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오시레이터 지수 변환 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-12-22 14:21:28
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전반적인 설명

오시일레이터 지수 변환 전략은 브레세르트 3-10 오시일레이터 지수와 16일 간 간편 이동 평균 사이의 교차를 활용하여 거래 신호를 생성합니다. 이는 내일 및 오버나이트 거래에 적합합니다.

전략 논리

이 전략은 3일과 10일 기하급수적인 이동 평균의 차이인 브레세르트의 3-10 오시일레이터 지수를 기반으로 한다. 빠른 선 (3-10 오시일레이터) 이 느린 선 (16일 SMA) 을 넘을 때 길고 빠른 선이 느린 선을 넘을 때 짧다.

특히, 전략은 먼저 3일 EMA, 10일 EMA 및 오시일레이터 지수로서의 차이점을 계산합니다. 그 다음 신호 라인으로 오시일레이터 지수의 16일 간단한 이동 평균을 계산합니다. 오시일레이터 지수가 신호 라인을 넘을 때 길게, 그 아래에 넘을 때 짧게됩니다. 역거래는 허용됩니다.

이점 분석

  1. 아주 효과적인 브레세르트 오시일레이터 인덱스를 사용합니다.
  2. 빠르고 느린 라인 크로스오버로 명확한 거래 신호를 형성합니다.
  3. 리버설 거래가 다른 시장 체제에 적응할 수 있도록 합니다.
  4. 내일 거래와 오버나이트 거래 모두에서 사용할 수 있습니다.

위험 분석

  1. 브레세르트 오시레이터 성능은 수익/손실 변동으로 불안정합니다.
  2. 빠른 및 느린 라인 교차로에서 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다.
  3. 리버스 트레이드는 더 높은 위험을 가지고 있으므로 신중하게 사용해야 합니다.
  4. 내일 거래 및 오버나이트 거래에 대한 지점 사이징에 대한 스톱 손실 요구

최적화 방향

  1. 이동 평균 기간을 조정하여 매개 변수를 최적화
  2. 다른 지표 또는 가격 액션을 사용하여 필터를 추가합니다.
  3. 단일 거래 손실 크기를 제한하기 위해 스톱 로스 전략을 추가하십시오.
  4. 자본 관리 최적화

결론

오시일레이터 인덱스 변환 전략은 3-10 오시일레이터 및 신호 라인 크로스오버에서 신호를 생성하는 단기 거래 전략이다. 이는 내일 및 하루 간 사용에 간단하고 실용적이지만 PnL 변동과 잘못된 신호 위험을 내재하고 있습니다. 전략을 정비하기 위해 추가 필터, 스톱 로스 및 포지션 사이징이 필요합니다. 적절한 최적화로 일관된 알파를 달성 할 수 있습니다.

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start: 2022-12-15 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
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//  Copyright by HPotter v1.0 27/03/2017
// TradeStation does not allow the user to make a Multi Data Chart with 
// a Tick Bar Chart and any other type a chart. This indicator allows the 
// user to plot a daily 3-10 Oscillator on a Tick Bar Chart or any intraday interval.
// Walter Bressert's 3-10 Oscillator is a detrending oscillator derived 
// from subtracting a 10 day moving average from a 3 day moving average. 
// The second plot is an 16 day simple moving average of the 3-10 Oscillator. 
// The 16 period moving average is the slow line and the 3/10 oscillator is 
// the fast line.
// For more information on the 3-10 Oscillator see Walter Bressert's book 
// "The Power of Oscillator/Cycle Combinations" 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="D_Three Ten Osc", shorttitle="D_Three Ten Osc")
Length1 = input(3, minval=1)
Length2 = input(10, minval=1)
Length3 = input(16, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=green, linestyle=line)
xPrice =  request.security(syminfo.tickerid,"D", hl2)
xfastMA = ema(xPrice, Length1)
xslowMA = ema(xPrice, Length2)
xMACD = xfastMA - xslowMA
xSignal = sma(xMACD, Length3)
pos = iff(xSignal > xMACD, -1,
	     iff(xSignal < xMACD, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(request.security(syminfo.tickerid, "D", xMACD), color=blue, title="D_Three Ten Osc")
plot(request.security(syminfo.tickerid, "D", xSignal), color=red, title="D_Three Ave")
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