ChaoZhang
개요
이 전략은 상품의 운동 지수 ((DI) 를 계산하고 제한 매개 변수와 결합하여 상품의 양방향 거래를 실현한다. DI+가 DI-보다 큰 한 가지 제한 매개 변수일 때 더 많이 하고, DI-가 DI+보다 큰 한 가지 제한 매개 변수일 때 빈 것을 한다.
전략 원칙
이 전략의 핵심 지표는 동향 지수 ((DI) 이다. DI는 다음과 같은 공식으로 계산된다:
DI+ = (DM+ / 실제 범위) × 100 DI- = (DM- / 실제 범위) × 100
여기서 DM+는 다면 움직임을 나타내고, DM-는 공백 움직임을 나타낸다. 실제 범위는 최대값을 계산하여 3일 최고 가격, 최저 가격 및 어제 종점 가격의 변동을 통해 최근의 변동량을 나타낸다.
DI의 정의에 따르면, DI+ > DI-일 때, 현재 실세에 있는 무력 (空頭力) 이 무력 (空頭力) 보다 강하다는 것을 나타내며, 무력 (空頭市場) 에 속한다.
이 전략은 이 특성을 이용해서 한계 매개 변수를 설정한다. DI+가 DI-한계 매개 변수보다 크면 현재는 다목적 시장이라고 판단하고, 더 많이 한다. DI-가 DI+ 한계 매개 변수보다 크면 현재는 공백 시장이라고 판단하고, 공백한다.
예를 들어, 제한 변수를 3로 설정하면 구체적인 거래 규칙은 다음과 같습니다.
- 더 많은 일을 할 수 있습니다
- DI- - DI+ > 3일 때 공백
DI+와 DI- 사이에 작은 차차 변동이 자주 있기 때문에, 제한 변수를 설정하면 명확한 방향성이 없는 거래 신호를 필터링하여 불필요한 거래를 줄일 수 있으며, 이는 이 전략의 장점이다.
우위 분석
이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.
- DI를 이용해서 상황을 판단하는 방향성이 강하고 신뢰성이 높다.
DI는 다공간 양측의 힘을 비교해 직접적으로 시장의 흐름을 판단하고, 곡선 적합과 같은 복잡한 알고리즘이 없으며, 이론은 간단하고 신뢰할 수 있다.
- 제한 매개 변수를 설정하면 신호를 효과적으로 필터링 할 수 있습니다.
가시적인 방향성이 없는 작은 변동을 제한하는 매개 변수 필터링을 통해, 가시적인 방향성이 강한 시장을 선택하여 거래하는 것을 피한다.
- 자동 쌍방향 거래
다중 빈 위치는 DI 지표에 따라 자동으로 전환할 수 있으며, 인적 판단을 필요로 하지 않고 거래의 난이도를 줄일 수 있다.
- 사용자 정의 거래 시간
지원 설정은 사용자 정의 날짜 범위 내에서만 거래하고, 종료 후 자동으로 청산되며, 유연하고 편리하다.
- 더 많은 일을 할 수도 있고, 빈 일을 할 수도 있습니다.
다공간 스위치를 통해 단방향 신호만 선택할 수 있으며, 다공간 또는 다공간을 구현하여 다양한 시장 환경에 적응한다.
위험 분석
이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.
- DI가 잘못된 신호를 발산할 가능성이
시장이 급격하게 변동할 때, DI는 단기간에 잘못된 신호를 발산하여 거래 실패로 이어질 수 있습니다. 다른 지표와 결합하여 검증해야 합니다.
- 제한 변수가 잘못 설정되었습니다.
제한 매개 변수를 너무 크고 너무 작게 설정하면 거래 신호가 너무 적거나 너무 많을 수 있으며, 시장에 따라 매개 변수를 조정해야 합니다.
- 트렌드의 끝을 알 수 없습니다.
DI는 현재 트렌드 방향만 판단할 수 있고, 트렌드가 종료되었거나 반전되었는지 판단할 수 없으며, 다른 지표들이 결합되어야 한다.
위험을 대응하는 해결책은 다음과 같습니다.
이동 평균과 같은 지표들을 필터링하는 DI 신호
재측량 결과에 따라 제한 변수를 조정
Volumes, MACD 등과 결합하여 추세가 역전되는지 판단하는 것
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 측면에서 계속 개선될 수 있습니다.
- 다른 추세 지표와 함께
대중의 여론을 가할 수 있는 지표와 DI를 결합하면 판단의 정확도를 높일 수 있다.
- 스톱스트로드 전략에 참여하세요
모바일 스톱, 시간 또는 비율 스톱을 설정하여 수익을 고정하고 손실을 줄일 수 있습니다.
- 특정 품종에 대한 변수 조정
다양한 종류의 거래 특성에 따라 제한 변수와 거래 시간을 조정하면 전략의 효과를 높일 수 있다.
- 기계 학습 기술을 활용하여 동적 최적화
응용 강도 학습 등의 기술은 실 디스크 신호 최적화 매개 변수에 따라 설정한다.
요약하다
이 전략은 전체적으로 간단하고 실용적입니다. DI의 계산 방법을 사용하여 트렌드 방향을 판단합니다. 매개 변수 필터 신호를 제한하여; 양방향 거래가 가능하며, 더 많은 거래 또는 공백을 할 수 있습니다. 거래 시간대를 설정할 수 있습니다. 주요 장점은 높은 신뢰성이며, 효과적인 필터 신호입니다.
/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Noro's DI Strategy", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
len = input(title="Length", defval=14)
limit = input(3, title = "limit, %")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//DI
TrueRange = max(max(high-low, abs(high-nz(close[1]))), abs(low-nz(close[1])))
DirectionalMovementPlus = high-nz(high[1]) > nz(low[1])-low ? max(high-nz(high[1]), 0): 0
DirectionalMovementMinus = nz(low[1])-low > high-nz(high[1]) ? max(nz(low[1])-low, 0): 0
SmoothedTrueRange = 0.0
SmoothedDirectionalMovementPlus = 0.0
SmoothedDirectionalMovementMinus = 0.0
SmoothedTrueRange := nz(SmoothedTrueRange[1]) - (nz(SmoothedTrueRange[1])/len) + TrueRange
SmoothedDirectionalMovementPlus := nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1]) - (nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1])/len) + DirectionalMovementPlus
SmoothedDirectionalMovementMinus := nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1]) - (nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1])/len) + DirectionalMovementMinus
DIPlus = SmoothedDirectionalMovementPlus / SmoothedTrueRange * 100
DIMinus = SmoothedDirectionalMovementMinus / SmoothedTrueRange * 100
//Trend
trend = 0
trend := DIPlus > DIMinus + limit ? 1 : DIPlus < DIMinus - limit ? -1 : trend[1]
//Background
col = trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 80)
//Lines
plot(DIPlus, color=lime, title="DI+", linewidth = 3)
plot(DIMinus, color=red, title="DI-", linewidth = 3)
//Trading
size = strategy.position_size
lot = 0.0
lot := size != size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if trend == 1
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if trend == -1
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()