズムの開発
- 市場情報に合わせて調整するストップ・ロード幅
- 戦略の自動最適化のための機械学習アルゴリズムを追加
要約する
この戦略は,移動平均線帯とGBSの買賣点を統合して,明確なトレンドの方向を判断した前提で,高確実性の操作を行う.これは,中短線が利益を得た後,中短線が利益を得た後,中短線が利益を得た後,中短線が利益を得た後,中短線が利益を得た後,中短線が利益を得た後,中短線が利益を得た後,中短線が利益を得た後,中短線が利益を得た後,中短線が利益を得た後,中短線が利益を得た後,中短線が利益を得た後,中短線が利益を得た後,中短線が利益を得た後,中短線が利益を得た後,中短線が利益を得た後,中短線が利益を得た後,中短線が利益を得た後,中短線が利益を得た後,中短線が利益を得た後,中短線が利益を得た後,中短線が利益を得た後,中短線が利益を得た後,中短線が利益を得た後,中短線が利益を得た後,中短線が利益を得た後,中短線が利益を得る.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("5MABAND + GBS Buy & Sell Strategy", overlay=true)
// Command 1 - 5MABAND Calculation
length = input(5, title="Number of Candles for Average")
avgHigh = ta.sma(high, length)
avgLow = ta.sma(low, length)
// Plotting 5MABAND Bands
plot(avgHigh, color=color.green, title="5MABAND High Line", linewidth=1)
plot(avgLow, color=color.red, title="5MABAND Low Line", linewidth=1)
// Command 2 - GBS concept Buy Entry
gbsBuyCondition = close > open and high - close < close - open and open - low < close - open and close - open > close[1] - open[1] and close - open > close[2] - open[2] and close - open > close[3] - open[3] and close[1] < avgHigh and close[2] < avgHigh and close[3] < avgHigh and open[1] < avgHigh and open[2] < avgHigh and open[3] < avgHigh
// Command 3 - GBS Concept Sell Entry
gbsSellCondition = open - close > open[1] - close[1] and open - close > open[2] - close[2] and open - close > open[3] - close[3] and open[1] > avgLow and open[2] > avgLow and open[3] > avgLow and open - close > open - low and open - close > high - open
// Command 6 - 5MABAND Exit Trigger
exitTriggerCandle_5MABAND_Buy = low < avgLow
exitTriggerCandle_5MABAND_Sell = high > avgHigh
// Exit Signals for 5MABAND
exitBuySignal_5MABAND = close < avgLow
exitSellSignal_5MABAND = close > avgHigh
// Execute Buy and Sell Orders
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = gbsBuyCondition)
strategy.close("Buy", when = exitBuySignal_5MABAND)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = gbsSellCondition)
strategy.close("Sell", when = exitSellSignal_5MABAND)
// Exit Buy and Sell Orders for 5MABAND
strategy.close("Buy", when = exitTriggerCandle_5MABAND_Buy)
strategy.close("Sell", when = exitTriggerCandle_5MABAND_Sell)