볼륨 오실레이터 기반 롱-숏 크로스오버 전략
개요
이 전략은 거래량에 기반한 장기 단기 이동 평균의 교차로 구현된다. 그것은 거래량에 대한 장기 단기 경향을 계산하기 위해 다른 주기의 EMA를 사용하며, 그 차치값을 통해 흔들림 지표를 구성한다. 이 흔들림 지표는 0축을 통과할 때 더하고, 0축을 통과할 때 비어있다. 또한, 특정 동작 방향을 판단하기 위해 이전 고점과 낮은 점을 결합한다.
전략 원칙
이 전략의 핵심 지표는 거래량 진동 지표 (Volume Oscillator) 이다. 이는 장기 단기 거래량 지수의 이동 평균의 차수를 통해 거래량 변화의 경향을 나타낸다. 구체적인 계산 공식은 다음과 같다:
Volume Oscillator = (ShortEMA - LongEMA) / LongEMA * 100
그 중, ShortEMA와 LongEMA는 각각 단기 및 장기 지수 이동 평균을 나타낸다. ShortEMA 위를 가로질러 LongEMA를 통과하면, 지표는 긍정적으로, 거래량이 확대되고 있음을 의미한다. ShortEMA 아래를 가로질러 LongEMA를 통과하면, 지표는 부정적으로, 거래량이 축소되고 있음을 의미한다.
그 흔들림 지표를 계산한 후, 이 전략은 0축과 교차하는 것을 사용하여 거래 신호를 생성한다. 지표가 마이너스 교정, 즉 0축을 상회할 때, 더 많이 하고, 지표가 마이너스 교정, 즉 0축을 하차할 때, 공백을 한다. 이것은 거래량의 동력 전환을 나타낸다.
또한, 전략은 이전 하위/높이점과 결합하여 특정 동작 방향을 판단한다. 즉, 지표에 0축을 타면, 이전 하위/높이점이 이전 하위/낮이점의 절대값보다 크면, 더 많이 본다. 반대로 공평하다. 이 특성을 이용하여 거래량 확대의 강도를 판단할 수 있다.
전략적 이점
이 전략에는 다음과 같은 장점이 있습니다.
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거래량을 기본 지표로 사용하여 시장 참여자의 의지를 효과적으로 판단 할 수 있으며 매우 실용적입니다.
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장기간 EMA와 결합하면 중장기 경향과 단기간의 동력을 동시에 포착할 수 있다.
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지표와 0축이 교차하여 형성된 거래 신호는 간단하고 명확하며 판단하기 쉽다.
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거래량을 효과적으로 활용할 수 있는 동력 크기를 결정하기 위해 이전 최고 낮은 지점을 추가한다.
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전략이 명확하고, 매개 변수가 유연하며, 적응력이 강하다.
전략적 위험
이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.
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거래량 지표는 시장의 가짜 돌파구에 쉽게 영향을 받아 잘못된 신호를 일으킬 수 있습니다. 위험을 제어하기 위해 스톱 손실을 설정할 수 있습니다.
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위기 상황에서는 거래량이 교차하는 경우가 자주 발생할 수 있으며, 지표 전환을 합리적으로 확인해야 한다.
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이전 하락은 최근의 확장을 반영하고 있으며, 그 강도의 지속성을 결정할 수 없습니다.
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다양한 품종과 시간대의 파라미터는 개별적으로 최적화해야 하며, 충분히 보편적이지 않다.
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거래량 지표는 높은 주파수 프로그램 거래에 느리게 반응하여 최적의 진입 시기를 놓칠 수 있습니다.
전략 최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 부분에서 최적화될 수 있습니다.
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필터링 조건을 추가하여 가짜 신호를 방지합니다. 예를 들어, 가격 지표에 대한 확인을 추가합니다.
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장기 단기 EMA의 주기적 변수를 최적화하여 다양한 품종의 특성에 더 적합하게 만듭니다.
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이전 하위점과 하위점의 사이클 파라미터를 설정하여, 한 기간 동안의 최고 가격과 최저 가격을 사용한다.
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지표 전환 영역을 간격으로 설정하여 자주 거래하는 것을 피하십시오.
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단독 손실을 통제하기 위한 전략이 추가되었습니다.
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VRP 수량지표와 같은 다른 수량기술지표와 결합.
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기계 학습 방법을 사용하여 매개 변수를 자동으로 최적화하십시오.
요약하다
전체적으로 거래량 흔들림 지표에 기반한 긴 짧은 선 교차 전략은 거래량 전환의 특성을 충분히 활용하고 판단력이 강하며, 트렌드 개발 초기에는 좋은 탐지성이 있다. 또한 이전 고기 낮은 점과 결합하여 구체적인 방향을 결정하여 거래 결정을 더 정확하게 한다. 그러나 가짜 신호를 초래하는 손실을 방지하기 위해 위험 관리에 주의를 기울여야 한다. 이 전략은 최적화 할 수있는 여지가 있으며, 수학적 변수 조정 및 조합 지표 측면에서 확장 할 수 있으므로 거래 지연이 짧아지고 시장이 변화에 더 빨리 반응한다.
/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-03-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("SB_Volume_oscillator_Prev_high_low", overlay=true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
shortlen = input(5, minval=1)- 1