ChaoZhang
개요
이중 VWAP 평균선 흔들림 돌파 전략은 이중 VWAP 평균선 분석을 통해 시장의 경향성을 분석하여 흔들림 시장에서 돌파 기회를 찾습니다. ADX 지표와 결합하여 시장이 흔들리고 있는지 판단하고 두 가지 다른 표준 차이가있는 VWAP 평균선을 사용하여 돌파문 아래의 단일 입구를 찾습니다.
전략 원칙
이 전략은 다음과 같은 부분들로 구성됩니다.
VWAP 설정: VWAP 평균선과 그 대역폭을 계산한다. 내부 VWAP 대역폭이 통과
stDevMultiplier제어, 기본 1; 외부 VWAP 대역폭을 통해stDevMultiplier통제, 암묵적 2 ᆞADX 설정: ADX값을 계산하여 시장이 흔들리는지 판단한다. ADX가 하락값보다 낮으면 흔들리는 시장으로 판단한다. ADX 파라미터를 구성할 수 있다.
진입 설정: 흔들리는 시장에서 가격이 외부 VWAP 대역폭을 뚫을 때 진입한다. 중지 가격과 중지 가격을 구성할 수 있다.
제한 입시: 선택적으로 EMA 평균선 또는 시간대를 필터링하여 이상적이지 않은 시간에 입시를 피하십시오.
수익방법: 스톱로스를 추적하거나 스톱가격이 깨지면 청산한다. 가격 돌파구를 선택하여 VWAP를 출구한다.
이 전략은 ADX 지표를 통해 진동 상황을 판단하고 VWAP 대역폭을 뚫을 때 진입 기회를 찾습니다. 쌍 VWAP 대역은 더 많은 필터를 제공하여 진입 강도를 보장합니다.
우위 분석
이중 VWAP 테이프로 추가적인 출입 필터를 제공하여 강력한 출입 시간을 보장합니다.
ADX 지표는 변동하는 시장을 판단하고, 동향상태에 착오하는 것을 피한다.
“이런 일이 벌어진다면, 우리는 더 나은 삶을 살 수 있을 것입니다”.
구성 가능한 매개 변수가 풍부하고 적응력이 강하다.
이 아이디어는 명확하고 이해하기 쉽고, 복제하고 수정하기 쉽습니다.
위험과 해결
매개 변수 설정이 잘못되면 과도한 진출이나 평점으로 이어질 수 있다. 매개 변수 조합을 최적화하여 전략의 안정성을 보장한다.
트래킹 스톱은 너무 급진적이거나 보수적이기 쉽다. 변동률 지표와 결합하여 스톱 위치를 동적으로 조정한다.
거래 시간에 민감한 성능. 시간 필터를 통해 최적화하여 효율적인 입장을 보장할 수 있다.
VWAP 지표는 비정상적인 가격에 민감하다. 다른 지표와 결합하여 가격 합리성을 확인한다.
최적화 방향
동적으로 중지 손실의 폭을 조정한다. 변동률과 같은 지표에 따라 실시간으로 중지 손실 위치를 조정할 수 있다.
다중 타임프레임 진출 시점을 확인한다. 더 높은 타임프레임의 트렌드 및 기관 지표를 추가하여 역동적인 진출을 피한다.
포지션 관리를 고려한다. 변동률과 계좌 자금 동성에 따라 포지션 비율을 조정한다.
다양한 VWAP 주기 성능을 테스트한다. VWAP 주기 설정은 전략의 지분 기간을 결정하며, 최적화할 수 있다.
요약하다
이중 VWAP 평선 흔들림 돌파 전략은 ADX를 통해 시장의 흔들림을 판단하여 이중 VWAP 대역을 활용하여 추가적인 입문 필터를 제공합니다. 전략 아이디어는 명확하고, 더 쉽게 실행할 수 있습니다. 매개 변수 조정, 손해 방지 최적화, 포지션 관리 등의 방법으로 전략 안정성을 크게 향상시킬 수 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-10-23 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © jordanfray
//@version=5
strategy(title="Double VWAP Strategy", overlay=true, scale=scale.none, max_bars_back=500, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100,initial_capital=100000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.05, backtest_fill_limits_assumption=2)
// Indenting Classs
indent_1 = " "
indent_2 = " "
indent_3 = " "
indent_4 = " "
// Group Titles
group_one_title = "VWAP Settings"
group_two_title = "ADX Settings"
group_three_title = "Entry Settings"
group_four_title = "Limit Entries"
// Input Tips
adx_thresholdToolTip = "The minumn ADX value to allow opening a postion"
adxCancelToolTip= "You can optionally set a different lower value for ADX that will allow entries even if below the trigger threshold."
ocean_blue = color.new(#0C6090,0)
sky_blue = color.new(#00A5FF,0)
green = color.new(#2DBD85,0)
red = color.new(#E02A4A,0)
light_blue = color.new(#00A5FF,90)
light_green = color.new(#2DBD85,90)
light_red = color.new(#E02A4A,90)
light_yellow = color.new(#FFF900,90)
white = color.new(#ffffff,0)
transparent = color.new(#000000,100)
// Strategy Settings - VWAP
var cumVol = 0.
cumVol += nz(volume)
if barstate.islast and cumVol == 0
runtime.error("No volume is provided by the data vendor.")
computeVWAP(src, isNewPeriod, stDevMultiplier) =>
var float sum_src_vol = na
var float sum_vol = na
var float sum_src_src_vol = na
sum_src_vol := isNewPeriod ? src * volume : src * volume + sum_src_vol[1]
sum_vol := isNewPeriod ? volume : volume + sum_vol[1]
sum_src_src_vol := isNewPeriod ? volume * math.pow(src, 2) : volume * math.pow(src, 2) + sum_src_src_vol[1]
_vwap = sum_src_vol / sum_vol
variance = sum_src_src_vol / sum_vol - math.pow(_vwap, 2)
variance := variance < 0 ? 0 : variance
standard_deviation = math.sqrt(variance)
lower_band_value = _vwap - standard_deviation * stDevMultiplier
upper_band_value = _vwap + standard_deviation * stDevMultiplier
[_vwap, lower_band_value, upper_band_value]
var anchor = input.string(defval="Session", title="Anchor Period", options=["Session", "Week", "Month", "Quarter", "Year"], group=group_one_title)
src = input(defval = close, title = "Inner VWAP Source", group=group_one_title)
multiplier_inner = input(defval=1.0, title="Inner Bands Multiplier", group=group_one_title)
multiplier_outer = input(defval=2.0, title="Outer Bands Multiplier", group=group_one_title)
show_bands = true
timeChange(period) =>
ta.change(time(period))
isNewPeriod = switch anchor
"Session" => timeChange("D")
"Week" => timeChange("W")
"Month" => timeChange("M")
"Quarter" => timeChange("3M")
"Year" => timeChange("12M")
=> false
float vwap_val = na
float upper_inner_band_value = na
float lower_inner_band_value = na
float upper_outer_band_value = na
float lower_outer_band_value = na
[inner_vwap, inner_bottom, inner_top] = computeVWAP(src, isNewPeriod, multiplier_inner)
[outer_vwap, outer_bottom, outer_top] = computeVWAP(src, isNewPeriod, multiplier_outer)
vwap_val := inner_vwap
upper_inner_band_value := show_bands ? inner_top : na
lower_inner_band_value := show_bands ? inner_bottom : na
upper_outer_band_value := show_bands ? outer_top : na
lower_outer_band_value := show_bands ? outer_bottom : na
plot(vwap_val, title="VWAP", color=green)
upper_inner_band = plot(upper_inner_band_value, title="Upper Inner Band", color=sky_blue)
lower_inner_band = plot(lower_inner_band_value, title="Lower Inner Band", color=sky_blue)
upper_outer_band = plot(upper_outer_band_value, title="Upper Outer Band", linewidth=2, color=ocean_blue)
lower_outer_band = plot(lower_outer_band_value, title="Lower Outer Band", linewidth=2, color=ocean_blue)
fill(upper_outer_band, lower_outer_band, title="VWAP Bands Fill", color= show_bands ? light_blue : na)
// ADX Settings
adx_len = input.int(defval=14, title="ADX Smoothing", group=group_two_title)
di_len = input.int(defval=14, title="DI Length", group=group_two_title)
adx_threshold = input.int(defval=40, title="ADX Threshold", group=group_two_title, tooltip=adx_thresholdToolTip)
dirmov(len) =>
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plus_dm = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minus_dm = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
true_range = ta.rma(ta.tr, len)
plus = fixnan(100 * ta.rma(plus_dm, len) / true_range)
minus = fixnan(100 * ta.rma(minus_dm, len) / true_range)
[plus, minus]
adx(di_len, adx_len) =>
[plus, minus] = dirmov(di_len)
sum = plus + minus
adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adx_len)
adx_val = adx(di_len, adx_len)
plot(adx_val, title="ADX")
// Entry Settings
stop_loss_val = input.float(defval=2.0, title="Stop Loss (%)", step=0.1, group=group_three_title)/100
take_profit_val = input.float(defval=6.0, title="Take Profit (%)", step=0.1, group=group_three_title)/100
long_entry_limit_lookback = input.int(defval=1, title="Long Entry Limit Lookback", minval=1, step=1, group=group_three_title)
short_entry_limit_lookback = input.int(defval=1, title="Short Entry Limit Lookback", minval=1, step=1, group=group_three_title)
limit_order_long_price = ta.lowest(close, long_entry_limit_lookback)
limit_order_short_price = ta.highest(close, short_entry_limit_lookback)
start_trailing_after = input.float(defval=3, title="Start Trailing After (%)", step=0.1, group=group_three_title)/100
trail_behind = input.float(defval=2, title="Trail Behind (%)", step=0.1, group=group_three_title)/100
close_early_if_crosses_outter_band = input.bool(defval=false, title="Close early if price crosses outer VWAP band")
// Limit Entries
enableEmaFilter = input.bool(defval=true, title="Use EMA Filter", group=group_four_title)
emaFilterTimeframe = input.timeframe(defval="", title=indent_4+"Timeframe", group=group_four_title)
emaFilterLength = input.int(defval=300, minval=1, step=10, title=indent_4+"Length", group=group_four_title)
emaFilterSource = input.source(defval=hl2, title=indent_4+"Source", group=group_four_title)
ema_filter = ta.ema(emaFilterSource, emaFilterLength)
ema_filter_smoothed = request.security(syminfo.tickerid, emaFilterTimeframe, ema_filter[barstate.isrealtime ? 1 : 0], gaps=barmerge.gaps_on)
plot(enableEmaFilter ? ema_filter_smoothed: na, title="EMA Macro Filter", linewidth=2, color=sky_blue, editable=true)
useTimeFilter = input.bool(defval=false, title="Use Time Session Filter", group=group_four_title)
withinTime = true
long_start_trailing_val = strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price * start_trailing_after)
short_start_trailing_val = strategy.position_avg_price - (strategy.position_avg_price * start_trailing_after)
long_trail_behind_val = close - (strategy.position_avg_price * (trail_behind/100))
short_trail_behind_val = close + (strategy.position_avg_price * (trail_behind/100))
currently_in_a_long_postion = strategy.position_size > 0
currently_in_a_short_postion = strategy.position_size < 0
long_profit_target = strategy.position_avg_price * (1 + take_profit_val)
long_stop_loss = strategy.position_avg_price * (1.0 - stop_loss_val)
short_profit_target = strategy.position_avg_price * (1 - take_profit_val)
short_stop_loss = strategy.position_avg_price * (1 + stop_loss_val)
bars_since_entry = currently_in_a_long_postion or currently_in_a_short_postion ? bar_index - strategy.opentrades.entry_bar_index(strategy.opentrades - 1) + 1 : 5
plot(bars_since_entry, editable=false, title="Bars Since Entry", color=green)
long_run_up = ta.highest(high, bars_since_entry)
long_trailing_stop = currently_in_a_long_postion and bars_since_entry > 0 and long_run_up > long_start_trailing_val ? long_run_up - (long_run_up * trail_behind) : long_stop_loss
//long_run_up_line = plot(long_run_up, style=plot.style_stepline, editable=false, color=currently_in_a_long_postion ? green : transparent)
long_trailing_stop_line = plot(long_trailing_stop, style=plot.style_stepline, editable=false, color=currently_in_a_long_postion ? long_trailing_stop > strategy.position_avg_price ? green : red : transparent)
short_run_up = ta.lowest(low, bars_since_entry)
short_trailing_stop = currently_in_a_short_postion and bars_since_entry > 0 and short_run_up < short_start_trailing_val ? short_run_up + (short_run_up * trail_behind) : short_stop_loss
//short_run_up_line = plot(short_run_up, style=plot.style_stepline, editable=false, color=currently_in_a_short_postion ? green : transparent)
short_trailing_stop_line = plot(short_trailing_stop, style=plot.style_stepline, editable=false, color=currently_in_a_short_postion ? short_trailing_stop < strategy.position_avg_price ? green : red : transparent)
// Conditions
adx_is_below_threshold = adx_val < adx_threshold
price_crossed_down_VWAP_lower_outer_band = ta.crossunder(low, lower_outer_band_value)
price_closed_above_VWAP_lower_outer_band = close > lower_outer_band_value
price_crossed_up_VWAP_upper_outer_band = ta.crossover(high,upper_outer_band_value)
price_closed_below_VWAP_upper_outer_band = close < upper_outer_band_value
price_above_ema_filter = close > ema_filter_smoothed
price_below_ema_filter = close < ema_filter_smoothed
//Trade Restirctions
no_trades_allowed = not withinTime or not adx_is_below_threshold
// Enter trades when...
long_conditions_met = enableEmaFilter ? price_above_ema_filter and not currently_in_a_long_postion and withinTime and adx_is_below_threshold and price_crossed_down_VWAP_lower_outer_band and price_closed_above_VWAP_lower_outer_band : not currently_in_a_long_postion and withinTime and adx_is_below_threshold and price_crossed_down_VWAP_lower_outer_band and price_closed_above_VWAP_lower_outer_band
short_conditions_met = enableEmaFilter ? price_below_ema_filter and not currently_in_a_short_postion and withinTime and adx_is_below_threshold and price_crossed_up_VWAP_upper_outer_band and price_closed_below_VWAP_upper_outer_band : not currently_in_a_short_postion and withinTime and adx_is_below_threshold and price_crossed_up_VWAP_upper_outer_band and price_closed_below_VWAP_upper_outer_band
plotshape(long_conditions_met ? close : na, title="Long Entry Symbol", color=green, style=shape.triangleup, location=location.abovebar)
plotshape(short_conditions_met ? close : na, title="Short Entry Symbol", color=red, style=shape.triangledown, location=location.belowbar)
// Take Profit When...
price_closed_below_short_trailing_stop = ta.cross(close, short_trailing_stop)
price_hit_short_entry_profit_target = low > short_profit_target
price_closed_above_long_entry_trailing_stop = ta.cross(close, long_trailing_stop)
price_hit_long_entry_profit_target = high > long_profit_target
long_position_take_profit = close_early_if_crosses_outter_band ? price_crossed_up_VWAP_upper_outer_band or price_closed_above_long_entry_trailing_stop or price_hit_long_entry_profit_target : price_closed_above_long_entry_trailing_stop or price_hit_long_entry_profit_target
short_position_take_profit = close_early_if_crosses_outter_band ? price_crossed_down_VWAP_lower_outer_band or price_closed_below_short_trailing_stop or price_hit_short_entry_profit_target : price_closed_below_short_trailing_stop or price_hit_short_entry_profit_target
// Cancel limir order if...
cancel_long_condition = false
cancel_short_condition = false
// Long Entry
strategy.entry(id="Long", direction=strategy.long, limit=limit_order_long_price, when=long_conditions_met)
strategy.cancel(id="Cancel Long", when=cancel_long_condition)
strategy.exit(id="Close Long", from_entry="Long", stop=long_trailing_stop, limit=long_profit_target, when=long_position_take_profit)
// Short Entry
strategy.entry(id="Short", direction=strategy.short, limit=limit_order_short_price, when=short_conditions_met)
strategy.cancel(id="Cancel Short", when=cancel_short_condition)
strategy.exit(id="Close Short", from_entry="Short", stop=short_trailing_stop, limit=short_profit_target, when=short_position_take_profit)
entry = plot(strategy.position_avg_price, editable=false, title="Entry", style=plot.style_stepline, color=currently_in_a_long_postion or currently_in_a_short_postion ? color.blue : transparent, linewidth=1)
fill(entry,long_trailing_stop_line, editable=false, color=currently_in_a_long_postion ? long_trailing_stop > strategy.position_avg_price ? light_green : light_red : transparent)
fill(entry,short_trailing_stop_line, editable=false, color=currently_in_a_short_postion ? short_trailing_stop < strategy.position_avg_price ? light_green : light_red : transparent)
bgcolor(title="No Trades Allowed", color=no_trades_allowed ? light_red : light_green)