二重確認ブレイクアウト戦略
ChaoZhang
概要
双確認突破戦略は,突破戦略と均線戦略を組み合わせた取引戦略である.この戦略は,前日の最高価格と最低価格をキー価格として使用し,その後,急激な均線の金叉死叉信号と連携して,買入と販売を行う.
戦略原則
双重確認の突破策の核心的な論理は
価格が前日の最高値または最低値を破ったかどうかを検出する.価格が前日の最高値を破った場合は,看板信号とみなす.価格が前日の最低値を破った場合は,下落信号とみなす.
突破が発生した際には,快線 ((10日線) が上向きに慢線 ((30日線) を突破しているかどうかを再検査する.もしそうであれば,買取操作を行う.快線が下向きに慢線を突破した場合,売る.
決まったストップ・ストップの比率を設定し,ストップ・価格とストップ・価格を計算する.例えば,戦略の設定のストップ・ストップ比率は1:4,ストップ・幅の4倍はストップ・幅である.
ポジション開設後,価格が止損線を触発した場合に止損退出; 止止目標に達した場合に止止退出.
双重確認の突破策は,トレンド判断指標 (((平均線)) と重要な価格位 (((前日の高低点)) の突破を同時に利用して取引シグナルを確認することが見られます.これは,より安定した信頼性の高い突破システムに属します.
優位分析
双重確認の突破策には以下の利点があります.
突破前日の高点または低点から再入場すると,偽突破の確率を効果的に軽減し,入場の精度を向上させることができる.
平均線の補助判断は,その上に積み重なって,震動の時に頻繁にポジションを開くのを避ける.
固定ストップ・ストップ・ロス比率で管理する資金は,リスクと収益を許容範囲でコントロールできます.
戦略はシンプルでわかりやすく,理解しやすく,実行しやすく,量的な取引に適しています.
リスク分析
双重確認の破綻策には以下のリスクがあります.
突破後に空頭が蓄積されやすいので,反転を誘発する.このリスクを防ぐために,突破後の2番目K線で確認して,再入場することができる.
ストップ・ロースは,震動の状況で容易に触発される. ストップ・ロースの範囲を適切に緩め,またはリスクを分散するために取引回数を増加させることができる.
固定ストップストラスト比率は,すべての品種および状況に適さないため,異なる市場に対応してパラメータを調整する必要がある.
平均線パラメータの設定が不適切である場合,良い機会を逃したり,不要な取引を増やすこともあります.パラメータを定期的に反省し,最適化する必要があります.
最適化の方向
ダブル認証の突破策は以下の方向から最適化できます.
確認のK線の数を増やし,例えば,突破後に1〜2のK線の閉盘価格が重要な価格レベルを突破したかどうかを観察する.
品種や市場環境によって異なるパラメータの組み合わせ,例えば,速慢平均線周期,止止損比率などを用いて,反測最適化を行う.
これは,入場信号を確認するために取引量の急増などの他の補助指標と組み合わせて使用されます.
市場動向を予測する機械学習モデルの確率を高め,確率信号調整策のパラメータと組み合わせる.
要約する
二重確認突破戦略は,重要な価格レベルの突破信号と均線の判断指標を総合的に利用することで,取引信号の質を効果的に向上させることができる.同時に,固定ストップ・ストップ・損失のマネジメント資金のリスクを採用し,安定した動作を可能にします.これは,トレンド追跡と突破の統合された量化戦略であり,安定した利益を追求するトレーダーに適しています.
この戦略にはいくつかのリスクがあるが,継続的な反省と最適化によってリスクを制御し,戦略の収益率を向上させることができる.これは研究と応用に値する量化戦略である.
/*backtest
start: 2023-02-23 00:00:00
end: 2024-02-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia de Trading con Señales de Máximo/Mínimo Diario", overlay=true)
// Obtenemos el alto y el bajo del día anterior
previousDailyHigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
previousDailyLow = request.security(syminfo.tickerid, "D", low[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
// Detectamos si el precio cruza por encima del máximo o por debajo del mínimo del día anterior
priceCrossesPreviousHigh = ta.crossover(close, previousDailyHigh)
priceCrossesPreviousLow = ta.crossunder(close, previousDailyLow)
// Marcamos las señales en el gráfico con flechas bajistas y alcistas según corresponda
plotshape(priceCrossesPreviousHigh, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Price crosses above previous daily high")
plotshape(priceCrossesPreviousLow, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Price crosses below previous daily low")
// EMA rápida
fast_ema = ta.ema(close, 10)
// EMA lenta
slow_ema = ta.ema(close, 30)
// Riesgo beneficio fijo de 1-4
risk_reward_ratio = 4
// Calculamos el tamaño del stop loss basado en el riesgo asumido
risk = close - strategy.position_avg_price
stop_loss = close - (risk / risk_reward_ratio)
// Condiciones de compra y venta
buy_condition = priceCrossesPreviousLow and fast_ema > slow_ema
sell_condition = priceCrossesPreviousHigh and fast_ema < slow_ema
// Marcar entradas
strategy.entry("Compra", strategy.long, when=buy_condition)
strategy.entry("Venta", strategy.short, when=sell_condition)
// Definir objetivo de beneficio basado en el tamaño del stop loss y el riesgo beneficio fijo
target_profit = close + (risk * risk_reward_ratio)
// Definir stop loss y objetivo de beneficio
strategy.exit("Stop Loss/Take Profit", "Compra", stop=stop_loss, limit=target_profit)
strategy.exit("Stop Loss/Take Profit", "Venta", stop=stop_loss, limit=target_profit)
// Señales de compra y venta
plotshape(series=buy_condition, title="Compra", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup)
plotshape(series=sell_condition, title="Venta", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown)