ChaoZhang
개요
이 전략은 부린 반도의 상위 궤도, 하위 궤도, 긴 단기 이동 평균의 방향과 결합하여 트렌드 방향으로 낮은 점을 구입하고 높은 점을 판매하는 자동 거래 전략을 구현합니다. 이 전략은 주식의 긴 선의 트렌드 방향을 추적하는 것으로, 짧은 선의 조정시 낮은 점을 구입하여 다단위 포지션을 구축하고, 높은 점을 과매할 때 판매하여 수익을 창출합니다.
전략 원칙
이 전략은 주로 다음과 같은 부분들을 통해 자동 거래를 구현합니다.
부린띠의 상하 궤도를 계산한다: close의 n주기 표준차를 계산하여 부린띠 통로의 상하 궤도를 도출한다.
장기 단기 경향 판단: 장기 300주기 및 단기 20주기 SMA를 계산하여 주식의 전반적인 경향과 현재 단계의 경향을 판단한다.
구매 신호: 클로즈가 부린을 넘어오면, 장기 SMA가 상위에 있고, 단기 SMA가 상승하기 시작하면, 하위 지점으로 간주되어 구매 신호를 생성한다.
판매 신호: 클로즈가 브린을 뚫고 궤도에 올랐을 때, 장기 SMA는 아래로, 단기 SMA는 하락하기 시작하면, 범위에 있는 최고점으로 간주되어 판매 신호를 생성한다.
OCO 위탁 그룹을 사용하여 손해 중지 및 정지 보증.
이러한 디자인을 통해, 큰 추세에 부합하는 경우, 단기 조정 구매 시기를 자동으로 식별하고 오버 바이 고점 판매 시기를 자동으로 식별하여 추세 거래 전략을 구현 할 수 있습니다.
우위 분석
이 전략에는 다음과 같은 장점이 있습니다.
트렌드를 자동으로 인식하고, 사람의 판단을 필요로 하지 않고, 조작의 난이도를 낮춰줍니다.
단기 조정 구매 시점을 체계적으로 포착하여 낮은 시점을 놓치지 않도록하십시오.
구매 시점과 판매 시점을 체계적으로 파악하여 수익을 적당히 조정하십시오.
동시에 스톱로스와 스톱포인트를 설정하여 위험을 효과적으로 제어할 수 있다.
이 시스템은 대부분의 유효하지 않은 거래 신호를 필터링하여 승률을 높일 수 있습니다.
트렌드를 추적하고, 적시에 위치를 조정할 수 있다.
전략적 아이디어는 명확하고 이해하기 쉽고, 추후 최적화하기 쉽습니다.
위험 분석
이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.
지표의 주식 선택이 부적절하여 추세를 추적할 수 없게 될 수 있습니다.
매개 변수가 잘못 설정되어 거래 빈도가 너무 높거나 거래 시간을 놓칠 수 있습니다.
급격한 사건으로 인해 트렌드가 뒤집어지면서 손실이 확대될 수 있습니다.
정지점이 너무 가깝게 설정되어 너무 자주 정지될 수 있다.
거래량이 충분하지 않아서 거래가 완전히 불가능할 수 있습니다.
짧은 회귀 주기가 지나친 적합성을 초래할 수 있다.
대책은 다음과 같습니다: 유동성이 좋고 트렌드가 뚜렷한 주식을 선택하십시오. 최적의 효과를 얻기 위해 매개 변수를 조정하십시오. 중요한 소식에 대한 회전을 방지하십시오.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 방향으로 최적화될 수 있습니다.
최적화 매개 변수, 예를 들어 브린 밴드 주기, 표준 차의 배수, 이동 평균 주기 등의 최적의 매개 변수 조합을 찾는다.
추적 스톱, 평균 스톱과 같은 스톱 방법을 추가하여 위험을 더 제어하십시오.
포지션 관리를 늘리고, 핵심 포인트에 따라 포지션 크기를 조정하고, 자금 사용 효율을 관리한다.
거래량 지표와 결합하여 낮은 양의 비효율적 인 돌파구를 피하십시오.
비교적 강한 지표와 결합하여 구매 및 판매의 큰 방향을 결정합니다.
기계 학습 알고리즘을 추가하여 매개 변수의 자동 최적화 및 전략 평가를 구현합니다.
다른 전략과 결합하여 다중 전략 포트폴리오를 형성하여 안정성을 높인다.
이러한 최적화를 통해 전략의 효과와 안정성을 더욱 강화할 수 있습니다.
요약하다
이 전략의 전체적인 아이디어는 명확하고 이해하기 쉽다. 단기간의 낮은 시점의 구매와 높은 시점의 판매 시기를 체계적으로 포착함으로써 주식 트렌드를 효과적으로 추적할 수 있으며, 위험을 통제하는 전제 하에서 더 나은 수익을 얻을 수 있다. 전략은 파라미터 최적화, 손해 방지 방법 개선, 포지션 관리 등으로 추가적으로 향상시킬 수 있으며, 실물에서 응용 잠재력이 높다. 이 전략은 자동화 트렌드 거래에 대한 좋은 기반을 제공합니다.
/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Buy Dip Sell Rip Strategy", overlay=true)
source = close
length = input(15, minval=1)
mult = input(1.25, minval=0.001, maxval=50)
longMAPeriod = input(300, minval=5)
shortMAPeriod = input(20, minval=5)
basis = sma(source, length)
longMA = sma(source, longMAPeriod)
prevLongMA = sma(close[1],longMAPeriod)
shortMA = sma(source, shortMAPeriod)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
buyEntry = crossover(source, lower)
sellEntry = crossunder(source, upper)
if (source > lower and source[1] < lower)
if (longMA < source and shortMA>source)
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.close("BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if (source > upper and source[1] < upper)
if (longMA > source and shortMA < source)
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
strategy.close("BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)