ChaoZhang
이 기사는 두 개의 이동평균선을 사용하는 트렌드 추적 전략에 대한 상세한 분석입니다.
개요
이중 이동 평균선 돌파 전략은 가장 인기있는 거래 전략 중 하나입니다. 이 전략은 빠른 이동 평균선과 느린 이동 평균선의 교차를 구매 및 판매 신호로 사용합니다. 빠른 이동 평균선이 아래에서 느린 이동 평균선을 통과할 때 구매 신호로; 빠른 이동 평균선이 위에서 아래에서 느린 이동 평균선을 통과할 때 판매 신호로 사용됩니다. 이 전략은 전통적인 트렌드 추적 전략에 속합니다.
전략 원칙
이 전략은 길이 10과 13의 간단한 이동 평균선을 사용한다. 10일 간단한 이동 평균선이 13일 간단한 이동 평균선을 위에서 아래로 통과하면 구매 신호가 발생한다. 10일 간단한 이동 평균선이 13일 간단한 이동 평균선을 위에서 아래로 통과하면 판매 신호가 발생한다.
구매 조건이 충족되고 동시에 현재 공백 지점을 보유하고 있다면 공백 지점을 먼저 청산한 다음 더 많이 포지션을 개설합니다. 판매 조건이 충족되고 동시에 현재 공백 지점을 보유하고 있다면 먼저 공백 지점을 먼저 청산한 다음 더 많이 포지션을 개설합니다.
또한, 이 전략은 중지 손실 논리를 설정한다. 더 많이 할 때, 입력의 중지 손실 비율에 따라 중지 손실 가격을 설정한다. 공백 할 때, 입력의 중지 손실 비율에 따라 중지 손실 가격을 설정한다. 가격이 중지 손실 가격을 만지면, 현재 위치에서 탈퇴한다.
우위 분석
이 전략은 captures1이다. 이 전략은 추세를 포착하고, 중장선 추세 움직임을 추적할 수 있다.
이중 일률적인 디자인이 사용되어 가짜 돌파구를 효과적으로 필터링할 수 있다.
단독 손실을 제어할 수 있는 스톱 손실을 설정한다.
전략의 논리는 간단하고 명확하며, 구현을 이해하기 쉽습니다.
시장에 따라 평균선 변수를 조정하여 전략 성능을 최적화 할 수 있습니다.
위험 분석
트렌드 추적 전략으로, 트렌드 끝부분에서 쉽게 잡힐 수 있다.
평선 시스템은 지연이 발생하기 쉽고, 전환점을 놓칠 수도 있다.
부적절한 손해 방지 설정으로 불필요한 손해가 발생할 수 있습니다.
쌍평선 교차는 가짜 돌파구를 완전히 필터링 할 수 없습니다.
이 전략은 기술적인 지표에만 기반을 두고 있으며, 기본적인 요소를 무시하고 있습니다.
최적화 방향
평균선 길이 파라미터를 최적화하여 보다 적합한 평균선 주기를 선택할 수 있다.
삼평선 디자인을 적용하여 판단 신호의 정확도를 높일 수 있다.
동적으로 최적화한 스톱포인트로 스톱포드를 가격에 가깝게 설정한다.
다른 지표와 함께 필터링 가짜 돌파 신호.
자금 관리를 최적화하고 개별 손실의 크기를 엄격하게 통제하십시오.
요약하다
이중 이동평균선 돌파전략은 간단하고 실용적인 트렌드 추적 전략이다. 그것은 중장선 트렌드를 효과적으로 포착하여 안정적인 초과 수익을 반환한다. 그러나 트렌드 추적 전략으로서, 트렌드 말기에 거래될 수 있다. 우리는 파라미터를 최적화하고, 신호 필터를 추가하고, 자금 관리를 최적화함으로써 이 전략을 개선하여 시장 환경에 더 적합하게 만들 수 있다.
/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © chiragchopra91
//@version=4
strategy(title='Chirag Strategy SMA', shorttitle='CHIRAGSMA', overlay=true)
longCondition = crossover(sma(close, 10), sma(close, 13))
shortCondition = crossover(sma(close, 13), sma(close, 10))
// Set stop loss level with input options
longLossPerc = input(title="Long Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01
shortLossPerc = input(title="Short Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)
if longCondition
if strategy.position_size < 0
strategy.close('Short', comment="SHORT EXIT")
strategy.entry('Long', strategy.long, comment="BUY")
if shortCondition
if strategy.position_size > 0
strategy.close('Long', comment="BUY EXIT")
strategy.entry('Short', strategy.short, comment="SHORT")
if strategy.position_size > 0
strategy.exit('LONG SL', stop=longStopPrice, comment="LONG SL EXIT")
if strategy.position_size < 0
strategy.exit('SHORT SL', stop=shortStopPrice, comment="SHORT SL EXIT")