ChaoZhang
개요
이 정책은다중 지표 조합 트렌드 추적 전략(Multi-Indicator Trend Tracking Strategy) 는 피셔 변동 지표, 중도 이동 평균 (WMA), 상대적으로 강한 지표 (RSI) 및 평균선 (OBV) 과 같은 여러 지표를 사용하여 시장 추세 방향을 판단하여 트렌드 추적 거래를 수행한다.
전략 원칙
- 피셔 변환 지표는 가격 변화의 경향과 강도를 판단한다. 4개의 피셔 라인이 동시에 변할 때 거래 신호를 낸다.
- WMA는 큰 트렌드 방향을 판단한다. RSI는 가짜 신호를 필터링한다.
- OBV 지표는 트렌드를 확인하는 데 사용됩니다.
구체적으로, 피셔 변환 지표는 1배, 2배, 4배 및 8배 4개의 라인을 포함한다. 4개의 라인이 동시에 위쪽으로 초록색으로 올라갈 때 다중 신호를 생성하고, 4개의 라인이 동시에 아래쪽으로 빨간색으로 올라갈 때 공백 신호를 생성한다. WMA는 큰 트렌드 방향을 판단하고, 지표가 위쪽으로 올라간다면 낙관적이라고 판단하고, 하향으로 내려간다면 낙관적이라고 판단한다. OBV는 트렌드 방향을 확인하는 데 사용됩니다. 상대적으로 강한 지표 RSI는 가짜 신호를 필터링한다.
우위 분석
이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.
- 피셔 변환 지표의 판단력이 강하여 4개의 피셔 라인이 동시에 변하면 트렌드가 반전될 가능성이 높다.
- WMA는 주요 트렌드 방향을 판단하여 역동적인 거래를 피한다.
- OBV 지표는 트렌드를 확인하고, 트렌드리스 시장의 가짜 돌파구를 피한다.
- RSI 지표는 가짜 신호를 필터링하여 신호의 신뢰성을 보장한다.
여러 지표의 조합을 통해 거래 신호의 정확성과 신뢰성을 보장하고, 트렌드를 추적할 수 있는 능력으로 더 나은 전략 효과를 얻을 수 있다.
위험 분석
이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.
- 시장이 평형되면, 피셔 라인은 가짜 신호를 발생시킬 수 있다. 이 경우 RSI 필터링에 의존한다.
- WMA 변수 설정이 잘못되면 판단 accurancy에 영향을 미칩니다.
- 피셔 변환 지표는 초단계 행태에 대한 판단이 나빴다.
- 이 전략은 전선을 가로막으면 엄청난 손실을 초래할 수 있다.
위험을 줄이기 위해 RSI 파라미터를 적절히 조정할 수 있으며, WMA 주기 파라미터를 최적화할 수 있다. 또한, 막상 손실을 방지하기 위해 스톱포드를 설정할 수 있다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 부분에서 더욱 개선될 수 있습니다.
- 다양한 주기 변수 아래의 전략 효과를 테스트할 수 있으며, 최적의 변수 조합을 찾을 수 있다.
- 손해 중지 메커니즘을 추가한다. 손실이 일정 비율에 도달했을 때 중지한다.
- 피셔 변환 지표의 파라미터를 재측량 결과에 따라 더 조정하여 지표를 판단하는 가장 정확한 파라미터 조합을 찾습니다.
- 다른 지표 필터를 추가해 보세요. 강점, 약점, 편견 등등.
- 다양한 포지션 크기를 테스트하십시오.
요약하다
이 전략은 피셔 변동 지표, WMA 지표, OBV 지표 및 RSI 지표를 종합적으로 사용하여 시장의 경향 방향을 판단한다. 판단 신호는 정확하고, 확인 능력이 강하며, 트렌드를 효과적으로 고정하여 이익을 얻을 수 있다. 매개 변수를 최적화하면 전략의 수익 인자를 더욱 향상시킬 수 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//author Sdover0123
strategy(title='FTR, WMA, OBV & RSI Strat', shorttitle='FTR WMA, OBV, RSI',overlay=false, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, initial_capital = 100, default_qty_value=100, commission_value = 0.06, pyramiding = 3)
Len = input.int(10, minval=1, group ="Fisher Transform")
mult1 = input.int(1, minval=1, group ="Fisher Transform")
mult2 = input.int(2, minval=1, group ="Fisher Transform")
mult3 = input.int(4, minval=1, group ="Fisher Transform")
mult4 = input.int(8, minval=1, group ="Fisher Transform")
fish(Length, timeMultiplier) =>
var nValue1 = 0.0
var nValue2 = 0.0
var nFish = 0.0
xHL2 = hl2
xMaxH = ta.highest(xHL2, Length * timeMultiplier)
xMinL = ta.lowest(xHL2, Length * timeMultiplier)
nValue1 := 0.33 * 2 * ((xHL2 - xMinL) / (xMaxH - xMinL) - 0.5) + 0.67 * nz(nValue1[1])
if nValue1 > .99
nValue2 := .999
nValue2
else if nValue1 < -.99
nValue2 := -.999
nValue2
else
nValue2 := nValue1
nValue2
nFish := 0.5 * math.log((1 + nValue2) / (1 - nValue2)) + 0.5 * nz(nFish[1])
nFish
Fisher1 = fish(Len, mult1)
Fisher2 = fish(Len, mult2)
Fisher4 = fish(Len, mult3)
Fisher8 = fish(Len, mult4)
rsiLength = input.int(14, minval=1, group ="Moving Averages")
rsiVal = (ta.rsi(close, rsiLength) - 50) / 10
avg = strategy.position_avg_price
wma(source, length) =>
sum = 0.0
for i = 0 to length - 1
sum := sum + source[i] * (length - i)
wma = sum / (length * (length + 1) / 2)
wma
wmaLength = input.int(10, "WMA Length", minval=1, group ="Moving Averages")
wmaClose = wma(close, wmaLength)
// Determine if WMA is bullish or bearish
isWmaBullish = wmaClose > wmaClose[1]
isWmaBearish = wmaClose < wmaClose[1]
//OBV
src = close
length = input.int(20, title="OBV Length", group="On-Balance Volume")
obv1(src) =>
change_1 = ta.change(src)
ta.cum(ta.change(src) > 0 ? volume : change_1 < 0 ? -volume : 0 * volume)*0.01
os = obv1(src)
obv_osc = os - ta.ema(os, length)
obc_color = (obv_osc > 0 ? color.rgb(0, 255, 8) : color.rgb(255, 0, 0))
plot(obv_osc, color=obc_color, style=plot.style_line, title='OBV-Points', linewidth=2)
plot(obv_osc, color=color.new(#b2b5be, 70), title='OBV', style=plot.style_area)
obvBullFilter = input.float(0.1, minval = 0, maxval = 5, step = 0.01, title ="OBV Bullish minimum value", group="On-Balance Volume")
obvBearFilter = input.float(-0.1, minval = -5, maxval = 0, step = 0.01, title ="OBV Bearish minimum value", group="On-Balance Volume")
obvBull = obv_osc > obvBullFilter
obvBear = obv_osc < obvBearFilter
// Add buy/sell signals
ReversalFilterDown = input.float(-0.7, 'Reversal Down TP Filter', -4, 4, step = 0.01, group = "RSI Level Filters", tooltip = "This is defined by taking the RSI value -50 and /10. When all Fisher lines are changing colour, this will SL/TP the long")
ReversalFilterUp = input.float(0.7, 'Reversal Up TP Filter', -4, 4, step = 0.01, group = "RSI Level Filters", tooltip = "This is defined by taking the RSI value -50 and /10. When all Fisher lines are changing colour, this will SL/TP the short")
RSILevelBuyFilter = input.float(1.66, 'RSI Level Buy Filter', -4, 4, step = 0.01, group = "RSI Level Filters", tooltip = "This is defined by taking the RSI value -50 and /10. Consider negative values")
RSILevelSellFilter = input.float(1, 'RSI Level Sell Filter', -4, 4, step = 0.01, group = "RSI Level Filters", tooltip = "This is defined by taking the RSI value -50 and /10. Consider negative values")
//buys - if breaking out and all Fisher are green and RSI filter value is met
buySignal = Fisher1 > Fisher1[1] and Fisher2 > Fisher2[1] and Fisher4 > Fisher4[1] and Fisher8 > Fisher8[1] and rsiVal > RSILevelBuyFilter and isWmaBullish and obvBull
ReversalUp = Fisher1 > Fisher1[1] and Fisher2 > Fisher2[1] and Fisher4 > Fisher4[1] and Fisher8 > Fisher8[1] and rsiVal > ReversalFilterUp
//sells - if breaking down and all Fisher are green and RSI filter value is met
sellSignal = Fisher1 < Fisher1[1] and Fisher2 < Fisher2[1] and Fisher4 < Fisher4[1] and Fisher8 < Fisher8[1] and rsiVal < RSILevelSellFilter and isWmaBearish and obvBear
ReversalDown = Fisher1 < Fisher1[1] and Fisher2 < Fisher2[1] and Fisher4 < Fisher4[1] and Fisher8 < Fisher8[1] and rsiVal < ReversalFilterDown
// Buy and Sell conditions
if buySignal and time>timestamp(2022, 06, 01, 09, 30) and barstate.isconfirmed
strategy.close("Sell", comment = "Close Short")
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment = "Long")
if sellSignal and time>timestamp(2022, 06, 01, 09, 30) and barstate.isconfirmed
strategy.close("Buy", comment = "Close Long")
strategy.entry("Sell", strategy.short, comment = "Short")
if ReversalDown
strategy.close("Buy", comment = "Close Long")
if ReversalUp
strategy.close("Sell", comment = "Close Short")
//Plotting
//Fisher
plot(Fisher1, color=Fisher1 > nz(Fisher1[1]) ? color.green : color.rgb(255, 0, 0), title='Fisher TF:1')
plot(Fisher2, color=Fisher2 > nz(Fisher2[1]) ? color.green : color.rgb(255, 0, 0), title='Fisher TF:1', linewidth=2)
plot(Fisher4, color=Fisher4 > nz(Fisher4[1]) ? #008000 : #b60000, title='Fisher TF:1', linewidth=3)
plot(Fisher8, color=Fisher8 > nz(Fisher8[1]) ? #004f00 : #b60000, title='Fisher TF:1', linewidth=3)
//RSI
plot(rsiVal, color=rsiVal < 0 ? color.purple : color.yellow, linewidth=2, title='RSI')
//WMA
plot(isWmaBullish ? -2 : na, color=color.rgb(76, 175, 79, 20), linewidth=3, style=plot.style_linebr, title="WMA Bullish")
plot(isWmaBearish ? -2 : na, color=color.rgb(255, 82, 82, 20), linewidth=3, style=plot.style_linebr, title="WMA Bearish")
//Buy/Sell Signals
plotshape(buySignal, title='Buy Signal', location=location.bottom, color=color.new(color.lime, 0), style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(sellSignal, title='Sell Signal', location=location.top, color=color.new(color.red, 0), style=shape.triangledown, size=size.small)
//Orientation
hline(RSILevelBuyFilter, color=color.rgb(25, 36, 99, 20), linestyle=hline.style_dotted, linewidth=2)
hline(RSILevelSellFilter, color=color.rgb(111, 27, 27, 20), linestyle=hline.style_dotted, linewidth=2)
hline(0, color=color.rgb(181, 166, 144, 39), linestyle=hline.style_dashed, linewidth=2, title = "Zero Line")
hline(1.5, color=color.rgb(217, 219, 220, 50), linestyle=hline.style_dotted, linewidth=2, title = "1.5 // 65 Line")
hline(-1.5, color=color.rgb(217, 219, 220, 50), linestyle=hline.style_dotted, linewidth=2, title = "-1.5 // 35 Line")