ChaoZhang
개요
이 전략은 상대적으로 약한 지수 ((RSI) 와 스토흐 RSI라는 두 가지 강력한 기술 지표를 결합하여 안정적이고 신뢰할 수있는 양방향 거래 전략을 구현합니다. RSI 지표가 과매매 과매매 신호를 표시하고 스토흐 RSI가 금 포크 또는 사각지대 거래 신호를 발산하면 이 전략은 더 많이 또는 더 많이 할 것입니다.
전략 원칙
이 전략은 주로 RSI와 Stoch RSI 두 지표에 기반한다. RSI는 시장이 과매매 상태인지 판단하는 데 사용됩니다. Stoch RSI는 특정 거래 신호를 발산하는 데 사용됩니다.
첫째, RSI를 통해 시장이 과매매가 아닌지 판단한다. RSI가 설정된 과매매선보다 높으면 과매매로 판단하고, RSI가 설정된 과매매선보다 낮으면 과매매로 판단한다.
두 번째로, Stoch RSI는 거래 신호를 냅니다. 빠른 라인이 아래에서 위로 느린 라인을 뚫을 때 구매 신호를 냅니다. 빠른 라인이 위에서 아래로 느린 라인을 뚫을 때 판매 신호를 냅니다.
마지막으로, 이 전략은 RSI가 오버 바이 오버 세를 표시하는 동시에 스토치 RSI가 신호를 발산할 때만 상장 거래에 들어갈 수 있습니다. RSI가 오버 세를 표시하고 스토치 RSI가 골드 포크를 표시합니다.
우위 분석
이 전략은 RSI와 Stoch RSI의 두 지표의 장점을 결합하여 시장의 전반적인 추세를 고려하고 세부 사항의 변화에 주의하여 거래 신호를 발송하여 더 신뢰할 수 있습니다.
RSI 지표는 시장이 과매매 상태인지 여부를 효과적으로 판단하여 시장의 상단에서 추종을 피하고 시장의 하단에서 추종을 피합니다. 스토흐 RSI 지표는 RSI의 동력 변화를 조사하여 전환점을 적시에 잡을 수 있습니다. 둘의 조합은 거래 신호의 신뢰성을 보장하고 입시 시점을 보장합니다.
또한, 이 전략에는 시간 및 가격 필터링 조건이 추가되어 잘못된 거래의 가능성을 더욱 줄여주고 전체 전략을 더욱 안정화시킵니다.
위험 분석
이 전략은 주로 RSI와 Stoch RSI 두 지표에 의존합니다. 이 두 지표는 시장 변화에 더 민감하며 종종 잘못된 신호를 보낼 수 있습니다. 또한 지표 사이에 오차가 발생할 수 있습니다. 이 둘은 전략 거래 빈도가 높고 수익이 불안정 할 수 있습니다.
이러한 위험을 줄이기 위해, RSI와 Stoch RSI의 파라미터를 적절하게 조정할 수 있으며, 필터링 조건을 추가하여 전략 파라미터를 시장 특성에 더 잘 맞게 할 수 있습니다. 또한 다른 지표와 함께 검증 할 수 있으며, 하나의 지표의 신호만으로 입시를 피할 수 있습니다.
최적화 방향
이 전략은 다음의 몇 가지 측면에서 더 개선될 수 있습니다.
이동식 중지 전략에 참여하여 수익을 고정하고 손실을 줄이십시오.
RSI와 Stoch RSI의 매개 변수를 최적화하여 다른 주기와 다른 품종의 특성에 더 적합하게 만듭니다.
더 많은 필터링 조건을 추가하여 거래 주기의 시간 범위를 늘리고 거래 빈도를 낮추는 것;
다른 지표와 결합하여 신호 검증을 수행하여 단일 지표 판단 오류를 방지합니다.
역검사 최적화, 최적의 변수 조합을 찾아내기
요약하다
이 전략은 RSI와 Stoch RSI 두 지표의 장점을 통합하여 양방향 거래의 전략적 프레임워크를 구현합니다. 어떤 지표만을 사용하는 것에 비해 전략은 판단이 더 포괄적이고 신뢰할 수 있으며 많은 불필요한 잘못된 신호를 피합니다. 이 전략은 추가적으로 최적화하면 안정적으로 수익성있는 양적 거래 전략이 될 수 있습니다.
/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version= 2
strategy("RSI+STOCHRSI v2", overlay=true)
lengthrsi = input(10)
overSold = input( 20 )
overBought = input( 70 )
price = ohlc4
vrsi = rsi(price, lengthrsi)
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
srsilow=input(20)
srsiup=input(80)
yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2039)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( ( crossover(d,k)) and ( (vrsi<overSold) or crossover(vrsi,overSold) ) and year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil)
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( ( crossunder(d,k) ) and ( (vrsi >overBought) or crossunder(vrsi,overBought) ) and year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil )
strategy.entry("SELL", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SELL")
else
strategy.cancel(id="SELL")