ChaoZhang
개요
점진적 요소 가중 DCA 양적 거래 전략은 이동 평균 지표 트리거 신호와 점진적으로 가중된 달러 비용 평균화 메커니즘을 결합한 양적 거래 전략이다. 이 전략은 추세를 판단하고 비용에 비례하는 방식으로, 추세 방향성이 강한 시장에서 더 안정적인 수익을 얻는 것을 목표로 한다.
원칙
이 전략은 크게 세 부분으로 구성됩니다.
- 입력 신호 판단
빠른 이동 평균과 느린 이동 평균의 교차를 입력 신호로 사용한다. 사용자 설정에 따라 SMA, EMA 또는 HMA를 빠른 평균으로 선택할 수 있다. 빠른 평균이 아래에서 느린 평균을 돌파하면 구매 신호가 발생하고 빠른 평균이 위에서 느린 평균을 넘어서는 경우 판매 신호가 발생한다.
- DCA 가중화
구매 신호가 촉발된 후, 전략은 즉시 입장을 개설하여 기본 입장을 구축한다. 이후 가격이 계속 하락하면 전략은 점진적으로 가중된 방식으로 후속 보안 입장을 증가시킨다. 새로운 보안 입장의 가격은 이전 보안 입장의 가격에 따라 일정하게 낮아진다. 동시에, 새로운 보안 입장의 자금도 차례로 확대된다.
이렇게 점진적인 가설을 함으로써, 어느 정도 비용 분배를 달성할 수 있으며, 거래 위험을 통제할 수 있도록 보장하면서도, 우수한 비용 가격을 얻을 수 있다.
- 정지 손실
가격 상승이 스톱 라인을 넘으면 전략은 스톱 라인을 선택합니다. 가격 하락이 스톱 라인을 넘으면 전략은 스톱 라인을 선택합니다.
정지선은 기본 포지션 거래 평균값의 1+ 고정 비율로 고정된다.
스톱로드 라인은 마지막 안전 포지션의 가격 변동에 따라 . 마지막 안전 포지션의 거래 가격 아래의 일정 비율은 스톱 신호를 확인한다.
장점
- 트렌드 판단과 비용 분배를 결합하여 전략을 안정화합니다.
동향을 판단하면 방향없는 흔들리는 시장을 피할 수 있고, 비용도 배당하면 동향에서 더 나은 비용을 얻을 수 있다.
- 점진적인 부채가 위험을 통제할 수 있습니다.
매번 균형을 이루는 포지션의 규모는 일정하고, 후속 포지션의 철수 요구 사항은 일정하며, 위험을 통제할 수 있다.
- 실시간 모니터링 전략의 사용량
코드는 실시간 모니터링 태그를 추가하여 사용자가 전략이 차지하는 자금의 상한을 명확히 알 수 있도록 하며, 과도한 사용으로 인해 포지션이 강평하게 되는 것을 방지한다.
- 포지션 중지 중지 손해 유연성
기본 포지션과 안전 포지션은 각각 스톱 손실을 막고, 수익을 끝내고, 위험을 통제할 수 있다.
위험과 최적화
- 가격의 급격한 변동으로 인해 수차례의 증가가 발생할 수 있습니다.
가격의 급격한 변동이 있을 때, 여러 번 상장을 유발하여 손실을 증가시킬 수 있다. 후속 안전 포지션 간 철수 요구 사항을 적절히 증가시킴으로써 상장 수를 줄일 수 있다.
- 평균선 변수 선택에 최적화가 필요합니다.
평균선 매개 변수는 출전 시점에 직접 영향을 미치며, 다른 품종은 테스트를 통해 적절한 매개 변수를 결정해야 한다.
- 스탠더드 스탠더드 비율은 테스트 최적화 필요
스톱 로즈 스톱 비율은 수익률과 회수 제어와 관련이 있으며, 피드백 데이터를 통해 최적화 설정을 필요로 한다.
- 철회 또는 시간에 따라 강제 평점 조건을 설정할 수 있습니다.
최대 인출 또는 지분 기간이 상쇄를 초과하는 강제 평점 조건을 추가하여 위험을 더 제어 할 수 있습니다.
요약하다
점진적 요소 가중 DCA 양적 거래 전략은 추세 판단과 비용의 균형을 이루는 장점을 통합하여 강한 추세 상황에서 안정적인 수익을 얻을 수 있습니다. 최적화된 매개 변수 설정, 포지션 규모 및 포지션 간 인출 요구 사항을 조정하여 위험을 제어 할 수있는 안정적인 거래를 달성 할 수 있습니다. 이 전략은 헤지펀드, CTA 펀드 및 일부 대립 전략의 설계에 적용 할 수 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2022-11-09 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © MGTG
//@version=5
Strategy = input.string('Long', options=['Long'], group='Strategy', inline='1',
tooltip='Long bots profit when asset prices rise, Short bots profit when asset prices fall'
+ '\n\n' + 'Please note: to run a Short bot on a spot exchange account, you need to own the asset you want to trade. The bot will sell the asset at the current chart price and buy it back at a lower price - the profit made is actually trapped equity released from an asset you own that is declining in value.')
Profit_currency = input.string('Quote (USDT)', 'Profit currency', options=['Quote (USDT)', 'Quote (BTC)', 'Quote (BUSD)'], group='Strategy', inline='1')
Base_order_size = input.int(10, 'Base order Size', group='Strategy', inline='2',
tooltip='The Base Order is the first order the bot will create when starting a new deal.')
Safety_order_size = input.int(20, 'Safety order Size', group='Strategy', inline='2',
tooltip="Enter the amount of funds your Safety Orders will use to Average the cost of the asset being traded, this can help your bot to close deals faster with more profit. Safety Orders are also known as Dollar Cost Averaging and help when prices moves in the opposite direction to your bot's take profit target.")
Triger_Type = input.string('Over', 'Entry at Cross Over / Under', options=['Over', 'Under'], group='Deal start condition > Trading View custom signal', inline='1',
tooltip='Deal start condition decision')
Short_Moving_Average = input.string('SMA', 'Short Moving Average', group='Deal start condition > Trading View custom signal', inline='2',
options=["SMA", "EMA", "HMA"])
Short_Period = input.int(5, 'Period', group='Deal start condition > Trading View custom signal', inline='2')
Long_Moving_Average = input.string('HMA', 'Long Moving Average', group='Deal start condition > Trading View custom signal', inline='3',
options=["SMA", "EMA", "HMA"])
Long_Period = input.int(50, 'Period', group='Deal start condition > Trading View custom signal', inline='3')
Target_profit = input.float(1.5, 'Target profit (%)', step=0.05, group='Take profit / Stop Loss', inline='1') * 0.01
Stop_Loss = input.int(15, 'Stop Loss (%)', group='Take profit / Stop Loss', inline='1',
tooltip='This is the percentage that price needs to move in the opposite direction to your take profit target, at which point the bot will execute a Market Order on the exchange account to close the deal for a smaller loss than keeping the deal open.'
+ '\n' + 'Please note, the Stop Loss is calculated from the price the Safety Order at on the exchange account and not the Dollar Cost Average price.') * 0.01
Max_safety_trades_count = input.int(10, 'Max safety trades count', maxval=10, group='Safety orders', inline='1')
Price_deviation = input.float(0.4, 'Price deviation to open safety orders (% from initial order)', step=0.01, group='Safety orders', inline='2') * 0.01
Safety_order_volume_scale = input.float(1.8, 'Safety order volume scale', step=0.01, group='Safety orders', inline='3')
Safety_order_step_scale = input.float(1.19, 'Safety order step scale', step=0.01, group='Safety orders', inline='3')
// daily_volume = input.int(500, "Don't start deal(s) if the daily volume is less than", group='Advanced settings', inline='1')
// Minimum_price = input.int(500, "Minimum price to open deal", group='Advanced settings', inline='1')
// Maximum_price = input.int(500, "Maximum price to open deal", group='Advanced settings', inline='1')
// Close_deal_after_timeout = input.int(5, "Close deal after timeout (Hrs)", group='Advanced settings', inline='1')
initial_capital = 8913
strategy(
title='3Commas Visible DCA Strategy',
overlay=true,
initial_capital=initial_capital,
pyramiding=11,
process_orders_on_close=true,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.01,
max_bars_back=5000,
max_labels_count=50)
// Position
status_none = strategy.position_size == 0
status_long = strategy.position_size[1] == 0 and strategy.position_size > 0
status_long_offset = strategy.position_size[2] == 0 and strategy.position_size[1] > 0
status_short = strategy.position_size[1] == 0 and strategy.position_size < 0
status_increase = strategy.opentrades[1] < strategy.opentrades
Short_Moving_Average_Line =
Short_Moving_Average == 'SMA' ? ta.sma(close, Short_Period) :
Short_Moving_Average == 'EMA' ? ta.ema(close, Short_Period) :
Short_Moving_Average == 'HMA' ? ta.sma(close, Short_Period) : na
Long_Moving_Average_Line =
Long_Moving_Average == 'SMA' ? ta.sma(close, Long_Period) :
Long_Moving_Average == 'EMA' ? ta.ema(close, Long_Period) :
Long_Moving_Average == 'HMA' ? ta.sma(close, Long_Period) : na
Base_order_Condition = Triger_Type == "Over" ? ta.crossover(Short_Moving_Average_Line, Long_Moving_Average_Line) : ta.crossunder(Short_Moving_Average_Line, Long_Moving_Average_Line) // Buy when close crossing lower band
safety_order_deviation(index) => Price_deviation * math.pow(Safety_order_step_scale, index - 1)
pd = Price_deviation
ss = Safety_order_step_scale
step(i) =>
i == 1 ? pd :
i == 2 ? pd + pd * ss :
i == 3 ? pd + (pd + pd * ss) * ss :
i == 4 ? pd + (pd + (pd + pd * ss) * ss) * ss :
i == 5 ? pd + (pd + (pd + (pd + pd * ss) * ss) * ss) * ss :
i == 6 ? pd + (pd + (pd + (pd + (pd + pd * ss) * ss) * ss) * ss) * ss :
i == 7 ? pd + (pd + (pd + (pd + (pd + (pd + pd * ss) * ss) * ss) * ss) * ss) * ss :
i == 8 ? pd + (pd + (pd + (pd + (pd + (pd + (pd + pd * ss) * ss) * ss) * ss) * ss) * ss) * ss :
i == 9 ? pd + (pd + (pd + (pd + (pd + (pd + (pd + (pd + pd * ss) * ss) * ss) * ss) * ss) * ss) * ss) * ss :
i == 10 ? pd + (pd + (pd + (pd + (pd + (pd + (pd + (pd + (pd + pd * ss) * ss) * ss) * ss) * ss) * ss) * ss) * ss) * ss : na
long_line(i) =>
close[1] - close[1] * (step(i))
Safe_order_line(i) =>
i == 0 ? ta.valuewhen(status_long, long_line(0), 0) :
i == 1 ? ta.valuewhen(status_long, long_line(1), 0) :
i == 2 ? ta.valuewhen(status_long, long_line(2), 0) :
i == 3 ? ta.valuewhen(status_long, long_line(3), 0) :
i == 4 ? ta.valuewhen(status_long, long_line(4), 0) :
i == 5 ? ta.valuewhen(status_long, long_line(5), 0) :
i == 6 ? ta.valuewhen(status_long, long_line(6), 0) :
i == 7 ? ta.valuewhen(status_long, long_line(7), 0) :
i == 8 ? ta.valuewhen(status_long, long_line(8), 0) :
i == 9 ? ta.valuewhen(status_long, long_line(9), 0) :
i == 10 ? ta.valuewhen(status_long, long_line(10), 0) : na
TP_line = strategy.position_avg_price * (1 + Target_profit)
SL_line = Safe_order_line(Max_safety_trades_count) * (1 - Stop_Loss)
safety_order_size(i) => Safety_order_size * math.pow(Safety_order_volume_scale, i - 1)
plot(Short_Moving_Average_Line, 'Short MA', color=color.new(color.white, 0), style=plot.style_line)
plot(Long_Moving_Average_Line, 'Long MA', color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_line)
plot(strategy.position_size > 0 and Max_safety_trades_count >= 1 ? Safe_order_line(1) : na, 'Safety order1', color=color.new(#009688, 0), style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 and Max_safety_trades_count >= 2 ? Safe_order_line(2) : na, 'Safety order2', color=color.new(#009688, 0), style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 and Max_safety_trades_count >= 3 ? Safe_order_line(3) : na, 'Safety order3', color=color.new(#009688, 0), style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 and Max_safety_trades_count >= 4 ? Safe_order_line(4) : na, 'Safety order4', color=color.new(#009688, 0), style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 and Max_safety_trades_count >= 5 ? Safe_order_line(5) : na, 'Safety order5', color=color.new(#009688, 0), style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 and Max_safety_trades_count >= 6 ? Safe_order_line(6) : na, 'Safety order6', color=color.new(#009688, 0), style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 and Max_safety_trades_count >= 7 ? Safe_order_line(7) : na, 'Safety order7', color=color.new(#009688, 0), style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 and Max_safety_trades_count >= 8 ? Safe_order_line(8) : na, 'Safety order8', color=color.new(#009688, 0), style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 and Max_safety_trades_count >= 9 ? Safe_order_line(9) : na, 'Safety order9', color=color.new(#009688, 0), style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 and Max_safety_trades_count >= 10 ? Safe_order_line(10) : na, 'Safety order10', color=color.new(#009688, 0), style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? TP_line : na, 'Take Profit', color=color.new(color.orange, 0), style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? SL_line : na, 'Safety', color=color.new(color.aqua, 0), style=plot.style_linebr)
currency =
Profit_currency == 'Quote (USDT)' ? ' USDT' :
Profit_currency == 'Quote (BTC)' ? ' BTC' :
Profit_currency == 'Quote (BUSD)' ? ' BUSD' : na
if Base_order_Condition
strategy.entry('Base order', strategy.long, qty=Base_order_size/close, when=Base_order_Condition and strategy.opentrades == 0,
comment='BO' + ' - ' + str.tostring(Base_order_size) + str.tostring(currency))
for i = 1 to Max_safety_trades_count by 1
i_s = str.tostring(i)
strategy.entry('Safety order' + i_s, strategy.long, qty=safety_order_size(i)/close,
limit=Safe_order_line(i), when=(strategy.opentrades <= i) and strategy.position_size > 0,
comment='SO' + i_s + ' - ' + str.tostring(safety_order_size(i)) + str.tostring(currency))
for i = 1 to Max_safety_trades_count by 1
i_s = str.tostring(i)
// strategy.close('Base order', when=shortCondition)
// strategy.close('Safety order' + i_s, when=shortCondition)
// strategy.cancel('Safety order' + i_s, when=shortCondition)
strategy.cancel('SO' + i_s, when=ta.crossunder(low, SL_line) or ta.crossover(high, TP_line) or status_none)
strategy.exit('TP/SL','Base order', limit=TP_line, stop=SL_line, comment = Safe_order_line(100) > close ? 'SL' + i_s + ' - ' + str.tostring(Base_order_size) + str.tostring(currency) : 'TP' + i_s + ' - ' + str.tostring(Base_order_size) + str.tostring(currency))
strategy.exit('TP/SL','Safety order' + i_s, limit=TP_line, stop=SL_line, comment = Safe_order_line(100) > close ? 'SL' + i_s + ' - ' + str.tostring(safety_order_size(i)) + str.tostring(currency) : 'TP' + i_s + ' - ' + str.tostring(safety_order_size(i)) + str.tostring(currency))
// strategy.cancel('TP/SP' + i_s, when=Base_order_Condition)
// strategy.exit('Stop Loss','Base order', stop=SL_line)
// strategy.exit('Stop Loss','Safety order' + i_s, stop=SL_line)
//----------------label A----------------//
bot_usage(i) =>
i == 1 ? Base_order_size + safety_order_size(1) :
i == 2 ? Base_order_size + safety_order_size(1) + safety_order_size(2) :
i == 3 ? Base_order_size + safety_order_size(1) + safety_order_size(2) + safety_order_size(3) :
i == 4 ? Base_order_size + safety_order_size(1) + safety_order_size(2) + safety_order_size(3) + safety_order_size(4) :
i == 5 ? Base_order_size + safety_order_size(1) + safety_order_size(2) + safety_order_size(3) + safety_order_size(4) + safety_order_size(5) :
i == 6 ? Base_order_size + safety_order_size(1) + safety_order_size(2) + safety_order_size(3) + safety_order_size(4) + safety_order_size(5) + safety_order_size(6) :
i == 7 ? Base_order_size + safety_order_size(1) + safety_order_size(2) + safety_order_size(3) + safety_order_size(4) + safety_order_size(5) + safety_order_size(6) + safety_order_size(7) :
i == 8 ? Base_order_size + safety_order_size(1) + safety_order_size(2) + safety_order_size(3) + safety_order_size(4) + safety_order_size(5) + safety_order_size(6) + safety_order_size(7) + safety_order_size(8) :
i == 9 ? Base_order_size + safety_order_size(1) + safety_order_size(2) + safety_order_size(3) + safety_order_size(4) + safety_order_size(5) + safety_order_size(6) + safety_order_size(7) + safety_order_size(8) + safety_order_size(9) :
i == 10 ? Base_order_size + safety_order_size(1) + safety_order_size(2) + safety_order_size(3) + safety_order_size(4) + safety_order_size(5) + safety_order_size(6) + safety_order_size(7) + safety_order_size(8) + safety_order_size(9) + safety_order_size(10) : na
equity = strategy.equity
bot_use = bot_usage(Max_safety_trades_count)
bot_dev = float(step(Max_safety_trades_count)) * 100
bot_ava = (bot_use / equity) * 100
string label_A =
'Balance : ' + str.tostring(math.round(equity, 0), '###,###,###,###') + ' USDT' + '\n' +
'Max amount for bot usage : ' + str.tostring(math.round(bot_use, 0), '###,###,###,###') + ' USDT' + '\n' +
'Max safety order price deviation : ' + str.tostring(math.round(bot_dev, 0), '##.##') + ' %' + '\n' +
'% of available balance : ' + str.tostring(math.round(bot_ava, 0), '###,###,###,###') + ' %'
+ (bot_ava > 100 ? '\n \n' + '⚠ Warning! Bot will use amount greater than you have on exchange' : na)
if status_long
day_label =
label.new(
x=time[1],
y=high * 1.03,
text=label_A,
xloc=xloc.bar_time,
yloc=yloc.price,
color=bot_ava > 100 ? color.new(color.yellow, 0) : color.new(color.black, 50),
style=label.style_label_lower_right,
textcolor=bot_ava > 100 ? color.new(color.red, 0) : color.new(color.silver, 0),
size=size.normal,
textalign=text.align_left)