動的傾斜傾向線取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-02-06 11:51:14
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概要

この戦略の主なアイデアは,ダイナミック・ inclope を使って価格のトレンド方向を決定し,ブレイクアウト判断と組み合わせて取引信号を生成することです.具体的には,異なる時間帯における価格変化に基づいてリアルタイムで価格の高低を追跡し,ダイナミック・ inclope を計算し,トレンドラインに対する価格のブレイクに応じて長短信号を決定します.

戦略原則

この戦略の主なステップは以下の通りです.

最高値と最低値を判断する:特定のサイクル (例えば20バー) の最高値と最低値を追跡し,新しい高値または低値に達したかどうかを判断する.
動的傾斜を計算する: 新しい高値または低値に達したときにバー番号を記録し,特定のサイクル (例えば9バー) 後に新しい高値/低値から高値/低値までの動的傾斜を計算する.
トレンドラインをグラフ化する: 動的傾斜に基づいて上下するトレンドラインをグラフ化する.
トレンドラインを拡張・更新する:価格がトレンドラインを突破すると,トレンドラインを拡張・更新する.
トレーディング・シグナル: トレンドラインに対する価格ブレイクに基づいて,ロング・ショート・シグナルを決定します.

戦略の利点

この戦略の利点は以下の通りです.

市場変化に対応する柔軟性のための動的傾向の方向性を決定する.
合理的に停止を制御し,引き上げを最小限に抑える.
簡単に実行できる明確な突破トレード信号です
適性のあるパラメータです
分かりやすく,さらに発展させるためのシンプルなコード構造

リスクと解決策

この戦略にはいくつかのリスクもあります:

傾向が範囲に限定されているときに頻繁にロングとショート.フィルター条件を追加します.
パラメータを調整するかフィルターを追加する
市場が急激に動いているときストップ損失リスクを拡大します
短期取引に適した最適化空間と利益の可能性が限られています

オプティマイゼーションの方向性

戦略を最適化するための分野は以下の通りである.

フィルター信号としてより多くの技術指標を追加します.
最適なパラメータを組み合わせて最適化します
ストップ・ロスの戦略を改善してリスクを低減してみましょう
入場価格範囲を自動的に調整する機能を追加します
他の戦略と組み合わせてより多くの機会を発見してみてください

概要

この戦略は,トレンドとトレードブレイクアウトを決定するために動的傾斜を使用した効率的な短期戦略である.正確な判断,制御可能なリスクがあり,市場の短期的な機会を把握するのに適している.パラメータのさらなる最適化とフィルターを追加することで,勝利率と収益性が向上する.

/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-01-19 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © pune3tghai

//Originally posted by matsu_bitmex

//tried adding alerts on plots and cleared the chart for a cleaner view.
//Publishing the script in hope of getting it improved by someone else.

//Added strategy code for easier calculations

//Needs work on TP and SL part.

//P.S - THE ORIGINAL CODE IS MUCH BETTER BUT I have tried to be more usable and understandable.

//@version=4
strategy("TrendLines with Alerts", overlay=true)     //study("TrendLines with Alerts", overlay=true)
//update

length1 = input(20)
check = input(9)
//length2 = input(200)


u=0.0
u := u[1]

l=0.0
l := l[1]

y=0.0
y := y[1]

yl=0.0
yl := yl[1]

angle = 0.0
angle := angle[1]

anglel = 0.0
anglel := anglel[1]

if (highest(length1) == high[check] and highest(length1) == highest(length1)[check] and barssince(barstate.isfirst) > check)
    u := high[check]

    
if (lowest(length1) == low[check] and lowest(length1) == lowest(length1)[check] and barssince(barstate.isfirst) > check)
    l := low[check]
    

    
p = round(barssince(u == high[check]))

pl = round(barssince(l == low[check]))

if p == 0 and barssince(barstate.isfirst) > check
    y := high[abs(p[1]+1+check)]
    
if pl == 0 and barssince(barstate.isfirst) > check
    yl := low[abs(pl[1]+1+check)]    
    

if p == 0
    angle := (u-y)/p[1]

if pl == 0
    anglel := (l-yl)/pl[1]

uppertrend = u+ (p * angle)

lowertrend = l+ (pl * anglel)

extendup = if barssince(barstate.isfirst) > check
    uppertrend[check] + angle[check] * check*2

extenddown = if barssince(barstate.isfirst) > check
    lowertrend[check] + anglel[check] * check*2




//plot(l[offset]-u,color=red)
//plot(u[offset]-l,color = green )
plot(lowertrend, color = color.green, transp=30,offset = -check)
plot(extenddown, color = color.green, transp=100)
plot(uppertrend, color = color.red, transp=30, offset = -check)
plot(extendup, color = color.red, transp=100)
//plot(l[offset], color = red)

l1 = lowertrend
l2 = extenddown
u1 = uppertrend
u2 = extendup



l2sell = crossunder(high, l2)
u2buy = crossover(low, u2)
buy1 = (low<=lowertrend) and open>lowertrend and high>lowertrend and close>lowertrend
buy2 = (low<=extenddown) and open>extenddown and high>extenddown and close>extenddown
buy = buy1 or buy2 or u2buy
plotshape(series=buy, title="Buy", style=shape.triangleup, size=size.tiny, color=color.lime, location=location.belowbar)
sell1 = (high>=uppertrend) and open<uppertrend and low<uppertrend and close<uppertrend
sell2 = (high>=extendup) and open<extendup and low<extendup and close<extendup
sell = sell1 or sell2 or l2sell
plotshape(series=sell, title="Sell", style=shape.triangledown, size=size.tiny, color=color.red, location=location.abovebar)

longCond = buy
shortCond = sell

tp = input(0.2, title="Take Profit")

tpbuyval = valuewhen(buy, close, 1) + (tp/100)*(valuewhen(buy, close, 1))
tpsellval = valuewhen(sell, close, 1) - (tp/100)*(valuewhen(sell, close, 1))


sl = input(0.2, title="Stop Loss")
slbuyval = valuewhen(buy, close, 0) - (sl/100)*(valuewhen(buy, close, 0))
slsellval = valuewhen(sell, close, 0) + (sl/100)*(valuewhen(sell, close, 0))
// === STRATEGY ===
tradeType = input("BOTH", title="What trades should be taken : ", options=["LONG", "SHORT", "BOTH", "NONE"])

// stop loss
slPoints = input(defval=0, title="Initial Stop Loss Points (zero to disable)", minval=0)
tpPoints = input(defval=0, title="Initial Target Profit Points (zero for disable)", minval=0)

//>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>//

testStartYear = input(2019, "Backtest Start Year", minval=1980)
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month", minval=1, maxval=12)
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day", minval=1, maxval=31)
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, 0, 0)

testStopYear = input(9999, "Backtest Stop Year", minval=1980)
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month", minval=1, maxval=12)
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day", minval=1, maxval=31)
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)

testPeriod() =>
    time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false

//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<//

//
//set up exit parameters
TP = tpPoints > 0 ? tpPoints : na
SL = slPoints > 0 ? slPoints : na

// Make sure we are within the bar range, Set up entries and exit conditions
if testPeriod() and tradeType != "NONE"
    strategy.entry("long", strategy.long, when=longCond == true and tradeType != "SHORT")
    strategy.entry("short", strategy.short, when=shortCond == true and tradeType != "LONG")
    strategy.close("long", when=shortCond == true and tradeType == "LONG")
    strategy.close("short", when=longCond == true and tradeType == "SHORT")
    strategy.exit("XL", from_entry="long", profit=tpbuyval, loss=slbuyval)
    strategy.exit("XS", from_entry="short", profit=tpsellval, loss=slsellval)

// === /STRATEGY ===
//EOF


////ALERT SYNTEX
//alertcondition(longCond, title="Long", message="Killer Market")
//alertcondition(shortCond, title="Short", message="Poopy Market")

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2019 FMZ - すべての権利は保護されています.

動的傾斜傾向線取引戦略

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戦略原則

戦略 の 利点

リスク と 解決策

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戦略の利点

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