가격 파업과 평균 역전 (mean reversal) 에 기초한 모멘텀 브레이크업 거래 전략
저자:차오장, 날짜: 2023-11-13 16:50:45태그:
전반적인 설명
이 전략은 트렌드를 결정하고 추적하기 위해 가격 브레이크오웃과 평균 반전을 결합합니다. 확인 및 필터링을 위해 여러 지표를 사용합니다. 이 전략은 엄격한 입출장 메커니즘을 통해 작은 이익을 잠금함으로써 단기 및 중장기 거래에 적합합니다.
전략 논리
-
HMA를 기준으로 사용하여 가격 트렌드 방향을 결정합니다. HMA 이상의 가격은 상승 추세를 나타냅니다. HMA 이하의 가격은 하락 추세를 나타냅니다.
-
SSL 채널은 채널 방향과 가격 관계를 기반으로 트렌드를 확인함으로써 확인 지표로 사용됩니다.
-
TDFI는 동력을 측정하는 동력 지표입니다. 동력이 특정 수준에 도달 할 때만 거래가 허용됩니다.
-
RVI 지표는 출구 지표로 사용됩니다. RVI 라인 모양이 변하면 트렌드 고갈.
-
ATR은 스톱 로스를 계산하고 이윤을 취합니다.
-
진입 조건: 가격 기준선을 깨고, SSL 채널 방향은 가격과 일치하고, TDFI는 임계치를 달성합니다.
-
출구 조건: RVI 라인 모양의 변화, 기준선과 SSL 채널을 통해 가격 붕괴.
이점 분석
-
여러 가지 지표를 결합하면 가짜 유출을 효과적으로 필터링할 수 있습니다.
-
엄격한 입구 조건과 정지 손실 출구 제어 단일 손실.
-
가격 변동 을 최대한 활용 하여 더 많은 수익 을 얻으십시오.
-
다양한 제품과 시간 프레임에 적응 할 수있는 지표 매개 변수에 대한 큰 최적화 공간.
위험 분석
-
트렌드 전환을 파악할 수 없는 경우, 고도/저하를 추구하고 지나치게 거래할 위험이 있습니다.
-
단기 거래, 과잉 거래 위험.
-
스톱 로스 레벨 설정에 대한 주관적 영향은 너무 느슨하거나 너무 단단할 수 있습니다.
-
부적절한 매개 변수 설정은 너무 자주 또는 충분하지 않은 거래로 이어질 수 있습니다.
최적화 방향
-
트렌드 판단 지표를 추가하여 트렌드 방향을 결정하는 정확성을 보장합니다.
-
역전 신호 표시기를 탑재하여 상승/하락을 추격할 확률을 줄이십시오.
-
더 역동적인 스톱 손실을 위해 ATR를 ATR 트레일링 스톱으로 동적 조정하는 것을 고려하십시오.
-
매개 변수 최적화 방향을 찾기 위해 다른 MA 시스템을 테스트합니다.
-
특정 거래 상품에 대한 매개 변수를 최적화합니다.
결론
이 전략은 다중 지표 확인을 통해 거래 신호의 정확성을 달성합니다. 엄격한 스톱 로스 메커니즘은 단일 손실을 제어합니다. 기술적 분석 작업에 익숙한 사람들에게 적합합니다. 매개 변수는 다른 시장 주기에 맞게 조정 할 수 있습니다. 전반적으로 전략은 긍정적 인 기대 이익과 수익을 가지고 있지만 잘못된 트렌드 판단 및 과잉 거래의 위험이 주목해야합니다.
/*backtest
start: 2022-11-06 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Designed per No Nonsense Forex VP rules
//Made to be as modular as possible, so we can swap the indicators in and out.
//Originated from causecelebre
//Tried to put in as much VP rules as possible
///////////////////////////////////////////////////
//Rules Implemented:
///////////////////////////////////////////////////
// - SL 1.5 x ATR
// - TP 1 x ATR
//
// - Entry conditions
//// - Entry within 1 candles of baseline + 1 x confirmation + volume
//// - Entry only if baseline is < 1 x ATR
// - Exit conditions
//// - Exit on exit indicator or when baseline or confirmation flip
///////////////////////////////////////////////////
//Trades entries
///////////////////////////////////////////////////
// - First entry L1 or S1 with standard SL and TP
// - Second entry L2 or S2 with standard SL and exit upon the exit conditions
///////////////////////////////////////////////////
//Included Indicators and settings
///////////////////////////////////////////////////
// - Baseline = HMA 20
// - Confirmtion = SSL 10
// - Volume = TDFI 4
// - Exit = RVI 4
///////////////////////////////////////////////////
//Credits
// Strategy causecelebre https://www.tradingview.com/u/causecelebre/
// TDFI causecelebre https://www.tradingview.com/u/causecelebre/
// SSL Channel ErwinBeckers https://www.tradingview.com/u/ErwinBeckers/
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="NNFX Strategy | jh", overlay = true )
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// **** Set the main stuff ****
///////////////////////////////////////////////////
//Price
price = close
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ATR stuff
///////////////////////////////////////////////////
atrLength = input(14, "ATR Length")
slMultiplier = input(1.5, "SL")
tpMultiplier = input(1, "TP")
atr = atr(atrLength)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// **** Baseline ****
///////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
//HMA 20
///////////////////////////////////////////////////
hmaslowlength = input(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
slowhullma = wma(2*wma(src, hmaslowlength/2)-wma(src, hmaslowlength), round(sqrt(hmaslowlength)))
plot(slowhullma, title = "baseline", color = yellow, linewidth=2, transp=0)
///////////////////////////////////////////////////
// Base Signals
///////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
baseline = slowhullma
//Signals based on crossover
//baseShort = crossover(baseLine, price)
//baseLong = crossover(price, baseLine)
//Signals based on signal position
b_Short = baseline > price ? 1 : 0
l_Long = baseline < price ? 1 : 0
baseShort = b_Short
baseLong = l_Long
///////////////////////////////////////////////////
//ATR Check
///////////////////////////////////////////////////
distBasefromPrice = abs(baseline - price)
atrCheck = distBasefromPrice <= atr ? 1 : 0
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// **** Confirmation ****
///////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
//SSL Channel
///////////////////////////////////////////////////
sslLen=input(title="SSL Period", defval=10)
smaHigh=sma(high, sslLen)
smaLow=sma(low, sslLen)
Hlv = na
Hlv := close > smaHigh ? 1 : close < smaLow ? -1 : Hlv[1]
sslDown = Hlv < 0 ? smaHigh: smaLow
sslUp = Hlv < 0 ? smaLow : smaHigh
///////////////////////////////////////////////////
//Confirm Signals
///////////////////////////////////////////////////
c_Up = sslUp
c_Down = sslDown
//Signals based on crossover
c_Long = crossover(c_Up, c_Down)
c_Short = crossover(c_Down, c_Up)
confirmLong = c_Long
confirmShort = c_Short
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// **** Volume Indicator Start ****
///////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
//TDFI
///////////////////////////////////////////////////
lookback = input(4, title = "TDFI Lookback")
filterHigh = input(0.05, title = "Filter High")
filterLow = input(-0.05, title = "Filter Low")
mma = ema(price * 1000, lookback)
smma = ema(mma, lookback)
impetmma = mma - mma[1]
impetsmma= smma - smma[1]
divma = abs(mma - smma)
averimpet = (impetmma + impetsmma) / 2
number = averimpet
pow = 3
result = na
for i = 1 to pow - 1
if i == 1
result := number
result := result * number
tdf = divma * result
ntdf = tdf / highest(abs(tdf), lookback * 3)
///////////////////////////////////////////////////
//Volume Signals
///////////////////////////////////////////////////
v_Long = ntdf > filterHigh ? 1 : 0
v_Short = filterLow > ntdf ? 1 : 0
volumeLong = v_Long
volumeShort = v_Short
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// **** Exit Indicator ****
///////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
//RVI 4
///////////////////////////////////////////////////
rgvlen = input(4, title="RVI Length", minval=1)
rvi = sum(swma(close-open), rgvlen)/sum(swma(high-low),rgvlen)
sig = swma(rvi)
///////////////////////////////////////////////////
//Exit Signals
///////////////////////////////////////////////////
e_Short = crossover(rvi, sig)
e_Long = crossover(sig, rvi)
exitOutofShort = e_Short
exitOutofLong = e_Long
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// **************************** Logic to handle NNFX rules ****************************
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Checking for base and confirmation indication with 1 candle difference
baseandConfirmLong = ((baseLong[0] and confirmLong[0]) or (baseLong[1] and confirmLong[0]) or (baseLong[1] and confirmLong[1]) or (baseLong[0] and confirmLong[1])) ? 1 : 0
baseandConfirmShort = ((baseShort[0] and confirmShort[0]) or (baseShort[1] and confirmShort[0]) or (baseShort[1] and confirmShort[1]) or (baseShort[0] and confirmShort[1])) ? 1 : 0
//Combining with volume with 1 candle difference
enterLong = ((baseandConfirmLong[0] and volumeLong[0]) or (baseandConfirmLong[1] and volumeLong[0]) or (baseandConfirmLong[1] and volumeLong[1]) or (baseandConfirmLong[0] and volumeLong[1])) ? 1 : 0
enterShort = ((baseandConfirmShort[0] and volumeShort[0]) or (baseandConfirmShort[1] and volumeShort[0]) or (baseandConfirmShort[1] and volumeShort[1]) or (baseandConfirmShort[0] and volumeShort[1])) ? 1 : 0
//Exit on base or confirmation flip over
baseandConfirmFliptoShort = ((baseShort[0] or confirmShort[0]) or (baseShort[1] or confirmShort[0]) or (baseShort[1] or confirmShort[1]) or (baseShort[0] or confirmShort[1])) ? 1 : 0
baseandConfirmFliptoLong = ((baseLong[0] or confirmLong[0]) or (baseLong[1] or confirmLong[0]) or (baseLong[1] or confirmLong[1]) or (baseLong[0] or confirmLong[1])) ? 1 : 0
//Exit on base and confirmation flip or exit indicator
exitLong = exitOutofLong or baseandConfirmFliptoShort ? 1 : 0
exitShort = exitOutofShort or baseandConfirmFliptoLong ? 1 : 0
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//Entries and Exits
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
if (year>2009)
//Long entries with standard 1.5 ATR for SL, 1 ATR for TP
long_sl = price - atr * slMultiplier
long_tp = price + atr * tpMultiplier
strategy.entry("L1", strategy.long, when = enterLong and atrCheck)
strategy.exit("L1 SL Exit", "L1", stop = long_sl, limit = long_tp)
strategy.close("L1", when = exitLong)
//Long entries with no TP
strategy.entry("L2", strategy.long, when = enterLong and atrCheck)
strategy.exit("L2 SL Exit", "L2", stop = long_sl)
strategy.close("L2", when = exitLong)
//Short entries with standard 1.5 ATR for SL, 1 ATR for TP
short_sl = price + atr * slMultiplier
short_tp = price - atr * tpMultiplier
strategy.entry("S1", strategy.short, when = enterShort and atrCheck)
strategy.exit("S1 SL Exit", "Short1", stop = short_sl, limit = short_tp)
strategy.close("S1", when = exitShort)
//Short entries with no TP
strategy.entry("S2", strategy.short, when = enterShort and atrCheck)
strategy.exit("S2 Exit", stop = short_sl)
strategy.close("S2", when = exitShort)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//End
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
더 많은
- 이중 역입국 전략
- 동력 시장 감정 지표 전략
- 모멘텀 스
브레이크아웃 트렌드 추적 전략 - 역동 MACD 모멘텀은 DMI 브레이크오웃 단기 스칼핑 전략과 얽혀있다
- 볼링거 밴드 범위 거래 전략과 함께 EMA 비율 채널
- 이중 EMA 크로스오버 전략
- 점진적 스톱 로스 움직임 전략
- 변동성 중지와 함께 모멘텀 브레이크 전략
- 극한 분배 스윙 전략
- 다중 지표 크로스오버 강한 트렌드 추적 전략
- 동력 가격 트렌드 추적 전략
- 프랙탈파와 SMMA를 기반으로 한 FX 전략
- 이동 평균 크로스 오버 및 상부 철도 돌파구 추진 전략
- 코팍 곡선 기반의 양적 거래 전략
- 압력 균형에 기반한 높은 확률의 돌파구 거래 전략
- 급속한 RSI 리스크 제어 복합 선물 거래 전략
- 이중 DI 크로스오버 일일 거래 전략
- 볼링거 밴드 브레이크업 전략
- 이동 평균 거래 전략
- 윌리엄스의 악어 전략