이중 VWAP 오스실레이션 돌파 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-11-23 11:10:28
태그:

전반적인 설명

이중 VWAP 진동 돌파 전략은 이중 VWAP 대역을 사용하여 시장 추세를 분석하고 진동 시장에서 돌파 기회를 찾습니다. ADX 지표를 결합하여 시장이 진동하는지 여부를 결정하고 다른 표준편차의 두 개의 VWAP 대역을 사용하여 진출 입구를 식별합니다.

전략 원칙

이 전략은 다음과 같은 주요 구성 요소로 구성됩니다.

VWAP 설정: VWAP 대역과 그 너비를 계산합니다. 내부 VWAP 너비는stDevMultiplier, 기본 설정 1. 외부 VWAP 너비는stDevMultiplier, 기본값은 2
ADX 설정: ADX 값을 계산하여 시장이 변동하는지 여부를 결정합니다. ADX가 임계치 아래에있을 때 시장이 변동한다고 간주됩니다. ADX 매개 변수는 구성 가능합니다.
엔트리 설정: 오스설레이션 중에 가격이 외부 VWAP 대역을 뚫을 때 시장에 진입합니다. 스톱 손실 가격과 수익 가격은 구성됩니다.
입력 제한: EMA 또는 시간 프레임 필터가 선택적이어서 불리한 시간대에 입력하는 것을 피합니다.
이윤 취득: 추적 스톱 로스 또는 이윤 취득 가격이 위반되면 포지션을 닫습니다. 가격이 외부 VWAP 대역을 넘을 때 출퇴할 수 있습니다.

이 전략은 ADX 지표를 사용하여 오스실레이션 시장을 식별하고 가격이 VWAP 대역을 넘었을 때 진입 기회를 찾습니다. 이중 VWAP 대역은 강력한 진입 신호를 보장하기 위해 추가 필터를 제공합니다. 후속 스톱은 더 안정적인 방식으로 이익을 잠금합니다.

이점 분석

이중 VWAP 대역은 더 강한 입력 신호를 위한 추가 필터를 제공합니다.
ADX 오시일레이터는 오시일레이션을 식별하고 트렌드 중에 잘못된 항목을 피합니다.
후속 스톱은 수익을 확보하고 함정에 빠지지 않도록 합니다.
고도로 구성 가능한 매개 변수는 다른 시장 조건에 적응합니다.
간단한 논리는 이해하기 쉽고, 복제하고 수정하기 쉽다.

위험 과 해결책

부적절한 매개 변수 조정으로 인해 과도한 열망의 입문과 출구가 발생할 수 있습니다. 전략 안정성을 보장하기 위해 매개 변수 조합을 최적화하십시오.
트레일링 스톱은 너무 공격적이거나 보수적일 수 있습니다. 변동성 지표에 따라 동적으로 조정합니다.
성능은 거래 세션에 크게 달려 있습니다. 효율성을 캡처하기 위해 시간 필터를 사용하여 최적화하십시오.
불규칙한 가격에 민감한 VWAP 대역. 추가 지표로 가격을 확인합니다.

최적화 방향

변동성 및 다른 메트릭을 기반으로 스톱 로스 범위를 동적으로 조정합니다.
더 높은 시간 프레임 트렌드 및 기관 신호를 추가하여 역 트렌드 항목을 피합니다.
변동성과 총자본에 기초한 포지션 크기를 고려하십시오.
다른 VWAP 앵커 기간을 테스트합니다. VWAP 기간은 전체 전략 보유 기간을 결정합니다.

요약

이중 VWAP 오시슬레이션 브레이크아웃 전략은 ADX로 오시슬레이션을 식별하고 VWAP 대역으로 추가 입력 필터를 제공합니다. 논리는 구현하기 쉽습니다. 매개 변수 조정, 스톱 손실 최적화 및 위치 사이징은 안정성을 크게 향상시킬 수 있습니다.

/*backtest
start: 2023-10-23 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © jordanfray

//@version=5
strategy(title="Double VWAP Strategy", overlay=true, scale=scale.none, max_bars_back=500, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100,initial_capital=100000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.05, backtest_fill_limits_assumption=2)

// Indenting Classs
indent_1 = " "
indent_2 = "  "
indent_3 = "   "
indent_4 = "    "

// Group Titles
group_one_title = "VWAP Settings"
group_two_title = "ADX Settings"
group_three_title = "Entry Settings"
group_four_title = "Limit Entries"

// Input Tips
adx_thresholdToolTip = "The minumn ADX value to allow opening a postion"
adxCancelToolTip= "You can optionally set a different lower value for ADX that will allow entries even if below the trigger threshold."

ocean_blue = color.new(#0C6090,0)
sky_blue = color.new(#00A5FF,0)
green = color.new(#2DBD85,0)
red = color.new(#E02A4A,0)
light_blue = color.new(#00A5FF,90)
light_green = color.new(#2DBD85,90)
light_red = color.new(#E02A4A,90)
light_yellow = color.new(#FFF900,90)
white = color.new(#ffffff,0)
transparent = color.new(#000000,100)

// Strategy Settings - VWAP
var cumVol = 0.
cumVol += nz(volume)
if barstate.islast and cumVol == 0
    runtime.error("No volume is provided by the data vendor.")
    
computeVWAP(src, isNewPeriod, stDevMultiplier) =>
    var float sum_src_vol = na
    var float sum_vol = na
    var float sum_src_src_vol = na

    sum_src_vol := isNewPeriod ? src * volume : src * volume + sum_src_vol[1]
    sum_vol := isNewPeriod ? volume : volume + sum_vol[1]
    sum_src_src_vol := isNewPeriod ? volume * math.pow(src, 2) : volume * math.pow(src, 2) + sum_src_src_vol[1]

    _vwap = sum_src_vol / sum_vol
    variance = sum_src_src_vol / sum_vol - math.pow(_vwap, 2)
    variance := variance < 0 ? 0 : variance
    standard_deviation = math.sqrt(variance)

    lower_band_value = _vwap - standard_deviation * stDevMultiplier
    upper_band_value = _vwap + standard_deviation * stDevMultiplier

    [_vwap, lower_band_value, upper_band_value]

var anchor = input.string(defval="Session", title="Anchor Period", options=["Session", "Week", "Month", "Quarter", "Year"], group=group_one_title)
src = input(defval = close, title = "Inner VWAP Source", group=group_one_title)
multiplier_inner = input(defval=1.0, title="Inner Bands Multiplier", group=group_one_title)
multiplier_outer = input(defval=2.0, title="Outer Bands Multiplier", group=group_one_title)
show_bands = true

timeChange(period) =>
   ta.change(time(period))

isNewPeriod = switch anchor
    "Session" => timeChange("D")
    "Week" => timeChange("W")
    "Month" => timeChange("M")
    "Quarter" => timeChange("3M")
    "Year" => timeChange("12M")
    => false

float vwap_val = na
float upper_inner_band_value = na
float lower_inner_band_value = na
float upper_outer_band_value = na
float lower_outer_band_value = na

[inner_vwap, inner_bottom, inner_top] = computeVWAP(src, isNewPeriod, multiplier_inner)
[outer_vwap, outer_bottom, outer_top] = computeVWAP(src, isNewPeriod, multiplier_outer)
vwap_val := inner_vwap
upper_inner_band_value := show_bands ? inner_top : na
lower_inner_band_value := show_bands ? inner_bottom : na
upper_outer_band_value := show_bands ? outer_top : na
lower_outer_band_value := show_bands ? outer_bottom : na

plot(vwap_val, title="VWAP", color=green)

upper_inner_band = plot(upper_inner_band_value, title="Upper Inner Band", color=sky_blue)
lower_inner_band = plot(lower_inner_band_value, title="Lower Inner Band", color=sky_blue)
upper_outer_band = plot(upper_outer_band_value, title="Upper Outer Band", linewidth=2, color=ocean_blue)
lower_outer_band = plot(lower_outer_band_value, title="Lower Outer Band", linewidth=2, color=ocean_blue)

fill(upper_outer_band, lower_outer_band, title="VWAP Bands Fill", color= show_bands ? light_blue : na)

// ADX Settings
adx_len = input.int(defval=14, title="ADX Smoothing", group=group_two_title)
di_len = input.int(defval=14, title="DI Length", group=group_two_title)
adx_threshold = input.int(defval=40, title="ADX Threshold", group=group_two_title, tooltip=adx_thresholdToolTip)
dirmov(len) =>
    up = ta.change(high)
    down = -ta.change(low)
    plus_dm = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
    minus_dm = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
    true_range = ta.rma(ta.tr, len)
    plus = fixnan(100 * ta.rma(plus_dm, len) / true_range)
    minus = fixnan(100 * ta.rma(minus_dm, len) / true_range)
    [plus, minus]

adx(di_len, adx_len) =>
    [plus, minus] = dirmov(di_len)
    sum = plus + minus
    adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adx_len)

adx_val = adx(di_len, adx_len)
plot(adx_val, title="ADX")

// Entry Settings
stop_loss_val = input.float(defval=2.0, title="Stop Loss (%)", step=0.1, group=group_three_title)/100
take_profit_val = input.float(defval=6.0, title="Take Profit (%)", step=0.1, group=group_three_title)/100
long_entry_limit_lookback = input.int(defval=1, title="Long Entry Limit Lookback", minval=1, step=1, group=group_three_title)
short_entry_limit_lookback = input.int(defval=1, title="Short Entry Limit Lookback", minval=1, step=1, group=group_three_title)
limit_order_long_price = ta.lowest(close, long_entry_limit_lookback)
limit_order_short_price = ta.highest(close, short_entry_limit_lookback)
start_trailing_after = input.float(defval=3, title="Start Trailing After (%)", step=0.1, group=group_three_title)/100
trail_behind = input.float(defval=2, title="Trail Behind (%)", step=0.1, group=group_three_title)/100
close_early_if_crosses_outter_band = input.bool(defval=false, title="Close early if price crosses outer VWAP band")

// Limit Entries
enableEmaFilter = input.bool(defval=true, title="Use EMA Filter", group=group_four_title)
emaFilterTimeframe = input.timeframe(defval="", title=indent_4+"Timeframe", group=group_four_title)
emaFilterLength = input.int(defval=300, minval=1, step=10, title=indent_4+"Length", group=group_four_title)
emaFilterSource = input.source(defval=hl2, title=indent_4+"Source", group=group_four_title)
ema_filter = ta.ema(emaFilterSource, emaFilterLength)
ema_filter_smoothed = request.security(syminfo.tickerid, emaFilterTimeframe, ema_filter[barstate.isrealtime ? 1 : 0], gaps=barmerge.gaps_on)
plot(enableEmaFilter ? ema_filter_smoothed: na, title="EMA Macro Filter", linewidth=2, color=sky_blue, editable=true)

useTimeFilter = input.bool(defval=false, title="Use Time Session Filter", group=group_four_title)

withinTime = true


long_start_trailing_val = strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price * start_trailing_after)
short_start_trailing_val = strategy.position_avg_price - (strategy.position_avg_price * start_trailing_after)
long_trail_behind_val = close - (strategy.position_avg_price * (trail_behind/100))
short_trail_behind_val = close + (strategy.position_avg_price * (trail_behind/100))
currently_in_a_long_postion = strategy.position_size > 0
currently_in_a_short_postion = strategy.position_size < 0
long_profit_target = strategy.position_avg_price * (1 + take_profit_val)
long_stop_loss = strategy.position_avg_price * (1.0 - stop_loss_val)
short_profit_target = strategy.position_avg_price * (1 - take_profit_val)
short_stop_loss = strategy.position_avg_price * (1 + stop_loss_val)
bars_since_entry = currently_in_a_long_postion or currently_in_a_short_postion ? bar_index - strategy.opentrades.entry_bar_index(strategy.opentrades - 1) + 1 : 5
plot(bars_since_entry, editable=false, title="Bars Since Entry", color=green)
long_run_up = ta.highest(high, bars_since_entry)
long_trailing_stop = currently_in_a_long_postion and bars_since_entry > 0 and long_run_up > long_start_trailing_val ? long_run_up - (long_run_up * trail_behind) : long_stop_loss
//long_run_up_line = plot(long_run_up, style=plot.style_stepline, editable=false, color=currently_in_a_long_postion ? green : transparent)
long_trailing_stop_line = plot(long_trailing_stop, style=plot.style_stepline, editable=false, color=currently_in_a_long_postion ? long_trailing_stop > strategy.position_avg_price ? green : red : transparent)
short_run_up = ta.lowest(low, bars_since_entry)
short_trailing_stop = currently_in_a_short_postion and bars_since_entry > 0 and short_run_up < short_start_trailing_val ? short_run_up + (short_run_up * trail_behind) : short_stop_loss
//short_run_up_line = plot(short_run_up, style=plot.style_stepline, editable=false, color=currently_in_a_short_postion ? green : transparent)
short_trailing_stop_line = plot(short_trailing_stop, style=plot.style_stepline, editable=false, color=currently_in_a_short_postion ? short_trailing_stop < strategy.position_avg_price ? green : red : transparent)


// Conditions
adx_is_below_threshold = adx_val < adx_threshold
price_crossed_down_VWAP_lower_outer_band = ta.crossunder(low, lower_outer_band_value)
price_closed_above_VWAP_lower_outer_band = close > lower_outer_band_value
price_crossed_up_VWAP_upper_outer_band =  ta.crossover(high,upper_outer_band_value)
price_closed_below_VWAP_upper_outer_band = close < upper_outer_band_value
price_above_ema_filter = close > ema_filter_smoothed
price_below_ema_filter = close < ema_filter_smoothed

//Trade Restirctions
no_trades_allowed = not withinTime or not adx_is_below_threshold

// Enter trades when...
long_conditions_met = enableEmaFilter ? price_above_ema_filter and not currently_in_a_long_postion and withinTime and adx_is_below_threshold and price_crossed_down_VWAP_lower_outer_band and price_closed_above_VWAP_lower_outer_band : not currently_in_a_long_postion and withinTime and adx_is_below_threshold and price_crossed_down_VWAP_lower_outer_band and price_closed_above_VWAP_lower_outer_band
short_conditions_met = enableEmaFilter ? price_below_ema_filter and not currently_in_a_short_postion and withinTime and adx_is_below_threshold and price_crossed_up_VWAP_upper_outer_band and price_closed_below_VWAP_upper_outer_band : not currently_in_a_short_postion and withinTime and adx_is_below_threshold and price_crossed_up_VWAP_upper_outer_band and price_closed_below_VWAP_upper_outer_band
plotshape(long_conditions_met ? close  : na, title="Long Entry Symbol", color=green, style=shape.triangleup, location=location.abovebar)
plotshape(short_conditions_met ? close  : na, title="Short Entry Symbol", color=red, style=shape.triangledown, location=location.belowbar)

// Take Profit When...
price_closed_below_short_trailing_stop = ta.cross(close, short_trailing_stop)
price_hit_short_entry_profit_target = low > short_profit_target
price_closed_above_long_entry_trailing_stop = ta.cross(close, long_trailing_stop)
price_hit_long_entry_profit_target = high > long_profit_target

long_position_take_profit = close_early_if_crosses_outter_band ? price_crossed_up_VWAP_upper_outer_band or price_closed_above_long_entry_trailing_stop or price_hit_long_entry_profit_target : price_closed_above_long_entry_trailing_stop or price_hit_long_entry_profit_target
short_position_take_profit = close_early_if_crosses_outter_band ? price_crossed_down_VWAP_lower_outer_band or price_closed_below_short_trailing_stop or price_hit_short_entry_profit_target : price_closed_below_short_trailing_stop or price_hit_short_entry_profit_target

// Cancel limir order if...
cancel_long_condition = false
cancel_short_condition = false


// Long Entry
strategy.entry(id="Long", direction=strategy.long, limit=limit_order_long_price, when=long_conditions_met)
strategy.cancel(id="Cancel Long", when=cancel_long_condition)
strategy.exit(id="Close Long", from_entry="Long", stop=long_trailing_stop, limit=long_profit_target, when=long_position_take_profit)

// Short Entry 
strategy.entry(id="Short", direction=strategy.short, limit=limit_order_short_price, when=short_conditions_met)
strategy.cancel(id="Cancel Short", when=cancel_short_condition)
strategy.exit(id="Close Short", from_entry="Short", stop=short_trailing_stop, limit=short_profit_target, when=short_position_take_profit)

entry = plot(strategy.position_avg_price, editable=false, title="Entry", style=plot.style_stepline, color=currently_in_a_long_postion or currently_in_a_short_postion ? color.blue : transparent, linewidth=1)
fill(entry,long_trailing_stop_line, editable=false, color=currently_in_a_long_postion ? long_trailing_stop > strategy.position_avg_price ? light_green : light_red : transparent)
fill(entry,short_trailing_stop_line, editable=false, color=currently_in_a_short_postion ? short_trailing_stop < strategy.position_avg_price ? light_green : light_red : transparent)
bgcolor(title="No Trades Allowed", color=no_trades_allowed ? light_red : light_green)

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