개요

이 전략의 주요 아이디어는 빠른 이동 평균 선과 느린 이동 평균 선의 교차를 사용하여 시장 추세를 판단하고 짧은 선과 긴 이동 평균 선이 반전 할 때 진입하여 추세를 추적하는 효과를 달성하는 것입니다.

전략 원칙

1. 빠른 이동 평균 주기를 설정 shortma (기본 7일) 그리고 느린 이동 평균 주기를 longma (기본 77일)
2. 짧은 선이 평균선 위에 긴 선을 통과하면 구매 신호로 판단하고, barssince (mabuy) 로 기록하며, 긴 선은 트렌드에 들어가는 것을 의미한다. 짧은 선이 평균선 아래에 긴 선을 통과하면 판매 신호로 판단하고, barssince (masell) 로 기록하고, 긴 선은 트렌드 종료를 의미한다.
3. barssince의 크기를 비교하면, 상향으로 가로질러 있는 짧은 평균 선의 바 수가 많을수록 트렌드가 지속되는 시간이 길다는 것을 나타냅니다. 반대로, 상향으로 가로질러 있는 짧은 평균 선의 <unk> 수가 많을수록 역전 신호가 강하다는 것을 나타냅니다.
4. 판매 신호의 바 수가 구매 신호의 바 수보다 많을 때 구매 신호를 발신한다. 구매 신호의 바 수가 판매 신호의 바 수보다 많을 때 판매 신호를 발신한다.
5. such 전략은 본질적으로 양평선 반전 전략으로, 빠른 평균선과 느린 평균선의 반전으로 트렌드 전환점을 판단합니다.

전략적 이점

1. 이중 평형 판단을 사용하여 일부 잡음 거래 신호를 필터링합니다.
2. barssince 비교를 추가하고, False Break과 Close 반전으로 인한 잘못된 신호를 피합니다.
3. 이해하기 쉽고 실행 가능
4. 사용자 정의 이동 평균 변수, 다른 주기 및 시장에 적용

전략적 위험

1. 이중 평행 전략은 더 많은 신호를 생성하고 거래가 더 자주 발생합니다.
2. 이동 평균 선 변수를 잘못 설정하면 더 긴 트렌드 기회를 놓칠 수 있습니다.
3. 장기 평균선을 돌파할 때, 정지점은 멀리 떨어져 있을 수 있고, 큰 회귀가 있을 수 있습니다.
4. 하지만, 이 시장의 흐름은 매우 복잡합니다.

전략 최적화 방향

1. 다른 지표들을 필터링하여, 흔들림의 속박을 피하십시오.
2. 손해 방지 장치
3. 이동 평균선 변수 모음 최적화
4. 시장주기 역동에 따라 조정된 이동평균선 파라미트

요약하다

이 전략은 전체적으로 논리적으로 명확하고 이해하기 쉽다. 빠른 평균선과 느린 평균선 역전으로 시장 추세 전환점을 판단하여 이론적으로 유행을 효과적으로 추적할 수 있다. 그러나 실제 적용에서는 전략 알고리즘 자체와 파라미터 설정을 최적화하여 더 안정적이고 실전적으로 만들 필요가 있다.