ChaoZhang
개요
이 전략은 여러 가지 기술 지표를 사용하여 수량 거래를하는 전략이다. 주로 EMA 평균선 교차, SuperTrend 지표, RSI 지표, MACD 지표 등 여러 가지 지표가 조합되어 거래 신호를 형성한다.
전략 원칙
이 전략의 핵심 거래 논리는 다음과 같습니다.
EMA 평균선 교차: 빠른 선 EMA1과 느린 선 EMA2을 계산하여 빠른 선에서 느린 선을 통과하면 구매 신호를 생성하고 빠른 선 아래 느린 선을 통과하면 판매 신호를 생성한다.
VWMA 평균선: VWMA 평균선을 계산하여, 종결 가격 상단에서 평균선을 통과하면 구매 신호로 간주하고, 아래에서 평균선을 통과하면 판매 신호로 간주한다.
슈퍼트렌드 지표: ATR 및 멀티플라이어 파라미터에 따라 슈퍼트렌드의 오르락 내리락을 계산하고 트렌드 방향을 결정한다. 상승 추세에서 구매 신호를 생성하고 하향 추세에서 판매 신호를 생성한다.
RSI 지표: RSI 지표를 계산합니다. RSI가 초과 구매 라인을 초과하면 판매 신호로 간주되며, RSI가 초과 판매 지역을 초과하면 구매 신호로 간주됩니다.
MACD 지표: MACD의 빠른 선, 느린 선 및 신호 선을 계산합니다. 빠른 선에서 신호선을 통과하면 구매 신호가 발생하고 빠른 선 아래 신호선을 통과하면 판매 신호가 발생합니다.
위의 여러 지표의 거래 신호를 얻은 후, 전략은 AND 논리를 사용하여 판단합니다. 즉, 여러 지표가 동시에 신호를 때만 최종 구매 및 판매 신호를 생성합니다.
전략적 이점
이 전략은 여러 지표들을 통합하여 시장을 판단하여 가짜 신호를 효과적으로 줄일 수 있다. 주요 장점은 다음과 같다:
여러 지표를 사용하여 복합 필터링을 사용하면 단일 지표로 인한 잘못된 신호를 줄일 수 있습니다.
트렌드 지표와 쇼크 지표를 결합하면 트렌드 상황에서 추가 수익을 얻을 수 있습니다.
정교한 스톱로스 로직을 사용하여 단일 거래의 최대 손실을 효과적으로 제어 할 수 있습니다.
이중투자 논리는 손실이 발생했을 때 가중투자를 통해 이 기회를 되찾을 수 있게 해준다.
전략적 위험
이 전략에는 다음과 같은 위험들이 있습니다.
다중 지표 포트폴리오는 너무 보수적이어서 일부 거래 기회를 놓칠 수 있다. 지표 포트폴리오는 적절히 단순화될 수 있다.
이중투자상장 논리는 손실이 확대될 수 있다. 상장 수를 합리적으로 제한해야 한다.
손해 중지 위치 설정이 잘못되면 불필요한 손해가 발생할 수 있다. 맞춤형 손해 중지 위치가 만들어져야 한다.
지표 파라미터를 잘못 설정하면 과잉 오류 신호가 발생할 수 있다. 최적의 파라미터 조합을 얻기 위해 파라미터를 최적화해야 한다.
전략 최적화 방향
이 전략은 다음의 몇 가지 측면에서 더 개선될 수 있습니다.
다양한 변수 조합의 지표의 효과를 평가하고, 지표의 무게를 선택한다.
다양한 지표 변수 설정을 테스트한다.
자율적 상쇄 논리를 추가한다.
동적 포지션 관리 메커니즘에 가입하십시오.
기계 학습 방법을 사용하여 매개 변수와 모델을 최적화하십시오.
요약하다
이 전략overall은 매우 실용적인 수량 거래 전략이다. 이 전략은 여러 클래식 기술 지표의 장점을 결합하여 시장 판단을 효과적으로 수행한다. 이 전략은 변수 최적화 및 모델 반복을 통해 더 나은 거래 효과를 얻을 수 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title='Pinku Buy', overlay=true)
fromMonth = input.int(defval=1, title='From Month', minval=1, maxval=12)
fromDay = input.int(defval=1, title='From Day', minval=1, maxval=31)
fromYear = input.int(defval=2021, title='From Year', minval=1970)
thruMonth = input.int(defval=1, title='Thru Month', minval=1, maxval=12)
thruDay = input.int(defval=1, title='Thru Day', minval=1, maxval=31)
thruYear = input.int(defval=2112, title='Thru Year', minval=1970)
showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)
window() => true
// ema crossover
length1 = input.int(10)
length2 = input.int(20)
ema1 = ta.ema(close , length1)
ema2 = ta.ema(close , length2)
//vwap
VWAP = ta.vwap(hlc3)
plot(VWAP, color=color.new(color.red, 0), linewidth=3)
buy_1 = close > VWAP
sell_1 = close < VWAP
//vwma
len = input.int(20, 'VWMA_len', minval=1)
ma = ta.vwma(close, len)
plot(ma, color=color.new(color.navy, 0), linewidth=2)
buy_2 = close > ma
sell_2 = close < ma
//super trend
//inputs
Periods = input(title='STR Period', defval=22)
Source = input(hl2, title='Source')
Multiplier = input.float(title='STR Multiplier', step=0.1, defval=5.0)
//Compute ATR Levels
atr = ta.atr(Periods)
//Creating Upper Channel
up = Source - Multiplier * atr
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up
//Creating Down Channel
dn = Source + Multiplier * atr
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
//Compute the Trend Stream +1/-1
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
//Create Stoploss for Longs
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title='Up Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.green, 0))
//buy_a = close > upPlot
//Buy Signal
buy_3 = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buy_3 ? up : na, title='Go Long', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title='Down Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.red, 0))
//sell_a = close < dnPlot
//Sell Signal
sell_3 = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sell_3 ? dn : na, title='Go Short', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))
// //paraboloic sar
// start = input(0.02)
// increment = input(0.02)
// maximum = input(0.2, 'Max Value')
// out = ta.sar(start, increment, maximum)
buy_4 = ema1 > ema2
//buy_4 = buy1 and not buy1[1]
//plotshape(buy_4 , color = color.green , text = "Buy" , location = location.belowbar , textcolor = color.white , style = shape.labelup , size = size.small)
sell_4 = close < ema2
//sell_4 = sell1 and not sell1[1]
//plotshape(sell_4, color = color.red , text = "Sell" , location = location.abovebar , textcolor = color.white , style = shape.labeldown , size = size.small)
plot(ema1, 'ema1', color=color.new(color.green, 0), linewidth=2)
plot(ema2, 'ema2', color=color.new(color.red, 0), linewidth=2)
// rsi
lenr = input(14, title='Rsi Period')
rs = ta.rsi(close, lenr)
over_sold = input(44)
over_bought = input(56)
buy_5 = rs > over_bought
sell_5 = rs < over_sold
// macd
slow_len_macd = input.int(12)
fast_len_macd = input.int(26)
signal_len_macd = input.int(9)
ema3 = ta.ema(close , slow_len_macd)
ema4 = ta.ema(close , fast_len_macd)
ema5 = ta.ema(close , signal_len_macd)
buy_6 = ema5 > ema4
sell_6 = ema5 < ema4
// adx
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = ta.rma(ta.tr, len)
plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
//plot(sig, color=color.red, title="ADX")
adx_Greater_than = input.int(25)
signal = sig > adx_Greater_than
// volume ema
volume_ema = input.int(10)
vema = ta.ema(volume,volume_ema)
signal_2 = volume > vema
//define buy sell
g = buy_1 and buy_2 and buy_4 and trend == 1 and buy_5 and buy_6 and signal and signal_2 and window()
r = sell_1 and sell_2 and sell_4 and trend == -1 and sell_5 and sell_6 and signal and signal_2 and window()
rg = 0
rg := r ? 1 : g ? 2 : nz(rg[1])
buy11 = 0
buy11 := r ? 0 : g ? 1 : nz(buy11[1])
sell11 = 0
sell11 := r ? 1 : g ? 0 : nz(sell11[1])
buy = buy11 and not buy11[1]
sell = sell11 and not sell11[1]
multiple_signals = input(true)
if multiple_signals
buy := g and not g[1] and window()
sell := r and not r[1] and window()
sell
else
buy := buy and window()
sell := sell and window()
sell
//plotshape(long , color = color.green , text = "Buy" , location = location.belowbar , textcolor = color.white , style = shape.labelup , size = size.small)
//plotshape(short , color = color.red , text = "Sell" , location = location.abovebar , textcolor = color.white , style = shape.labeldown , size = size.small)
Stop = input(0.5, title='StopLoss') / 100
ProfitPerc = input(defval=1.5, title='Profit') / 100
rev = input(1024,title = "Reverse Limit")
Averaging_position_ = input(true , title = "Averaging position ? ")
qn = 1
qn := nz(qn[1])
long_short = 0
long_last = buy and (nz(long_short[1]) == 0 or nz(long_short[1]) == -1)
short_last = sell and (nz(long_short[1]) == 0 or nz(long_short[1]) == 1)
long_short := long_last ? 1 : short_last ? -1 : long_short[1]
long_entered = false
long_entered := long_entered[1]
short_entered = false
short_entered := short_entered[1]
longPrice = ta.valuewhen(long_last, close, 0)
shortPrice = ta.valuewhen(short_last, close, 0)
longStop = longPrice * (1 - Stop)
shortStop = shortPrice * (1 + Stop)
longTake = longPrice * (1 + ProfitPerc)
shortTake = shortPrice * (1 - ProfitPerc)
plot(long_short == 1 ? longStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, title='Long Fixed SL')
plot(long_short == -1 ? shortStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, title='Short Fixed SL')
plot(long_short == 1 ? longTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.navy, 0), linewidth=1, title='Long Fixed TP')
plot(long_short == -1 ? shortTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.navy, 0), linewidth=1, title='Short Fixed TP')
longBar1 = ta.barssince(long_last)
longBar2 = longBar1 >= 1 ? true : false
shortBar1 = ta.barssince(short_last)
shortBar2 = shortBar1 >= 1 ? true : false
longSLhit = long_short == 1 and longBar2 and low < longStop
if long_entered and sell
longSLhit := true
longSLhit
plotshape(longSLhit and not(sell and not short_entered and long_entered), style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.gray, 0), size=size.tiny, title='Stop Loss', text='Long SL', textcolor=color.new(color.white, 0))
shortSLhit = long_short == -1 and shortBar2 and high > shortStop
if short_entered and buy
shortSLhit := true
shortSLhit
plotshape(shortSLhit and not(buy and not long_entered and short_entered), style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.gray, 0), size=size.tiny, title='Stop Loss', text='Short SL', textcolor=color.new(color.white, 0))
longTPhit = long_short == 1 and longBar2 and high > longTake
plotshape(longTPhit, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.navy, 0), size=size.tiny, title='Target', text='Long TP', textcolor=color.new(color.white, 0))
shortTPhit = long_short == -1 and shortBar2 and low < shortTake
plotshape(shortTPhit, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.navy, 0), size=size.tiny, title='Target', text='Short TP', textcolor=color.new(color.white, 0))
long_short := (long_short == 1 or long_short == 0) and longBar2 and (longSLhit or longTPhit) ? 0 : (long_short == -1 or long_short == 0) and shortBar2 and (shortSLhit or shortTPhit) ? 0 : long_short
if(shortSLhit or longSLhit or (long_entered[1] and sell) or (short_entered[1] and buy ))
qn := qn*2
if(longTPhit or shortTPhit or qn > rev)
qn := 1
if Averaging_position_
qn := 1
plotshape(buy and not long_entered, color=color.new(color.green, 0), style=shape.labelup, text='Buy', textcolor=color.new(color.white, 0), location=location.belowbar)
plotshape(sell and not short_entered, color=color.new(color.red, 0), style=shape.labeldown, text='Sell', textcolor=color.new(color.white, 0), location=location.abovebar)
// plotshape(buy and not(long_entered) and (short_entered), color = color.green , style = shape.labelup , text = "FA Buy" , textcolor = color.white , location = location.belowbar)
// plotshape(sell and not(short_entered) and (long_entered), color = color.red , style = shape.labeldown , text = "FA Sell" , textcolor = color.white , location = location.abovebar)
// alertcondition(condition=buy and not(long_entered) and (short_entered), title="Fully Algo Buy")
// alertcondition(condition=sell and not(short_entered) and (long_entered), title="Fully Algo sell")
alertcondition(condition=buy and not long_entered, title='Buy')
alertcondition(condition=sell and not short_entered, title='Sell')
if long_last
long_entered := true
short_entered := false
short_entered
if short_last
short_entered := true
long_entered := false
long_entered
alertcondition(condition=longSLhit and not(sell and not short_entered and long_entered), title='Long SL')
alertcondition(condition=shortSLhit and not(buy and not long_entered and short_entered), title='Short SL')
alertcondition(condition=longTPhit, title='Long TP')
alertcondition(condition=shortTPhit, title='Short TP')
if longSLhit or longTPhit
long_entered := false
long_entered
if shortSLhit or shortTPhit
short_entered := false
short_entered
// if buy
// strategy.entry('buy', strategy.long)
// strategy.exit('exit', 'buy', limit=longTake, stop=longStop)
// if sell
// strategy.entry('sell', strategy.short)
// strategy.exit('exit', 'sell', limit=shortTake, stop=shortStop)
if(buy)
strategy.entry("buy",strategy.long,qty = qn)
strategy.exit("Stop","buy",limit = longTake,stop = longStop)
if(sell)
strategy.entry("sell",strategy.short,qty = qn)
strategy.exit("Stop","sell",limit = shortTake,stop = shortStop)
strategy.close("buy",when = longTPhit or sell or longSLhit, comment = "Target")
strategy.close("sell",when = shortSLhit or shortTPhit or buy , comment = "Stop Loss")
strategy.cancel("buy",when = longTPhit or sell or longSLhit)
strategy.cancel("sell",when = shortSLhit or shortTPhit or buy )