ChaoZhang
개요
이 전략의 이름은 반향 라스베가스 양적 거래 전략 이다. 기본 아이디어는 라스베가스 알고리즘을 사용하여 가격이 상승할 때 공백을 만들고 가격이 떨어질 때 더 많은 것을 하고, 원래의 알고리즘과 달리 역으로 작동하는 전략을 형성한다.
전략 원칙
이 전략의 핵심 논리는 현재 가격과 전주기의 가격을 계산하고, 현재 가격이 전주기의 가격보다 높을 때 마이너스 신호를 유발하고, 현재 가격이 전주기의 가격보다 낮을 때 멀티 신호를 유발하는 것이다. 마이너스 혹은 멀티 포지션은 축적된 수익금의 총액에 따라 계산되며, 각 거래가 끝나면 수익금이 다음의 운영자금으로 축적되어 재투자를 형성한다.
구체적으로, 전략은 current_price 및 previous_price 변수를 통해 현재 가격과 이전 주기의 종결 가격을 기록한다. 그리고는 long_condition 및 short_condition 판단 조건을 정의하고, current_price가 previous_price보다 크면 long_condition을 촉발하고, current_price가 previous_price보다 작면 short_condition을 촉발한다. 조건이 촉발되면, capital_actual 변수에 따라 포지션 크기를 결정한다.
전략적 강점 분석
이 전략의 가장 큰 장점은 역전작을 이용하는 사고방식이며, 시장에서 체계적인 오류가 발생했을 때 수익 잠재력이 매우 크다. 또한, 재투자 메커니즘은 수익을 증대시킨다. 운이 좋다면, 연속적인 거래가 수익을 얻으면 재투자함으로써 재금 우위를 빠르게 축적할 수 있다.
특히, 그 장점은 다음과 같습니다:
반전 조작을 이용해서 시장 판단에 체계적인 오류가 있을 때 수익을 올릴 수 있습니다.
재투자 메커니즘은 수익을 증대시키고, 운이 좋으면 자금이 빠르게 성장한다.
전략적 논리는 간단하고, 이해하기 쉽고, 추적하기 쉽다.
다양한 거래 결과를 경험할 수 있도록 파라미터를 조정할 수 있다.
위험 분석
이 전략의 가장 큰 위험은 그것의 역동적인 특성이며, 잘못된 시장 판단을 고수하면 엄청난 손실을 입을 수 있다. 또한 리버리지 효과는 재투자 장치에 의해 손실이 커질 수 있다.
특정 위험점은 다음과 같습니다.
만약 시장의 움직임이 잘못 판단된다면, 평지 손실이 커질 것이다.
리베이트 거래의 위험은 너무 높아서 한 거래의 손실은 본래의 금액을 초과할 수 있습니다.
“이번 거래는 한 해 동안 한 번만 더 지속될 것입니다.
그러나, 이 경우, 이 모든 것은 매우 큰 손실을 초래할 수 있습니다.
대응방법은 다음과 같습니다.
리스크 관리를 하고, 손실을 막고, 매장을 세분화한다.
리버를 신중하게 사용해서 단편적 손실을 조절하세요.
정신 조절을 강화하고 과도한 거래를 피하십시오.
전략 최적화 방향
이 전략의 최적화 공간은 재투자 메커니즘과 변수 조정에 집중됩니다.
재투자 메커니즘은 일회성 손실 영향을 제어하기 위해 전체 재투자가 아닌 부분적인 재투자를 설정할 수 있습니다.
파라미터를 조정하면 다른 주기 길이와 평면 크기를 시도하여 최적의 파라미터 조합을 찾을 수 있다.
또한 스포드 메커니즘과 결합된 손실을 제어하는 것이 좋습니다. 구체적인 최적화 제안은 다음과 같습니다:
재투자 비율을 설정하여 손실을 방지하십시오.
다양한 주기 변수를 테스트하여 최적의 변수를 찾습니다.
스톱 로직을 추가한다. 초기에는 고정 스톱 지점을 설정할 수 있으며, 후기에는 ATR 동적 스톱을 결합할 수 있다.
거래 빈도를 제어하기 위해 입점 개시 시간이나 기술 지표 조건을 추가하는 것을 고려할 수 있다.
요약하다
이 전략은 리버스 라스베가스 양적 거래 전략이라고 불리며, 역으로 작동하는 사고방식을 통해 재투자 메커니즘과 함께 시장이 잘못되면 이익을 얻으려고합니다. 이 전략은 높은 수익의 장점을 가지고 있지만, 큰 위험에 직면합니다. 우리는 위험을 자세히 분석하고 최적화 제안을 제공합니다.
/*backtest
start: 2023-11-16 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Estrategia Las Vegas Long/Short Invertida con Reinversión de Ganancias", shorttitle="Las Vegas LS-Invertida-Reinversion", overlay=true)
// Parámetros
length = input(14, title="Longitud de comparación")
offset = input(1, title="Desplazamiento")
// Capital inicial
capital_inicial = input(100, title="Capital Inicial")
// Variables para el seguimiento de las ganancias
var float capital_actual = capital_inicial
var float ganancias_acumuladas = 0.0
// Calcular el precio actual y el precio anterior
current_price = close
previous_price = security(syminfo.tickerid, "D", close[1])
// Lógica de la estrategia invertida
long_condition = current_price > previous_price
short_condition = current_price < previous_price
// Calcular el tamaño de la posición en función de las ganancias acumuladas y reinvertir
if (long_condition or short_condition)
position_size = capital_actual / current_price
ganancias = position_size * (previous_price - current_price) // Invertir la dirección
capital_actual := capital_actual + ganancias
ganancias_acumuladas := ganancias_acumuladas + ganancias
// Reinvertir las ganancias en la próxima orden
position_size_reinvested = capital_actual / current_price
// Sumar las ganancias de los trades al monto de operación
if (long_condition or short_condition)
capital_actual := capital_actual + ganancias_acumuladas
// Colocar una orden SHORT (venta) cuando se cumpla la condición Long invertida
strategy.entry("Short", strategy.short, when=long_condition)
// Colocar una orden LONG (compra) cuando se cumpla la condición Short invertida
strategy.entry("Long", strategy.long, when=short_condition)
// Etiquetas para mostrar las condiciones en el gráfico
plotshape(series=long_condition, title="Condición LONG", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=short_condition, title="Condición SHORT", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
// Mostrar el capital actual y las ganancias acumuladas en el gráfico
plot(capital_actual, title="Capital Actual", color=color.blue, linewidth=2)
plot(ganancias_acumuladas, title="Ganancias Acumuladas", color=color.green, linewidth=2)