固定ストッププロフィットとストップロス終了による定量取引戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,動的移動平均を突破して入場し,固定ストップストップストラストを出場する定量取引戦略である.この戦略の主な考えは,毎週一日の取引時に,閉盘価格が115周期のハル動的移動平均を下回った場合,長ポジションの入場操作を行うことであり,その後の毎週三日の取引時に,無条件に平ポジションの出場操作を行うことであり,同時に固定ストップストラストを設定することである.
戦略原則
この戦略は主にハル移動平均の指標信号と周期的な取引規則に基づいて設計されている.
まず,毎週月曜日の取引時間に,閉盘価格が115周期のHull移動平均より低いかどうかを判断し,条件が満たされれば,長期ポジションの入場操作を行う.Hull移動平均は,通常の移動平均と比較して,価格の変化により迅速に反応し,トレンドの識別により敏感であるため,この指標信号は,入場タイミングの正確性を向上させることができる.
第二に,無条件に毎週水曜日の取引時間に平仓出場を行う.この周期的な操作方法によって,突発的な出来事の影響を受けることを避け,撤回の可能性を減らすことができる.また,毎回の取引のリスクと利益を制御するために,固定比例のストップ・ロストポイントを設定する.
最後に,取引ごとにポジションを保持する時間帯が短く,取引頻度が高く,これはポジションを一定程度調整し,単一取引のリスクを低減することができる.
優位分析
この戦略には以下の利点があります.
ハル移動平均を入場シグナル指標として使用することで,入場タイミングの選択の精度を向上させ,トレンドの機会を捉えることができる.
定期的な出場は,不合理な行動から生じるリスクを回避し,取り戻しの確率を下げます.
固定のストップ・ロスを設定することで,単一の取引のリスク/リターン比率をコントロールできます.
取引頻度が高いため,ポジションの調整に有利であり,単一の取引のリスクを軽減します.
戦略はシンプルでわかりやすく,理解しやすく,実行しやすく,量化取引のアルゴリズム化に適しています.
リスク分析
この戦略にはいくつかのリスクがあります.
市場が長期にわたって整理される可能性があり,入場後に収監される可能性が高くなります.
固定ストップ・ストップ・ポイントの設定は,柔軟性がないため,早すぎたり遅すぎたりする可能性がある.
周期的な出場は,重大かつ突発的な事態が発生した場合,大きな損失をもたらす可能性があります.
取引の頻度は取引コストと滑り点の影響を増加させます.
パラメータの設定 (計算サイクルの長さなど) が不適切である場合,戦略のパフォーマンスに影響を与える可能性があります.
上記のリスクを軽減するために,以下の最適化策を考慮することができます.
入場前に市場のパターンを判断し,収束時に入場を避ける.
動的滑動ストップを設定するか,複数の固定ストップストップを事前に設定することを検討する.
大事な出来事の前後に取引を停止し,急激な変動を避ける.
取引の頻度を適切に削減し,取引コストとスライドポイントの影響を軽減します.
パラメータの設定を最適化し,安定性テストを行い,戦略をより安定させる.
最適化の方向
この戦略はさらに改善する余地があり,以下のような側面が挙げられます.
移動平均のパラメータを機械学習などの方法を使用して動的に最適化し,指標信号をより正確にする.
複数の指標を組み合わせて,より複雑な出場入場ルールを設計してみてください.
異なる時間帯と市場環境に応じて自主的に設計されたストップ・ストップ・メカニズム.
リスク管理モデルに統合し,より良い資金管理を実現します.
株の分割などの重要な事件を順調に完了できるように,断点復権モジュールを設計する.
リアルディスクの検証モジュールを追加し,リアルディスクでの動作を検証する.
機械学習,指標組合せ,自己適応のストップ・ローズ,リスク管理などの方法の融合と最適化により,この戦略はより強い安定性と収益性を得ることができる.同時に,実態検証メカニズムへの加入は,戦略をさらに完善するための重要な手段である.これらは,この戦略の将来を最適化できる主要な方向である.
要約する
この戦略は,ハル動平均指数信号入場と固定周期出場の考え方に基づいて設計されており,指数信号の正確性,撤回確率の低さなどの優位性があり,単一取引のストップロスを制御している.しかし,この戦略には,隠蔽,ストップロスの不合理な設定などの問題もある.将来の最適化方向には,機械学習とより複雑な多指標組入場を導入し,自己適応のストップロズメカニズムを設計し,断点復権と実盘検証モジュールを追加する.これらの措置の総合的な使用によって,この戦略の安定性と収益性が向上する.
/*backtest
start: 2024-01-18 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gnatskiller
//@version=5
strategy("Strategia HMA + LUN/MER", overlay=true)
// Inputs: stoploss %, takeProfit %
stopLossPercentage = input.float(defval=0.8, title='StopLoss %', minval=0.1, step=0.2) / 100
takeProfit = input.float(defval=1.5, title='Take Profit %', minval=0.3, step=0.2) / 100
// Calculate HMA 115
hma115 = ta.hma(close, 115)
// Exit and Entry Conditions - Check current day, session time, and price below HMA 115
isLong = dayofweek == dayofweek.monday and not na(time(timeframe.period, "1000-1101")) and close < hma115
isExit = dayofweek == dayofweek.wednesday and not na(time(timeframe.period, "1000-1101"))
// Calculate Stoploss and Take Profit values
SL = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercentage)
TP = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfit)
// Strategy Enter, and exit when conditions are met
if isLong
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
if strategy.position_size > 0
if isExit
strategy.close("Enter Long", comment="Exit")
strategy.exit("Exit", "Exit", stop=SL, limit=TP)
// Plot Stoploss and TakeProfit lines
plot(strategy.position_size > 0 ? SL : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=2, title="StopLoss")
plot(strategy.position_size > 0 ? TP : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=2, title="TakeProfit")
// Plot HMA 115
plot(hma115, color=color.blue, title="HMA 115")