실시간 K-라인 추적에 기반한 그리드 거래 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-02-01 14:40:22
태그:

전반적인 설명

이 전략은 K 라인 변화의 실시간 추적을 기반으로 한 양방향 그리드 거래 전략입니다. 황소 시장과 곰 시장에서 안정적인 이익을 창출 할 수 있습니다.

전략 논리

사용자에 의해 설정된 네트워크 수에 따라 가격 범위와 각 네트워크 가격을 자동으로 계산합니다.
가격이 그리드 가격을 넘어서면, 고정된 양으로 긴 포지션을 열고, 가격이 그리드 가격 아래로 떨어지면 긴 포지션을 닫고 짧은 포지션을 열어야 합니다.
가격변화를 추적함으로써, 가격 변동이 그리드 범위 내에서 발생하면 수익을 얻을 수 있습니다.

이점 분석

수동으로 지원 및 저항을 결정할 필요 없이 합리적인 그리드 범위를 자동으로 계산합니다.
쌍방향 거래는 변화하는 시장 조건에 적응합니다.
고정된 오픈 포지션 크기는 리스크 통제를 용이하게 합니다.
간단하고 직설적인 코드입니다. 이해하기 쉽고 수정하기 쉽죠.

위험 분석

중요한 가격 변동은 손실의 확장에 이어질 수 있습니다.
축적된 거래 수수료는 최종 이익에도 영향을 미칩니다.
그리드의 숫자를 합리적으로 결정해야 합니다. 더 많은 그리드는 더 많은 트레이드를 의미하지만 각각의 이익은 제한적입니다.

최적화 방향

손실을 제한하기 위해 스톱 로스 전략을 적용해야 합니다.
그리드 수의 동적 조정 추가.
거래량을 증폭시키기 위해 레버리지를 추가하는 것을 고려하십시오.

요약

이 전략은 양방향 그리드 거래를 통해 안정적인 수익을 창출하는 전반적인 명확하고 간단한 논리를 가지고 있지만 특정 거래 위험을 감수합니다. 추가 최적화는 더 나은 결과로 이어질 수 있습니다.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

//hk4jerry

strategy("Grid Bot Backtesting", overlay=false, pyramiding=3000, close_entries_rule="ANY", default_qty_type=strategy.cash, initial_capital=100.0, currency="USD", commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.025)
i_autoBounds    = input(group="Grid Bounds", title="Use Auto Bounds?", defval=true, type=input.bool)                             // calculate upper and lower bound of the grid automatically? This will theorhetically be less profitable, but will certainly require less attention
i_boundSrc      = input(group="Grid Bounds", title="(Auto) Bound Source", defval="Hi & Low", options=["Hi & Low", "Average"])     // should bounds of the auto grid be calculated from recent High & Low, or from a Simple Moving Average
i_boundLookback = input(group="Grid Bounds", title="(Auto) Bound Lookback", defval=250, type=input.integer, maxval=500, minval=0) // when calculating auto grid bounds, how far back should we look for a High & Low, or what should the length be of our sma
i_boundDev      = input(group="Grid Bounds", title="(Auto) Bound Deviation", defval=0.10, type=input.float, maxval=1, minval=-1)  // if sourcing auto bounds from High & Low, this percentage will (positive) widen or (negative) narrow the bound limits. If sourcing from Average, this is the deviation (up and down) from the sma, and CANNOT be negative.
i_upperBound    = input(group="Grid Bounds", title="(Manual) Upper Boundry(상단 가격)", defval=0.285, type=input.float)                      // for manual grid bounds only. The upperbound price of your grid
i_lowerBound    = input(group="Grid Bounds", title="(Manual) Lower Boundry(하단 가격)", defval=0.225, type=input.float)                      // for manual grid bounds only. The lowerbound price of your grid.
i_gridQty       = input(group="Grid Lines",  title="Grid Line Quantity(그리드 수)", defval=30, maxval=999, minval=1, type=input.integer)       // how many grid lines are in your grid
initial_balance = input(group="Trading option", title="Initial balance(투자금액)", defval=100, step=0.01)


start_time = input(group="Trading option",defval=timestamp('15 March 2023 06:00'), title='Start Time', type = input.time)
end_time = input(group="Trading option",defval=timestamp('31 Dec 2035 20:00'), title='End Time', type = input.time)
isAfterStartDate = true

tradingtime= (timenow - start_time)/(86400000*30)
yeartime=tradingtime/12


f_getGridBounds(_bs, _bl, _bd, _up) =>
    if _bs == "Hi & Low"
        _up ? highest(close, _bl) * (1 + _bd) : lowest(close, _bl)  * (1 - _bd)
    else
        avg = sma(close, _bl)
        _up ? avg * (1 + _bd) : avg * (1 - _bd)

f_buildGrid(_lb, _gw, _gq) =>
    gridArr = array.new_float(0)
    for i=0 to _gq-1
        array.push(gridArr, _lb+(_gw*i))
    gridArr

f_getNearGridLines(_gridArr, _price) =>
    arr = array.new_int(3)
    for i = 0 to array.size(_gridArr)-1
        if array.get(_gridArr, i) > _price
            array.set(arr, 0, i == array.size(_gridArr)-1 ? i : i+1)
            array.set(arr, 1, i == 0 ? i : i-1)
            break
    arr

var upperBound      = i_autoBounds ? f_getGridBounds(i_boundSrc, i_boundLookback, i_boundDev, true) : i_upperBound  // upperbound of our grid
var lowerBound      = i_autoBounds ? f_getGridBounds(i_boundSrc, i_boundLookback, i_boundDev, false) : i_lowerBound // lowerbound of our grid
var gridWidth       = (upperBound - lowerBound)/(i_gridQty-1)                                                       // space between lines in our grid
var gridLineArr     = f_buildGrid(lowerBound, gridWidth, i_gridQty)                                                 // an array of prices that correspond to our grid lines
var orderArr        = array.new_bool(i_gridQty, false)                                                              // a boolean array that indicates if there is an open order corresponding to each grid line

var closeLineArr    = f_getNearGridLines(gridLineArr, close)                                                        // for plotting purposes - an array of 2 indices that correspond to grid lines near price
var nearTopGridLine = array.get(closeLineArr, 0)                                                                    // for plotting purposes - the index (in our grid line array) of the closest grid line above current price
var nearBotGridLine = array.get(closeLineArr, 1)                                                                    // for plotting purposes - the index (in our grid line array) of the closest grid line below current price
if isAfterStartDate
    for i = 0 to (array.size(gridLineArr) - 1)
        if close < array.get(gridLineArr, i) and not array.get(orderArr, i) and i < (array.size(gridLineArr) - 1)
            buyId = i
            array.set(orderArr, buyId, true)
            strategy.entry(id=tostring(buyId), long=true, qty=(initial_balance/(i_gridQty-1))/close, comment="#"+tostring(buyId))
        if close > array.get(gridLineArr, i) and i != 0
            if array.get(orderArr, i-1)
                sellId = i-1
                array.set(orderArr, sellId, false)
                strategy.close(id=tostring(sellId), comment="#"+tostring(sellId))

    if i_autoBounds
        upperBound  := f_getGridBounds(i_boundSrc, i_boundLookback, i_boundDev, true)
        lowerBound  := f_getGridBounds(i_boundSrc, i_boundLookback, i_boundDev, false)
        gridWidth   := (upperBound - lowerBound)/(i_gridQty-1)
        gridLineArr := f_buildGrid(lowerBound, gridWidth, i_gridQty)

    closeLineArr    := f_getNearGridLines(gridLineArr, close)
    nearTopGridLine := array.get(closeLineArr, 0)
    nearBotGridLine := array.get(closeLineArr, 1)






var table table = table.new(position.top_right,6,8, frame_color = color.rgb(255, 255, 255),frame_width = 2,border_width = 2, border_color=color.rgb(255, 255, 255))
        


//제목
table.cell(table,0,0,"Upper limit price :", bgcolor=color.new(color.black,0),text_color =color.white)    
table.cell(table,0,1,"Lower limit price :",bgcolor=color.new(color.black,0),text_color =color.white)
table.cell(table,0,2,"Grids quantity :",bgcolor=color.new(color.black,0),text_color =color.white)
table.cell(table,0,3,"Investment :",text_color =color.white,bgcolor=color.new(color.black,0))
table.cell(table,0,4,"USDT per grid :",text_color =color.white,bgcolor=color.new(color.black,0))
//수치
table.cell(table,1,0, tostring(upperBound, '###.#####')+ "  USDT", bgcolor=color.new(#5a637e, 0),text_color =color.white)    
table.cell(table,1,1, tostring(lowerBound, '###.#####')+ "  USDT", bgcolor=color.new(#5a637e, 0),text_color =color.white)
table.cell(table,1,2, tostring(i_gridQty, '###'), bgcolor=color.new(#5a637e, 0),text_color =color.white)
table.cell(table,1,3, tostring(initial_balance,'###.##')+ "  USDT", bgcolor=color.new(#5a637e, 0),text_color =color.white)
table.cell(table,1,4, tostring(initial_balance/i_gridQty,'###.##')+ "  USDT", bgcolor=color.new(#5a637e, 0),text_color =color.white)

//제목
table.cell(table,2,0,"Current position :",text_color =color.white,bgcolor=color.new(color.black,0))
table.cell(table,2,1,"Position cost price :",text_color =color.white,bgcolor=color.new(color.black,0))
table.cell(table,2,2,"Unrealized profit :",bgcolor=color.new(color.black,0),text_color =color.white)
table.cell(table,2,3,"Unrealized profit % :",bgcolor=color.new(color.black,0),text_color =color.white)
table.cell(table,2,4,"Fee :",text_color =color.white,bgcolor=color.new(color.black,0))

//수치
table.cell(table,3,0, tostring(strategy.position_size) +   syminfo.basecurrency + "\n"  + tostring(strategy.position_size*strategy.position_avg_price/1, '###.##') + "USDT" ,text_color =color.white,bgcolor=color.new(#5a637e, 0))
table.cell(table,3,1, text=strategy.position_size>0 ? tostring(strategy.position_avg_price,'###.####')+ "  USDT" : "NOT TRADING",text_color =color.white,bgcolor=color.new(#5a637e, 0))
table.cell(table,3,2, tostring(strategy.openprofit, '###.##')+ "  USDT",text_color =color.white,bgcolor=strategy.openprofit > 0 ? color.teal : color.maroon)
table.cell(table,3,3, tostring(strategy.openprofit/initial_balance*100, '###.##')+ "%",text_color =color.white,bgcolor=strategy.openprofit > 0 ? color.teal : color.maroon)
table.cell(table,3,4, "-" + tostring(strategy.position_avg_price*strategy.position_size*0.025/100,'###.##')+ "  USDT",text_color =color.white,bgcolor=color.new(#5a637e, 0))

//제목
table.cell(table,4,0,"Grid profit :",text_color =color.white,bgcolor=color.new(color.black,0))
table.cell(table,4,1,"Grid profit % :",text_color =color.white,bgcolor=color.new(color.black,0))
table.cell(table,4,2,"Net profit :", bgcolor=color.new(color.black,0),text_color =color.white)    
table.cell(table,4,3,"Net profit % :",bgcolor=color.new(color.black,0),text_color =color.white)
table.cell(table,4,4,"Balance USDT :",bgcolor=color.new(color.black,0),text_color =color.white)


//수치
table.cell(table,5,0, tostring(strategy.netprofit, '###.#####')+ "USDT", text_color =color.white,bgcolor=strategy.netprofit > 0 ? color.teal : color.maroon)
table.cell(table,5,1, tostring((strategy.netprofit)/initial_balance*100/tradingtime, '####.##') + "%",text_color =color.white,bgcolor=strategy.netprofit > 0 ? color.teal : color.maroon)
table.cell(table,5,2, tostring(strategy.netprofit+strategy.openprofit, '###.##') + "  USDT",text_color =color.white,bgcolor=strategy.netprofit+strategy.openprofit > 0 ? color.teal : color.maroon)
table.cell(table,5,3, tostring((strategy.netprofit+strategy.openprofit)/initial_balance*100, '####.##') + "%",text_color =color.white,bgcolor=strategy.netprofit+strategy.openprofit > 0 ? color.teal : color.maroon)
table.cell(table,5,4, tostring(initial_balance+strategy.netprofit+strategy.openprofit, '###.##')+ "  USDT", text_color =color.white,bgcolor=color.new(#3d4d7c, 0))





// plot(strategy.initial_capital+ strategy.netprofit+strategy.openprofit, "Current Balance",color=color.rgb(81, 137, 128))
// plot(initial_balance, "Investment",color=color.rgb(81, 137, 128))

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